Блог им. Allirog

Правда о рынке для новичков.

На днях в одном из закрытых телеграмм-каналов для биржевых новичков меня пригласили высказать свое мнение о рыночной торговле. Решил не лениться, не стал давать ссылки на кучу своих старых статей на эту тему, а написал новый текст со старыми основными тезисами именно под новую аудиторию канала. Неожиданно получил настолько хорошие отзывы, что решил бросить этот текст и тут, тем более, что вероятно не все мои новые друзья и подписчики видели мои старые статьи и видео и подробно знакомы с моими взглядами на рынок и трейдинг.А тут получилось все тезисно собрано в одном месте. Итак, лонгрид)) :

 Добрый день) Спасибо за доверие)

 Ок, я выскажусь, правда, уверен, что большинство читателей данного чата меня не услышат и/или воспримут в штыки то, что я говорю.Поскольку эта правда слишком сильно диссонирует с тем, ради чего новички приходят на рынок и тем что они слышат от брокеров и начинающих “преподавателей”.Эта информация не очень приятна и рушит много иллюзий. Но тем не менее, часть аудитории надеюсь меня услышит, в первую очередь это люди торгующие подольше (от 5-10 лет) и/или начинающие понимать, что распространенные представления о рынке, прогнозах, плечах и стоплоссах, которые обычно преподаются – не приносят результата на длительных отрезках, вернее – приносят исключительно потери, о чем неумолимо говорит статистика и что знают все профессионалы и старожилы.

 Итак, в чем правда) :

1.За крайне редким исключением, будущие изменения цен рыночных активов (на кратко- и среднесроке, в которых торгуют 90% участников рынка и подобных чатов)– не предсказуемы и хаотичны, то есть — эффективны. Более того – в этом сама суть рынка, будь он предсказуем –его бы попросту не существовало. Это многократно доказано на протяжении минимум последних ста лет (от первых научных диссертаций Башелье о броуновском движении рынка, и далее со всеми остановками, через теорию Доу, Бэбкока, Вильямса и т.д.), по этому поводу практически давно уже нет баталий в научном сообществе. Это просто ФАКТ. Последняя из серьезных работ на эту тему – “Теория эффективного рынка”, Юджин Фама, Нобелевская премия по экономике, 2013-ый год. Спорят с этим лишь те, кто ИСКРЕННЕ верит в то, что они могут разбогатеть предсказаниями рынка и/или научить этому других, ну и всякие шарлатаны, зарабатывающие деньги на продаже этих иллюзий ( причем часто очень сложно отделить искренне заблуждающихся от шарлатанов, например уважаемый мной Элдер скорее относится к первым)). В любом случае, главное, что должен понять каждый приходящий на рынок, это то, что рынок – не предсказуем. Не поняв это, все остальное не имеет смысла.Ну а приняв эту истину, все остальное становится намного проще.Далее уже работает здравый смысл и логика:

 2.Поскольку рынок не предсказуем, соответственно все методы анализа рынка, якобы дающие прогнозные преимущества –бесполезны. В том числе, естественно – Теханализ. По определению. ТА может диагностировать ПРОШЛЫЕ состояния рынка, но никогда ничего не скажет о будущем.Ибо предсказание будущего рынка — невозможно ( см. п.1). Фундаментальный анализ имеет более обоснованную логику, но либо отрабатывает ее на очень длительных периодах ( например – инфляционные процессы), либо мгновенно сказывается на ценах в момент появления этой информации( например – информация о дивах, байбеках, вакцинах, ставках и т.д. ), которая мгновенно закладывается рынком в цены, а дальше опять не дает никаких преимуществ в дальнейшем прогнозировании, что собственно и описывается в частности, в теории эффективного рынка. Об этом можно долго писать с кучей примеров и доказательств, но я сейчас просто даю тезисы, спорить не буду. Дальше кто услышит, тот при желании может всю инфу найти сам.Моя задача – дать верное направление тем, кто к этом знанию уже созрел)

 3.Поскольку рынок не прогнозируем и хаотичен на коротких и средних таймфреймах и смещениях ( например, снижение рынка на 1% никоим образом не означает, что рынок не сможет упасть еще на 1%, но при этом и не означает, что он после этого опять не вырастет на 1%), соответственно – все варианты “отмены сценариев” –это самообман (у рынка нет никаких сценариев, они есть только в вашей голове).И безусловно: Стоп-лоссы – это механизм который КАТАСТРОФИЧЕСКИ УМЕНЬШАЕТ матожидание вашей торговли. Ибо, используя стоплоссы вы берете отрицательную сделку при временном движении цены против вас, не давая цене пойти в нужном вам направлении, со временем. Без стоплосса вы имеете 50% шанс, что цена пойдет в вашу сторону сразу, и почти 90% шансов, что цена пойдет в вашу сторону рано или поздно. При использовании стоплоссов, наоборот – вы имеете 90% шансов, что на длительных отрезках вы будете постепенно сокращать ваш счет чередой стоплоссов, математика вас убьет неизбежно ( а с плечами еще и очень быстро). Что и происходит по статистике со всеми, кто торгует в парадигме предсказаний, стоплоссов и плечей- 90% теряет свои средства в течении года, остальные – при более длительной торговле. Статистика вещь упрямая и она неумолима. Независимо от рынков.Все плечевики-стоплоссеры являются смертниками.Вопрос времени. Стоплосс, это не ограничение рисков и убытков, как обычно преподносят. Стоплосс — это ФИКСАЦИЯ убытка.Это огромная разница, но она часто совершено не очевидна не только начинающим, но даже опытным трейдерам.

 4.Тем не менее, несмотря на непредсказуемость рынка, на рынке зарабатывать можно и нужно, однако делается это не на прогнозах, а на мани-менеджменте и психологии трейдера ( умении следовать своей логике, которая быть обязана, а не логике рынка, которой нет). Мани-менеджмент при этом – это не стоплоссы конечно, а грамотное распределение капитала по инструментам, входам и выходам из позиции. Очень тезисно – каждая отдельная сделка должна закрываться только в плюс, стоплоссы недопустимы, плечи – категорически запрещены ( как и шорты, поскольку шорт-это плечо), пока сделка временно в отрицательной зоне – вы ждете выход в плюс по этой сделке, а чтоб счет имел больше шансов на постоянную генерацию прибыли и увеличения ее матожидание — входить и выходить из рынка нужно частями, по разным ценам (используя диверсификацию, усреднения, частичную фиксацию прибыли и кучу других приемов). При этом таймфрейм сделок может быть любым, от скальпинга до долгосрока, исходя из вашей психологи и задач, но это требует отдельной настройки и обучения. В общем, именно это является ключом к прибыли на рынке: работа не с рынком и не с изучением рынка (все это выброшенное зря время и усилия) – а грамотная работа со СВОИМ капиталом и СВОЕЙ психологией.

 5.Ну и отдельно про плечи. Это тоже математика чистая. Поскольку рынок непредсказуем, работая с печами вы просто УБИВАЕТЕ матожидание своей прибыли в пыль.И гарантируете себе убытки тем больше, чем дольше вы торгуете. По закону больших чисел.И дело даже не только в плате процентов за плечо ( которые вы УЖЕ отдаете, а прибыль вам совершенно никто не гарантировал).Самое главное в том, что торгуя на плечи вы не имеете возможность пережидать ВРЕМЕННО негативные движения против вас. Вы обязаны в отдельных случаях сокращать риски, фиксируя отрицательные сделки уменьшая ваши счета, а если это не сделаете вы – то это сделает брокер. Поэтому плечевики просто ФИЗИЧЕСКИ не могут пережить те перегрузки, с которыми спокойно справляются все те, кто работает без плеч.И на длинных дистанциях это фатально. Без плеч можно пережить любой кризис. С плечами – вы теряете счета даже тогда, когда никаких кризисов нет.

 6.И про реальные цели на рынке. Да, безусловно, без плеч нереально зарабатывать сотни процентов в год на длительных отрезках.Но это и невозможно.И этого никто не умеет делать. Рынок для тех кто готов зарабатывать из года в год 10-20 годовых.И это очень круто. Уоррен Баффет считается гением, но его средняя доходность не превышает 20 годовых.Подумайте, почему так? ) И он работает без плеч и стоплоссов, заметьте. Да и предсказывать рынок он не умеет) Он просто умеет ждать и грамотно работает с капиталом. А те, кто хочет стабильно зарабатывать больше (30-50-100 годовых) – они не работают на рынке. Они верят в сказки и де факто относятся к рынку как к казино, со всеми вытекающими последствиями. Речь не о разовых выигрышах, на рынке можно и тысячи процентов выбить за год ЕДИНОРАЗОВО (что и показывают нам постоянно разные победители ЛЧИ…которые постоянно сменяют друг друга)). Но стабильно из года в год больше 20% -это утопия. Если вы считаете, что можете зарабатывать больше и лучше Баффета…вы искренне считаете себя гениальней его? ) Ну, тогда продолжайте работать с плечами, стоплоссами и прогнозами… И пополнять статистику вечно и неизбежно теряющих на рынке.Выбор всегда за вами).

Сразу говорю- спорить я не буду, в сети масса моих бесплатных передач на эту тему, где я отвечаю на кучу возражений и контр-аргументов.И все их отрабатываю) Все эти материалы в основном объединены названием “Торговля Временем”. Это и статьи, и выступления на конференциях, и вебинары с подробными ответами на вопросы аудитории. Все есть в сети, кто захочет разобраться и морально и психологически уже готов к этим знаниям –ищите, читайте, смотрите.

Спасибо за внимание и отдельно- хозяину канала за возможность высказаться) Я считаю, задача старожилов рынка– давать максимально достоверную информацию начинающим.Ну а дальше уже все зависит только от них. Кто готов услышать – те услышат, кто еще не готов – ничего страшного, значит ваше время еще не пришло)
★106 | ₽ 81
410 комментариев

«Решил не лениться, не стал давать ссылки на кучу своих старых статей на эту тему, а написал новый текст»

И при этом поленились хотя бы 5 минут потратить на форматирование текста. 

Где Абзацы подзаголовки. 

Хочу посмотреть, на того кто это прочтет. 

avatar
Oblitus, у меня все отображается с абзацами и подзаголовками.
avatar
Аллирог, На момент когда писал комментарий, абзацев не было. Сейчас же все хорошо.
avatar
Oblitus, видимо, вы очень быстро открыли текст) Я его скопировал, отправил и потом отредактировал за минуту) У вас хороший инет) 
avatar
Oblitus,  у рынка ВСЕГДА одна ЦЕЛЬ..  и в этом его предсказуемость… каким путем он пойдет к своей цели это уже иной разговор.
Аллирог, 
Поскольку рынок не предсказуем, соответственно все методы анализа рынка, якобы дающие прогнозные преимущества –бесполезны
1. «Поскольку рынок непредсказуем», в него лезть НЕЛЬЗЯ.
2. Поскольку первым пунктом идет ахинея, пост бесполезен.
avatar
VladMih, «уверен, что большинство читателей данного чата меня не услышат и/или воспримут в штыки то, что я говорю.Поскольку эта правда слишком сильно диссонирует с тем, ради чего новички приходят на рынок и тем что они слышат от брокеров и начинающих “преподавателей”.Эта информация не очень приятна и рушит много иллюзий.» ©
avatar
Аллирог, ваш стиль дискуссии называется демагогия.
Вместо обоснования ссылаться на свои слова про то, что «меня не поймут потому, что я свершаю откровение, а никто меня не поймет, ибо не доросли» — это грязный прием и вам это известно.
ВОТ ТУТ я вам писал ближе к теме.

Почему вы не ответили на п.1 моего коммента?
Сказать нечего? Там элементарная формальная логика!
avatar
Аллирог,  как и ЛЮБАЯ  иная информация о рынке.
Аллирог, слушай, просто торгуй. Зачем тебе вести курсы «Сними костюм хомяка, волк!». «Десять секретов сохранить шкуру», «Стальное копыто рынка». Давай-ка лучше просто торгуй. Умное стадо = дорогое мясо, редкий тулуп. Подумай над этим на досуге
avatar
Аллирог, хотели бы быть услышанными, сделали бы так, чтоб вас услышали просто не хотели © ТутанхамоннескемпоговоритьпослесмертиГанди
avatar
Сергей Верпета, меня услышали многие, но на рынок каждый год приходят новые люди, поэтому приходится повторять одно и тоже уже лет 15, в разных форматах и на разных трибунах)
avatar
Аллирог, Зачем?
avatar
Сергей Верпета, не люблю, когда людям врут.
avatar
Аллирог, это почему, а я спросил зачем?
avatar
Сергей Верпета, затем, чтоб новички не теряли деньги, не закладывали квартиры ради игры на бирже, чтоб у них не рушились семьи, чтоб они не прыгали с балконов, не стреляли в себя и свою дочь и т.д.
avatar
Аллирог, а зачем?
хотите изменить мир начните с себя.
Берите новый капитал, заработайте мегадоходность, я думаю Вы это умеете.
Учтите свои прошлые ошибки. Опишите СВОИ ошибки, свои заблуждения, которые привели Вас к накоплению опыта.
Вдохновите людей своим примером. А рассказывать всякие теории оставьте околорыночникам, не превращайтесь из трейдера в инфоцыгана
avatar
Сергей Верпета, я про свои ошибки и свой опыт рассказываю уже лет 20. Деньги на рынке зарабатываю 27 лет. Людей обучаю 7 лет. И продолжаю все это  делать.Но я развиваюсь и каждый раз выхожу на новую ступень реализации, не отменяя того, что делал до этого. Чего и всем желаю.А иначе жизнь имела бы мало смысла. Всю жизнь тупо показывать доходность… И что дальше?  В гробу карманов нет…
avatar
Аллирог, спасибо за тезисы и Вашу позицию. Вы абсолютно правы в своём отношении, к причинам написания тезисов. Не даром в стране закрыли почти все казино и другие, подобные заведения. Желаю крепкого здоровья.
avatar
Артур, спасибо)
avatar
Артур, хотел поставить плюсег Артурке, но он меня забанил, ЛОЛ
avatar
Аллирог, они все равно будут это делать. Сказка про +100% за одну сделку манит сильнее, чем голос разума предупреждает (хотя и 100% со сделки реальны, если следовать тому, что Вы пропагандируете)
avatar
Аллирог, их деньги становятся твоими. Твоя прибыль это только их потери. Сделаешь их умнее — и твоими деньгами станут обедать те, кто создал индустрию, они явно умнее всех. И если ты под собой сделаешь всех равными, то завтракать будут тобой. Что хорошего. По мне, так чем дурнее стадо тем лучше и я богаче. Кто спрашивает, можно помочь. А кто не спрашивает, зачем лезть под вилку.
avatar
Crogall, ты злой.
Rasstyognutyii, наоборот добрый. Злые — это те п… сы, которые сидят в кабинетах и делают стоп торги при нефти -37, которые ртс на 20тыс уваливают за час и которые переставку делают, чтобы выскочить нельзя было из позиции. Вот они злые. А я добрый. И говорю правду, как я ее вижу.
avatar
Crogall, нельзя никого сделать умнее, так же, как нельзя научить людей быть успешными. Можно только научиться самому, при большом желании и впитывая те крохи информации, которыми готовы делиться другие
avatar
Аллирог, торговать без правильных стопов не правильно.Управлением размером позы можно удерживать статистику и силу своей системы, но это явно гордыня и переоценка своих способностей.Стоп лосс это не убыток, а разрушение твоего паттерна.Мои правила для новичков .1-полюби убыток, но правильный .2-разлюби прибыль, но большую.
avatar
Вот блин, Что Тарасов Виктор, что Роман Андреев, что Колосов Алексей (КАА, неоднократный победитель ЛЧИ), что Атор, что тот же Кречетов — обманывают что ли? у них то больше 20% стабильных в год -)
avatar
Атрейдес, Тарасов точно врет, там пробы ставить негде… про остальных не знаю, не проверял. Но стабильно в год — это не 3-4 раза случайно.Стабильно-это как Баффет десятки лет.Знаете таких?)
avatar
Аллирог, одних обвинить бездоказательно, про тех, кто публично показал профитность, сказать «не знаю», в итоге считать что что-то обосновали/доказали — удобная позиция.
avatar
VladMih, публично временно показывают профитность миллионы человек, в этом нет никакой особой доблести. Но никто из них не показал публично стабильные доходы на плечах свыше 20 годовых на протяжении 10-20+ лет. Читайте внимательно, не спорьте вы ради спора…
avatar
Аллирог, я хоть что-то конкретное пишу, а не ваше «вы меня не поймете». 

