Блог им. PointGG
Всем доброго дня.Хочу рассказать о своей конструкции и подводных камнях, что можно получить, а что потерять.
Начнем.
Конструкция выглядит так, Календарный спред(своя логика управления)+ Синтетический стрэддл
Выделена тек позиция, смотрим:
1.Риск на конструкцию через 70 дней-он же максимально возможный -41000к на 60 страйке(биржу закрыли на 70 дней убыток хапнули)
на 50 и 70 страйк убыток макс -12к.C рисками понятно.Если биржу не закрыли цена болтается +(-) 2500п, тут у нас календарь тету собирает, резкое движения лонги вытягивают, проданные ноги поднимаются!
Подытожим, риск-знаем, гепы не страшны(Тренд или боковик нам не важно -смысл перекрыть стрэдл календарем и наоборот )
2.Так что же с профитом, а профит у нас такой
Если фьючерс будет стоить 10.000-профит 180к, а если 100.000 47700,
Один нюанс -заходить надо частями на снижающейся воле .
По мне риск -доходность приемлем.
www.youtube.com/channel/UCL9YlzPOTSdEdSnbpZ4HaUQ
Онлайн торговля-можно посмотреть глазками о чем я тут пишу)))
Всем хорошего дня!
Ну ведь все прекрасно на ИСТОРИИ!
Байкал тебя давно читаю, уважаю как трейдера, но можешь добавить меня в Чс, пожалуйста!!! Сразу решим твои проблемы!
У них возьми в ДУ, какие проблемы. Или они тебе не доверяют может?
А про доходность хитро умолчали. Сами подумайте, кому интересно такое предложение с непонятными перспективами?
Цена фьюча 10.000п -доход 180к, а если 100.000п -то 47к вот вам примерно!
Опционный конструктор, т.е., гипотетически 1 неудачный год может убить счёт до 100 * 0,5 * 0,5 *0,5 * 0,5 = 6,25%? Возможен ли такой сценарий? В каком случае? Тухляк на рынке?
Не могу больше, для эквити нужно время, а это очень ценный ресурс! Да успехи в прошлом не гарант успеха в будущем, вы узко мыслите!
Да куда уж нам, пипсовщикам.
Я не играю в угадайку!!!