В связи с тем, что в личку приходит много вопросов о том, с чем же едят все эти разные волатильности, про которые упоминал Старый Бес в наших разговорах, решила немножко пояснить в меру своего понимания и применения. Товарищи мэтры и мастера, Ваши комментарии и поправки будут для меня очень ценны. Я новичок-практик, граблями учиться больно. Товарищи новички, читайте не только пост, но и обязательно комментарии, там может оказаться самый сок.

Приступим.

Когда говорят о волатильности рынка, обычно имеют в виду размах колебательных движений цены актива, выражаемый через процент СКО распределения плотности вероятностей (см. рисунок)




Подсчет волатильности — это дело довольно примерное. Правильнее было бы назвать его оценка. В чем разница? В том, что при оценке мы получаем некий уровень, некий «highly-likely» диапазон, и можем на основании его строить предположения и сравнивать, а при подсчёте мы думаем, что показатель вычислим с какой-то точностью.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см.здесь).

Сегодня мы добрались до 11-ой Главы «Греки».

Изучив данный материал, окажемся на 150 странице книги, а это значит, что в теме опционов на текущий момент ваш покорный слуга прокачан уже на 150/400=38%.

Попутно разберемся с местным опционным doctor , который, судя по всему, считает себя умнее всех, при этом даже не понимает того, о чем он пишет. Его топик был здесь.

Итак, цитата:

Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и здесь, но повторю еще раз.Торгуя опционы, Вы торгуете гамму и вегу. Т.е., прогнозируете будущую волатильность базового актива и IV. Тета — это просто последствия Вашей гамма-ставки.Если ставите на то, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет меньше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с отрицательной гаммой. Соответственно, тета позиции будет положительной.

( Читать дальше )

Всем привет. Может кому пригодится. Скрипт читает ленту сделок и раз в минуту подсчитывает разницу между покупками и продажами. Часть кода нашел в интернете часть кода написал сам. Не знаю может уже есть что то подобное. Цель была не написать что то оригинальное, а наработать навыки программирования на lua.

( Читать дальше )

Эпиграф: tashik, это все, думаю, это финальное )).

Коллеги, всем добра! В финале завершения нашего эпохального конкурса осталось перевернуть последнюю страницу, давайте этим и займемся, ну и на этом все, собственно.

Итак, попытаемся сбросить завесу над Тайной Торговой системой нашего именитого гуры и мастера пикапа посмотреть, чем оно реально может заниматься. Ну и оценим эффективность такого торгового подхода, все будет как я люблю – с сухими голыми цифрами. Информация адресована в основном людям, которые имеют опыт линейной торговли и хотели бы посмотреть и изучить возможности торговли опционной. И в этот момент натыкаются на всевозможных интернетных гур, которые бравируют разными красивыми цифрами в сотни и тысячи процентов, и предлагают занести неплохой кеш бабосов за возможности подключения к неким тайным торговым системам, выдающим СИНГНАЛ, который позволит снимать эти проценты просто по щелчку, хитро при этом подмигивая. Так вот, дабы не попасть в сети таких коварных типов, я все это сейчас и разжую на примере нашего гуры.

( Читать дальше )

Рассказываю о полезных инструментах, которые используют долгосрочные инвесторы. Эти инструменты дают дополнительную информацию и помогают прогнозировать рынок.

Purchasing Managers' Index (PMI)

PMI — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам из различных компаний. Ежемесячно сотрудников снабжения спрашивают про экономическую ситуацию в стране, а ответы обрабатывают специальным алгоритмом.

Затем формируется «индекс оптимизма». Если большинство менеджеров считают, что все хорошо, и экономика улучшается, то индекс растет. Если они говорят, что все плохо, то индекс падает. При этом обычно формируются два индекса — один для сферы промышленности (основной), а другой — для сферы услуг (дополнительный).

Нейтральное значение индекса составляет 50 пунктов. Значения выше говорят о росте деловой активности. Значения ниже предупреждают о падении. Если индекс опускается ниже 40 пунктов, то наступает рецессия.



PMI опережает максимумы и минимумы деловой активности на 2-6 месяцев. Рыночные экстремумы он опережает не всегда, но тоже часто. В целом, PMI хорошо подходит, чтобы прогнозировать окончания крупных кризисов и рецессий.

Индикатор удобно смотреть на площадке TradingView. Для этого нужно:

( Читать дальше )

В сложных вычислительных задачах (или просто при нежелании программировать на Lua, Cpp и т.д., а пользоваться более высокоуровневыми инструментами разработки), незаменимым оказывается API интерфейс Матлаба реализованный в качестве Active-X COM Automation Server.  Для его реализации на языке Си существует специальная библиотека libeng.lib, позволяющая языкам Си, С++, Фортран обмениваться данными и пользоваться всеми ресурсами Матлаба (обычно это обработка видео, автопилоты, ИИ, нейронные сети и т.п.).


Поэтому, в качестве изучения возможностей, попробуем реализовать простейший проект обмена данными и вызова функций Матлаб со стороны Си++ при использовании CodeBlocks и MinGW64.

• Запуск интерфейса Матлаб

Чтобы адресовать все внешние процессы к единому процессу Матлаб, а не запускать Engine для каждого процесса в отдельности, 
запустим «двигатель» матлаба внутренней командой :

server=actxserver('matlab.application.single'); server.Execute(' enableservice (''AutomationServer'', true)');

( Читать дальше )

Кто-то этого давно ждал, кто-то не ждал, кому-то вообще параллельно. Тем не менее, встречайте: библиотека для работы с брокерами бинарных опционов OpenBoApi. Не благодарите.



Либа написана на С++, почему? Потому что это не питон. Либа пока еще сырая, тем не менее я сам ее использую, тут я как сыроед, в кодинге, ну. Либа будет дальше там, ну, улучшаться, дополняться и т.д.

Лирическое отступление

Обычно у библиотек и языков программирования есть какой нибудь талисман, ну там хомяк, лисичка, еще что нибудь безобидное. И тут я вспомнил, что был один в истории человек, который прям как в бинарках обещал 100% в месяц. Многие его называли мошенником, однако он всю жизнь проходил в трениках, был далеко не дурак, хотя, судя по всему, верил в свои пирамиды. И вообще о народе думал. В общем, нестандартная личность. 

Ближе к телу

OpenBoApi - это C++ header-only библиотека для работы с API брокеров бинарных опционов. С помощью этой библиотеки выполняется правило трех сигм, тфу, то есть, трех 

( Читать дальше )

Уже и не знаю, сколько раз это было написано, в том числе и здесь, но повторю еще раз.
Торгуя опционы, Вы торгуете гамму и вегу. Т.е., прогнозируете будущую волатильность базового актива и IV. Тета — это просто последствия Вашей гамма-ставки.
Если ставите на то, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет меньше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с отрицательной гаммой. Соответственно, тета позиции будет положительной. Если Ваш прогноз не оправдается, никакую тету Вы не соберете.
И наоборот. Если считаете, что в ближайшие n-дней диапазон движения актива будет больше, чем за последние n-дней, то создаете позицию с положительной гаммой. И, соответственно, с отрицательной тетой.
Продавать опционы исходя из идеи сбора тета — прямая дорога к потере депозита.

Всем удачи в торговле.

Полезность, которой захотелось поделиться!

Обновляемый график падения акций от их максимумов



График считается от максимума последних 52 недель.

Дополнительное представление: список до 77 компаний, сортировка по возрастанию % падения.

( Читать дальше )