Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/702162.php

… после торговли через официального брокера, прочувствовав минусы «надежности», например, клиринги, иногда по 2 раза в день, с фиксацией прибыли/убытка на балансе счета, сброс параметров ордера TP, SL, TS, при которых теряется связь открытия сделки с её целями, отсутствие возможности встречных сделок, ограниченное количество торговых инструментов, нужно было искать что-то среднее.

Чтобы возвращать НДФЛ с официальной работы и уже иметь гарантированную доходность 13%, в 2018г. был открыт ИИС в Финаме и куплены ОФЗ на нем. При балансе на счете до 100 т.р. всю купонную доходность съедает плата за ведение счета и депозитарий. В итоге, когда после полугода почти нулевой доходности, я снял по неопытности купонную выплату, ИИС автоматически закрылся, в 2018г. на сайтах брокеров не было информации, что снятие даже 1 копейки приведет к закрытию счета, это сейчас выводится 3 предупреждения в Личном кабинете, а тогда даже ФНС толком не знала кто такой ИИС и с чем его едят. Благо, я еще не успел вернуть НДФЛ и его не пришлось возвращать.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №58 от 20.06.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

  Никто читать не хочет, поэтому будет много картинок.

  Ну вот и ещё одна экспирация прошла. («Ах, это ужасно, ужасно!»)

«Я же говорил» май+июнь будет или жесткач, или болото. Но оказалось не просто болото, а болотистое болото, волатильность пробила дно и вернулась в 2017г. или в 2019г. – кому что приятнее вспомнить.

КУКЛ зарядил лонг РТС (+ шорт Си?) и тупо тянул рынок вверх, особенно предыдущие 4 недели. По Си так вообще недельные свечки сигнализируют о суперсиле рубля! Ну тут остаётся только смахнуть слезу и инвестировать в будущее, набирая самых разных коллов на Si: сентябрь, декабрь, март, июнь, … (ибо большая Вега даст повышенный профит при следующем «взрыве»!)

Si

«Мой друг» на Si073250BR1

Снова оставляет нас в раздумьях...

Здесь и далее обычный формат графиков для опционов такой, 4 окна:

1. график фьючерса с ценой страйк и/или примерной ценой сделки по опциону.
2. Теор. цена опциона белой линией и цены сделок точками/свечами.
3. Объём торгов опциона гистограммой (шкала справа) и Открытый интерес опциона линией (шкала слева).
4. Волатильность опциона в зависимости от времени из QUIK.

( Читать дальше )

     Московская биржа собирается запустить торговлю иностранными акциями в валюте, тем самым подражая работе Санкт-Петербургской биржи.
     Сегодня, схема работы Санкт-петербургской биржи хороша практически совершеннейшим образом. Маркетмейкеры поддерживают ликвидность вкупе с российскими участниками рынка, далее в дело вступают иностранные площадки, увеличивая ликвидность и уменьшая спред. Получается, в первой половине дня (для европейской части России), ликвидность поддерживается внутренними силами, а далее, по мере открытия других площадок, спред уменьшается, за счёт роста ликвидности.
     Санкт-Петербургская биржа начинает выполняет заявки страждущих по лучшим ценам – технология рутинга. Эта значит, что если лучшая цена на нашей площадке, то заявка будет выполнятся на ней, а ежели на иностранной, то Санкт-Петербургская биржа «отгрузит» заявку на биржи NYSE или NASDAQ.

( Читать дальше )

Лучше всех согласно исследованиям и по статистике инвестируют мертвые инвесторы.

Несколько лет назад Fidelity – инвестиционная компания, одна из крупнейших по управлению активами в мире – провела исследование брокерских счетов своих клиентов, чтобы отобрать лучшие по доходности и выяснить секрет успеха инвесторов.

Исследование дало неожиданные результаты. Среди лучших были брокерские счета, владельцы которых давно умерли и неактивные счета с ценными бумагами. Вероятно, их владельцы по каким-то причинам потеряли доступы к счетам или забыли о них.

Правда это или нет, сказать трудно, но можно сделать главный вывод из исследования – чем меньше активности на брокерском счете, тем лучше результат. Или иначе – меньше торговли и спекуляций, больше инвестиций.

Есть несколько причин, объясняющих парадоксальный результат исследования Fidelity:

1. Чем чаще вы совершаете сделки, тем больше комиссий отдаете брокеру. Казалось бы, изначально комиссии выглядят копеечными, но с течением лет видна огромная разница между расходами активных трейдеров и долгосрочных инвесторов в пользу первых.

( Читать дальше )

Как провести листинг токена на бирже. Гайд по правильному листингу токенов или как не разорится на листинге

Не для кого не секрет, что фактически любой проект имеет своей целью, добавится на крипто бирж.

