Разберемся, как можно использовать наш Альфа-Терминал для легкой проверки торговых трендовых систем. Описанная система не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и приведена в качестве описательного примера для демонстрации возможностей терминала.

Кратко рассмотрим саму систему с точки зрения открытия и закрытия позиций:

1. Индикаторная торговая система – в качестве сигнального индикатора используется индикатор Exponential Moving Average из стандартного комплекта индикаторов Альфа-Терминала
2. Период EMA = 50, таймфрейм принятия решения — D1
3. Определение потенциального тренда: пересечение текущей ценой актива EMA(50) и последующее закрытие дневной свечи в направлении пересечения

Если цена открытия дневной свечи была выше EMA:

• Цена пересекла EMA сверху вниз

• Дневная свеча закрывается ниже (хотя бы на 1 тик) пересеченной ЕМА

• Предполагаем вероятность начала падающего тренда, открываем короткую позицию (если есть длинная — закрываем)

Если цена открытия дневной свечи была ниже EMA: 

( Читать дальше )

Вашему вниманию очередное видео с конференции смартлаба!
Чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться на канал: youtube.com/@TimMartynov



Канал спикера: https://t.me/corpbonds

    

Я постепенно реализую свои цели по созданию пассивного источника дохода и обретения финансовой независимости.

Вчера мой портфель перешагнул рубеж в 24 000 рублей среднего ежемесячного пассивного дохода в виде дивидендов.

Внизу скрин из приложения, где я веду учёт инвестиций, на котором видно, что портфель в месяц в среднем приносит 24 194 рубля в виде дивидендов. Это расчётная доходность на следующие 12 месяцев. Общие выплаты за год превысят 290 000 рублей.

  

( Читать дальше )

Доброго дня, коллеги, биржевые спекулянты и инвесторы. Готовлюсь к конференции по инвестициям 28 октября и пересмотрел мое же интервью с TATARIN30, которое он любезно дал в июне 2022 года на нашей питерской конференции. Видос до этого момента был только в платном доступе, сегодня я выложу бесплатно на своем ютуб канале. А здесь я хотел сделать для вас конспект идей из этого видео...

Итак, тезисы:

Кол-во лонгов и шортов примерно совпадает.

Часто покупает на максимумах.

Сигнал к тому чтобы обратить внимание на акции — рост объемов.

Надо смотреть на настроение в акциях, сентимент. Оцениваю по графику/стакану.

Можно оценивать характер затухания колебаний акций.

Мало кто ведет статистику закономерностей, как акции отрабатывает.

Например, статистику дивидендных отсечек.

Шлаки торгует. 

Форумы и телеграммы не читает. Обо всем говорит график и стакан. 

Входит и выходит из сделок заявками айсберг.

Есть стратегии которые перестали работать, например утренние сессии перестали работать, когда их убрали. Остальные все работают.

Одна из стратегий:

( Читать дальше )

1. Пионер 1Р5
Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A102KG6
Стоимость облигации: 97,02%
НКД: 24,04 р.
Доходность к погашению: 15,73% (купоны 11,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 17.12.2024

2. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 99,84%
НКД: 8,01 р.
Доходность к погашению: 17,55% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028

3. Интерскол2
Компания «КЛС-трейд» занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования под торговой маркой «Интерскол».
Рейтинг: ruВВ- (эксперт РА)
ISIN: RU000A105QL6
Стоимость облигации: 102,93%
НКД: 34,03 р.
Доходность к погашению: 16,39% (купоны 18%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 07.01.2025

4. Гарант-Инвест 002Р-05

( Читать дальше )

Долговой рынок в отличие от рынка акций и товарных рынков подчиняется довольно четким законам, а потому легче поддается просчету, моделированию и прогнозированию. Недооцененные облигации можно довольно точно вычислить, и, как правило, при их покупке вполне реально получить доходность выше средней по рынку. О моделях оценки облигаций и размере доходности к погашению, которую они могут дать, — в аналитическом обзоре соавтора канала CORPBONDS Алексея Реброва, подготовленном для портала Boomin.

Перед тем, как разбирать подходы к оценке облигаций, надо пояснить один важный момент для новичков на долговом рынке: цена облигации сама по себе не говорит вообще ни о чем. У долговых бумаг (бондов) есть купон и срок обращения, которые надо обязательно учитывать при анализе цены. Именно поэтому бумаги на долговом рынке принято оценивать по эффективной доходности к погашению (YTM), т.к. этот параметр одновременно учитывает цену, купон и срок обращения. YTM и цена облигации имеют взаимообратную связь – с ростом доходности падает цена и наоборот. На протяжении всей статьи я буду писать только об эффективной доходности (YTM).

( Читать дальше )

Предсказательная сила математики в трейдинге делает её ничем не лучше остальных методов. Наверное, многим известно это как по тому, что пишут математики тут, так и по разного рода соревнованиям, которые периодически устраиваются на разных площадках. Я бы даже сказал, что математики, не использующие статистику, проигрывают больше, чем прочие. Особенно веселит то, как они пытаются предсказать ценовой временной ряд нейросетями.

На мой взгляд, причина этого в том, что описательно, формулами, можно выразить любую ситуацию в прошлом, но будущее скрыто.
Люблю абстрактные вещи объяснять метафорически на конкретных кейсах. Так понятнее.
Давайте посмотрим на вот такой красивый пример. Все мы знаем, что планеты движутся вокруг нашей звезды по своим орбитам. Нам кажется, что движение их — круговое или эллиптическое. А вот что происходит на самом деле — видно в этом красивом видео.
&t=68s
Всё это хаотическое, на первый взгляд, движение прекрасно описывается математикой. Даже тренды в этом движении, например, то, что Луна отдаляется от Земли со скоростью 3,8 см в год, а Земля отдаляется от Солнца на 6 см в год, можно описать формулами.

( Читать дальше )

В прошлом было принято считать, что женщины не могут быть успешными брокерами, а биржевая торговля считалась уделом мужчин. Джеральдина Вайс стала новаторской фигурой в этом отношении, превратившись в легендарного биржевого трейдера и гуру «голубых фишек». Кто такая Джеральдина Вайс?

Джеральдин Вайс

Джеральдина Вайс появилась на свет в 1926 г. в Сан-Франциско. После окончания средней школы она получила степень в области бизнеса и финансов в Калифорнийском университете.

Но только когда она вышла замуж и родила детей, в 30 лет она начала формировать свой инвестиционный подход. Первоначально ее целью было расширить ограниченный заработок ее и ее мужа, морского офицера.

Джеральдина с большим энтузиазмом относилась к инвестированию, но для женщины той эпохи лучшей работой, которую она могла получить, была должность секретаря. Недовольная этим, она поставила перед собой задачу создать собственный инвестиционный бизнес.

( Читать дальше )

Простые финансовые модели для прогнозирования цен акций.

Существует множество моделей, которыми пользуются финансовые аналитики для оценки компаний, в них вы должны: дисконтировать денежные потоки,  искать бета коэффициенты,  рассчитывать коэффициенты для различных рисков,  в общем, заниматься больше «астральной» деятельностью, чем аналитической.  Сам же я склоняюсь к тому, что чем проще финансовая модель, тем лучше она может быть понята и применена. Простые модели имеют меньше возможности для ошибок и позволяют быстро получить результаты. Они также более прозрачны и могут быть более легко объяснены заинтересованным сторонам, таким как инвесторы.

В данной статье я хочу продемонстрировать несколько простейших финансовых моделей, которыми я активно пользуюсь для определения справедливой цены бумаги, с которыми разберется даже первоклассник. После прочтения вы сможете сами прогнозировать справедливые цены бумаг и совершать прибыльные сделки.

Для начала мы научимся определять справедливую цену компании из добывающей отрасли(майнеры). Добывающие компании самые простые для анализа, по сути, они просто копают землю и продают полезные ископаемые, которые в ней залегают.

( Читать дальше )

Акции — это основной инструмент многих инвесторов. Доля акций у молодых инвесторов может составлять 80%, 90% или даже 100% ( 100% я бы не рекомендовал, но у каждого своя стратегия), также и у инвесторов на «пенсии», живущих за счет капитала, доля акций тоже может быть немаленькой! Важно четко понимать какая акция перед нами, чтобы четко следовать своей стратегии!

В целом выделяют три больших класса акций: акции роста, акции стоимости и дивидендные акции.

Начнем с акций роста  — это акции компаний, у которых финансовые и операционные показатели растут быстрее рынка. Как правило, такие компании не выплачивают дивиденды, а если и выплачивают, то небольшие, направляя прибыль на развитие бизнеса. Такие компании оценены дороже рынком, то есть стоимостные мультипликаторы (EV/EBITDA, P/E, P/S и т.д.) у них высокие, так как инвесторы закладывают некий рост, превышающий среднерыночный, в будущем. Главный риск таких акций — замедление темпов роста, при котором акции падают в цене.

( Читать дальше )