Плюсом к скрину ещё +60тыс в отчёте за прошлый день, взятые на шорте ЦИАНа и ОЗОНа. Итого пол-ляма, взятые на старом добром ребалансе.

Чё было. Есть фонды, который инвестируют в индекс Мосбиржи. Собсна в этом их продукт для инвестора и заключается, чтобы человек мог не выбирать акции, а инвестировать в фонд одним кликом.

Некоторое время назад Мосбиржа объявила ребалансировку своего индекса, и вчера фонды меняли свой портфель в соответствии с этими изменениями. Бумаги, где вес снизился — продавали. Бумаги, где вес увеличили или вообще включили в индекс — их покупали.

Поскольку позиции у фондов очень большие, они весь день давят своими сделками рынок, бумага может много % вырасти/упасть из-за фондов. И вишенка на торте — АУКЦИОН. Если фонд не успел в течение дня реализовать всю свою пачку, то очень часто фонд кидает остатки объёма в аукцион закрытия. Потому что, видимо, вечером они с работы уходят 😁 Ну а отложить на другой день не могут — они в тайминг ребалансировки тоже должны успеть. Поэтому ооочень часто на ребалансировках самый пиковый объём и самые вкусные цены на вечернем аукционе в 18:45, а затем вечером и на следующий день котировки возвращаются, так как баланс спрос/предложение нормализуется после того, как фонды сделают свои дела.

Обычный трейдер смотрит на свечной график, но свеча — это уже тень прошлого, постфактум. Между тем настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс.

Проблема в том, что историю стакана почти нигде не увидеть: розничные терминалы для частных клиентов дают лишь текущую таблицу DOM ( Depth of Market ) и это статичный срез без прошлого.

Чтобы увидеть то, на что обычный трейдер не обращает внимание я собрал инструмент, который превращает исторические данные L2 Order Book (стакан заданной глубиной) и Trades Stream (обезличенные сделки) в тепловые карты и позволяет изучать эволюцию заявок на Московской бирже через браузер с Deep Zoom — плавно, как в Google Maps.

Знаете Bookmap?

🟢ПАО «Группа ЛСР»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA.

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная крупная строительная компания, работающая на рынке с 1993 года и реализующая проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Екатеринбурге и Сочи.

По расчетам агентства, отношение долга, скорректированного на денежные средства и на средства на эскроу-счетах, но в сумме, не превышающей сам объем проектного финансирования, на 30.06.2025 к EBITDA по МСФО за 12 предшествовавших месяцев составило 2,0х (годом ранее – 1,5х). На горизонте года от отчетной даты ожидается, что коэффициент долговой нагрузки останется вблизи текущего уровня. На отчетную дату коэффициент покрытия процентных платежей показателем EBITDA составил 2,2х (годом ранее – 3,4х), что находится на среднем уровне по бенчмаркам агентства.

Прогнозная ликвидность компании находится на уровне выше среднего: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом остатка денежных средств и невыбранных кредитных линий полностью покрывает плановые платежи по долгу и капитальным затратам.

📌 Решил заглянуть в календарь предстоящих размещений корпоративных облигаций. До конца года планируется размещение около 20 выпусков, отобрал из них 5 самых надёжных.

• Сразу уточню, что все выпуски будут доступны для неквалифицированных инвесторов, везде номинал облигации 1000 рублей и нет оферты.

⛽️ Газпром нефть 005Р-03R

• Купон: КС + 1,6%, ежемесячно
• Дата сбора заявок: 03.12.2025 (уже было)
• Дата размещения: 09.12.2025
• Срок: 3 года
• Рейтинг: ААА с прогнозом «стабильный» от АКРА и Эксперт РА

🏦 ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04

• Купон: 17%, ежемесячно
• Дата сбора заявок: 12.12.2025
• Дата размещения: 16.12.2025
• Срок: 3 года
• Рейтинг: АА с прогнозом «стабильный» от АКРА и Эксперт РА
• ! Амортизация: по 8% каждые 3 месяца и 12% при погашении

🏦 Совкомбанк Лизинг БО-П17

• Купон: 16,5%, ежемесячно
• Дата сбора заявок: 12.12.2025
• Дата размещения: 17.12.2025
• Срок: 3 года
• Рейтинг: АА– с прогнозом «стабильный» от АКРА и Эксперт РА

В такой формулировке я всё чаще слышу объяснение крепости рубля. Как это интерпретировать? Признак пузыря (пузырь в рубле — звучит забавно), безысходность в попытках объяснить происходящее укрепление? Или может те, кто так говорят правы.

С одной стороны, макро картинка действительно поменялась: отток капитала идет тяжелее, спрос на валюту со стороны валютных облигаций заменен замещайками, ставка высокая, что удерживает от покупки валюты. Но тогда не очень понятно, почему рубль падал во второй половине 2024 например. Всё было тоже самое: и ставка, и облигации, и контроль капитала. И более того, даже правило о продаже валютной выручке ещё до конца не отменили. А курс спокойно сходил с 85 до 110.