Ниразу не собираюсь спорить по заоблачным цифрам доходов. Если внимательно прочтете мои комменты — главное, с чем я не согласен — это то, что рынки непредсказуемы. 
Это БАЗОВЫЙ (первый) пункт вашего поста!

Перечитайте мой самый первый коммент и не спрыгивайте с темы.
avatar
VladMih, прочитайте весь текст, если хотите его понять… Если не хотите -то к чему спор?)
avatar

Аллирог, у меня есть 100 % доказательства, что рынки предсказуемы.
 

Приведу вам пример, на котором вы обрели дурную славу мега сливатора счета… как раз по причине, что НЕ признаете, что рынок ОТЛИЧНО предсказуем. Смотрите дату. И соответствующий астропрогноз. Освежите воспоминания.
 



Гороскоп России, Солнце проходит по Плутону… то самое 8-9 апреля 2018 года.
 

Мы с Вами как-то общались на общественном мероприятии, вы смеялись над любыми прогнозами. Это было несколько лет назад.

 
И уже тогда я знал, что обязательно влетите, и даже какого числа.

Я смеялся последним. ;))

avatar
Astrolog, да, все что вы пишете — по прежнему смешно))
avatar

Аллирог, я тоже ржу над вашим невежеством в области прогнозирования. Ждем вашего следующего финансового облома, из-за игнорирования очевидных астрологических закономерностей.
 

И в целом, панических пряток от любых видов прогнозов.

avatar
Astrolog, я так понимаю, вы по прежнему не можете показать миллиард, которые заработали на ваших «прогнозах»?) Или всетаки наконец научились извлекать из них практический смысл за столько то лет?))
avatar

Аллирог, я не торгую, эту работу, причем опционами, выполняют моя команда трейдеров, в основном на рынках США. Направленные стратегии.

Успехи есть, инвесторы от 10 миллионов долларов тоже есть, но их отменил, так как это любители халявы, неквалифицированные. Нам такие не нужны. Другие инвесторы пока рассматриваются.

avatar
Аллирог, astrolog это же жульё 
avatar
Astrolog, это не корректно с вашей стороны
avatar

Сергей Верпета, некорректно в каждом своем выступлении, в том числе в закрытых группах, обливать дерьмом всех людей, которые прогнозируют. 
 

Вот ответку он и получил, причем не от меня, а от высших сил. Очень коррректно. А я ему это напомнил. Тем более человек продолжает активно противиться любым прогнозам, отрицая, что они в природе существуют. Его проблемы.

avatar
Astrolog, Возник  разумный вопрос, как это Солнце может проходить по Плутону? 

Воевода Мордора, c точки зрения ГЕО наблюдателя, проекция на визуальной оси…
 

точно также, как недавнее событие коньюкции Юпитера с Сатурном: smart-lab.ru/blog/665738.php

avatar
Astrolog, Так по отношению к кому это?
Аллирог, если не отвечать на конкретные «замечания» по первому пункту вашего поста, то действительно — к чему такая блаблатина?
Спора НЕТ, вы ниразу не возразили моему первому комменту!
Обсуждать «весь текст» сразу — это как? Как на базаре?
С вами ОДИН ПУНКТ обсудить не получается!
avatar
VladMih, где например, такое лживое трепло как тот же Кречетов, доказали в реале свои трейдерские, а не инфоцыганские доходы.
Клоуны в лучшем случае продадут опционы(умышленно не раскрывая хистори сделок) на копейки, показав формальную «доходность» в моменте. А что это означает на самом деле всем НЕхомячкам давно известно.
Но лохи хавают. И несут денежки на «обучение».
avatar
Дмитрий, г-н нелох, читать научитесь и перечитайте на что ответили.
Когда еще  раз захотите поспорить сами с собой, идите… к зеркалу.
avatar
Аллирог, а можно поточнее, в чем врет Тарасов, что с ним не так?
avatar
Вадим (АА), с ним все не так, но я даже обсуждать это не хочу… много чести)  поищите по сети…
avatar
Вадим (АА), А выспросите у него под каким вторым ником он в ЛЧИ 2020 учствовал и какой там финрез )))


avatar
Аллирог, Баффет не трейдер, основные свои деньги заработал на инвестициях в инкорпарирование, если внимательно посмотрите название его компании, то поймёте о чём я
avatar
Аллирог, Тарасов меня в ЧС занес, но он жопу порвет по покажет отчет, где на неликливадах что то там подзаработал.
Аллирог, Тарасов… как Троцкий, на каждом шагу
avatar
bohemian rhapsody, просьба выпустить меня из бана
avatar
Аллирог, Роман Андреев, атор, Колосов (КАА) :-) Роман публично ведет блог на смарте и вся торговля публична. Средний результат больше 25-30% годовых без плечей
avatar
мда… столько лет на рынке, а все в мифы верите)))
Что вы своего баффета и к месту и ни к месту приводите?
10-20 процентов для ярдов это круто.
10-20 годовых для 100к рублей (подозреваю что большинство новичков начинают с такой суммы) это жалкие копейки, которые можно поднять не особо парясь и не имея сильно много ума и без «ТОрговли временем»))
В остальном согласен, жулья много, понтов и околорынка.И нарыть то что будет работать и приносить более 20-30 годовых очень не просто.Но можно.И Баффет тут не причем, там другие суммы и совершенно иная история.Вы же не глупый человек, зачем приводить глупые примеры.
avatar
matroskin, вот и поднимайте их каждый год и не парьтесь.Станете миллионером по сложному проценту. И будет все у вас хорошо.А с плечами  ничего хорошего на длинном сроке не будет.Ни у кого.Не верьте в сказки.
avatar
Аллирог, да поднимаю, мне хватает, чтобы не учить и не околорыночнить;).
Но вы опять пишите глупости.Сложный процент то сложным процентом, но никто не отменят масштабируемости стратегий. К чему опять глупость писать, вы же не глупый человек! 
Да все в порядке у меня, и с плечами можно и нужно торговать, вопрос как их использовать. Если как вы, то будет жопа, собственно что уже неоднократно демонстировали.
А вот если аккуратно, то и с умом, то будет и 20 и 30 годовых и выше.
Я тут тоже не первый год;)Про сказки чуть в курсе, как и про то как гранты и нобелевки выдаются, как фрс работает, и что да кто Баффет тоже чуть понятие имею.Поэтому и удивляюсь, когда не глупый человек, который явно в теме пишет избитые вещи.
Понимаю, что реклама «Торговли временем» но зачем уж откровенно баянить то))Кстати, система так себе если что, очень спорная.
avatar
matroskin, считайте, как хотите, спорить я не буду) Значит опыта у вас все-таки еще не достаточно.Это поправимо, со временем)
avatar
Аллирог,
Ну чтобы понять вашу тс опыта мне хватило, как и хватило, чтобы перестать верить во всю эту чушню про плечи, Баффета и тд.Хотя вы видимо, даже не поняли о чем я говорю. Вы же пишите настолько такие банальности, что у меня тоже нет никакого желания спорить)Хотя вы же прекрасно понимаете, что вы пишите и что это мифы;)
Да мифы, что на форексе 100 процентов в день  можно делать с 1000 плечом это первый уровень.
У вас же второй уровень мифотворчества, что вот нобелевке дали, Баффет не может и вы не сможите.Да смогут.Банально ETF ми с ребалансировкой можно и 10 и 20 годовых делать(еснно в среднем) и в ус не дуть торгуя раз в квартал.Причем это элементарщина. Ну о чем вы;)
Хотя эти вещи неудобны всяким управам и хэджфондам(связь с темами нобелевки, сказками про Баффета не улавливаете? Хлеб у народа уплывает, вот и приарят как могут. Почитайте про спонсирование грантами различных экономистов и ведущих вузов мира банкирами)
Но опыта у меня меньше чем у вас, всего 15 лет, тут не поспоришь!
avatar
matroskin, на ETF там 4-5% годовых выше инфляции, никаких там десятков процентов нет, это влажные фантазии.
avatar
Аллирог, вы против стопов?
avatar
Денис С, против плечей и стопов, безусловно, очень много лет.А в тексте написано иначе?)
avatar
Аллирог, да нет я просто тоже всегда против стопов на рынке акций. без б в гамно типа тантала я не зайду на лям что не скажешь о сбере или гмк.да и помните я весной вам писал — так вот тогда вы сказали что криз ненастоящий и его быстро невилируют… так и произошло. у меня приятель половину портфеля отстопил… я же пересидев и докупав в хорошем плюсе. пысы. благодарен вам за мартовско апрельские советы.
avatar
Денис С, спасибо за оценку) Тогда со мной очень многие спорили, что покупать нельзя, всепропало и прочее… Сейчас все попрятались что-то…
avatar
Аллирог, спорили видимо те кто недавно на рынке. а если отбросить всю муть ужасы и прочее — по факту акции сбера в марте 2009 15 рублей а в конце года 80 рублей. и никаких стопов.
avatar
Денис С, ну что вы, спорили даже те, кто в рынке лет по 20… Ну как, в рынке… В около-рынке в основном))
avatar
Денис С, а когда сначала они 100 >> 15, тоже никаких стопов? ;)
avatar
Geist, а в феврале  сети по 1.65 купленные к апрелю по 0.90 а через 3 месяца по 1.70? это буквально недавно. в 2008 рвали нерезов. сейчас такую движуху не думаю что увидим.
avatar
Geist, ага, и сокращение капитала с 7 млрд до 1 млрд руб, например. И 6 млрд, накопленных за много лет, коту под хвост.
Аллирог, помню как вы говорили тоже
а сейчас как считаете что происходит? последняя раздача или светлое будущее всем финансируют)?

avatar
Аллирог, если рынок непредсказуем, то и без плечей зарабатывать невозможно! Неужели вы не видите свой «диссонанс» (как вы высказались чуть ниже относительно новичков)?
Заработать долгосрочно можно только на предсказуемом!!!
Без этого бессмысленно рассматривать и плечи, и годовые проценты!
Или рулетка.
avatar
VladMih, Илья же имел ввиду непредсказуемость лишь короткосрока. На долгосроке и в моменты ключевых новостей рынок естественно вполне предсказуем ибо эффективен. Именно поэтому мы с вами и зарабатываем на фундаментале, который, естественно, прекрасно работает. В отличии от ТА и пустого момента.
avatar
Аллирог, спасибо за статью!

Торговля временем- хорошее название. 

Принцип не закрывать в убыток- тут выбор появляться, либо закрыть в минус отдав рынку н-ную сумму, либо  пойти на заморозку капитала на неопределенное время. Причем заморозка, в общем случаем с потерями- на процент инфляции + по хорошему заложить ещё и процент условно безрисковой доходности. То есть «пересиживать убытки» это тоже не бесплатно.

avatar
Gregori, безусловно, бесплатно ничего не бывает.Всегда нужно чем-то жертвовать.Но лучше пожертвовать временем и получить прибыль( как происходит в любом успешном бизнесе), а можно поверить в сказку и распилить свой счет в пыль стопами и плечами. 
avatar

Аллирог, полагаю индивидуально. время то тоже не бесконечное и не бесплатное.аргумент что резать автоматом и часто опасно принимаю. но даже инветору мне кажется стоит оставлять возможность казать «я был не прав. купил каку (ну или -поменялась ситуация, не мог учесть неизвестных тогда фактов). признаю и выхожу». Тот же Баффет вышел из авиакомпаний .

