Прогноз дивидендов и финансовых показателей с помощью аналитической DBMS - ClickHouse + Grafana на примере компании ММК

Всем привет, ранее для прогнозов на 1-й и 2-й квартал я использовал Excel — это так же мощный аналитический инструмент, но пора двигаться вперед и делать выбор в пользу 

• скорости;
• масштабируемости;
• расширяемости;
• высокой доступности и отказоустойчивость;
• простоты развертывания и удобство эксплуатации.

В основном не хватало, возможности подгрузки свежих данный из любых источников и функций агрегации по временным интервалам для приведения к одному формату.
Так же я писал про инстурумен анализ рынка OLAP (TransaqConnector + Clickhouse + Grafana), где у нас уже подгружались все котировки биржи MOEX и для расчета «справедливой стоимости» компаний не хватало операционных и финансовых результатов и данных с сырьевых бирж металлов.
Надо отдать должное ММК публикует самые подробные данные по каждому квартал в разделе Инвесторам/Финансовые и операционные результаты находим  Производственные и финансовые данные поэтому выбор пал на нее.

 Exel-файл содержит несколько листов в котором содержится несколько табличек с поквартальными показателями с 2018 года

Так же для прогнозирования я использовал данные по структуре кеш-кост сляба из pdf-презентации рядом их пришлось заносить руками в загруженный Exel-файл и необходимо было удалить формулы(на каждом листе ctr+A => ctr+C => Вставить значения)

Далее накидал немного когда на Golang, который парсит Exel-файл и перекладывает нужные нам таблички в 1 в 1 в табличку в ClickHouse, а так же
Добавил парсинг котировок с LME биржи и c ресурса investing.com, и получили следующие таблички

Далее запускаем графану пишем SQL запроси и строим графики
Начинаем с простого динамика выручки, EBITDA, FCF и дивидендных выплат

Далее строим прогноз средневзвешенной цены по всей продукции $916

До 3-го кварта 2020 года ММК имело премию к цене г/к проката в портах FOB черное море и в связи с увеличением производства г/к проката и проведением модернизации реверсивного стана 1700 х/п с запуском в мае понизило долю продажах премиальной продукцию, соответственно изменило структуру средневзвешенной цены в меньшую сторону относительно цен на г/к проката в портах FOB.

Из интересного и не понятного на один график расположил цены HRC FOB CHINA c investing.com и цены на г/к прокат FOB Китай из презентации ММК и они совпали только, если данный с investing.com сдвинуть на 2 месяца назад(желтая линия).

Далее получаем прогноз цены ЖРС содержащей части кеш-кост сляба $244 по структуре аналогичной в 1-ой квартале


Далее делаем прогноз EBITDA в тонне продукции — $348


Далее берем объем продаж аналогичный 1-у кварталу умножаем на EBITDA per ton и получаем
По второму кварталу: 
EBITDA 1035 млн долларов

ЧОК увеличение на 460 млн долларов

FCF = EBITDA — Изменение ЧОК — CAPEX — Налоги = 1035 — 460 — 250 — 181 = 144 млн долларов

Компенсация превышения нормативного CAPEX = 142 + 250 — 700/2 = 42 млн долларов

Дивиденд = (FCF + Компенсация превышения нормативного CAPEX)* Курс рубля / число акций = (144 + 42) * 74 /11174,33 = 1,23 руб.

Кому интересен данный инструмент, могу самостоятельно установив виртуализацию Docker Desktop
запустить контейнеры со всем необходимым используя compose-файл и выполнив команду ниже в консоли/терминале

docker-compose -f clickhouse-exporter-financial-compose.yaml -p financialp up