Блог им. Artemunak

алго - зависимость прибыльности от увеличения г.о.

Привет ребята,
Прошу поделиться историей изменения гарантийного обеспечения.
интересуют контракты си, брент, сбер, ртс, желательно с 2008 года.
Напишу какая зависимость у меня получилась после тестов.
Буду рад если напишите какая зависимость у вас.
Ну и заодно напомню чем я с вами делился:
История по открытому интересу
smart-lab.ru/blog/489145.php
История по гугл трендс
smart-lab.ru/blog/492125.php
★8
17 комментариев

Биржа на своем сайте глубоко прячем эту инфу, надо порыскать. Но если никто не даст, попробуй (ничего что на ты?) вот что сделать:

1) Вот тут http://erinrv.qscalp.ru/ архивные данные для привода QScalp

2) Файлики auxinfo хранят всопмогательные данные, в том числе и ГО.

3) Вот тут конвертер этих файлов https://www.qscalp.ru/download

4) Вот тут на всякий описание формата https://www.qscalp.ru/store/qsh.pdf

Попробуй от туда дернуть. Если что, сделать автокачалку всех файлов и авто запуск конверета, думаю что осилишь или просто поройся в инете, приблуд уже много наделали

avatar
Андрей К, я так понял там только с 16 года, это очень мало, да и плюс муторно доставать.

Всё ещё жду норм вариант, от robot_bsk тоже не подходит так как за 10 лет за***ешься склеивать контракты.
avatar
www.moex.com/ru/forts/contractbaseresults.aspx
В последней колонке ГО
avatar
robot_bsk, только учитывайте что лот инструмента мог меняться по истории
avatar
Михаил Ершов, Мне все равно, менялся ли лот на истории. Пусть это заботит того, кому нужна эта инфа.
avatar
Михаил Ершов, вчера смотрел видос как ваш однофамилец из уральских пельменей путешествовал по стране.скрин оттуда )сорян за оффтоп




avatar
robot_bsk, спасибо за ответ, сейчас уже хотел бота написать чтобы вытащить оттуда данные, а оказалось что там всё итак в готовом виде лежит, сразу не врубился.
avatar
Буду рад если напишите какая зависимость у вас.
 Только учитывайте, что некоторые хитровыделанные брокеры иногда сильно смещают/задирают ГО от мосбиржевого в дни/часы хороших движений около экстремумов цены.
 В нашей нефтяной ветке ребятки под «народными» брокерами регулярно жаловались на это.
avatar
Смещают не брокеры, а биржа в момент расчёта ГО при входе с позицию, в зависимости от смещения цены от расчетной. Читайте внимательно формулу расчёта ГО, она опубликована на сайте биржи.
Дмитрий Овчинников, Читайте лучше вы нефтяную ветку почаще с постами клиентов разных брокеров.
 Писали уже неоднократно, что некоторые «народные» брокеры вдруг выствляли ГО на брент 8-9 тысяч, притом в сторону тренда, в то время как у меня и у клиентов других брокеров оно оставалось те же 6 тысяч и соответствовало плюс-минус копейки опубликованному на сайте биржи.
 Если у вас такой же адекватный брокер, как и мой, и у вас ГО всегда соответствует мосбиржевому — это не значит, что другие брокеры не манипулируют ГО для своих клиентов. Вы просто об этом не знаете.
avatar
О'Грин, 

коллеги, как вы торгуете то в вашей «нефтяной ветке», если не способны разобраться и понять базовые принципы риск-параметров по которым работает с вами биржа?

Объясняю еще раз:

— есть базовое ГО поддержания открытой позиции, оно не зависит от текущей цены, если эта цена находится в пределах лимитов (верхнего и нижнего), установленного биржей в момент предыдущего клиринга. Если текущая цена достигает лимита, происходит его (лимита) расширение с соответствующим увеличением базового ГО. Также базовое ГО может быть увеличено биржей в связи с повышенной волатильностью инструмента или рынка в целом или в связи с предстоящими выходными днями/праздниками, не совпадающими с общемировыми.