стоит ли автоматически это делать?  считаете что никогда не стоит? и что допустим хэджирование рисков фондового портфеля дальними опционами не имеет смысла (пусть не в плане роста доходности, а в плане улучшение соотношение доходности с макс просадкой) ?


avatar
Gregori, хеджировать конечно можно, особенно опционами, но это уже другая история) Статья для новичков, при базовые принципы, без лишних нюансов и сложных инструментов.
avatar
Аллирог, мне кажется как раз хэдж опционами новичкам очень полезен. Мне бы он весной сохранил много нервных клеток весной этой (на рынке был менее года)
avatar
Gregori, при условии, что новички готовы разбираться в опционах и учиться этому — да, опционы безусловно полезны. Но учиться им мало кто хочет сходу из новичков.
avatar
Gregori, Ходорковский торганул временем.
… не всё же старину Баффета по форумам трепать(
avatar
… Тем не менее, несмотря на непредсказуемость рынка, на рынке зарабатывать можно и нужно, однако делается это не на прогнозах, а на мани-менеджменте и психологии трейдера.........каждая отдельная сделка должна закрываться только в плюс, стоплоссы недопустимы


Кранты, какой бред!
avatar
bocha, «уверен, что большинство читателей данного чата меня не услышат и/или воспримут в штыки то, что я говорю.Поскольку эта правда слишком сильно диссонирует с тем, ради чего новички приходят на рынок и тем что они слышат от брокеров и начинающих “преподавателей”.Эта информация не очень приятна и рушит много иллюзий.» ©
avatar
Аллирог, ну типа те вот плохие преподаватели, а вот моя система)))
avatar
matroskin, у меня нет никакой системы.Я просто рассказываю людям про здравый смысл на рынке.Много лет и бесплатно. Деньги беру очень редко и в основном за опционное обучение.
avatar
Аллирог, смысл только в запрете плеч для новичков.А прогнозируемость зависит от знаний и в первую очередь свечного анализа как теории циклов.Можно научиться понимать работу 7 из 10 свечей и твоя доходность станет 7\3.Типа 7 прибыльных против 3х убыточных.Понять свечной можно только поняв волновой Эллиота.Мораль — наша успешность есть функция наших знаний.
avatar
Под Новый год на смартлабе шквал постов «для новичков».

Зачем нужна эта (мнимая?) забота о новичках?

Не могу представить, чтобы в сообществе химиков, математиков или программистов так сильно пеклись о новичках. Ну создадут пару разделов для студентов, возможно, кто-то по мере сил и желания там будет отвечать. И все. Похоже, трейдеры так решают какие-то свои проблемы, прикрываясь  (мнимой?) заботой о новичках.

Новички не с Марса свалились. Они где-то учились, где-то работали. Новички, возможно, в своей внебиржевой жизни добились очень многого. Того, что «биржевые гуру» за время своего трейдинга не достигли.
Так что новички и сами разберутся, что и как им делать.

Ну а халявщики, любители легких денег — тем ничто не поможет. На них не стоит и внимания обращать.
avatar
Анастасия К, по вашей логике, если профессионал в программировании решил заняться медициной — он может быстро во всем сам разобраться и начать лечить людей?  Ну он же не дурак, раз программирование осилил, а медицина это не сложно… Учиться ему не надо, опытные медики ему тоже помогать не должны… Интересная у вас логика... 
avatar
Аллирог, 
Нет. Если профессионал в программировании захочет быть поближе к медицине, ему вряд ли следует слушать вебинары на youtube и подписываться на телеграмм-каналы.
Возможно, поискать работу программистом в биотех-компании. Или какие-то статистические задачи применительно к медицине.

И с медициной пример некорректный. Мед. образование даже вечерних-заочных отделений нет. Тут ни о какой самостоятельной подготовке речи не идет.
А в других специальностях иначе.


avatar
Анастасия К, вы предлагаете всем миллионам приходящих на рынок новичков пойти работать трейдерами в брокерские компании? И искренне считаете, что это им поможет больше, чем советы опытных людей? Ну… ок)
avatar

Аллирог, 

я смотрел в эту сторону. В идеале пойти поработать поморником портфельного управляющего инвест фонда. но с улице на такую позицию попасть очень сложно. Массово берут продажников/менеджеров по работе с клиентами. а это работа совсем другая

avatar

Анастасия К, знаете в конце года меня коллега спросил- как твоя работа на биржи. Я сказал-замечательно, пока все хорошо. но время покажет В 2019 году успешным инвестором быть было легко. Но я понимал что кроме бычьего рынка существуют и  медвежий.  мозгами знал это. Хотя эмоционально конечно к такой волатильности как в марте готов небыл

avatar
Стоп лоссы реально нужны, но не вам а рынку, для волы. Вот вы купили Gaz 200 поставили стоп на 180, через 2 дня вводят очередные санкции по СВ2 и геп на 175. А через неделю сообщения о рекордном холоде в Европе и цена сразу бам на 210.
Вообще прибыль на рынке обусловлена:
1) Инфляционными процессами, когда обьем рынка увеличивается пропорционально эмиссии
2) Росту доходности компаний
3) Согласию трейдеров заключать убыточные сделки. Согласитесь, что само по себе парадоксально закрывать сделку в минус. Аналитики и все подряд вас конечно будут уверять что резать убытки это навык профессионала, ну они то уже привыкли терпеть неудачи.
Алексей Горошков, безусловно. Странно, когда это не понимают те, кто на рынке свыше 10 лет… Но бывает и такое, к сожалению.
avatar
Аллирог, вы уже докатились до одобрения трейдинга без стопов?
Тогда, пожалуй, мне в этом топике делать нечего.
avatar
VladMih, видимо да, пока нечего.Приходите, когда осознаете правоту моих тезисов. Рынок научит.Не вы первый, не вы последний…
avatar
Алексей Горошков, дело не в неудачах и убытках, а в сломе входного(для сделки) паттерна. Лучший паттерн это 1я и 2я волны(или А и В) .  Сломом паттерна обычно бывает ловушка(перехай или перелой) во 2й волне или начале 3й.От этой ловушки есть только один способ -дождаться формирования свечи те делать сделки после ЦЗ… на открытии след-й свечи .



avatar
Начало понравилось, даже про Фама есть. Но дочитал до того, что торговля должна быть только без плечей и только в лонг и бросил. Прочитайте лучше последеюю книгу Мальденброта, у которого учился Фама, и там все более доступно и системно описано. А автор, помоему, так до конца и не разобрался в трейдинге, хотя направление правильное. Но системного понимания пока еще нет. Ну как такое можно вообще понимать: основа успешного трейдинга это манименеджмент???!!!  То есть понимание структуры движения это фигня? Я согласен с автором, что стопы это зло, но как можно советовать торговать без них, не понимая структуры движения????? Это просто жесть!!!))) Ну и конечно утверждение, что у рынка нет логики....   Может вам Фама нужно еще раз перечитать?
avatar
tex, поздравляю вас, что вы уже поняли правду про стопы и плечи. Со временем поймете, что и «структура движения-это фигня». Продолжайте торговать и всё придет.
avatar
Аллирог, 
я правильно понимаю Вашу позицию, что невозможно использовать уровни, волны и прочие для создания статистического преимущества в поиске точек входа и выхода? 
avatar
Gregori, да, статистическое преимущество на предсказании будущего рынка невозможно в абсолютном большинстве случаев. Вероятностные смещения бывают, но происходит это крайне редко, например в кризисы.А все остальное время- чистый хаос.Будущего не знает никто и ни на каких графиках прошлого вы не увидите того, что произойдет завтра. 
avatar
Стопы не ставим, тейк профиты очевидно тоже пурга если исходить из этой логики. Что остаётся? Ребалансировка раз в год?
avatar
wrmngr, профит как раз берем, а иначе зачем мы на рынок приходим? ) Странные у вас выводы)
avatar
Аллирог, это у вас странные выводы. Где логика? Если в каждом моменте времени вероятность движения вверх и вниз 50%, то для чего закрывать позицию? Закрытие Лонга это наш прогноз на падение актива. Странно что вы этого не понимаете
avatar
wrmngr, нет, взятие прибыли это не прогноз ничего) Вы настолько привыкли к прогнозам, что не можете даже на секунду отойти от этой матрицы.Мы берем прибыль потому, что мы на рынок пришли за прибылью. Это наша цель) И мы ее выполняем. Неужели это так сложно?)
avatar
Аллирог, сколько прибыли будем брать с каждой сделки? 2 копейки? 100 рублей? Или 100%?
avatar
wrmngr, зависит от того, сколько у вас свободного времени и как вам комфортней психологически -скальпинг, среднесрок, долгосрок. Чем меньше прибыль на сделку -тем чаще будут сделки. Чем больше прибыль на сделку -тем реже. Ничего сложного.
avatar
Аллирог, хм… Допустим времени вагон ( и есть возможность набрать штат), психологических проблем нет, любые горизонты могут быть приемлемы от миллисекунд до 10 лет, есть быстрая формализация и автоматизация любой стратегии. Цель — максимальный рост капитала за 10 лет.
avatar
wrmngr, остаётся разобраться с комфортом. логично?
wrmngr, размер прибыли от соотношения самих действий к причинам этого процесса. логично?
wrmngr, закрытие лонга — это не прогноз на падение, а взятие прибыли (собственно, главная цель трейдинга)
Прогноз на падение — это открытие шорта.
Тимур Сайфульмулюков, уважаемый Тимур, вам тоже нужно подтянуть матчасть, прежде чем безапелляционно делать сомнительные выводы
avatar
wrmngr, поясните, пожалуйста, в чём конкретно состоит моя ошибка, какое утверждение тут сомнительно:
а) закрытие лонга — это взятие прибыли
б) взятие прибыли — это главная цель трейдинга
в) открытие щорта — это прогноз на падение
г) закрытие лонга не является прогнозом на падение
Тимур Сайфульмулюков, если кратко: фин.рез. от совокупности трейдов по некоторым правилам инвариантен к начальной позиции. Закрытие лонга это по сути всегда ПРОДАЖА актива независимо от того, что у нас было до этого — лонг, шорт или нулевая позиция. Продажа — это всегда прогноз падения, как тут не крути. 
avatar
wrmngr, вы правы в том, что закрытие лонга — это, в первую очередь, продажа актива. Да, конечно же, можно продавать в убыток, об этом я не подумал потому что не продаю в минусе.
Однако, хотя прогноз падения может вызывать продажу, сама продажа не всегда является прогнозом падения, тут нет, это не так.
Тимур Сайфульмулюков, никакой разницы нет в плюсе позиция или в минусе. Каждое действие трейдера (покупка или продажа) это прогноз на дальнейшее направление актива. И никак иначе
avatar
wrmngr, что ж, думайте так, если вам удобно.
wrmngr, 
Каждое действие трейдера (покупка или продажа) это прогноз на дальнейшее направление актива. И никак иначе
если так, то это уже диагноз — мифозашлакованность.
                               лечение — очищение.
                               прогноз — благоприятный.
                               рецепт — «Торговля Временем» по 1ч.л. на ночь.
Аллихвост, диагнозы своей жене будешь ставить
avatar
wrmngr, ну а зачем это: — "...И никак иначе.", если есть вариант иначе?
wrmngr, 
Продажа — это всегда прогноз падения, как тут не крути. 

хорошо пусть это твой прогноз, но не мой и только 50%. логично? 
wrmngr, продажа, напр. ранеекупленного, это отнюдь не всегда именно ожидание ПАДЕНИЯ. У нас, инвесторов, это происходит по истечению действия ранеереализовавшегося драйвера роста.
Например бумага вошла в зону фундаментальной дороговизны.
Это абсолютно не значит, что далее мы ждём падения. Мы просто не ждём такого бурного роста, который давал ранее наш расчетный, но уже реализовавшийся (к текущему моменту) драйвер.
А еще бывает выход из позы лишь потому, что на рынке в ДРУГОЙ бумаге появился значительно более прогрессивный драйвер. И происходит банальная перекладка из меньшей расчетной доходности в бОльшую.
avatar
wrmngr, есть третий вариант: боковик. Лонг закрыть нужно, а шорт открывать нет. 
avatar
wrmngr, 
Где логика? Если в каждом моменте времени вероятность движения вверх и вниз 50%, то для чего закрывать позицию?
 если прибыль не срезать, то цена 50% уедет против. логично? 
wrmngr, согласен. Такое ощущение, что парень прибыл из Темного Средневековья))). Говорит, что торгует без стопов, а сам агитирует за ММ))), который по сути и обосновывает стопы))). 
avatar
tex, я поражаюсь, как такое вообще возможно? Человек 27 лет занимается вероятностными играми на деньги и при этом не понимает самых основ теорвера. Это за гранью моего воображения.
avatar
tex, вы его биографию получше изучите и всё встанет на свои места
avatar
Добрый Енот, а что там с биографией, что ее надо изучать?
avatar
Правда в том, что народ гонится за адскими деньгами и в этой погоне идёт на неоправданный риск. Медленно и методично мало кто хочет бабло делать.
avatar
Браво автору!!! сохраню себе рядом с элдером и Лефевром. Серьезно
Александр Спирянин, согласен. а упрекать в сливах коллега тем более успешный никогда не будет.
avatar
Жееесть…
avatar
Баффет, на минуточку, покупает Бизнес, а не стоки чтоб сидеть в просадке!
avatar
neLat, а разницы нет.Относитесь к покупке акций, как к покупке бизнеса.И будет проще высиживать просадки.Это один из психологических приемов правильного трейдинга.
avatar

Аллирог, Да ладно?! Покупая стоки твой доход в разнице в цене и дивы. А бизнес, скажем строительный, он сам доход приносит при правильном управлении. Это как малый бизнес(стоки) и трансконтинентальные корпорации.

Я про То, что не корректно ставить в пример его, и я изменил про него мнение, когда узнал, что он в Давосе на економ форуме, состоит в «клубе». Как по мне там мерзота!!

А НАШ трейдинг — это наш малый бизнес!!!

Как ИП даже))

 

avatar
neLat, ну да, у нас трейдеров — по сути  ИП, малый бизнес  ) И вот покупая акцию, считайте что вы тоже просто вложились в бизнес. Разве  все бизнесы обязаны приносить прибыль быстро? Вон средняя окупаемость гостиничного бизнеса по миру 10-15 лет.Почему же у нас в акциях учат прибыль получать каждый день? Утопия это… И вредные мифы.
avatar
Аллирог, входить и выходить из рынка нужно частями, по разным ценам (используя диверсификацию, усреднения, частичную фиксацию прибыли и кучу других приемов)
А можно про «кучу других приемов», хотя бы перечислить через запятую?
avatar
AndKud, вот тут подробней,13-го года статья smart-lab.ru/blog/135633.php
avatar
Аллирог, всё верно пишете.
Я новичок и торгую так как вы описали: никакого закрытия убыточных позиций, а взятие прибыли уже может быть от +1% до +6% (да, мне нравиться даже 1%, потому что это уже прибыль, как не угорай)
За 1 год торговли таким способом у меня получилась процентная доходность на брокерском 59%, а на ИИС 17% за год.
Первые полгода я торговал совсем безбашенно и видел самое дно — в кризисный период просадки достигали 30+% и при моём малом капитале я видел несколько позиций по -8 тысяч рублей. Закрывать я не собирался и они вылезли из минуса до нескольких сот или тысяч рублей, которые я и закрыл.
Жена торгует похожим образом, но ждёт больших процентов для фиксации (примерно
начиная от +3% +6% до 12%) и она тоже в плюсе, хотя та же Киви падала до -35% при нескольких небольших частых усреднениях.
Проблема стопов в том что по своей природе цена очень плотно и хаотично ходит вокруг текущей цены.И единственно что стоп может по факту надёжно делать-это выбивать вас из позиции… и идти рынку в вашу сторону… без вас…
avatar
Робот Бендер, а без стопа рынок может идти не в вашу сторону… с вами… Пересидеть в 90% случаев, как пишет ТС? Ок. А как быть с оставшимися 10%? Не потому ли к нашим гуру редко, но метко прилетают лебедЯ?
avatar
Робот Бендер, стопы надо уметь грамотно расставлять. Ставить их туда, где зона текущих массовых сделок — нелепость априори. Ставят их конечно позди неё, причем обычно с отступом за уровень. В этом и смысл стопов — страховаться от ухода цены в другую область.
А вообще — ТА-шный трейдинг — для большинства зло конечно. Тут я полностью солидарен с автором.
avatar
Дмитрий, Эта ваша иллюзия что вы видите
какие то уровни и.т.д.Вы видите их на графиках.в рублях, фонды мало того что видят совершенно другие графики уже в долларах, дак они ещё на них и не смотрят...
Вы можете найти уровни и тренды даже на графике рандомайзера… но это не означает что это не хаос в чистом виде.Просто мозг так устроен что пытается всегда искать графические закономерности даже там где их нет.
Разумеется на крупных таймфреймах закономерности есть и основаны они на вещах приземлённые и объективных там допустим компания стала больше, инфляция, дивиденды выше и.т.д.это формирует некие долгосрочные восходящие или нисходящие тренды.
avatar
Робот Бендер, все это верно. Как, впрочем, и общеизвестно тем, кто на рынке не первый год.
Мой ответ вам был лишь на пассаж о зоне где сейчас «цена ходит очень плотно и поэтому стопы там постоянно снимаются».
Вот туда стопы разумеется и не ставятся. Безотносительно того обьективно останется ли там цена в ближ.время или трейдер это лишь субьективно ошибочно предполагает.
avatar
Вы не правы. один трейдер из сочи вложился в курс фотошопа и стабильно зарабатывает 50% в год.
avatar
трикота, ))) Таких много)
avatar
трикота, на букву К, или Ч трэйдер? А, может оба?
avatar
Thriller, оба лживые пустышки.
avatar
Очень тезисно – каждая отдельная сделка должна закрываться только в плюс

Интересно, кому должна сделка?
По сути конечно феерический бред :(
Илья, каким образом принцип закрытия каждой сделки в плюс и отсутствия стоп-лоссов соотносится с торговлей опционами, где стопы уже зашиты в инструмент и вряд ли получится каждую сделку выводить в плюс? )
avatar
Борис Боос, с опционами все сложнее естественно, это не линейный актив, там все иначе. Статья написана для новичков, кто торгует линейными рынками.Не про опционы.
avatar
Аллирог, соответственно, и показатели доходности в опционах должны быть другими?
avatar
Борис Боос, в целом -нет, не должны) Можно конечно повышать прибыльность, но вы всегда при этом повышаете риск. Хоть в акциях, хоть в опционах.В этом инструменты ничем друг от друга не отличаются, это базовый принцип. 
avatar
Борис Боос, это соотносится так что не стоит лезть в говно по имени опционы, вон и Карлсона потеряли в этом говнище
avatar
Okno Vmir, с таким подходом к рискам пропеллер ходил по лезвию. а после того, как решил что оседлал эту сучку по имени рынок и теперь он царь горы — тут рынок его и укатал в навоз. все по классике, и не таких укатывали )) опционы в этом процессе глубоко вторичны
avatar
Автор, вы безусловно опытный человек! Но в данном случае, напрягает не ваша позиция, а ваша безаппеляционность суждений. Я один все знаю, я один Дартаньян и тд. Какой вы Дартаньян вопрос ооочень спорный. Не будем ворошить что и как. Но вы дааалеко не без изъянов как трейдер.
Но с чего вы решили монополизировать знания правды о рынке мне лично не сильно понятно. Я всегда придерживался мнения, что существует множество способов заработать на рынка.Хоть с плечами, хоть без хоть со стопами хоть без них, хоть инвестируя хоть скальпируя.Все зависит конкретно от человека и его подхода.
А тут прям таки правда матка, типа все фигня один я шарю… И от кого бы это еще звучало то. Ваш подход к тем же опционам более чем спорен.
Корона не жмет? Может чуть попроще стоит быть? Люди имеют право на мнение, и ваше мнение далеко не истина в последней инстанции.

avatar
matroskin, имейте право на свое мнение, кто ж против)
avatar
Несмотря на то, что считаю Илью Коровина аферистом, на 100% согласен со всеми тезисами данной статьи. 

Только небольшое дополнение по 1-му пункту.
Рынок все таки немного предсказуем. Правда очень нехорошим образом. Это машина по законному отъему денег у спекулянтов. Цена в среднем идет против позиции толпы, вынуждая толпу закрывать сделки в убыток. Как именно это происходит с точки зрения математики показано в книге Алексея Всемирнова «Конспирология технического анализа» (первые 20 страниц).

Это можно довольно легко проверить. Попробуйте 20-30 раз открыть краткосрочные сделки по любой ликвидной акции Мосбиржи объемом 20-50 млн.р. Вы увидите что рынок тут же пойдет в неблагоприятную для вас сторону (хотя по логике вы наоборот должны сдвинуть его своей крупной покупкой/продажей). На малых суммах этот эффект почти незаметен, а вот на крупных позициях проявляется наглядно. Проверял многократно.

Иными словами, чтобы совершить выгодную сделку, должен найтись глупый контрагент, который отдаст вам свои деньги. И это в 99% случаев будет не маркет-мейкер и не роботы, а кто-то из толпы спекулянтов.
avatar
SaOLin, давайте вы уберете из текста отфонарные обвинения и оскорбления и я его оставлю… Оставлю даже рекламу псевдо-научной книги Всемирного) Если не уберете оскорбления -удалю весь коммент… Мне не нравится агрессия и некомпетентность в сочетании.Терплю что-то из этого лишь поодиночке.
avatar
Аллирог, Это мое личное мнение. Основано на многолетнем наблюдении за Вашей деятельностью (с многократными сливами денег своих клиентов и последующими судами). Собственно профессионалы рынка солидарны с моей позицией.

Несмотря на это, считаю Вас умным человеком. Вы высказываете крайне интересные и нестандартные идеи, например в данном посте.

Книжка интересна только в первой трети, дальше идет какая-то ерунда с черточками.
avatar
SaOLin, профессионалы с вами согласны быть не могут, ибо вы пишете ничем не подкрепленную информацию. Согласны с этим могут быть только  верхогляды или те, кому я неоднократно отдавил комплексы, типа того же Всемирного ( у которых самих рыльце в пуху, покопайте инфу...).

Что касается меня.ЧАСТЬ моих клиентов потеряли деньги всего ОДИН раз раз всю мою 27-летнюю карьеру (обычные просадки в расчет не берем, они есть у всех) и произошло это только в апреле 18-го года и только на тех счетах, на которых орудовали брокеры, которые этот убыток и нанесли.На тех счетах, куда брокеры в те же дни не влезли ( несмотря на схожие стратегии) я вывел своих клиентов в ПЛЮС. Судимся мы именно по этим проблемам рисковиков брокеров, и наше мнение подтверждено не только судебными заключениями экспертов, но и мнением ЦБ ( все ссылки я давал неоднократно.они есть и в моих статьях на Смарте).

А все остальные суды которые я веду и буду вести -это убытки НЕ МОИХ КЛИЕНТОВ, я просто защищаю людей от МНОГОКРАТНЫХ косяков биржи и брокеров, которые регулярно загоняют клиентов в долги, но ко мне лично не имеют никакого отношения, кроме желания помочь этим людям и исправить косяки индустрии.

Поэтому — не повторяйте  вранье за моськами, которые много лет безуспешно гавкают на мой караван) Этим вы дискредитируете только себя…
avatar
SaOLin, 
что думаете об этих утверждениях: «Одной из сторон сделки на 99,999999999999999% является хеджер, почти всегда это кто-то из маркетосов. Сделка хеджера почти всегда сопровождается сделкой по второй ноге. Либо это фуч на другой бирже, либо это опционы. Как только сделка получила номер, в центре встает ЦК и через несколько секунд все физики в итоге оказываются контрагентами маркетоса»?
avatar
AlexGood,
Я сам торгую роботами маркет-мейкерские алгоритмы на фондовой секции и даже получал когда-то рибейты от биржи.

Лично мое мнение, что хеджирование ММ — это фантазии толпы. Средняя прибыль по сделкам HFT настолько мала, что постоянное хеджирование даст колоссальный чистый убыток (за счет спреда и комиссий на второй ноге). К тому же для получения рибейтов от биржи заявки должны удовлетворять условиям биржи по минимальному объему (причем далеко не маленькому) и быть мейкерскими (пассивными). А без рибейтов торговля на узком спреде невозможна в принципе (сильно убыточна).

Лично мне хеджирование в принципе не нужно. За счет большого числа сделок роботы достаточно быстро реализуют свое положительное мат. ожидание и прибыльные сделки компенсируют убыточные.
Да, бывают очень плохие дни (типа 09.04.2019, 10.03.2020 и подобных), когда рвет во всех инструментах. Но в такие дни спасает правильный мани-менеджмент и заранее оцененные риски. Главное не потерять слишком много, позднее эти потери отыграются, рынок не может быть экстремальным долго.
avatar
Еще есть арбитражные стратегии. Не стоит смешивать их с маркет-мейкерскими, это разные вещи. Почти всегда ММ одновременно играет и то и другое, но не обязательно в рамках одной логики, они просто дополняют друг друга.
avatar
Логично же написано, хотелось бы услышать мнение Рюха и иже с ними на этот текст, Деда Парнаса еще ит.д. В чем то смахивает на его теорию.
avatar
Согласен полностью. Как быть с трендами? Они есть или это наша фантазия. Если есть то стоит ли покупать актив в любой момент времени? Может имеет смысл ждать разворота к росту и покупать дороже. Но с легким перевесом в вероятности что тренд продолжится? Как индикатор тренда взять например дважды перехай последнего локального хая. В убыток не продавать и на каждом развороте к росту покупать и выходить на х% по прибыли.
avatar
RomaZJ, тренды есть, но они диагностируются только пост-фактум.Можно сказать — тренд был вчера, и даже можно сказать -что тренд есть сейчас.Но вот сказать, что тренд будет и завтра? Нет, это уже попытка предсказать будущее и это уже не  имеет под собой никаких оснований, кроме веры)
avatar
Сэр Айван, а на МФД вас забанили чтоли?)
avatar
Аллирог, да видал я его этот мфд  )))
avatar
Сэр Айван, в плохом смысле этого слова ))
avatar
Браво, Горилла!
avatar
Кстати да. Я так торгую. Вот уже почти год жду нормальной цены для входа
avatar
Денис Иванов, народное творчество -это прекрасно))
avatar
Аллирог,  приятно что Вы нормально позитивно реагируете.
avatar
 это не мое.но  ржал очень сильно.не мог не вставить.извините!
avatar
а что делать если настанет, что-то вроде 2008, когда акции упали в несколько раз? Забить на торги лет на 3-5?
avatar
Вячеслав, да, просто ждать.Никто ж не заставляет торговать каждый день, это совершенно не нужно для результата.Вам же нужно не торговать, а ЗАРАБОТАТЬ, верно? Ну а для этого иногда нужно просто подождать.Тем более в кризис, это нормально, там у всех бизнесов временные проблемы, не только у трейдеров. Уметь ждать -это крайне важно на рынке.
Я успешно проходил не только 2008-ой, но и 1998-ой, хорошо знаю, о чем говорю.
avatar
Вячеслав, жадно скупать активы, выпучив глаза и рыча... 
avatar
В интересное время живём, многие известные трейдеры начали призывать думать головой. Что ж случилось то
avatar
Himmel, это повторение тезисов моей статьи, которая впервые вышла еще в 2013-ом году, в том числе и на Смартлабе)
Так что у меня в этом смысле точно ничего нового не произошло)  Но на рынок за это время пришло в 8 раз больше людей, новых 7 миллионов.Это да -проблема, поскольку им правду о рынке почти никто не говорит.
avatar
Аллирог, судя по статистике они пришли, но никто там ничего не делает...





avatar
Все верно. Последний раз стопами пользовался в начале 18-года.
avatar
Блин, хорошо, вроде, написано так. Но сколько же ошибок! Весь смысл слов теряется. 
avatar
jimmy666z, где ошибки?) Укажите, отредактирую)
avatar

Аллирог, 

\\ С печами – вы теряете счета даже тогда, когда никаких кризисов нет.\\

avatar
astray, ок, поправил, спасибо)
avatar
Аллирог, да, практически в каждом предложении ))) 
avatar
jimmy666z, вроде, грамотный Коровин, а ошибок куча!
avatar
В основном всё верно. Впрочем любители быстрой наживы всё равно будут шортить, стопить, брать на плечи и в конечном итоге терять всё. Это такая же азартная игра как рулетка в казино и те, кто на неё подсел уже потеряны.
То что читал у вас, ни у кого больше не встречал. Огромное спасибо Илья за то, что делитесь опытом. Именно ваша статья " Торговля временем"  заставила по другому взглянуть на рынок и свою торговлю. Стала первым шагом в создании своей ТС. Спасибо что пишите.
avatar
Muzikant, спасибо)
avatar
Вот советы для новичков, которые почти всегда игнорят
1) Не торгуй на последнее
2) Без плеч
3) Без шортов
4) Только рынок акций, облигаций, индексы
5) Без стопов
6) Закрывать сделки в плюс
7) Дивы реинвестируем
8) Минимизоровать количество сделок
9) Диверсификация портфеля
10) Покупай на низах, продавай на…
Аллирог, разъясните мне такую ситуацию. После покупки за 200 цена ушла на 160 и болтается там полгода. Есть два варианта — без стопа и со стопом. Допустим у меня сработал стоп на 180. Что мешает мне купить снова, когда цена поднялась до 179.9, учитывая комиссию брокера, по меньшей мере я буду в ноле, исключая парковку средств на полгода
avatar
Игорь Пичугин, а если после срабатывания стопа на 180 цена развернулась и пошла опять в 200? В итоге рынок вернулся, а вы просто получили убыток в 20 р.
Проблема стопа в том, что в момент срабатывания стопа мы никогда не знаем-пойдет ли после этого цена ниже или развернется в нашу сторону.Поэтому, брать стоп нет никакого смысла с точки зрения повышения прибыльности торговли и точности прогноза. А вот то, что стопом вы уменьшаете счет -это уже 100%, это факт.Понимаете? 
avatar
Аллирог,  а какова вероятность что стоп будет точкой разворота? по сравнению с вероятностью -недошел до стопа и повернул или ушел дальше и можно было войти ниже
avatar
Gregori, вероятность из любой точки рынка пойти вверх или вниз практически всегда 50%. Именно поэтому в данный момент рынок в этой точке и находится, в этом суть рынка) Но ключевой  вопрос в том, что вам совершенно не нужно гадать куда пойдет рынок именно СЕЙЧАС из этой точки. Вам нужно просто ДОЖДАТЬСЯ, пока он придет к вашей цели на прибыль, КАК БЫ ЕГО НЕ МОТАЛО ДО ЭТОГО) А вот вероятность этого — гораздо выше, чем попытка угадать куда он пойдет прямо СЕЙЧАС.Понимаете?)  
Ну вот совсем на пальцах. Если вы купили акцию и просто ждете по ней прибыль +2%, то вероятность что она придет туда рано или поздно — крайне высока, процентов 99. А вот если вы по этой сделке выставите стоп на -2%, то вероятность, что цена будет +2%, но при этом СНАЧАЛА не сходит на -2% — уже намного меньше.Вы САМИ стоплоссом снижаете кардинально вероятность закрыть сделку в плюс, так как стоплосс досрочно отнимает у вас как минимум половину шансов.Ведь вы сами закрываете позу если цена ВРЕМЕННО пошла не туда и уже шансов дождаться плюса у вас нет.Понимаете?)
avatar

Аллирог, идею то понимаю. С такого ракурса:

1. нет смысла искать оптимальные точки входа (или выхода)?
2. в некотором роде и шорты немногим хуже лонгов  (кроме потерь на бэквордацию фьюча ну или при работе инвесного etf)?

avatar
Gregori, 1.Точки входа не важны. 2.Точки выхода важны крайне, поскольку именно они и определяют наш результат.Но эти точки определяются не прогнозами рынка, а нашей целью на прибыль. Выходим там, где прибыль нас устраивает с точки зрения НАШИХ целей, а не целей рынка.3.Шорты категорически запрещены, поскольку шорт -это плечо, а значит имеют неограниченные риски +все недостатки плеча, о которых написано в статье.
avatar

Аллирог, 
>Шорты категорически запрещены, поскольку шорт -это плечо, а значит >имеют неограниченные риски 
почему обязательно плечо? можно ведь купить на сумму равное полной цене фьючерса (а не ГО). хотя за плечо придеться всё равно платить (что доходность понижает), но тут ситуация не радикально отличается от лонгов. Там ведь тоже есть некоторое обесценивание, хотя бы в силу инфляции. Зашел в газпром за 360 в 2008,  выйти условно в 2021 уже в прибыль нужно дороже в силу инфляции за эти 13 лет. Условно говоря для выхода придается ждать 600, что бы выйти со своими (в покупательной способности. И это я ещё не беру упущенную прибыль от условно безрисковой доходности. Чуть смягчат ситуацию дивиденды, но не по всем акциям они есть.  Причем сидя столько лет (10+) в акции не выходя до достижения тей профита мы ещё и лишаем себя возможности хоть каких то предположений о судьбе компании и спросе на её продукцию (слишком долго для прогнозирований). 

То есть если мы исходим из случайности (а не из того что есть какие то предположения, хотя бы о том что рынке на долгосрочном горизонте растут) долевые инструменты как бы становятся не слишком интересны для вложений. Примерно как покупка дорогущих (по индикаторам) биотехов, если мы отбросим предположения что за многими из этих технологий будущее и убыточная сейчас компания через 10 лет может стать вторым гуглом с ростом в разы.

 

p.s. причем время то у нас не бесконечное. Появляются деньги на инвестиции у людей уже когда они стали профи в специальности- условно к 35 годам. При этом в РФ не сказать что бы долго люди живут. В моем крае средняя продолжительность жизни мужчины- 63 года. Есть регионы где средняя меньше 60 (то есть и до старого пенсионного возраста чаще не доживали).  Выходит на то что бы заработать деньги и успеть воспользоваться ими времени не так уж много.

avatar
странно от человека, давно уже торгующего и известного, слышать такие абсурдные вещи((
Да. рынок естественно непредсказуем (мы-же не ясновидящие и будущего не можем видеть), но говорить о том, что теханализ не работает — это полный абсурд(((
Обычно такое говорят те, кто потерпел неудачу на рынке и слился.

Одно уточнение — теханализ естественно НЕ работает… и не может работать! Просто потому, что это — не человек!
Работает человек.
Однако с помощью технического анализа конечно можно торговать. Торговать, используя в своей торговле технический анализ.
Ведь то, что на графике — всего-лишь отражает настрой рынка.
Не надо пытаться определять то, что будет. Надо всего-лишь торговать текущую ситуацию, используя в своей торговле технический анализ. И в зависимости от изменений ситуации, отображаемой на графике — действовать.
============

говоря более примитивней (хоть и логически эта фраза абсурдна) — теханализ работает!)
avatar
Прометей, нет, как раз такие вещи не странно слышать от опытного человека. Есть достаточно четкое разделение. В ТА верят либо начинающие и середняки  (торгующие не больше 10 лет), либо те, кто им впаривает эту пургу. Чтоб опытный человек верил в теханализ ИСКРЕННЕ -это как раз бывает ОЧЕНЬ редко. Это как раз абсурд) Значит, его опыт ничего не стоит…
avatar
Аллирог, извините, но мало того, что Вы говорите ерунду (по всей видимости Вы неудачно торговали), так у Вас ещё и непомерное Эго.

честно… по меньшей мере не вежливо, не скромно и не тактично — самого себя называть ОПЫТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ(((
avatar
Прометей, ну давайте, если вас обижает слово «опытный», я буду называть себя не опытным, а просто торгующим на рынке 27 лет.Это медицинский факт, ну вот так получилось, извините… Этот факт вас не травмирует?)
avatar
Аллирог, пришел на рынок в 2007
посмотрел брошюры и методички по ТА, подумал ну и муть мутная же, и пошел своим путем…
avatar
Аллирог, Дмитрия Солодина не относите к опытным? он на рынке  больше 10 лет, но меньше Вашего опыта.
avatar

сколько счетов вы вогнали больше чем -30%? 

сколько счетов слили полностью?

сколько счетов увели в минуса? 

 

простые вопросы  

avatar

По сути и матожиданию стоплосов – прям бальзам на сердце, слушать про них от гуру просто невозможно уже.

Но вот сразу же про вход/выход частями (лесенка?), усреднение, частичную фиксацию прибыли и пр. озадачили – это же суть видоизмененные стоплосы. Не в прямой аналогии, но в духе рассуждений выше о них.

avatar
lezhin, ну почему видоизмененные стоплоссы? Смотрите, я воспринимаю каждую сделку отдельно.  Например вы купили Газпром на 2% от счета по 200 р. Поставили цель по прибыли 207р. Газпром упал до 180, вы купили еще 2%. Поставили цель по ПОСЛЕДНЕЙ покупке на 187. ГП пошел вверх, вы ВТОРУЮ покупку закрыли с прибылью по 187, а по первой продолжаете ждать 207.
Получается, что у каждой отдельной сделки свой цель на прибыль и нет стоплосса. Формально каждая такая итерация уменьшает среднюю цену взятия всей позы ( грубо говоря я это и называю усреднением).Но по  факту вы нигде стоплоссов не  берете, каждая отдельная сделка кроется только в плюс.
avatar
Аллирог, уточню на Вашем примере. Я бы рассмотрел это как структурный продукт из двух сделок. Первая со стоплосом на 180, с фиксацией убытка, не будем себя обманывать. Вторая (включающая объем перезахода после срабатывания стоплоса) — заход на 180.
avatar
lezhin, погодите) Где в моем примере ПРОДАЖА по 180? ) Ее нет) Вы покупаете по 180, и потом продаете по 187, но ТОЛЬКО ТО, что купили по 180) А покупка по 200 как была, так и осталась, она не закрыта, она ждет своей прибыли на 207.
avatar
Аллирог, ок, уточняем мою формулировку второй сделки — заход (с перезаходом объема) на 180, с частичным тейком на 187 (опа, еще ограничили свою прибыль, при том что все еще ждем 207?). Если согласиться, что это эквивалентное изложение Вашего примера по финрезультату, то остается только убедить/разуверить себя в «правильной» трактовке.
avatar
lezhin, мы купили по 180 и закрыли сделку с плюсом по 187) Абсолютно ни в чем себя не ограничили)
avatar
Я искренне заблуждающийся, что в некоторые моменты рынок предсказуем! :) Автор, если рынок хаос, почему рубль доллару бы на 10-30р не сходить? ну так для хаоса? или почему снп постоянно только растет на большом интервале времени?
avatar
Fibo1Love, именно потому что рынок хаос, он и не обязан ходить ни на какие 10-30 р )) 
avatar
Аллирог, хаос это рандом, на большом интервале времени, если бы цены была случайна, ничего не мешает сходить вниз на эти цены… Я думаю по теории вероятности это легко считается ) А тут получается что рубль к доллару только постоянно слабеет, опять же на большом интервале времени и это уже не случайность.
avatar
Fibo1Love, про инфляционную фундаментальную предопределенность на БОЛЬШИХ сроках — я тоже написал в статье) Там все есть)
avatar
«1.За крайне редким исключением, будущие изменения цен рыночных активов (на кратко- и среднесроке, в которых торгуют 90% участников рынка и подобных чатов)– не предсказуемы и хаотичны, то есть — эффективны.» Что значит на 90%? т.е. в 10% движений предсказуемы? так зарабатывайте тогда на них, почему нет? ) рынок или полностью хаос или нет. Это как немножко беременна получается.
avatar
Fibo1Love, ну, у любого правила должны быть исключения.Те редчайшие моменты, когда в рынке появляется прогнозная составляющая — это например кризисы. Выкупая кризисы, вы имеете до 90% вероятности не просто выйти в плюс, а заработать ОЧЕНЬ много (по отношению к обычному состоянию рынка) Именно поэтому на всех кризисах начиная с 1998-го года я публично в инете постоянно призываю покупать. На смарте я с 2013-го и тут в архиве можно увидеть мои призывы брать рынок и в 14-ом году в марте и вплоть до недавней весны 2020-го.Есть как раз мартовская моя статья про кризисы с которой многие спорили в комментах)
Но проблема торговать ТОЛЬКО такие моменты (как вы пишете) очень проста -они бывают ОЧЕНЬ РЕДКО. А нам зарабатывать то нужно всегда) Поэтому и приходится 95% времени работать в непредсказуемом рынке и применять методы, которые работают и в хаосе тоже.
avatar
Аллирог, а вы не думали что такие моменты бывают чаще? когда можно покупать и вырастет? например внутри дня они тоже бывают или среднесрочно. Ведь вся разница только в таймфреме. По вашему получается не существует прибыльных интрадейщиков торгующих с плечами? но это же не так, они есть.
avatar
Fibo1Love, нет, стабильно торгующих много лет интрадейщиков с плечами не существует. Периодически вспыхивают звезды, но они рано или поздно  гаснут, как и любой феномен. Феномен -это всегда исключение из правил, только подтверждающее правило. Но выстраивать на феноменах общее правило( как делают те, кто пропагандирует плечи, стоплоссы и прогнозы, призывая большинство этим заниматься)- это очень опасный и вредный пусть, который приводит абсолютное большинство к постоянным сливам и трагедиям, причем чем бОльший срок мы берем — тем ближе эта статистика к 100% сливающих. И эта статистика неумолима.
avatar
Аллирог, можно торговать с плечами, интрадей и зарабатывать каждый день на протяжении многих лет. 
Просто тебе этого не удалось сделать. 

avatar
bohemian rhapsody, никому не удалось.
avatar
Аллирог, Татарину, в отличии от тебя и «никому», удалось:
smart-lab.ru/blog/667101.php


avatar
bohemian rhapsody, аж прям с 14-го года, да еще и каждый день?) Несерьезно…
avatar
Аллирог, плюнь в глаза — божья роса ;)
avatar

Аллирог, мне как то попалось выступление главы сбербанк киба про инвестиции для сбербанка первый. он сказал такую вещ: первый год на ФР сидите в облигациях, дальше можете на акции смотреть. А прям торговать-торговать (тот самый активный трейдинг): таких людей очень мало, я знаю в нашей стране человек 10 которые стабильно успешно  торгуют. 

даже исходя из случайного блуждания  будет небольшое кол-во выживших

avatar
Аллирог, расскажите ему об этом, что мат., тех. анализ не работают на рынке... 
journal.open-broker.ru/biographies/trejder-matematik-dzhim-sajmons/
avatar
Fibo1Love, смотрите, на пальцах. Вы утверждаете, что на рынке можно заработать благодаря знанию математики и теханализа. Сколько на рынке человек используют математику и теханализ? Миллионы, да? Сколько из них зарабатывают? Саймонс и еще 1-2 человека? Какой вывод из этого должен сделать ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ наблюдатель?
Вероятно такой — если Саймонс и зарабатывает, то уж точно не на математике и теханализе, иначе таких Саймонзов были бы не считанные единицы, а хотя бы сотни тысяч. А статистика наоборот говорит о том, что 95% плечевиков работающих на теханализе сливают свои деньги. Шах и мат, нет?)
avatar
Аллирог, а на чём тогда зарабатывает Саймонс?
Аллирог, 
а можно поподробней- какие критерии? падение на N (сколько) процентов за m дней? тут бы второе(третье..) дно не словить

И какие ещё ситуации бывают выгодные кроме кризисов?
avatar
Gregori, а не нужно бояться ловить второе третье дно.Вы ведь без плеч берете и частями, не все сразу вбиваем.Ну пойдет акция временно ниже — ну и что?  Добавим еще. Весь кэш закончился — ок, ждем роста. Нет ничего в этом страшного, это обычная работа на фин.рынках. А те, кто постоянно боятся второе дно получить и прочими страхами себя мучают — они на рынке не работают, это жертвы эмоций и лудомании. Выгодные ситуации — это почти все резкие провалы цен активов, без объективных на то причин.Есть глобальные кризисы в целом по рынку, которые нужно выкупать, а есть локальные кризисы в локальных активах, которые как правило тоже нужно выкупать, просто осторожнее, оценивая причины провалов и их объективность.
avatar

Аллирог, 
>Ну пойдет акция временно ниже — ну и что?  Добавим еще. 
меня напрягает что уйти может надолго. Как уходили японские индексы и как ушел в 2008 году индекс РТС. V востоновление отлично. И U не страшно. А вот что делать с L или медвежьим рынком на протяжении длительного времени?

Отсутсвие плечей делает ситуацию менее драматичной- да. Но её не до конца исправляет. На финансовый рынок мы несем деньги откладывая потребление.  С целью позже иметь возможность потребить больше.  Ну или по крайней мере иметь такую возможность

 

Мне в этом плане понравилась идея А.Г. Которую он на своем курсе на ФИНАМе выложил- диверсифицировать  не только по составу порфеля, но и по методу торговли. Что бы и в боковике копеечка капала и на медвежьем.

avatar
Илья, добрый день.

Вы пишите, что нужно заходить в лонг не всем сайзом, а частями.

Какой размер части для первого захода в процентах считаете предпочтительным? И какой тейк-профит в процентах считаете предпочтительным?
avatar
Аллирог, хорошо. вошли в кризис. когда выходить? выйти сразу заработав N ную сумму и ждать 10 лет следующего кризиса? или всё таки сидеть в лонге (но тогда мы предполагаем что не хаос а в среднем рост будет)? и выход по мимо критерия в плюсе будет какой? Некоторые ведь выходили в 2019-начале 2020 с мотивацией- конец цикла роста, сидеть уже опасно т е исходя из макроэкономики. Какие критерии считаете тут должны быть?   И почему мы должны эти критерии распространять на позиции в плюсе оставляя те что в минусе?  
avatar
Gregori, критерий выхода только один -прибыль, которая нас устраивает.Именно ради нее мы приходим на рынок. А думать о макроэкономике, когда будет следующий кризис и прочее -не нужно.Это опять попытка предсказать хаос)
avatar
Аллирог, понимаю так, что нужно не отказываться от стопа, а применять его во возможности правильно. Если вероятнее, что цена пойдет вниз, лучше продать и потом купить эту бумагу или другую. Дьявол в деталях.
avatar
Игорь Пичугин, нет, вы никогда не знаете что вероятнее — вниз пойдет цена или вверх.Рынок непредсказуем. Поэтому применять стопы «ПРАВИЛЬНО» — не возможно, по умолчанию.
avatar
Аллирог, невозможно вместе
avatar
Я не зря написал вероятнее. А как жить иначе, можно годами сидеть и ждать улучшения которого не будет. Стоп — это сделка на продажу (покупку). Получается вы заранее отказываетесь от половины своих возможностей — нельзя продавать, движение только в одну сторону.
avatar
Как вы смотрите на идею извлечения дохода с рынка посредством накопления премии контанго от удержания позиции шорт по фьючерсам, ведь долговая часть в контракте это то что можно предсказать, а если прикрывать опционами можно посредством плеч умножить результат.
Григорий Старцун, забирая контанго — вы просто забираете заранее известный дифференциал ставок, это во-первых не трейдинг, а пространственный арбитаж, а во вторых эта доходность меньше допозита. 
avatar
Аллирог, Согласен что доходность меньше депозита если вторая нога в базовом активе а если вторая нога в [call options] то можно увеличить доход за счет плеча позиции [short futures], если я не прав то в чем? Заранее спасибо за ответ. По поводу классического трейдинга я уже не первый год торгую алгоритмами и результативность в долгосрочной перспективе у прибыльных алгоритмов стремится как раз к контанго не проще ли просто открыть ИИС тип А и получать премию в виде налогового вычета плюс процент на заранее известный дифференциал ставок как раз и будет выходить 20% годовых.  
Григорий Старцун, если вы покупаете позу колами, а продаете фьюч, тогда у вас просто возникает синтетическая покупка путов. Это уже никакой не арбитраж, а просто направленная поза опционами с платой за нее временной стоимости)
avatar
Аллирог, Понял то есть премия по колам больше чем по шортам и не отбивается на длительном интервале, то что эта позиция схожа с путами я в принципе догадывался, спасибо за ответ удачи с профсоюзом. 
Григорий Старцун, спасибо)
avatar
Аллирог, забирая контанго, вы просто забираете заранее известный дифференциал ставок, это, во-первых, не трейдинг, а пространственный арбитаж, а, во вторых, эта доходность меньше допозита. 
avatar
Вероятнее, например, изобрели вакцину и золото дешевеет.ждать пару лет до новой эпидемии?
avatar
Игорь Пичугин, Золото защитный актив и его обычно сбрасывают после преодоления пика кризиса
Шортить можно фьючерсом и без плеч и если адекватный ММ то ещё и забирать контанго. Тут скорее проблема в другом — потенциально неограниченный убыток и тот факт что глобально рынки всегда растут что делает лонговую позицию более выигрышной.
avatar
ENIGMA, п 6. Сделать БОЛЬШЕ Баффета ВРЕМЕННО — не проблема.Попробуйте зарабатывать ДОЛЬШЕ) Вот в чем феномен Баффета) Стабильный срок заработка. А не проценты заработка сами по себе.

avatar
Когда Союз Трейдеров запускаете?
avatar
Игорь Бергер, https://proftraders.ru/
avatar

Аллирог, Позвольте немного пофилософствовать. Ваши советы правильные, вот только следовать им никто не будет.

Не будет по той простой причине, что вся околорыночная индустрия направлена Против ваших советов, вы становитесь угрозой её (индустрии) сути.

Если фсе будут уносить деньги с рынка — он перестанет существовать в ту же минуту.

Стопы же — это часть питательной почвы базара.

Ну и не могу удержатся от цитаты:

Баффет: «Рынок — место, где деньги переходят от более активных к более терпеливым». Я могу сидеть в минусе по полгода и даже году, но потом все равно выхожу в хорошем плюсе...

avatar
Neo, все конечно меня не услышат, это даже по комментам видно) Но если меня услышат хотя бы 10% новичков, это значит 10% спасут свои деньги.Ради этого точно стоило не только написать эту статью, но и рассказывать эти истины много лет, что я и делаю)
avatar
ENIGMA, а я никоим образом не писал про классическое инвестирование) Ставьте прибыль на сделку 1% — и будете торговать как скальпер/интрадейщик, хоть каждый день.Но главное -без плечей, шортов, стопов и прогнозов. Я лишь об этом.
avatar
Почему бы не поставить сотп-лосс, если он выше цены покупки?
avatar
Евгений, это сколько угодно, но это уже не стоплосс, по определению) Это тейк-профит и их я только приветствую) В стоплоссе есть слово ЛОСС, я воспринимаю его буквально, как убыток, и имею в виду под стоплоссом именно закрытие позиции с УБЫТКОМ относительно входа в сделку, а не относительно текущей цены.
avatar
А что скажете на это?
avatar

Fibo1Love, Нууу… это… это… нуу… как его...    О! Ошибка выжившего!

Нет?...

Ну тогда… нууу… повезло!

Нет?...

Нууу… нууу… ну я не знаю тогда.

avatar
Fibo1Love, 4 раза это разве 40 лет, как у Баффета?) Таких примеров куча, но это ничего не говорит ни о о какой стабильности) Это банальный теорвер. 
avatar

Аллирог, понятия не имею сколько человек участвует в этом кубке, ну допустим всего лишь тысяча за раз. Вероятность стать первым (если там все случайно) 1/1000. Вероятность стать первым 4 раза из 4-х — 1 на триллион. И это при кол-ве участников 1000 только. Т.е. при кол-ве участников в 1000 считать что выпадение события с вероятностью 1 на триллион чисто случайно тут выпало? Тервер может и банальный, но как-то он здесь не клеится вообще. Вернее не клеится к к терверу утверждении что чел «не стабильный» и случайный пассажир.

 

Баффет, конечно, тоже пассажир не случайный, но не уверен, что быть Баффетом сильно сложнее, чем вот эти вот 4 победы.

avatar
Replikant_mih, неверный расчет,  должен выиграть не конкретный чел из тысячи, а любой из них 4 раза за много лет, вероятность этого будет много выше. 
avatar
Sergey_Sergeevich, Окей, скорректирую. Вероятность, что конкретный 1 к триллиону. Вероятность, что любой: 1 / триллион * 1000. Итого: 1 к миллиарду. Согласен на много выше — в 1000 раз. Но все равно очень и очень маленькая).
avatar
Replikant_mih, нет, там все сложней, лень думать как это посчитать.
avatar
Ну что тут скажешь...

Несомненно, рациональное зерно в изложенном
г-ном Коровиным есть.

И в части «неоднозначности» «целебного действия стопов»...

и в части — порой! — пользительности грамотного усреднения 
(то, что принято у культурных трейдюков обозначать «мани-менеджментом»)...

Вот...

Но, я так понимаю, тезисы, изложенные ТС, преимущественно касаются
не дейтрейдинга фьючерсами (коим лично я предпочитаю заниматься), а трейдинга на фондовом рынке...

Так вот, в дейтрейдинге фьючерсами не просто стопы нужны и важны,
а нужны и важны прежде всего так называемые реверсные стопы (т.е. стопы с переворотом) — причём с переворотом очень часто КРАТНЫМ !



А ваще к г-ну Илье Коровину я с определённых пор стал относиться с уважением...

avatar
Gugenot, ну можно и фьючи торговать без плеча ( причем только так и нужно, о чем я говорю очень много лет).Для чего считаете фьючи не по ГО, а по размеру относительно счета. И тогда все эти правила будут применимы к фьючам ровно также, как и к акциям. Но еще роллировать придется после экспира, разве что в этом некоторое неудобство)

За респект спасибо)
avatar
Gugenot, что такое «кратный переворот»?
Мама, я трей, 
«Кратный переворот» — это когда входите Вы, допустим,
10-ю контрактами в лонг брента,
а переворачиваетесь — 40 контрактами.
Соответственно, в итоге данной манипуляции у Вас 
оказывается 30 контрактов брента в шорте.
avatar
Gugenot, а зачем это увеличение позиции в обратную сторону?
Мама, я трей, 
Для того, чтобы не только отбить текущий убыток, но и максимизировать потенциальную прибыль.
avatar
Gugenot, в разворотных областях часто пила проявляется. Не попадём ли мы в неё увеличенной позицией?
Мама, я трей, Когда попадаем, когда — нет. 
Там есть масса нюансов.
Не готов сейчас обсуждать.
Единственное, что скажу: далеко не во всех инструментах
эта метОда «проканывает».
avatar
Как же забавляют эти советы новичкам от новичков))
avatar
Набираем новую паству?
avatar
дмитрий холодкевич, моя паства со мной почти 20 лет, не переживайте)
avatar
Вы пропаведуете тут Баффета, но ведь он стал богат потому что рынок на протяжении десятков лет растет в любом случае, это противоречит вашему первому пункту о непредсказуемости его движения. Попахивает околорынком, полная каша
avatar
Стопы вредны, а тейк-профиты благо? Разве «случайная» цена не может пойти выше? Рынок случаен, торговые системы не работают и вы тут же придумали антисистему. Почему она должна работать?
avatar
Алексей Пешков, а какая мне разница пойдет цена выше после моего тейка или нет? Я взял прибыль -это главное. На рынке люди очень часто путают цель, особенно начинающие… Наша задача на рынке — просто совершать положительные сделки. У нас нет задачи продавать акции на самом верху и покупать на самом низу. У нас нет задачи, чтоб после нашей покупки акция СРАЗУ шла в плюс.И конечно у нас нет задачи прогнозировать рынок)
Наша задача — просто… совершать… положительные… сделки. Понимаете? Подумайте об этом)
avatar
Аллирог, Откуда берутся положительные сделки? Это кто-то другой сделал отрицательную для себя и положительную для вас. Вы не верите в логику рынка, но верите, что ваша сделка умнее сделки того, кто сделал прямо противоположную?
avatar
Алексей Пешков, нет) Для вашей положительной сделки совершенно не нужна чья-то отрицательная.Это еще один миф о рынке.
avatar
Алексей Пешков, это вы так считаете....)
avatar
Проблема в том, что эти 95% участников рынка просто не трейдеры, а банальные и зачастую азартные игроки не понимающие движение цены, которое в 95% случаев можно предсказать. Абсолютно хаотично и непредсказуемо ведет себя не цена, а это большинство, по аналогии делая операцию на мозге, не разобравшись в теории, и с очевидными последствиями. Убедиться в этом можно на различных форумах и блогах, в частности в идеях на TradingView. Люди, совершенно не владеют никакими знаниями, и уж тем более системами, но лудомания заставляет их вновь и вновь лезть и совершать сделки в полной прострации, никак не торгуя, а лишь играя на рынке, тильтуя невидимые средства. Многим не хватает даже многих лет для просвещения, ведь они халатно игнорируют теорию, потому что её нужно собирать годами из крупиц. К сравнению, для того чтобы стать хирургом нужно учиться 8-10 лет, но это только стать… Проблема в том, что этой информации нигде нет в грамотно изложенном виде, ни в книгах, ни в интернете. Отсюда и рождаются подобные посты, посты нелепой лени и бессилия перед рынком. Но поверьте, весь изюм торговли у вас под носом, просто вы не обращаете на него внимание. Достаточно владеть лишь парой инструментов, чтобы совершать правильные операции, подобно хирургу со скальпелем и зажимом, это Фибоначчи Fan и Expansion. Вкупе с грамотной математикой рисков, этого достаточно, чтобы отрезать себе на безбедную жизнь в любое время и на любом торговом инструменте.
avatar
Covax, приходите лет через 10, обсудим) 

avatar
Аллирог, что мне с вами обсуждать? Как вы в 93ем в 19 лет начали трейдингом заниматься? Когда не то что интернета не было, айбиэмы 286ые только в страну завозить начали. Moex и та в 97ом появилась.
avatar
Covax, а вы считаете, что до появления интернетов не было трейдинга? )) Ливермор сейчас в гробу перевернулся, вместе с  Каупервудом и 600-летней историей мировых бирж))) Спасибо, повеселили)))
avatar
Covax, вот, вот начали хороше, а когда про фибоначи бляяя…))
avatar
111st, типичная реакция тех 95%.
avatar
Covax, фибо наше всё! ;)
avatar
    Юджин Фама, конечно, авторитет.
    Но странно, упомянув Фаму, не обмолвиться еще об одном авторитете, получившим Нобелевку по экономике в том же 2013 — Р. Шиллер. Который по вопросу эффективности/неэффективности занимает противоположную позицию. 
    Рынок неэффективен, потому что иррационален, а иррационален потому что управляется человеком. у Шиллера есть известная работа на эту тему: «Spiritus Animalis: или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма» 
avatar
spebe, Шиллер говорил о долгосрочных прогнозах на основе фундаментала, под чем есть определенные основания и у меня эта оговорка есть в тексте (без упоминания фамилии, т.к. это не только его мысль). Но в моем тексте сразу же в 1-ом пункте четко написано, что речь пойдет о кратко- и среднесрочной торговле, которой занимаются 90% читателей подобных трейдерских ресурсов)
avatar
Аллирог, первая нашумевшая статья Шиллера, после которой о нем заговорили, была о том, что кратко- и среднесрочная динамика цен на акции очень сильно отличается от их фундаментально обоснованных значений. И цены на них в моменте оказываются то значительно выше, то значительно ниже фундаментальных показателей, то есть, неоправданно волатильными. 
    Объясняет он это с т.зр. т.н. «поведенческой экономики». Она, в свою очередь, зиждется на человеческой психике. Рыночная неэффективность кроется в поведении агентов рынка, и только там.
    Неэффективность же, по самому общему определению, есть свойство рынка, при котором скорость реакции на событие отстает от скорости поступления информации о нем. Весь вопрос в том, что назвать «событием».
    Исключив из рассмотрения «Фундаментальный анализ… который мгновенно сказывается на ценах в момент появления этой информации», остается в поисках неэффективности разбираться и совершенствоваться в игровой стороне рынка. Разумеется, ТА в простейшем его виде, даже самый модный, не выявит эту неэффективность, выявив которую можно утверждать, что с большой (>50%)  вероятностью цена из пункта 0 дойдет до пункта P, прежде чем дойдет до пункта S. А это есть предпосылка для положительного МО. 
    Именно так надо ставить вопрос, а не гарантировать, что в следующий момент из текущего значения цена пойдет в определенном направлении. 
avatar
spebe, «не выявит эту неэффективность, выявив которую можно утверждать, что с большой (>50%)  вероятностью цена из пункта 0 дойдет до пункта P, прежде чем дойдет до пункта S. А это есть предпосылка для положительного МО.»©
А зачем вообще пилить эту гирю, да еще и с сомнительными шансами на успех? Какая разница — до какой точки цена дойдет первой, если вас никто не заставляет фиксировать отрицательное для ВАС движение и никто не мешает дождаться положительного? Заданная бинарность (лосс или профит) — ложная. Вопрос должен быть лишь в том, КОГДА вы получите свой профит, а не в том- придется ли фиксировать свой лосс.
avatar

Аллирог, эта гиря пилится для того, чтобы получать доходности, выше, чем у конкурентов — например, индекса широкого рынка. 
   Разница (до какой точки цена дойдет первой) в том, что получая чаще P чем S, мы имеем +МО, которое, позволяет наращивать до перевариваемых стратегией объемы сделок (в том числе с использованием заемных средств/плеч).
    А достигается это не пересиживанием месяцами/годами просадок в ожидании положительного исхода, а накапливанием положительной статистики на значительно более частых сделках, предполагающих краткосрочную торговлю, типа скальпинга и интрадея.
    Один наш коллега © выводит все сделки в плюс, выводя, в результате, депозит в минус. Это не наш путь))))

    Стратегия без стопов имеет право (при определенных условиях: акции, лонг, диверсификация, etc) на жизнь,  но не имеет того потенциала, который имеют стратегии, основанные на неэффективностях и накапливающие за относительно короткое время результаты большого количества сделок, часть из которых «обязана» быть убыточными, вследствие нашего неполного знания.    

avatar
За крайне редким исключением, будущие изменения цен рыночных активов (на кратко- и среднесроке, в которых торгуют 90% участников рынка и подобных чатов)– не предсказуемы и хаотичны, то есть — эффективны.
Автор наверное хотел сказать НЕ эффективны, иначе как может быть, что-то непредсказуемым, хаотичным и при этом Эффективным? Здесь или непонимание теории эффективности или неудачное применение термина эффективность в контексте
avatar
Сергей Верпета, нет, именно эффективны. Эффективность=непредсказуемость. Это именно терминология Фамы. Чем больше информации уже находится в цене рыночного актива, тем сильнее эффективность. И наоборот — инсайдерский рынок (при наличии закрытой информации, известной только  узкому кругу лиц) — манипулируем, то есть НЕ эффективен.  ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
avatar
Аллирог, теперь я точно убеждён, что вы не правильно понимаете теорию эффективности рынка.
avatar
Сергей Верпета, почитайте первоисточники) На самом деле, лично я не до конца согласен с Фамой в терминологии и ряде выводов.Например он считает, что в идеально эффективном рынке не будет сделок, поскольку полнота информации определяет идентичные ВЫВОДЫ о цене ВСЕХ участников рынка. По моему мнению, Фама не учитывает, что люди могут исходить из разной оценки БУДУШЕГО, по разному оценивая то, что еще НЕ ПРОИЗОШЛО. Поэтому покупатели и продавцы будут всегда и на 100% эффективном рынке.
Но в ключевых выводах я с ним согласен полностью :1. Эффективный рынок НЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ, так как в нем никто не имеет никаких прогнозных преимуществ.2. Вся известная прошлая информация о рынке (в том числе ТА) не определяет его будущее поведение.
avatar
Аллирог, опять ошибка в логике. Вы сделали пост в котором противоречите сами себе и просто логике, а когда я Вам указал на логическую ошибку, то сразу «почитайте первоисточники»
первоисточники чего?

avatar
Аллирог, а информация о вероятном будущем разве не в цене с позиции эффективного рынка? как нам оценивать условно норникиль не имея предположений о ценах на металлы которые он производит в будущем и соответственно не  имея возможности предположить прибыль (и её наличие). 
avatar
Gregori, никак не оценивать) Нам не нужно оценивать будущее)Нам нужно просто продавать дороже, чем купили.
avatar
 Поскольку рынок не предсказуем, соответственно все методы анализа рынка, якобы дающие прогнозные преимущества –бесполезны
этот тезис я понимаю, что никто, применяющий методы анализа, якобы дающие прогнозные преимущества не зарабатывает. Правильно я делаю вывод из Вашего тезиса? И если развивать, то вообще никто и никогда в долгосрочном периоде
avatar
Сергей Верпета, вывод из этого тезиса — если некто зарабатывает на рынке, то он это делает не из-за того, что имеет прогнозные преимущества.А по другим причинам. Например правильный ММ, отсутствие плечей и стоплоссов. Хотя он может думать, что прогнозирует ))

Ну вот пример.Предположим, вы сделали прогноз в начале этого  года, что СнП вырастет до 3600.Купили его по 3100. А потом ковид и он рухнул  до 2200. Оправдался ваш прогноз? Очевидно, что НЕТ.
Но вы не стали рубить лося, а досидели до 3600 и продали. В итоге — прогноз был НЕ верным, но прибыль вы взяли. Потому что не прогноз определяет вашу прибыль, а ваши действия.ММ и психология. 
avatar
Аллирог, пример для меня не пример. я могу сделать прогноз, что Газпром будет по 230 при текущей 213 а потом увидеть в стакане действия крупного игрока, который продаёт и буду продавать не медля ни секунды. 
avatar
Сергей Верпета, ну если вы умеете видеть крупных игроков и знаете куда пойдет цена — мои поздравления) Вы уникальны)
avatar
Аллирог, не надо передёргивать это стандартный скилл, для тех кто смотрит стакан и весь торговый день смотрит ленту. Я не знаю куда пойдёт цена, работаю с вероятностями в каждом трейде, если речь о спекуляциях
avatar
Аллирог, не ну так психом скорее станешь.
Rasstyognutyii, психи это как раз те, кто торгует с плечами и стопами и верит в прогнозы рынка) Достаточно почитать ряд комментов, чтоб в этом убедиться))
avatar
Люди приходят со 100тр в надежде заработать миллионы, а вы их пытаетесь научить — купи и держи. Так миллионы не заработать) вы б озвучивали верно, что бы заработать миллион за год, имейте 10м счёт торговый, и без плечей, без стопов. а тож желания т разные 
avatar
sashka, я внизу текста как раз пишу, что на рынке реально, а что — нет. Если они приходят с нереальными задачами, лучше сразу им об этом сказать. Когда потеряют деньги в погоне за сказкой, говорить будет поздно.
avatar
Аллирог, нельзя рушить чужие мечты) да и вряд ли кто-то послушает. Всем ж ясно без начального капитала, только 1 — чудо, либо  2 упорство и труд. После 1 как правило горечь разочарования, а 2 качеством многие не обладают. 
avatar
 Зачем вы открываете секреты? :) 

Зачем тратить 27 лет, что бы потом задаром отдать людям то что они не оценят? Я бы наверно не смог.
Если только вы для привлечения внимания и набора клиентов, то пойму. 
Но просто так, безвозмездно…
Я почему спрашиваю, у меня как раз с товарищем на эту тему возник разговор, когда он попросил рассказать как торговать. И я задумался, а зачем мне это :) Даже не зарабатывать, а вообще. Есть много материалов, читай :)

avatar
Вадим (АА), так нет нече, не к чему не пришел. Временно в режиме отбив убытков на околорынке). Ожидание смены поколения и притока не пуганного стада. На форумах отработка приемов забалтывания умными мыслями, чтоб не терять форму).
avatar
Вадим (АА), я от этого кайфую) Узнать что-то полезное, а потом рассказать людям)) Реально очень это люблю.
avatar
Аллирог, 
Илья, а какая альтернатива стопам? Депозит? Опционы?
avatar
bbbugai, диверсификация, работа частями, устойчивый психотип и умение ждать.
avatar
очередная статья о том, как максимально безопасно вести машину если вы слепой. торгуйте по фундаменту и будет Вам счастье, с небольшими плечами и стопами если шортите. Но там думать надо много, отчеты изучать и т.д.
avatar
Со стороны, эта стратегия выглядит как более наркоманский вариант Деда Парнаса с вплетением Бафета, у которого 90% бизнеса не трейдинг, а страхование. Так и нет комментариев Рюха и Деда… печаль.
avatar
timkzn, дед Панас это кремлебот я бы на твоём месте лучше автора послушал ))
avatar
BRENT PROFIT, нет если не брать без плеча, а торговать фьюч полной его стоимостью, но для таких умных придумали экспирацию
avatar
BRENT PROFIT, почему если купить или продать один фьюч имея на счету 150 тр, убыток будет только экспирацию, против экспирацию тоже есть приемы, но суть одна

Я вот про Коровина слышал только что он мошенник, а тут смотри ка человек, если мне кто 13 лет назад это сказал я бы был очень богатым человеком )
avatar
BRENT PROFIT, и? Мы же торгуем один контракт фьюча РИ на 150 тр нас это не касается, тоже самое бумажный убыток по акции и только
avatar
BRENT PROFIT, да ну? И что это меняет? Я делистингов и банкротств видал, никакой разницы от акции которая не платит дивов
avatar
BRENT PROFIT, да нефиг делать, советовалка только не доросла )
avatar
BRENT PROFIT, себя пожалей, честно
Без обид
avatar
Okno Vmir, те кто про меня такое говорят — либо дилетанты, либо получили от меня по зубам в свое время.За правду)) В том числе и за ту, что я написал в этом посте)
avatar
Хотите ли вы этого или не хотите, но стоп-лоссы есть всегда, независимо от того устанавливаете ли или допускаете срабатывание их на усмотрение брокера. Что подтверждается периодическим принудительным срабатыванием стопов у автора топика с полными обнулениями депозитов)

Другими словами, автор топика предпочитает ставить стопы по максимуму и это не значит что их нет.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, у тех, кто торгует без плечей, стопов же, дествительно, может и не быть.
Мама, я трей, он есть, но максимальный. Компании нередко становятся банкротами.
Да ё-моё, и тут Баффет. У него активы на многие миллиарды в беркшире, он как слон в посудной лавке. И вообще «это другое».

На ограниченном капитале можно много выкрутасов выделывать. Нет, не продавать волатильность. 

А те, кто хочет стабильно зарабатывать больше (30-50-100 годовых) – они не работают на рынке. Они верят в сказки и де факто относятся к рынку как к казино, со всеми вытекающими последствиями. 

У меня в этом году 115% при максимальной подневной просадке 7%. Я отношусь к рынку как к казино. И не могу сказать, что работаю на нём. Скорее, работал над ним. Что я делаю не так? Возможно ли мне встать на путь истинный? Правильно я понимаю, что работать надо на продаже волатильности, довольствуясь 10-20% в год, а при форс-мажорах, актива или инфраструктуры, просто уходить в маржин-колл с долгами?
avatar
krolix, это с каким плечом?
Мама, я трей, там много тс и инструментов, плечи переменные все время. Всё в лонге максимальной загрузки где-то 2ое, по баксу тоже 2ое.
avatar
krolix, а что служит сигналом для изменения плеча?
Мама, я трей, каждый компонент тс на каждом инструменте заходит на небольшой кусок. Главным образом по импульсу. Например 3 ступеньки на 20% депо по сберу. Если всё заходит в позу, то выходит около 200% депозита. Выше 1ого плеча уже некомфортно субъективно, потому что позы тащатся через ночь. Но выгодно, потому что гэпы обычно в акциях в этом году по тренду.
avatar
Теханализ есть, просто его надо уметь использовать. Есть роботы которые зарабатывают стабильно. Вы же не возражаете что после зимы наступает весна, после ночи день. Бывают кризисы. Всё циклично. Жизнь заканчиваетсяссмертью и т.д. Надо поймать суть этого и использовать в своей торговле.
avatar
Я не осилил все прочитать) Чем все закончилось то?)
avatar
Longman, пока не решили, позже заходите на пресс-конференцию)
avatar
Не согласен с Вашим мнением по поводу фундаментального анализа. Якобы либо в тот же день происходит переоценка либо несколько лет.
Фундаментальный анализ гораздо шире отчетов МСФО и планов менеджмента.
Если включить в него ставку ЦБ(безрисковую ставку), QE, рост экономик и психологию рынка, то станет понятно, что в средне и долгосрок зарабатывать не так уж и сложно.
Даже сейчас на нашем рынке есть идеи, которые на горизонте 2-3 лет могут дать 50% роста + дивиденды.
avatar
VLTorgovie, ради справедливости: у Ильи был счёт на Камоне на котором была доходность 44 000%.
avatar
Сергей Верпета, на свои собственные деньги он так не торгует, как известно, только на инвесторские.
Уважаемый топикстартер! Согласен с Вами почти во всем. Единственный вопрос — зачем Вам нужен был этот топик! Дело в том, что В нем содержится правда, которая почти никогда не бывает приятной. Помните про «изгнанного за правду». Я на рынке 15 лет, пришел после «Юкоса», 2008 прошел… По текущему моменту могу сделать один вывод — в последнее время пришло много народа, который даже умудрился много заработать… НА РАСТУЩЕМ РЫНКЕ. В 2005-2008 было почти то же самое — за прошедшие годы изменился рынок, но не люди. А про маржинальную торговлю приведу один пример. Был в те годы трейдерский форум в 2006-2008 на сайте «quote.ru», потом он переместился в другое место. Человек 20-25 встречались даже иногда в одной кафешке в центре Моссквы. Торговали до осени 2008 в основном акциями, плечи использовали, но тогда большинству было доступно максимум 1 к 1. Понятно, что попали под раздачу, но компания более-менее стабильно собиралась. А осенью 2008 почти все полезли на срочный рынок — аккурат перед финальным обвалом, закрытием биржи и прочими прелестями. В результате к началу 2009 не осталось никого — люди просто исчезли.
avatar
Пилат, я эту правду в узком кругу ( форум МФД) пишу года с 2005-го, а на широкую аудиторию (статьи, конференции, вебинары и прочее) активно преподаю с 2013-го.Огромное количество благодарных за правду людей, последователей, учеников… Это кайф почище любых денег) Честно.
avatar
Любое мнение субьективно. Ваше в том числе. Ваша система «только в +» закрытие с пересиживанием на словах опасна для новичков, даже без плечей. Такие еще сидят в газпроме по 300+, все это время морозя деньги, на которые бы они зарабатывали уже за эти годы. Есть успешные трейдеры, которые работают в +, и используют стопы и активно их рекомендуют — иначе как реально понять что неправильно акцию купил? Когда она обанкротилась? Поэтому видимо вы и торгуете опционами где убытки ограничены самой конструкцией и время тоже ограничено, но новичек пойдет в акции и по вашим рекомендациям зароется в пару акций и будет в них медленно терять, ожидая отрастания, пропуская кучу возможностей мимо....

P.S. У каждого свой подход, так что не надо утверждать голословно что стопы это зло, плечи тоже (я на краткосроке торгую на заемный капитал от брокера, при этом основная позиция инвестиционная, такое тоже возможно особенно у зарубежного брокера с низким процентом по заемным).
Почитайте биржевые маги от швагера, поймете что есть трейдеры мега успешные и большая часть стопы использует. Да тот же Ларри Вильямс стопы использует, а он на секундочку владеет рабочей ТС, которая себя оправдала не раз.
P.P.S. У каждого свой путь, и то что вы нашли свой прибыльный не означает что нет других более подходящих для других…
avatar
Автор, вот шах и мат вам… я думаю на это вы мало что сможете возразить )) и Баффет тоже курит в сторонке 
ru.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies

avatar
Fibo1Love,  смотрите, на пальцах. Вы утверждаете, что на рынке можно заработать благодаря знанию математики и теханализа. Сколько на рынке человек используют математику и теханализ? Миллионы, да? Сколько из них зарабатывают? Саймонс и еще 1-2 человека? Какой вывод из этого должен сделать ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ наблюдатель?
Вероятно такой — если Саймонс и зарабатывает, то уж точно не на математике и теханализе, иначе таких Саймонзов были бы не считанные единицы, а хотя бы сотни тысяч. А статистика наоборот говорит о том, что 95% плечевиков работающих на теханализе сливают свои деньги. Шах и мат, нет?)
avatar
Fibo1Love, «Однако Medallion открыт лишь для собственных сотрудников; для внешних инвесторов Renaissance предлагает два портфеля — Institutional Equities Fund (RIEF) и Renaissance Institutional Diversified Alpha (RIDA)» ©[10].
Поинтересуйтесь их доходностью и подумайте, почему так?)) Ведь и первым фондом и другими двумя управляют одни и те же гениальные математики)) 
avatar
Fibo1Love, Мейдофф тоже был известным и успешным, пока не оказалось что это пирамида.
avatar
Derium, Ну вы сравнили конечно… еще бы с ммм сравнили, что уж там
avatar
Предсказуемость — она разная. Если Вы играете в «орлянку» с вероятностью выигрыша 0,55, то вероятность остаться в минусе после 1000 бросаниий меньше 10^-5. Хотя предсказать выиграете Вы или проиграете при следующем бросании невозможно точно.
avatar
Вероятность получить от 0 до 499 выигрышей из 1000 (на биномиальном) с вероятностью 0.55 вроде чуть больше 6.8^-4
avatar
Ну значит вероятность минуса меньше 10^-3.
avatar

Аллирог,

Трейдер как спортсмен или музыкант.

Они приходят в спорт или музыку не для того, чтобы зарабатывать деньги. Серфер 🏄‍♂️ любит кататься и т.п. Мир сам ему дает деньги, когда он катается лучше всех. Так и трейдер.

Новичкам надо просто понять, что зарабатывать деньги на бирже это все равно как встать на серф доску и решить зарабатывать этим деньги, или сыграть пару аккордов на гитаре и решить зарабатывать этим деньги или … ну вы поняли. Это должно быть любимым делом, и ты должен тратить на него все свое время, не думая о деньгах. Тебя должно переть от того, что ты видишь взаимосвязи, паттерны и закономерности. И с течением времени (годы) ты научишься их применять. Потом еще годы и психика созреет для того, чтобы брать деньги из рынка и не терять их. Вот и все. Сколько людей могут это делать – единицы, так же как и становиться про серферами или рок звездами 🎸.

Пост человека который сам в рынке ничего не понимает.
Поскольку рынок не предсказуем, соответственно все методы анализа рынка, якобы дающие прогнозные преимущества –бесполезны. В том числе, естественно – Теханализ.
Это для вас он бесполезен а для тех кто его понимает он приносит статистическое преимущество.
avatar
Спасибо, про стоплоссы и ЗБЧ — раньше иначе себе представлял. Терпение — лучший друг трейдера.

Про не выходить никогда из убыточных сделок — не соглашусь. Резать лосей все-таки нужно, ведь чем дольше ждешь — тем обиднее. Не угадал — вышел сразу, зайдешь когда пойдет в нужную тебе сторону.
avatar
Vadim Amino, обида -это не финансовая категория) Мы на рынок приходим за прибылью.Если для этого нужно переступать через эмоции — страх, обиды, жадность, нетерпение и т.д. — то надо над собой работать)Это и есть — трейдинг.
avatar
5.Ну и отдельно про плечи. Это тоже математика чистая. Поскольку рынок непредсказуем, работая с печами вы просто УБИВАЕТЕ матожидание своей прибыли
ХЕРНЯ ПОЛНАЯ...
Если сам не понимаешь в рынке, не вводи в заблуждение других
avatar
Firetrade, вы бы хоть самые попсовые книги почитали сначала, потом каналы про рынок создавали. ну там всякие оптимальные эф, зависимость вероятности слива от размера плеча… ну ей богу стыдно быть настолько невежественным.
avatar
Ilya, Если Херню порят… зачем мне с этим соглашаться…
avatar
Firetrade, вы меня не правильно поняли. я вовсе не предлагал соглашаться с херней, я предлагаю вам самому не пороть херню ;-) 
вероятность и скорость слива действительно математически зависит от величины плеча. 
avatar
Прекрасно, что мэтр напоминает об основах.
Удивляюсь и не понимаю одно — Илья, как хватает терпения отвечать на одно и то же? 
avatar
Ilya, вижу пользу.Каждый раз новые люди приходят на рынок, уберегаю от ошибок, потом благодарят.Это мотивирует)
avatar

Аллирог! Просто всегда помни что адекватные люди всегда с тобой!
Благодаря твоим курсам «Торговля временем» (особенно «ТВ на Акциях»), я с 2014 года, наконец-то смог стабильно зарабатывать.
Ну а с мнением «уважаемых» хейтеров, я думаю, ты знаешь что делать))

avatar
sova, спасибо))
avatar
Не согласен, что по теханализу нельзя спрогнозировать движение цены актива. Можно. Определяешь тренд. Вверх, вниз или вбок. Торгуешь этот тренд. Как правило всё движется 5 волновками по Элиоту. Вверх или вниз. Если акция долго стоит в боковмке, а потом стреляет в какую нибудь сторону, то как правило пойдут другие волны в том же направлении. Конверт Боллинджера в стандартных настройках даже работает. Японские свечи работают, но похуже с моей точки зрения.В общем думать надо. Комбинацию индикаторов надо использовать. Можно взять готовые типа на трейдингвью. Ерунда все это. В трейдинге главное не это. Главное понимать, что в трейдинге зарабатывать можно только победив себя. Свой страх, жадность и непонимание того, что чтобы зарабатывать деньги необязательно вкалывать.
avatar
Dr. Кризис, вы видите черточки, но не понимаете, что следует перед тем как они начинают меняться, а это инсайдеры, крупные игроки которые толкают цену, они не тех анализом пользуются
avatar
Добрый Енот, у инсайдеров нет задачи толкнуть цену, наоборот там задача тихо войти. если пристально вникать в изменения по чёрточкам, то может и заметишь, но на этом трудно заработать на регулярной основе и это поглотит ВСЁ твоё время.
инсайдеры приходят забрать свой гарантированный кусок.
Из всего что я увидел за последние пол года, могу сделать вывод что теханализ может работать только в условиях информационного вакуума, к нынешним реалиям мало применимо.
avatar
Максим Максимович, здорово, что ТА не зависит от вашего зрения.

Задолбался задавать один тупой вопрос:
Куча зарабатывающих роботов работают на чём?
avatar
VladMih, вы готовы следуя ТА вложить в актив например 1 млн. руб? Разговор слепого с глухим.
avatar
Максим Максимович, а чему следовать предлагаете? Надежде, что «само когда-нибудь выйдет в плюс», как ИК?
Мама, я трей, фундаментальный анализ и длинные позиции мне позволяют не кормить брокера и оставаться в плюсе, могу пересидеть в просадке неделю другую, не критично.
avatar
Максим Максимович, в целом согласен, но при торговле по ФА и при пересиживании Вы должны готовиться к просадкам 2-5 лет. Я когда-то торговал по ФА и без стопов — годами сидел в просадках. Это было в 2016-2018 гг, до начала «прямого как палка бычьего тренда».
VladMih, на батарейках.
газпром по 360 и нефть по 140 (и по 15 ) как бы намекают что выходить из позиции все таки полезно. ))

avatar
Спасибо, что запустили мыслительный процесс. В корне не согласен. Написал сам на эту тему

Если б рынок был непредсказуем, то и у Баффета половина сделок была в + и половина в такой же -.
Разве нет?

 

Простой пример предсказуемости.
Если какая-то валюта упала в цене, но мы знаем, что эмиссия будет падать, а спрос расти, то очевидно, что цена ее пойдет вверх. Вопрос времени.
Либо не пойдет, если эти условия изменятся. Но вероятность того, что они кардинально изменятся низка.

Таким образом мы можем использовать инертность и иррациональность участников рынка.

avatar
За три года в рынке, чего только не перепробовал.  Стратегия Ильи Коровина, торговля временем, для  меня это самая эффективная и правильная стратегия. 9 месяцев следую принципам стратегии, каждый месяц с прибылью. Об остальных стратегиях слышать больше не хочу!
avatar

теги блога Илья Коровин

....все тэги



UPDONW