Блог им. vldtar

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"

Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к 
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))

Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)

Если d>=0, то покупка, иначе — продажа

1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"




2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"




3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"


4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"



С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:

1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант
d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);
т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение), 
то индикатор примет вид 
d = d1 * (d1 / d2)
где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.

★8
20 комментариев
Ok

Данные в студию, плз

Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)

С уважением
ВПК России — лучший, 
выложил файлы тикеров в облако
cloud.mail.ru/public/m857/xZTsPaiqn
Или результат с эквити тоже нужно прислать?
vldtar, конечно

Лучше и исходники и эквити
Ошибки в коде никто не отменял
Лично я их делаю по  5 раз в день
Потом аккуратно устраняю

С уважением

P.S. Как насчет инвертировать индикатор и опубликовать новые, освеженные графики?) Я никогда не обещал выложить Грааль на этом форуме, но обещал делать регулярные намеки )))
ВПК России — лучший, ок, выложу всё по вашей методичке сегодня-завтра.
vldtar, нивапрос

НО

1. Можете не выкладывать
2. Можете опубликовать результаты с/без знака определителя по удобным Вам активам при изменении знака опубликованного индикатора
3. Можете высказать свое мнение касательно случайности процесса приращений рыночных цен

С уважением

P.S. Если выложите — я всегда готов к диалогу. Правда, не всегда на связи. Захожу на СЛ исключительно в нетрезвом состоянии. Уже писал об этом.
ВПК России — лучший, выложил графики и данные в посте
smart-lab.ru/blog/809806.php
Всегда считал того мальчика теоретиком и балаболом.
avatar
T-800, правильно

Я такой и есть )))

С уважением
T-800, ВПК России всего-лишь подстроился под текущую аудиторию. Его рейтинг чётко демонстрирует, что людям это заходит.
Ну и еще одна подсказка )))

Чисто из уважухи к проделанной работе )))

Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...

С уважением

P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
ВПК России — лучший, в принципе, смена знака для тестов в этом посте — вещь довольно очевидная. Я это не сделал изначально, чтобы не менять условие задачи, которое вы поставили (это могло бы ввести в заблуждение людей).
vldtar, и это неправильно

Я писал в камментах, что данный результат — это побочное решение (вырожденное решение стандартной лимитной задачи в сигнатуре (2,3))

Если вкратце — это означает, что знак индикатора может иметь значение (LA или LP процесс), также знак детерминанта системы может иметь значение.

Но на общий тренд это не влияет.

Любая система такого рода несет маленькую, но регулярную прибыль.

Соответственно, пост был не про то, как заработать на рынке, а про то, что рынок — это не случайное блуждание, не мартингал, не субмартингал и не супермартингал.

С уважением
ВПК России — лучший, пост про лимитную задачу будет или хотя бы намёк, куда копать?
vldtar, будет

Точно

Задержка связана исключительно с эгоизмом.
Ну т.е. любой победитель может сформулировать т.н. «стандартную лимитную задачу» — а этот точно не входит в мои планы.
В самом деле не имеет смысла плодить успешных конкурентов.

В последние 3-4 мес. я имел возможность убедиться, что жизнь значительно сложнее и жестче.
Так что надеюсь скоро опубликовать условия конкурса

С уважением
На диаграммах 2-4 получаем стабильно отрицательный результат. Где-то надо поменять знак и результат станет стабильно положительным? :-)
avatar
MoonMan, вот Вы меня забанили, уважаемый )))

Но топики мои читаете )))
А еще я 3+ часа назад намекнул как раз на инверсию эквити )))

С уважением
А мне всегда посты мальчика нравились. Сразу вспоминаешь первый курс, доску на линале — а там такого понаписано, что возникает желание сначала грамм двести принять, а только потом врюхиваться.
avatar
Son_Razuma, откуда родом, если не секрет?

Рюхать — это чисто питерский жаргон.
In Moscow всегда было по-другому...

С уважением
ВПК России — лучший, Москва. Но на учебе (80-е) это был единственный термин для обозначения мыслительного процесса.
avatar

теги блога Чувак Хачинбек

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн