Блог им. Artemunak

алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.

Привет ребята, я обещал выложить свои результаты если со мной поделятся данными
smart-lab.ru/blog/646157.php
данными поделились, я не сразу понял что по ссылке именно то что мне нужно, поэтому с запозданием пост написал.
Если коротко то когда сильно повышают ГО то прибыльность торговли увеличивается раза в полтора+ по сравнению с тем когда среднее ГО.
алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.


Результаты получены с набором ботов близким к моему боевому. По сишке с 2009г, по бренту с 2015г.
В ранние года это тестовые результаты, а часть этих ботов торгует уже несколько лет.
Я отсортировал дни по коэф увеличения ГО, по бренту примерно посчитал просто поделив долларовую цену на ГО в рублях.
И поделил данные на равное количество дней на 10 частей в си и на 8 в бренте.
Сверху части с максимально повышенным ГО, и в них видно что прибыль выше, также как и прибыль по отношению к моему проторгованному объёму.
В общем вроде на картинке всё понятно, дальше сами разберётесь и сделаете выводы.
Можете в личку написать совпадает ли у вас с моими тестами.

Ну и бонус как менялось плечо на сишке, что-то зажимают плечи с 14 года уже много лет.
алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.




Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
5.4К | ★2
22 комментария
Повысили ГО => значит поднялась вола => вола поднялась, профит подрос.

Можно еще глянуть отдельно, когда ГО повышают на праздники
avatar
Получается надо снижать оборот при повышении ГО?
avatar
ICEDONE, а фиг его знает. Наверное от страты зависит. Если трендовая, то по идее когда вола поднялась, значит пошел тренд/микротренд и можно сайз и подувеличить. Я тут не эксперт в интуитивных стратежках
avatar
Андрей К, может просадка увеличиться и риск менеджмент похерится))
avatar
ICEDONE, конечно, надо. Волатилити-таргетинг — это просто железный стандарт при торговле линейными деривативами, долгосрок сильно помогает поднять доходность. Вообще биржа и брокеры, как правило, с подъемом ГО сильно слоупочат, собственная риск-менеджмент система должна резать плечо с ростом волатильности.
avatar
Ну результаты вроде очевидны, особенно с учетом методологии исследования?
ГО растет, когда растет волатильность, а во время роста волатильности ин-сампл боты всегда много зарабатывают))
Результатам было бы больше веры, если бы они были построены чисто по перформансу ботов в реальном торговле. Т.е. возьмите вот выгрузите трейды с брокерского счета, и посмотрите, какое во время трейда (или при входе) было среднее ГО, и какой финансовый результат. Там результаты могут получиться гораздо более интересные)
avatar
MadQuant, для меня абсолютно достоверный эмпирически давно доказанный факт, что трендовые роботы в России на росте волы в среднем зарабатывают. Более того, при низкой воле они у меня реально убыточны или бесприбыльны. Некоторые системы даже имели встроенный фильтр — при низкой воле отключались. Плохо то, что волу трудно прогнозировать, поэтому речь шла о сильно сглаженной воле. С соответствующей неприятной задержкой.
avatar
SergeyJu, но надо различать рост волатильности и выход из боковика, поскольку эти состояния связаны. Зарабатываете вы все-таки не именно на росте волатильности, а на том, что появляются тренды/кончается боковик. Сама же волатильность — это фактически мультипликатор к вашему ПнЛю, и долгосрок, чтобы избегать толстых левых хвостов, ее надо «усмирять» соответствующими риск-менеджмент процедурами.
P.S. По поводу прогнозирования волы согласен, в свое время этим занимался — лучше оценок на основе сглаженной исторической волы ничего не нашел, все эти модные iv тупо не давали улучшения.
avatar
MadQuant, с легкой руки А.Г. я пытался изучить влияние синхронных факторов на результативность систем. Не так, как в реальной торговле, а именно синхронных. Например, центрировал окно расчета текущим моментом. И тогда получалось, что именно фаза роста волы наиболее «баблонесущая». А вот представление волы как банального множителя дохи неверно. 
avatar
SergeyJu, вола как множитель дохи — это я технически, разумеется. Понятно, что есть всякие leverage effect'ы и прочее, вследствие чего прибыльность вашей системы на изменение волы может реагировать, притом нелинейно. Но с точки зрения управления доходностью/риском — риск прямопропорционален воле.
avatar
MadQuant, ну как риск может быть пропорционален, если при низкой воле система теряет деньги, а при высокой — зарабатывает. 
Риск не есть одно и тоже, что и СКО!
avatar
SergeyJu, это смотря про какой риск мы говорим. Я когда говорю о риске — скорее имею в виду рыночный риск, который обычно имеют в виду риск-менеджеры (реализацию отрицательных краткосрочных рыночных сценариев с закономерным сливом краткосрок крупной суммы / уходом в большую просадку). А вот если система перманентно сливает с управляемыми краткосрочными рисками — это уже нерыночный, модельный риск / неработающая система. Понятно, что «волатильность как множитель дохи» с таким ничего общего не имеет.
avatar
MadQuant, если мы говорим о торговых системах, то «рыночный риск» уже вне темы. И насчет «перманентно сливает» я бы не судил так строго. Потому что система всего лишь элемент портфеля и иметь маленький минус 2 года из 10 и весьма хороший плюс 5 лет из 10 вполне может быть пристойным вариантом в портфеле.
P.S. А хороших рисковиков вообще не видел никогда. Наверное, слишком мало на них покупателей в нашем мире. 
avatar
SergeyJu,
если мы говорим о торговых системах, то «рыночный риск» уже вне темы.

