Блог им. Artemunak

никто не хочет поделиться данными по календарным спредам?

Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.
В экселе делаем двухуровневую сортировку сначала по дате а потом по номеру isin.
Удаляем дубликаты чтобы остались ближайшие контракты.
И видим что до 01.09.2020 данные очень рваные с кучей дней без торгов и без обновления цен даже на ближайших контрактах. То есть это данные только по инструменту спред который неликвид, а не по самому спреду. Ну блин, как же так.

Вообще я скептически настроен к торговле спредами, поэтому и лень было качать данные по контрактам отдельно и сшивать всё это дело. Но если вдруг кто поделится то буду рад и выложу более подробно своё мнение по торговле спредами уже после тестов, как я обычно делаю smart-lab.ru/blog/650899.php

Интересует брент, ртс, си, сбер. Желательно таймфрейм 30 мин.
★1
18 комментариев
так спреды живые только 1-2 недели перед экспирацией, в остальное время там будет «с кучей дней без торгов и без обновления цен»
avatar

Напишите сразу, что думаете.

Наверное, с Вашим опытом какое-то количество данных не сильно повлияют на итоговый вывод?

avatar
ch5oh, тут на сайте вроде каждый третий не доверяет обычной склейке фьючей и склеивает сам, по идее данных полно должно быть. И наверняка не мне одному лень всё качать и склеивать самому. Могла бы получиться интересная дискуссия если каждый быстро сможет проверить свои идеи со спредами.
avatar
Artemunak, а что там собственно проверять? И дискуссия о чём? Это ж просто синтетические облиги с разными maturity
avatar
если будет нечем заняться то сам накачаю данных через месяц, но вряд ли тогда напишу о результатах. 
Как раз к торговле диапазона наиболее скептически отношусь — комис, го и проскальзывания хуже в 2 раза, и движения меньше в хз сколько раз чем в базовом активе.
Но интересно проверить влияние спреда на свои текущие страты, вдруг его раздвижку можно будет как ещё один фильтр\фактор использовать.
avatar
Artemunak, я могу по спредам сразу сказать, что там можно долго торговать диапазон, но потом условия фундаментально меняются и цена уходит из диапазона, например огромное контанго в нефти в прошлом году или выход из диапазона в районе 700 на си после повышения ставки в этом году. Или разные нюансы с дивидендами на синглстоках и индексах. Получаются те же самые тренды, что и на фьюче.
Если хотите заниматься календарными спредами, необходимо научится оперировать данными бестаск/бестбид синхронизированно по обеим ногам. Все остальное бред и профанация.
С такими стратами сейчас нужно быть аккуратней. Как ввели синтетический матчинг, ряд страт на календарях конкретно слегли. А бектест может это не показать
avatar
Андрей К, 
да, все именно так и есть! 
Удивлен, что кто-то кроме меня это знает :)
Дмитрий Овчинников, так набор страт обычно пересекается. Только метрики на них разные: частота трейдов, время удержания и тд.

Как то на СЛ бессмысленно про страты писать, они все однотипные, поэтому для тебя наверное открытие ) 
avatar
Андрей К, 
я не об этом. Когда у меня началось расхождение тестов и фактического исполнения я грешил на код. После тщательной проверки пошел в сообщество арбитражных трейдеров в телеге и задал прямой вопрос по синтетическому матчингу.
Так вот, разумного ответа я там не получил, хотя аудитория там строго профессиональная, а тема вопроса далеко не «интимная».

Дмитрий Овчинников, значит это сообщество привыкло трейдить набор общеизвестных страт, но с подгонкой каких то параметров. 

А в более специфичные не лезут. Насчет календарей на экспиру даже наверное сказал бы с большей уверенностью, так как видел воочую, что поляна не особо была занята. Либо занята, но немного позади меня
avatar
Андрей К, 
я сильно позади, значит еще кто-то есть ;)
Дмитрий Овчинников, 
Когда у меня началось расхождение тестов и фактического исполнения я грешил на код.
если я кидаю большую заявку по специфичному по ликвидности текущему контракту, а мне биржа выдает позу через сложную систему трейдов текущего и следующего контракта, конечно у тебя тест уедет. Это теперь во все это дело надо вникнуть и как то заложить в твой бектест
avatar
Андрей К, 
основная проблема в том, что в MT5 не доступны инструменты собственно календарного спреда, а без них теперь не создать адекватной модели.
В общем я этот портфель стратегий пока свернул.

Дмитрий Овчинников, ну ты же можешь там создать собственные инструменты и подкачать туда данные. Осталось их только найти. Или сохранять каждый день с квика.

я уверен, что поляна сильно освободилась из за «пока свернул». Так что если оно того стоит ради 200-300т руб в квартал, то может имеет смысл
avatar
Андрей К, 
могу, но что-то мне подсказывает, что тогда я упрусь в несинхронизированность данных.
Да и все равно это не решит проблему того, что в этот инструмент мне будет не встать в стакан. А именно там и лежит решение.

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW