Всем доброго дня.Хочу рассказать о своей конструкции и подводных камнях, что можно получить, а что потерять.
Начнем.
Конструкция выглядит так, Календарный спред(своя логика управления)+ Синтетический стрэддл

 

( Читать дальше )

Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к 
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))

Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)

Если d>=0, то покупка, иначе — продажа

1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.






2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min



( Читать дальше )

Всем привет, ранее для прогнозов на 1-й и 2-й квартал я использовал Excel — это так же мощный аналитический инструмент, но пора двигаться вперед и делать выбор в пользу 

• скорости;
• масштабируемости;
• расширяемости;
• высокой доступности и отказоустойчивость;
• простоты развертывания и удобство эксплуатации.

В основном не хватало, возможности подгрузки свежих данный из любых источников и функций агрегации по временным интервалам для приведения к одному формату.
Так же я писал про инстурумен анализ рынка OLAP (TransaqConnector + Clickhouse + Grafana), где у нас уже подгружались все котировки биржи MOEX и для расчета «справедливой стоимости» компаний не хватало операционных и финансовых результатов и данных с сырьевых бирж металлов.
Надо отдать должное ММК публикует самые подробные данные по каждому квартал в разделе Инвесторам/Финансовые и операционные результаты находим 

( Читать дальше )

В продолжении темы про TransaqConnector для Линукс на GoLang , где описывалась область применения, как анализ исторических данных по всем инструментам, пришло время продемонстрировать.
Для этого был написал за один вечер пример экспортера данных из TRANSAQ в лучшую OLAP базу данные ClickHouse с открытым кодом(open source) от компании Яндекс, с возможностью подключения неройсетки(регрессия) обычно применяется для систем рекомендации товаров

Для запуска вам понадобиться установить docker
И запустить все необходимое локально через docker compose файл
 
Поменять логины и пароли к транзакту на свои, если нет, то можно запросить тестовый доступ в течении 1 минуты на почту.

( Читать дальше )

Алексей Афанасьевский — основатель фонда Finartel, работает на рынке с 1999 года.

Он расскажет:

• Как зарабатывают хэдж-фонды
• Что делать в ситуации, когда бензин дешевле нефти
• Про спреды на газ и «делателей вдов»
• Вытеснят ли математики и кванты простой народ с рынка
• Сколько стоит хэдж
• Какой максимальный объем денег эффективен для работы на российском рынке
• О зеркальных инструментах и торговле ими

Это однозначно великая книга. Эта книга не просто про хирургию, не просто автобиография, это книга — ода совершенной выдающейся компетенции, которой человек может достичь в своем деле путем упорного труда постоянного самосовершенствования. Эта книга в процессе прочтения вызывает у меня чистое восхищение и это восхищение компетенцией. Подобные чувства я испытывал, читая Айн Рэнд «Источник» 12 лет назад. Но там они были вымышленные, а тут человек реальный. Удивительна судьба этого человека! Он прошел революцию, финскую войну, всю блокаду Ленинграда. Он оперировал в глухой сибирской глубинке, да так, что смертность его операций была в 2 раза ниже, чем в Ленинграде!!! Потом благодаря сильной воле пробился в Ленинград и осел в этом городе. Великий человек, спас тысячи жизней, внес огромный вклад в развитие мировой хирургии. Добрый, гуманный, внимательный ко всем больным. Он делал многие операции впервые в истории советской хирургии: резекция пищевода, резекция легких, цирроз печени, операции внутри сердца (митральный стеноз, тетрада Фалло и т.п.). Он умер аж в 2008 году, прожив 104 года. Читаешь и думаешь: не даром судьба дала этому человеку прожить такую долгую жизнь, он наверное как никто другой заслужил жить. Причем прожил 104 года, перенеся тяжелые болезни в юности (тиф, артроз).


( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день!

Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством

( Читать дальше )

Выкладываю отчет за 2018 г.
Стратегию в планах было не торговать в июле и августе, по факту — помимо этих месяцев не торговал еще сентябрь, октябрь.
Выложу отчет реальных торгов из проги «Autotrade» и для сравнения отчет на истории в Multicharts.



( Читать дальше )

Чуть с опозданием подбили итоги года. Год в целом оказался неплохой, движения на рынке были, на них удалось заработать. К сожалению, были и ошибки. Далее будет много графиков с разными цифрами и пояснения к ним.

Основное – это самый крупный счет на несколько сотен тысяч долларов, который управлялся комплексным подходом. Т.е. часть объема аллоцирована на алгоритмическую торговлю фьючерсами, часть торгуется на опционах и часть на сделки по акциям с различным горизонтом.

За год результат по данному счету +14.63% при просадке -17.9%, за 7.5 лет +222.32% при максимальной просадке -22.65%.

Риск по данному счету ограниченный, поэтому объемы стоят далеко не максимальные. Соотношение дохода к просадке по году плохое, это к слову об ошибках: просели долгосрочные инвестиционные позиции в акциях, алгостратегия на акциях застагнировала, с комиссиями и проскальзываниями ушла в минус, в феврале на опционах поймали неприятную просадку на повышенном объеме, до 3 квартала на фьючерсном алгопортфеле был аллоцирован относительно небольшой лимит. Все это негативно повлияло на результат. Выводы сделали… Тем не менее, восьмой год подряд закрыт в плюс.

( Читать дальше )

 Существует мнение среди трейдеров, что все классические штатные индикаторы не могут работать стабильно долго, а при смене тренда или еще при каких-либо обстоятельствах и вовсе начинают приносить убытки. Нам захотелось проверить стабильность некоторых популярных индикаторов путем оптимизации (подбора настроек индикатора на форвардных участках тренда и поиска лучших значений настроек индикатора), мы с нашей командой из трейдерского сообщества Trader Ok решили разобрать эту тему.

 Хочу поделиться своими тестами. Мною был сделан простенький торговый алгоритм для индикатора CCI, куда были включены следующие параметры для торговли:

* TakeProfit, StopLoss, Trailing, TrailingStep;

* применить к PRICE_CLOSE и т.д.;

* Сделки true – это серия сделок подряд, при выключенном false просто одна сделка, up_Level – верхний уровень, dn_Level – нижний уровень и сдвиг сделки на указанное число баров (это когда сигнал пришел и начинается отчет на N число баров и только потом входит в сделку, как говорится, нагружаем по полной, делаем перебор всех параметров в поисках лучшей комбинации).

( Читать дальше )