Блог им. Artemunak

алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.

Привет ребята, я обещал выложить свои результаты если со мной поделятся данными
smart-lab.ru/blog/646157.php
данными поделились, я не сразу понял что по ссылке именно то что мне нужно, поэтому с запозданием пост написал.
Если коротко то когда сильно повышают ГО то прибыльность торговли увеличивается раза в полтора+ по сравнению с тем когда среднее ГО.
алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.


Результаты получены с набором ботов близким к моему боевому. По сишке с 2009г, по бренту с 2015г.
В ранние года это тестовые результаты, а часть этих ботов торгует уже несколько лет.
Я отсортировал дни по коэф увеличения ГО, по бренту примерно посчитал просто поделив долларовую цену на ГО в рублях.
И поделил данные на равное количество дней на 10 частей в си и на 8 в бренте.
Сверху части с максимально повышенным ГО, и в них видно что прибыль выше, также как и прибыль по отношению к моему проторгованному объёму.
В общем вроде на картинке всё понятно, дальше сами разберётесь и сделаете выводы.
Можете в личку написать совпадает ли у вас с моими тестами.

Ну и бонус как менялось плечо на сишке, что-то зажимают плечи с 14 года уже много лет.
алго - посчитал зависимость прибыли от увеличения г.о.




★2
Повысили ГО => значит поднялась вола => вола поднялась, профит подрос.

Можно еще глянуть отдельно, когда ГО повышают на праздники
avatar

Андрей К

Получается надо снижать оборот при повышении ГО?
avatar

ICEDONE

ICEDONE, а фиг его знает. Наверное от страты зависит. Если трендовая, то по идее когда вола поднялась, значит пошел тренд/микротренд и можно сайз и подувеличить. Я тут не эксперт в интуитивных стратежках
avatar

Андрей К

Андрей К, может просадка увеличиться и риск менеджмент похерится))
avatar

ICEDONE

ICEDONE, конечно, надо. Волатилити-таргетинг — это просто железный стандарт при торговле линейными деривативами, долгосрок сильно помогает поднять доходность. Вообще биржа и брокеры, как правило, с подъемом ГО сильно слоупочат, собственная риск-менеджмент система должна резать плечо с ростом волатильности.
avatar

MadQuant

Ну результаты вроде очевидны, особенно с учетом методологии исследования?
ГО растет, когда растет волатильность, а во время роста волатильности ин-сампл боты всегда много зарабатывают))
Результатам было бы больше веры, если бы они были построены чисто по перформансу ботов в реальном торговле. Т.е. возьмите вот выгрузите трейды с брокерского счета, и посмотрите, какое во время трейда (или при входе) было среднее ГО, и какой финансовый результат. Там результаты могут получиться гораздо более интересные)
avatar

MadQuant

MadQuant, для меня абсолютно достоверный эмпирически давно доказанный факт, что трендовые роботы в России на росте волы в среднем зарабатывают. Более того, при низкой воле они у меня реально убыточны или бесприбыльны. Некоторые системы даже имели встроенный фильтр — при низкой воле отключались. Плохо то, что волу трудно прогнозировать, поэтому речь шла о сильно сглаженной воле. С соответствующей неприятной задержкой.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, но надо различать рост волатильности и выход из боковика, поскольку эти состояния связаны. Зарабатываете вы все-таки не именно на росте волатильности, а на том, что появляются тренды/кончается боковик. Сама же волатильность — это фактически мультипликатор к вашему ПнЛю, и долгосрок, чтобы избегать толстых левых хвостов, ее надо «усмирять» соответствующими риск-менеджмент процедурами.
P.S. По поводу прогнозирования волы согласен, в свое время этим занимался — лучше оценок на основе сглаженной исторической волы ничего не нашел, все эти модные iv тупо не давали улучшения.
avatar

MadQuant

MadQuant, с легкой руки А.Г. я пытался изучить влияние синхронных факторов на результативность систем. Не так, как в реальной торговле, а именно синхронных. Например, центрировал окно расчета текущим моментом. И тогда получалось, что именно фаза роста волы наиболее «баблонесущая». А вот представление волы как банального множителя дохи неверно. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, вола как множитель дохи — это я технически, разумеется. Понятно, что есть всякие leverage effect'ы и прочее, вследствие чего прибыльность вашей системы на изменение волы может реагировать, притом нелинейно. Но с точки зрения управления доходностью/риском — риск прямопропорционален воле.
avatar