-кроме базового ГО есть ГО покупателя/продавца, определяемое соотношением текущей цены к расчетной цене (на момент последнего клиринга). В нынешней редакции расчета биржей применяется «сценарный подход», то есть есть некая модель соответствия «текущая цена-ГО», формируемая НКЦ после каждого клиринга и транслируемая брокерам и их клиентам в терминале. 
Как рассчитать ГО продажи/покупки в текущей редакции по формуле я не знаю, а скорее всего это и вовсе невозможно. В предыдущей редакции риск-параметров это считалось по следующей табличке:


Так и считаю всегда в уме, это просто, постарайтесь запомнить:
покупка рыночным ордером (т.е. по цене верхнего лимита) =ГО*1.5
продажа рыночным ордером (т.е. по цене нижнего лимита) = ГО*1.5

Если цена подходит к верхнему лимиту, то на покупку будет необходимо ГО*1.5. Именно об этом вы и говорите, упоминая рост ГО «в сторону тренда», что для вас странно. 

P.S Еще и уважаемый bocha плюсики ставит, вот уж не ожидал :(
P.S #2 Именно поэтому работаю в алгоритмах только лимитными ордерами
Дмитрий Овчинников,     Много лет работаю только лимитками (по другим основаниям) и упустил все эти тонкости расчета ГО, воспринимая его чисто оценочно, «на глазок».  Спасибо за развернутый ответ.
avatar
bocha, У вас тоже в таблице квика Текущие торги ГО не показывается, и вам приходится гадать о его величине или пытаться рассчитать на глазок?
avatar
О'Грин,   по-видимому величина ГО критически важна при вашем стиле торговли, отсюда и повышенное внимание к сиюминутным цифрам.  

Я одновременно торгую несколько инструментов, необходимый для торговли запас денег на счете оцениваю, не опираясь на ГО.  Точнее, оценка необходимого запаса через текущее ГО — только одна из трех мной применяемых, и не является ведущей.
avatar
bocha, 
Я одновременно торгую несколько инструментов, необходимый для торговли запас денег на счете оцениваю, не опираясь на ГО.  Точнее, оценка необходимого запаса через текущее ГО — только одна из трех мной применяемых, и не является ведущей.
 И для меня не является ведущей. Но это не значит, что мне бы понравились манипуляции с ГО на 50% моим брокером — я бы с таким быстро распрощался.
 А вообще перечитайте мой пост, с которого и началались поучения Дмитрия — там я совсем не о торговле, а лишь о запрашиваемой автором статистике по ГО. А конкретно — что у разных брокеров статистика по ГО может быть разной.
avatar
Дмитрий Овчинников, 
коллеги, как вы торгуете то в вашей «нефтяной ветке», если не способны разобраться
 Дмитрий, как вы торгуете, если не можете разобраться в том, что я вам написал?
 Ещё раз русским по белому и на пальцпх:
 В один и тот же момент в таблице Текущие торги фортс Квика у одного брокера значение ГО продавца=6000, ГО покупателя=6100. У другого брокера ГО продавца=6300, ГО покупателя=8000.
Значение ГО на сайте биржи при этом 6050. 
 При выставлении лимитки и покупке/продаже контракта именно такие суммы и блокируются.
 Таких брокеров — один-два, у других пяти-шести из нашей ветки ГО соответствует биржевому.
 Через несколько часов, после клиринга, брокер с аномальным ГО приводит его к в нормальное для остальных брокеров значение.

 Если лично вы такого не видели — это не значит, что такого не было и быть не может.
 Если вы клиент такого брокера и вас устраивает, что брокер задирает вам ГО — да на здоровье, можете любыми формулами его оправдывать и платить ему лишние деньги.
 меня устраивает мой брокер, который за годы моей торговли ни разу не провёл такой манипуляции.
avatar
Дмитрий Овчинников, 
Если цена подходит к верхнему лимиту, то на покупку будет необходимо ГО*1.5. Именно об этом вы и говорите, упоминая рост ГО «в сторону тренда», что для вас странно. 
 Там до планки было ещё, как до Эвереста ползком.
Как рассчитать ГО продажи/покупки в текущей редакции по формуле я не знаю, а скорее всего это и вовсе невозможно. 
 Не знаете — но что-то пытаетесь доказать, притом совсем не то, о чём я здесь писал.
 В огороде бузина… ©
avatar

теги блога Artemunak

....все тэги



UPDONW