Сейчас мы смотрим на сильное укрепление рубля — уже на 30% от хаёв. И это не то, что нужно бизнесу и Минфину. Этой части экономики важна предсказуемость и стабильность, а не +30 / -30 год от года.

В 2022 году крепость рубля легко объяснялась высокой нефтью и как следствие огромным профицитом торгового баланса, но с 2023 года этого профицита больше нет и более того, цифра даже понемногу снижается.

Продолжаем богатеть на облигациях, а я продолжаю искать для вас самые отборные выпуски. Сегодня у нас 8 облигаций с рейтингом BB и ниже. Дальше уже некуда. Дальше только вверх.

⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? 

✅ Отсутствие оферт 

✅ Купоны без амортизаций.

✅ Выпуски на один год и более.

В чем прикол моих подборок про облиги? Если вам интересен регулярный, а еще лучше ежемесячный денежный поток, ну вот чтоб прям сейчас баблишко капало, то вы выбираете любую из представленных компаний и идете искать ее финансовые показатели. Если вас все устраивает, то приобретаете, получаете купоны и радуетесь до погашения.

💥 Автоассистанс 001-01

● ISIN: RU000A109UE5

● Цена: 100,7%

● Купон: 23% ( ₽) 

● Дата погашения: 08.10.2027

● Рейтинг: BB

● Купонов в год: 12

Флоатеры – необходимый инструмент любого портфеля. Но что делать неквалифицированным инвесторам, ведь все, что ниже АА- требует квалификации? Мы подобрали самые интересные выпуски, для работы с которыми достаточно выполнить тест. Квал не нужен. На любой вкус, рейтинг, срок, купон… Есть даже выпуск с большим дисконтом

🔹🔹🔹

БалтЛизП11 RU000A108P46 👉свежайший обзор

Рейтинг: АА-

Срок: 1,5 года

Купон: КС+2,3%

Цена: 94,9%

Доходность купонная: 19,8%

Доходность total return: 25%

🔹🔹🔹

Систем1P26 RU000A106Z46 👉обзор

Рейтинг: АА-

Срок: 1,9 лет

Купон: RUONIA+1,9%

Цена: 93,3%

Доходность купонная: 19,5%

Доходность total return: 24,4%

Хоть мы взяли выпуск 26 – у Системы много выпусков-сестер с похожими параметрами. Часть привязана к КС, часть к RUONIA

🔹🔹🔹

ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 👉обзор

Рейтинг: АА-

Срок: 1,9 лет ⚠️оферта

Купон: КС+2,15%

Цена: 98%

Доходность купонная: 19%

Доходность total return: 21,5%

🔹🔹🔹

СовкмЛ П07 RU000A1099V8

Рейтинг: АА-

Срок: 1,7 лет

Иногда мне кажется что новости о рынках в разных телеграм каналах появляются почти синхронно и нет возможности остановиться и разобраться кто быстрее всех.

А ведь для трейдера скорость — это не пустой звук. Разница в пару десятков секунд между появлением новости и её пересказом может стоить прибыли или убытка. Поэтому мне стало интересно проверить — какие новостные парсеры и каналы реально работают быстрее других.

Я частное лицо и не связан ни с одним из каналов. А эта статья моя попытка взглянуть на вопрос объективно: сравнить скорость публикаций размеченных новостей по тикерам и ISIN в русскоязычных телеграм‑каналах. Без рекламы и догадок — только на основе времени публикации конкретных новостей.

Сегодня, 24 октября, на очередном заседании Банк России снизил ключевую ставку до уровня 16,5% годовых.

Самое время пересчитать доходность ОФЗ.

Даже если вы не торгуете ОФЗ, а торгуете какими-либо другими облигациями, например, корпоративными, расчеты будут полезны и для вас, т.к. вектор изменений у них будет такой же, как у ОФЗ.

В инвестициях я никогда не делаю ставку на прогнозы — ни по направлению цены, ни по направлению ставки.

Будет ли ставка выше, ниже или останется прежней — предсказать невозможно.
И не нужно: я подхожу к инвестициям через расчёты и готовность к любому сценарию.

Что делаю перед заседания?

Я пересчитываю данные в своей таблице по ОФЗ под разные сценарии. Это помогает заранее понять, что произойдёт с облигацией при том или ином уровне доходности через год или два. При этом не нужно угадывать поведение ставок.

Что в таблице?

Это рабочий инструмент, который помогает принимать решения по ОФЗ без эмоций:

• Сценарии изменения стоимости тела ОФЗ при разных ставках доходности через год и два года.

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.

Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?

Новый проект QUIK-python портирует нативный QUIK Lua API прямо в Python — с сохранением всей гибкости оригинала и удобством современного async-кода.

Ключевые особенности и преимущества

-  Полностью асинхронный клиент — коллбеки данных из стаканов, сделок и свечей не блокируют основную логику.

-  Прямой доступ к API QUIK — вызывайте функции Lua напрямую из Python-кода.

-  Событийная модель — подписывайтесь на стаканы, свечи и сделки, получая события прямо в Python.

— 🐍 Нативный Python-код — всё, от коллбеков до торговой логики, пишется на чистом Python с доступом к его экосистеме (NumPy, Pandas, asyncio и др.).