07 июня 2022, 04:12

Мальчик buybuy - я вас люблю (!) или ответ на пост "Рынок - это просто! Часть 3"

Уважаемый пользователь ВПК России — byebye в своём посте предложил своим зрителям протестировать предложенный им нестационарный линейный индикатор.
Формула индикатора в итоге свелась к
d(t) = d(t-1)*(d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)) + d(t-2)*(d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3))

Для простоты обозначим d(t) = d, d(t-1) = d1, ...
итого имеем
d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3)

Если d>=0, то покупка, иначе — продажа

1) Тикер BTSX.BTC_USD, 1 мин, 2015-2020 гг.

2) AUDCAD, DucasCopy, 2006-2021, 1 min

3) XAUUSD, DucasCopy, 2004-2021, 1 min

4) ROSN, акции Мос, 1 мин, 2009-2021

С картинками пока всё, тем не менее, хотелось бы прояснить некоторые вопросы:

1) Автор поста указал итоговую формулу индикатора как d = d1 * (d1 * d4 — d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 — d1 * d3);
и это «с точностью до множителя», однако более полный вариант

d' = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3) / (d2 * d4 - d3 * d3);

т.е. упущен знаменатель выражения, который в корне меняет результат построения тестовой эквити. Более того этот полный вариант ещё и работает хуже, чем авторский. Полный вариант — это честный результат решения СЛАУ. Исходя из каких соображений получено уравнение автора — мне неизвестно.
2) Правильно ли я понимаю, что если рассматривать СЛАУ с одной неизвестной (оно вырождается в уравнение),
то индикатор примет вид

d = d1 * (d1 / d2)

где A = d1/d2?
3) Также в Matematica пробовал вычислить индикаторы с 3+ неизвестными. Не впечатлило. Вариант с 4+ — вообще случайный. Не понимаю, куда тут можно идти дальше, если малейшее усложнение модели приводит к бессмыслице.

Индикакаторы индикатор ответка ответ ответочка математика анализ алгоритм

Чувак Хачинбек

Симферополь

828

с 8 января 2018

20 Комментариев

Мальчик buybuy
07 июня 2022, 04:33
Ok

Данные в студию, плз

Ниже — эквити на реальном кейсе EURUSD (не индикатив)

С уважением

0
- Чувак Хачинбек
  07 июня 2022, 12:16
  ВПК России — лучший,
  выложил файлы тикеров в облако
  cloud.mail.ru/public/m857/xZTsPaiqn
  Или результат с эквити тоже нужно прислать?
  0
  - Мальчик buybuy
    07 июня 2022, 12:19
    vldtar, конечно
    
    Лучше и исходники и эквити
    Ошибки в коде никто не отменял
    Лично я их делаю по 5 раз в день
    Потом аккуратно устраняю
    
    С уважением
    
    P.S. Как насчет инвертировать индикатор и опубликовать новые, освеженные графики?) Я никогда не обещал выложить Грааль на этом форуме, но обещал делать регулярные намеки )))
    0
    - Чувак Хачинбек
      07 июня 2022, 12:22
      ВПК России — лучший, ок, выложу всё по вашей методичке сегодня-завтра.
      0
      - Мальчик buybuy
        07 июня 2022, 12:27
        vldtar, нивапрос
        
        НО
        
        1. Можете не выкладывать
        2. Можете опубликовать результаты с/без знака определителя по удобным Вам активам при изменении знака опубликованного индикатора
        3. Можете высказать свое мнение касательно случайности процесса приращений рыночных цен
        
        С уважением
        
        P.S. Если выложите — я всегда готов к диалогу. Правда, не всегда на связи. Захожу на СЛ исключительно в нетрезвом состоянии. Уже писал об этом.
        0
        Чувак Хачинбек
        07 июня 2022, 22:30
        ВПК России — лучший, выложил графики и данные в посте
        smart-lab.ru/blog/809806.php
        0
T-800
07 июня 2022, 04:33
Всегда считал того мальчика теоретиком и балаболом.
+3
- Мальчик buybuy
  07 июня 2022, 04:44
  T-800, правильно
  
  Я такой и есть )))
  
  С уважением
  0
- Чувак Хачинбек
  07 июня 2022, 12:21
  T-800, ВПК России всего-лишь подстроился под текущую аудиторию. Его рейтинг чётко демонстрирует, что людям это заходит.
  +1
Мальчик buybuy
07 июня 2022, 06:28
Ну и еще одна подсказка )))

Чисто из уважухи к проделанной работе )))

Если система сливает систематически — можно просто поменять знак индикатора на противоположный )))
Для маркетной эквити это работает на ура. Для лимитной — не работает, к сожалению… Ну и вообще — вселенная лимитных ордеров — это лютый трэш для любого трейдера...

С уважением

P.S. Никого не обещал кормить с серебряной ложки
0
- Чувак Хачинбек
  07 июня 2022, 12:19
  ВПК России — лучший, в принципе, смена знака для тестов в этом посте — вещь довольно очевидная. Я это не сделал изначально, чтобы не менять условие задачи, которое вы поставили (это могло бы ввести в заблуждение людей).
  0
  - Мальчик buybuy
    07 июня 2022, 12:23
    vldtar, и это неправильно
    
    Я писал в камментах, что данный результат — это побочное решение (вырожденное решение стандартной лимитной задачи в сигнатуре (2,3))
    
    Если вкратце — это означает, что знак индикатора может иметь значение (LA или LP процесс), также знак детерминанта системы может иметь значение.
    
    Но на общий тренд это не влияет.
    
    Любая система такого рода несет маленькую, но регулярную прибыль.
    
    Соответственно, пост был не про то, как заработать на рынке, а про то, что рынок — это не случайное блуждание, не мартингал, не субмартингал и не супермартингал.
    
    С уважением
    +1
    - Чувак Хачинбек
      07 июня 2022, 12:27
      ВПК России — лучший, пост про лимитную задачу будет или хотя бы намёк, куда копать?
      0
      - Мальчик buybuy
        07 июня 2022, 12:38
        vldtar, будет
        
        Точно
        
        Задержка связана исключительно с эгоизмом.
        Ну т.е. любой победитель может сформулировать т.н. «стандартную лимитную задачу» — а этот точно не входит в мои планы.
        В самом деле не имеет смысла плодить успешных конкурентов.
        
        В последние 3-4 мес. я имел возможность убедиться, что жизнь значительно сложнее и жестче.
        Так что надеюсь скоро опубликовать условия конкурса
        
        С уважением
        0
MoonMan
07 июня 2022, 09:47
На диаграммах 2-4 получаем стабильно отрицательный результат. Где-то надо поменять знак и результат станет стабильно положительным? :-)
0
- Мальчик buybuy
  07 июня 2022, 09:55
  MoonMan, вот Вы меня забанили, уважаемый )))
  
  Но топики мои читаете )))
  А еще я 3+ часа назад намекнул как раз на инверсию эквити )))
  
  С уважением
  0
Xon_Razuma
07 июня 2022, 11:35
А мне всегда посты мальчика нравились. Сразу вспоминаешь первый курс, доску на линале — а там такого понаписано, что возникает желание сначала грамм двести принять, а только потом врюхиваться.
0
- Мальчик buybuy
  07 июня 2022, 12:29
  Son_Razuma, откуда родом, если не секрет?
  
  Рюхать — это чисто питерский жаргон.
  In Moscow всегда было по-другому...
  
  С уважением
  0
  - Xon_Razuma
    07 июня 2022, 13:01
    ВПК России — лучший, Москва. Но на учебе (80-е) это был единственный термин для обозначения мыслительного процесса.
    0