Блог им. Artemunak

никто не хочет поделиться данными по календарным спредам?

Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.
В экселе делаем двухуровневую сортировку сначала по дате а потом по номеру isin.
Удаляем дубликаты чтобы остались ближайшие контракты.
И видим что до 01.09.2020 данные очень рваные с кучей дней без торгов и без обновления цен даже на ближайших контрактах. То есть это данные только по инструменту спред который неликвид, а не по самому спреду. Ну блин, как же так.

Вообще я скептически настроен к торговле спредами, поэтому и лень было качать данные по контрактам отдельно и сшивать всё это дело. Но если вдруг кто поделится то буду рад и выложу более подробно своё мнение по торговле спредами уже после тестов, как я обычно делаю smart-lab.ru/blog/650899.php

Интересует брент, ртс, си, сбер. Желательно таймфрейм 30 мин.
2.8К | ★1
18 комментариев
так спреды живые только 1-2 недели перед экспирацией, в остальное время там будет «с кучей дней без торгов и без обновления цен»
avatar

Напишите сразу, что думаете.

Наверное, с Вашим опытом какое-то количество данных не сильно повлияют на итоговый вывод?

avatar
ch5oh, тут на сайте вроде каждый третий не доверяет обычной склейке фьючей и склеивает сам, по идее данных полно должно быть. И наверняка не мне одному лень всё качать и склеивать самому. Могла бы получиться интересная дискуссия если каждый быстро сможет проверить свои идеи со спредами.
avatar
Artemunak, а что там собственно проверять? И дискуссия о чём? Это ж просто синтетические облиги с разными maturity
avatar
если будет нечем заняться то сам накачаю данных через месяц, но вряд ли тогда напишу о результатах. 
Как раз к торговле диапазона наиболее скептически отношусь — комис, го и проскальзывания хуже в 2 раза, и движения меньше в хз сколько раз чем в базовом активе.
Но интересно проверить влияние спреда на свои текущие страты, вдруг его раздвижку можно будет как ещё один фильтр\фактор использовать.
avatar
Artemunak, я могу по спредам сразу сказать, что там можно долго торговать диапазон, но потом условия фундаментально меняются и цена уходит из диапазона, например огромное контанго в нефти в прошлом году или выход из диапазона в районе 700 на си после повышения ставки в этом году. Или разные нюансы с дивидендами на синглстоках и индексах. Получаются те же самые тренды, что и на фьюче.
Если хотите заниматься календарными спредами, необходимо научится оперировать данными бестаск/бестбид синхронизированно по обеим ногам. Все остальное бред и профанация.
С такими стратами сейчас нужно быть аккуратней. Как ввели синтетический матчинг, ряд страт на календарях конкретно слегли. А бектест может это не показать
avatar
Андрей К, 
да, все именно так и есть! 
Удивлен, что кто-то кроме меня это знает :)
Дмитрий Овчинников, так набор страт обычно пересекается. Только метрики на них разные: частота трейдов, время удержания и тд.

Как то на СЛ бессмысленно про страты писать, они все однотипные, поэтому для тебя наверное открытие ) 
avatar
Андрей К, 
я не об этом. Когда у меня началось расхождение тестов и фактического исполнения я грешил на код. После тщательной проверки пошел в сообщество арбитражных трейдеров в телеге и задал прямой вопрос по синтетическому матчингу.
Так вот, разумного ответа я там не получил, хотя аудитория там строго профессиональная, а тема вопроса далеко не «интимная».

Дмитрий Овчинников, значит это сообщество привыкло трейдить набор общеизвестных страт, но с подгонкой каких то параметров. 

А в более специфичные не лезут. Насчет календарей на экспиру даже наверное сказал бы с большей уверенностью, так как видел воочую, что поляна не особо была занята. Либо занята, но немного позади меня
avatar
Андрей К, 
я сильно позади, значит еще кто-то есть ;)
Дмитрий Овчинников, 
Когда у меня началось расхождение тестов и фактического исполнения я грешил на код.
если я кидаю большую заявку по специфичному по ликвидности текущему контракту, а мне биржа выдает позу через сложную систему трейдов текущего и следующего контракта, конечно у тебя тест уедет. Это теперь во все это дело надо вникнуть и как то заложить в твой бектест
avatar
Андрей К, 
основная проблема в том, что в MT5 не доступны инструменты собственно календарного спреда, а без них теперь не создать адекватной модели.
В общем я этот портфель стратегий пока свернул.

Дмитрий Овчинников, ну ты же можешь там создать собственные инструменты и подкачать туда данные. Осталось их только найти. Или сохранять каждый день с квика.

я уверен, что поляна сильно освободилась из за «пока свернул». Так что если оно того стоит ради 200-300т руб в квартал, то может имеет смысл
avatar
Андрей К, 
могу, но что-то мне подсказывает, что тогда я упрусь в несинхронизированность данных.
Да и все равно это не решит проблему того, что в этот инструмент мне будет не встать в стакан. А именно там и лежит решение.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
Фото
Обзор рынка облигаций
Если не считать бури вокруг Евротранса, то неделя прошла спокойно. Рынок продолжает взвешивать ситуацию с дефицитом бюджета и способами...
Фото
12 марта Группа Ренессанс страхование опубликует МСФО за 2025 год
Напоминаем, что 12 марта 2026 года RENI опубликует МСФО Группы за 2025 год, а также проведет День инвестора, чтобы рассказать о ситуации на...
Фото
Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?
Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем...

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн