Похоже у финама появляется конкуренция(не зря хомяк с комона говорил, что рано или поздно конкуренция будет у финама), сайт финтаргет от бкс, пока там только сотрудники их размещают стратегии или по согласования с администрацией, но думаю рано или поздно дадут доступ всем открывать свои стратегии, посмотрим как будет идти у них, финам подвинуть в автоследовании будет им крайне непросто, но у бкс благо есть ресурсы, что думаете?
https://fintarget.ru/

меня правда напрягает, что там стратегии некоторые прям с лохматых годов показывают, с комоном мы это уже проходили, на тесте делали результат, а потом выставляли как все хорошо за 10 лет истории.

PS. Я никому не пытаюсь советовать автоследование, просто интересно что так долго никто не решался ничего подобного, как у финама открыть

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 261 – обновления для понедельника

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 27.12.2019 по 03.01.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 06.01.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Моэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

                                                   Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по понедельникам:

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
2. Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
3. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ в этом году вырос на 27%. Один из главных вопросов для меня, за счет каких акций по итогу вырос рынок.

Источники роста

3 января в индексе было 42 бумаги, к концу года их стало 39. Индекс покинули акции Руснефти, Мечела, М-Видео, финансового холдинга Сафмар и ТМК, одновременно в индекс попали акции Тинькофф Банка, строительной компании ЛСР.В целом, компании в индексе не поменялись. Вес тех компаний, кто всегда был в индексе, 98,5%. Раскладывая рост индекса через рост отдельных компаний, получается интересная картина.

1) Из-за акций Газпрома индекс вырос на целых 26%.


( Читать дальше )

Такое чувство, что все уже разъехались и я один тут работаю). У вас такое же чувство?
Тогда эта рассылка для вас!:)

Блин, на прошлой мощно хайпанул один лонгрид, собрав 18 тыс. просмотров, +460 и 127 комментариeв. Но по этическим нормам мы вам не скажем че за пост, потому что это как всегда было обсиралово и негатив:)) Не тратьте время на негатив, лучше потратьте его на пользу!

Советуем ознакомиться с блогом AlexChi, где он начал Вести рубрику “Статистическая закономерность”, в которой делится полезными наблюдениями.
А.Г. на основании выборки результатов ЛЧИ 2019 сделал ряд интересных выводов. Поспорить с ним можно тут: ЛЧИ: спекулянты и «соплежевалка» (+386)
Польза недели: Муниципальные облигации как альтернатива ОФЗ и депозитам ★82

Странно, но топ посты по вашим реакциям были посвящены пенсионной теме:
Хайп недели: Автор аргументировано и подробно рассказал почему нужно избегать вкладов в пенсионных фондах Вклад в пенсионный фонд? Никогда! +310 и 7,3 тыс. просмотров.

Для облигационщиков зайдёт инструкция от Хохрина: Несколько слов о том, как читать отчетность эмитентов облигаций ★34 
Ну и крошка пользы от себя: Какие книги произвели на меня наибольшее впечатление в 2019 году? +161 ★42

Кстати еще на прошлой неделе энтузиасты выпустили пару веселых фильмов, посмотрите если будет время:
1. Пародия на шоу «Деньги не спят»(переозвучка, юмор) (на базе фильма Джокер)
2. ЛЧИ2019: фиаско делового подхода (на базе Пираты Карибского Моря)

Это конечно не всё.
Чтобы не пропустить всё самое интересное, подписывайся на смартлаб телеграм @smartlabnews

В жизни бывают такие моменты, когда очень хочется торговать из программы на С++, но по каким-то причинам у брокера нет API, зато есть MetaTrader. Конечно, можно просто писать код на MQL4/MQL5, на этом урезанном варианте-мутанте Си и С++, но мне как-то не в кайф это делать. Поэтому я решил сделать «мост» между MetaTrader и программой через socket. Встречайте — MT-Bridge. 


На данный момент MT-Bridge позволяет только передавать поток котировок в программу с заданной частотой + добавлена инициализация исторических данных. Пока мне этого достаточно, но возможно в будущем функционал MT-Bridge будет расширен. Поэтому извиняйте, если здесь вы не нашли полноценного функционала, что есть то есть пока. Библиотека для подключения к советнику написана на С++11 и зависит от boost.asio, но нужны только файлы-заголовки. Вот github репозиторий с советником и библиотекой. Передача данных реализована через сокеты, советник является клинетом, а программа на С++ — сервером. Данные передаются через сокет в бинарном виде. 

( Читать дальше )

СЗ №1: Не продавайте на максимуме!

Введение

Эта статья является первой в цикле СЗ (статистические закономерности). Статьи этого цикла будут посвящены тестированию различных статистических закономерностей. И сегодня мы рассмотрим СЗ №1, которую можно сформулировать так: “не продавайте бумагу, которая находится вблизи своего максимального значения”.

Основная идея этой СЗ заключается в том, что бумага, которая находится вблизи своего максимума, скорее всего, продолжит свой рост и дальше. В данном случае рекомендуется подождать немного и когда бумага остановится в своем росте, только тогда ее продавать.

Я беру на себя смелость утверждать, что СЗ №1 работает на различных таймфреймах, но в данной статье будет приведено тестирование только на дневном таймфрейме. Более того, мы сейчас протестируем следующее утверждение: “не продавайте бумагу в конце дня, если она близка к своему максимальному дневному значению”. В данном случае я утверждаю, что “

( Читать дальше )

Смотрю я за нашим Центробанком и темпами снижения ставки… и просто офигеваю. Еще недавно мы радовались доходности в 7-8%. Сегодня довольствуемся доходностью 5,5-6%. Депозиты вообще утоптали в пол. Власти всеми силами выталкивают граждан из накоплений в сторону потребления.

Недавно я обратил свой взор на муниципальные облигации.

Муниципальные облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускают города или отдельные регионы для финансирования своих проектов или дефицита бюджета. То есть вы даете в долг не центру, а мелких субъектам.

Их еще делят на муниципальные и субфедеральные. Не забивайте себе голову. Это примерно одно и то же.

( Читать дальше )

Всем привет,

В последнее время, все больше и больше, то тут то там, люди поднимают тему машинного обучения и нейронных сетей примениельно к торговле на рынке. На фоне всего этого, я решил начать лайв эксперемент по созданию торговой стратегии на базе нейронных сетей, ну и заодно всеже попробовать полностью tfx pipeline в домашних условиях для выкатывания моделей. :)

В общем вот видюшка для затравки



( Читать дальше )