<div class=«comments_counter comments_counter--zero comments_counter--num» data-comments_counter-id=«256322» data-comments_counter-type=«num» data-comments_counter-url-add="/comments/256322/add">Ну и собственно все мечта сбылась, ну и на coinmarketcapеще добавится и все… Шас как попрет

( Читать дальше )

У моей жены есть знакомая, 65 лет, язык не поворачивается назвать ее бабушкой-пенсом, активная женщина, работает косметологом на себя, арендует помещение в ТЦ.
в воскресенье позвонила, говорит, стала загоняться, не знает, что сейчас делать, уже три недели торгует на каком то форексе.
Я слушаю, и у меня постепенно отвисает челюсть.

Как известно, в последние пару лет очень активно идет обзвон населения. Обзвоны разные, последнее время в основном звонят роботы, но речь не о них.
Речь о звонках молодых, нагловатых людей, как женщин, так и мужчин, с явным южнорусским акцентом.
Сходу, нахрапом, предлагают заняться инвестициями, представляются сотрудником крупной международной брокерской компании, для особо сомневающихся могут дать ссылку на сайт, где все запилено на адекватной СРМ и понятно и красиво расписано (в отличие от сделанного на коленке смартлаба).
Как то мне было нечего делать, и от этого ничего неделания, я не прервал такой звонок сходу, и звонок затянулся на 55 минут, пока сотрудник на меня не обиделся, за то, что я отнял у него час времени, и не послал меня матом. Поэтому я примерно представляю, как запрягают клиентов.

( Читать дальше )

Как отмечает Джим Рид из Deutsche Bank в своем последнем «Графике дня», индекс финансовых условий Bloomberg в США достиг новых 14-летних максимумов. Этот индекс учитывает денежные рынки, различные кредитные спреды и рынки акций. Однако Bloomberg также составляет индекс финансовых условий «плюс», который включает индикаторы пузырей цен на активы, включая акции технологических компаний, рынки жилья и дополнительные отклонения доходности от среднего значения. Как отмечает Рид, этот «плюс» индекс действительно резко вырос за последние несколько недель, комфортно достигнув рекордных максимумов. Когда мы добавляем комбинацию бюджетного дефицита и расширения баланса ФРС в процентах от ВВП, можно легко понять, почему финансовые условия настолько нестабильны, а пузыри появились в различных местах за последние несколько месяцев.
Итак, да, на рынках никогда не было так хорошо, но что будет дальше? Как риторически заключает кредитный стратег DB, «будут ли политики сожалеть о таких экстремальных стимулах в предстоящих кварталах? Многое будет зависеть от того, вернется ли инфляция в норму в результате тенденций, видных на графике».

перевод отсюда

( Читать дальше )

Фондовые рынки продолжают свое восходящее движение. Пока сохраняется мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ и продолжается активное восстановление мировой экономики — рынки будут стремиться к росту.
В финансовой системе так много денег, что любая стоящая просадка фондовых индексов выкупается, например:
3-месячная межбанковская ставка кредитования LIBOR (1), основанная на долларе США, достигла минимальных отметок в истории и составляет 0,147%
А 1-месячная ставка достигла 0,09163%. Другими словами, крупные банки могут привлечь ликвидность практически бесплатно.
1
1-месячный LIBOR (USD).
Размер наличных средств (2) на балансах компаний, входящих в S&P-500 и в европейский индекс STOXX-600 также достигли абсолютного рекорда. Это говорит о том, что размер байбеков также будет рекордным в этом году. По прогнозам Goldman, компании из индекса SP500 потратят на обратный выкуп акций в этом году $2.8 трлн.
2
По этим и другим сопутствующим причинам, если в мире не случится какое-либо событие “черного лебедя” (например, дефолт системообразующего банка, или очередной локдаун), фондовые индексы продолжат свой рост.

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Сейчас спай на опасным пике в фазе роста. Хочу показать все преимущества стратегии при торговле в самый неподходящий момент, чтобы 18% прибыли на Сбербанке не казались спекулятивной прибылью.

Можем следить за такими позициями:

Это спай. Очень много волокиты с сайтом мосбиржи- лучше будем все на спае смотреть. Думаю, что как торговать со Сбербанком и с РТС все поняли.

Начинаем с 27.05.21. При цене акции 41544 доллара- нам окончательно нужно 24000 долларов, с риском 5% их потерять.

Первая: продаем слепо недельные спреды с разницей в 500 долларов. Стараемся вначале купить то, что приблизительно на 500 долларов ниже текущей цены акции. Потом продаем тот пут, которые наравне или ниже цены акции. 

Экспирация 02.06.21.

Купили 415 пут по 69 и продали 420 пут по 181.

Закроем позицию в конце экспирации или при росте акции на 150 долларов и прибыли около 75 долларов. 

( Читать дальше )