MadQuant

MadQuant, ну как риск может быть пропорционален, если при низкой воле система теряет деньги, а при высокой — зарабатывает. 
Риск не есть одно и тоже, что и СКО!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, это смотря про какой риск мы говорим. Я когда говорю о риске — скорее имею в виду рыночный риск, который обычно имеют в виду риск-менеджеры (реализацию отрицательных краткосрочных рыночных сценариев с закономерным сливом краткосрок крупной суммы / уходом в большую просадку). А вот если система перманентно сливает с управляемыми краткосрочными рисками — это уже нерыночный, модельный риск / неработающая система. Понятно, что «волатильность как множитель дохи» с таким ничего общего не имеет.
avatar

MadQuant

MadQuant, если мы говорим о торговых системах, то «рыночный риск» уже вне темы. И насчет «перманентно сливает» я бы не судил так строго. Потому что система всего лишь элемент портфеля и иметь маленький минус 2 года из 10 и весьма хороший плюс 5 лет из 10 вполне может быть пристойным вариантом в портфеле.
P.S. А хороших рисковиков вообще не видел никогда. Наверное, слишком мало на них покупателей в нашем мире. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu,
если мы говорим о торговых системах, то «рыночный риск» уже вне темы.

Вот здесь я бы не стал так категорично утверждать. Ин-сампл можно отлично зафититься ко всем опасным моментам на истории, когда система бы много слила, и думать, что торгуешь хорошую систему. Мало что ли таких торговцев? Один Коровин вон чего стоит, он же тоже там какую-то систему торгует.
И насчет «перманентно сливает» я бы не судил так строго. Потому что система всего лишь элемент портфеля и иметь маленький минус 2 года из 10 и весьма хороший плюс 5 лет из 10 вполне может быть пристойным вариантом в портфеле.

Так под «перманентно» я имел в виду именно что перманентно. Если система долгосрок имеет хоть какой-то положительный шарп — она уже имеет право на нахождение в портфеле. Как, собственно, и в случае, если система долгосрок до костов имеет отрицательный шарп)
А хороших рисковиков вообще не видел никогда

Они существуют, я начинал работать рисковиком в Сбере (по корпоратам) — там есть очень толковые люди. Увы, у менеджмента обычно не хватает образования и опыта, чтобы понять value хорошего риск-менеджмента для бизнеса, поэтому риск-менеджмент обычно задвинут в дальний угол. Справедливости ради стоит сказать, что и рисковиков толковых не так много, далеко не все этот самый value для бизнеса создают. Здесь, в общем, проблемы как со стороны спроса, так и предложения.
avatar

MadQuant

SergeyJu, а какая у вас была методология? Вы волатильность измеряли много меньшим окном, чем «бабло» или таким же?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, финансовые результаты всегда считал подневно, закрытие к закрытию основной сессии. А волу по разному. От того же дня и шире, дней до 11, по моему. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu,  тоже много экспериментировал с фильтрами по воле. Тоже резал в том числе и низкую.  К сожалению, наилучшие результаты это дает «in sample».  Причем системам с разным временем удержания требовались разные значения.
Выкинул все эти фильтры, стараюсь балансировать портфель только за счет баланса систем с разным временем удержания. 
avatar

bocha


     Артём, правильно!

     Кто-то это назовёт «пробоем волатильности». Кто -то — просто откроет позу.
ГО растёт после сильных трендов, пробивающих планки.  Удивительно!  но это совпадает с результативностью трендовых систем)
avatar

Kot_Begemot

Правильные сделки накапливают прибыль.Например небольшой счет позволяет растить прибыль на 1 час тайме по 0.6% со сделки за 3 часа или 1% за 5 часов .Чем более счет тем более можно брать со сделок.В тайме 4час прибыль со сделок 1.2% за 12 часов(2% за 20 часов). В тайме 1 день прибыль  2.4%(4%).Это расчет по фракталу из 5 дней.В таких фракталах тренд(вторым шагом) это 3 свечи вперед или 5 свечей.Фракталы бывают разные, но закон амплитуд волн примерно один.Амплитуда волн растет в 2 раза при росте тайма в 4 раза.Сочетая разные таймы по мере возникновения правильных фракталов правильная прибыль такая. За 1 месяц это 4-8 %. Большие прибыли(чем 4-8%) не правильные и следовательно рискованные.Они вероятны с плечом или с не правильным стоп лоссом .
Это просто мое мнение про правильный риск и профит  .
Участие в сделках в % от счета тоже зависит от тайма.Участие растет в 2 раза с ростом тайма в 4 раза.
avatar

ezomm


теги блога Artemunak

....все тэги



2010-2020
UPDONW