Вот здесь я бы не стал так категорично утверждать. Ин-сампл можно отлично зафититься ко всем опасным моментам на истории, когда система бы много слила, и думать, что торгуешь хорошую систему. Мало что ли таких торговцев? Один Коровин вон чего стоит, он же тоже там какую-то систему торгует.
И насчет «перманентно сливает» я бы не судил так строго. Потому что система всего лишь элемент портфеля и иметь маленький минус 2 года из 10 и весьма хороший плюс 5 лет из 10 вполне может быть пристойным вариантом в портфеле.

Так под «перманентно» я имел в виду именно что перманентно. Если система долгосрок имеет хоть какой-то положительный шарп — она уже имеет право на нахождение в портфеле. Как, собственно, и в случае, если система долгосрок до костов имеет отрицательный шарп)
А хороших рисковиков вообще не видел никогда

Они существуют, я начинал работать рисковиком в Сбере (по корпоратам) — там есть очень толковые люди. Увы, у менеджмента обычно не хватает образования и опыта, чтобы понять value хорошего риск-менеджмента для бизнеса, поэтому риск-менеджмент обычно задвинут в дальний угол. Справедливости ради стоит сказать, что и рисковиков толковых не так много, далеко не все этот самый value для бизнеса создают. Здесь, в общем, проблемы как со стороны спроса, так и предложения.
avatar
SergeyJu, а какая у вас была методология? Вы волатильность измеряли много меньшим окном, чем «бабло» или таким же?
avatar
Kot_Begemot, финансовые результаты всегда считал подневно, закрытие к закрытию основной сессии. А волу по разному. От того же дня и шире, дней до 11, по моему. 
avatar
SergeyJu,  тоже много экспериментировал с фильтрами по воле. Тоже резал в том числе и низкую.  К сожалению, наилучшие результаты это дает «in sample».  Причем системам с разным временем удержания требовались разные значения.
Выкинул все эти фильтры, стараюсь балансировать портфель только за счет баланса систем с разным временем удержания. 
avatar

     Артём, правильно!

     Кто-то это назовёт «пробоем волатильности». Кто -то — просто откроет позу.
ГО растёт после сильных трендов, пробивающих планки.  Удивительно!  но это совпадает с результативностью трендовых систем)
avatar
Правильные сделки накапливают прибыль.Например небольшой счет позволяет растить прибыль на 1 час тайме по 0.6% со сделки за 3 часа или 1% за 5 часов .Чем более счет тем более можно брать со сделок.В тайме 4час прибыль со сделок 1.2% за 12 часов(2% за 20 часов). В тайме 1 день прибыль  2.4%(4%).Это расчет по фракталу из 5 дней.В таких фракталах тренд(вторым шагом) это 3 свечи вперед или 5 свечей.Фракталы бывают разные, но закон амплитуд волн примерно один.Амплитуда волн растет в 2 раза при росте тайма в 4 раза.Сочетая разные таймы по мере возникновения правильных фракталов правильная прибыль такая. За 1 месяц это 4-8 %. Большие прибыли(чем 4-8%) не правильные и следовательно рискованные.Они вероятны с плечом или с не правильным стоп лоссом .
Это просто мое мнение про правильный риск и профит  .
Участие в сделках в % от счета тоже зависит от тайма.Участие растет в 2 раза с ростом тайма в 4 раза.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Золото в минусе с начала года
Это не столько про прогноз. У меня нет твердого суждения на предсказуемую перспективу, чего от золота ждать. Это про очередную...
Фото
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»   Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием...
Фото
Почта России проведет сбор заявок на новые облигации серии 003Р-07, насколько интересен выпуск и насколько надёжна Почта?
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн