Блог им. Antishort

Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

А что если мы покупаем, только когда цена упадет от открытия на 1ATR?
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)

Так-так. Уже неплохо. 352 на 217. 62% прибыльных сделок. С этим можно работать. Посмотрим, что там в пунктах:

Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)

515 на 289. 226 пунктов на контракт заработано. Профит фактор 1,78. А система то рабочая. Посмотрим, что в процентах:
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
358% сумма прибыли на 201% суммы убытков. 157 % заработано. За 24 года это по 6,5% в год. Маловато конечно, Сам SPY нас обгонит по «купи и держи». Зато просадки меньше. Но это же SPY. Здесь можно применить второе плечо и со вторым плечом получим уже вполне внушительные для валютных счетов 12% годовых. Не Баффет, конечно, но 100 000$ вложенные в 1996 году принесли бы к настоящему моменту 1 335 000$.

ЗЫ Влияние комиссии не большое, т.к. торговля не активная (23 сделки в год).
★21
Это, прошу заметить, без всяких дополнительных алго-вывертов. Почему амерский рынок имеет положительное матожидание, умный и сам поймёт, а глупому и доказывать лень.

PS. И да, специально для тех, у кого «24 года это не о чём», через 200 лет счёт обнулится, хочу сообщить, что мы вообще все умрём, и даже Солнце через 4 миллиарда лет поглотит Землю, так что лучше сидите на п… пе ровно и не торгуйте, пока не появится выгодная, которая выживет в следующие 14 миллиардов лет.
avatar

Antishort

Ага, а следующие 24 года нисходящий тренд, значит покупки будут приносить в этой системе убытки.
Это снова подбрасывание монетки.

Признаюсь, очень разочаровался в тестах на истории. На реальных счетах много мелких факторов, которые «кушают» прибыльные стратегии. Было бы все так просто, давно бы стали миллиардерами.
avatar

Винни Пух

Винни Пух, Выхода два: либо торговать, основываясь на хоть чем-то, либо  — сидеть на ж… пе ровно и вздыхать, что всё преходяще. Выбор за каждым из нас.
avatar

Antishort

Antishort, «торговать на хоть на чем-то» — это серьезная заявка на победу. 
Голодранец, Ну не торгуйте. Идите на завод тогда, что вы в трейдинге-то забыли, если торговать на прошлых данных вы боитесь, а в будущее заглядывать не умеете?
avatar

Antishort

Винни Пух, Где вы, кстати, про миллиардеров то тут увидели? Рост в 13 раз за 24 года, причем по сложному проценту. Это чисто «пенсионная стратегия», собственно, для чего в основном и существует рынок.
avatar

Antishort

Похоже это на случайное блуждание? Ответ, думаю, риторический.
avatar

Antishort

Antishort, случайное блуждание, это не монетка. Хотя и из монетки можно сделать случайное блуждание, но это тоже уже будет не монетка.
А с СБ можно и свечи построить, и все что изволите.
avatar

3Qu

Antishort, да, с положительным МО.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, Похоже, но не оно. Там где делят триллионы долларов случайному блужданию места нет.
avatar

Antishort

Antishort, смотря как понимать случайное блуждание. Информация, которая ведет себя не предсказуемо для наблюдателя, отлично описывается СБ. Для другого наблюдателя, который в коробке, это, конечно, не СБ.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, Дмитрий, слишком сложно… Не люблю рефлексировать и выводить расчёты на 5 листов мелким почерком. Очень часто математически подкованные люди за своими математическими деревьями не видят реального леса. Есть триллионы долларов, они достанутся сильным держателям (я еще не видел ни одного крупного потока в любой отрасли экономики, пущенного на самотёк). Сильные держатели ВСЕГДА будут зарабатывать в лонге, по очень многим причинам. Ну значит и присоединяться нужно к сильной стороне.
avatar

Antishort

12% годовых для нищебродов с повышенными комиссиями у кого депозит 100 тыщ это 12 тыщ р — комиссия. ваш грааль работает от 1 млн долларов. иначе смысла этого казино нет
avatar

Кузя

Кузя, 1трлн.$ только работает
avatar

GAURANGA

Кузя, Комиссии при такой торговле — копейки. 100 000 долларов достаточно. Дальше по сложному проценту сидите двадцать лет и зарабатывайте. Казино это дро… во на рос.фьючах с десятым плечом в попытке 300% за год сделать, а большие деньги так и зарабатываются. Немного, но стабильно и годами.
avatar

Antishort

Монетка хороша для решения бытовых вопросов, когда варианты близки и случайность пригождается
Автор, не мечите бисер перед смартлабовцами)) 
avatar

dip

Хеей дядя, тут главное покупатьпопробуйте так протестировать японию. там совсем другая картина будет.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, Дядя, если тебе надо объяснять разницу между Японией и США, то, в принципе и обсуждать нечего. Можете дальше сидеть на печи и рефлексировать по поводу того, что скоро всё рухнет. Типичный Вася-трейдинг. Баффет, вот не с… ал, а покупал все 50 лет, а в России типично угрюмый и негативный подход. Им по х… й, что Америка 200 лет растёт, она ведь обязательно рухнет, этому всех со школы учат. Вместо того чтобы стоять по тренду, сидят и стенают про монетку и 50/50.
avatar

Antishort

Antishort, а вот оно что. так покупайтеа мы все понаблюдаем как вы зарабатываете. Прошлым все герои. А когда сливается как в 2008 году все сразу очкуют и сливают под 0. И вы пишите стоять по тренду. Вы можете дать определение тренда на тек момент на sp500 ???
avatar

GAURANGA

GAURANGA, У меня другие системы, на два порядка сложнее. 2008 год для них вообще ни о чём, просто потому что нет овернайта и зарабатывают они намного больше. Это простейший «одноклеточный» пример для любителей гипотезы эффективного рынка и бросателей монетки.

По SPY тренд всегда лонговый, пока ФРС печатает деньги. Стойте без плеч и имейте доход для усреднения на падениях и вы обгоните через 20 лет 99% смарт-лаба.
avatar

Antishort

Antishort, это не пример просто потому что вы знаете будущее и тупо подстроились под него
avatar

GAURANGA

GAURANGA, Там нет ни одной подстройки под будущие. Используются ТОЛЬКО прошлые данные и вход на закрытии свечи. Нет НИКАКОЙ оптимизации. И если уж на то пошло, то у вас, что в рынке, что в любой другой жизненной ситуации нет ничего кроме прошлых данных.
Покажите мне систему, которая работает на данных из будущего.

Все есть прошлое  — цена, тренд, даже фундаментал. И даже купи и держи — это вера в будущее экономики, исходя из её прошлого.
avatar

Antishort

Antishort, как же нет? Вы видите рост и тупо протестили его
avatar

GAURANGA

GAURANGA, Я не рост тестил, а американский рынок. Причины: первая экономика мира, доллар, ФРС… Это тупо до сегодняшнего дня лучшее вложение средств и пока, кто бы что ни говорил, таковым и остаётся. А вы предлагаете рынок Гондураса протестировать? 
avatar

Antishort

Antishort, о чем и говорю. вы отрабатываете уже отработанную от части модель. Попробуйте спрогнозировать на будущее хорошее движение. Какова вероятность того что америка продолжит расти? И что самое главное сколько вы готовы в эту идею вложится публично?
avatar

GAURANGA

GAURANGA, «Попробуйте спрогнозировать на будущее хорошее движение.»

Где вы здесь вообще хоть что-то о прогнозе увидели? Вышли за волатильность — купили. На следующем закрытии — закрыли, независимо от результата.

«Какова вероятность того что америка продолжит расти?»  — Пока ФРС управляет финансовым миром.

«И что самое главное сколько вы готовы в эту идею вложится публично?»

Это ещё, простите, нах… а? У меня гораздо более сложные алгоритмы без риска овернайт. Это просто пример, простой как три копейки.
avatar

Antishort

Antishort, блин… что вы не понимаете. вы взяли уже готовый рост, типо вы бы в 2000 годах знали что так будет расти америка и начали работать от лонга… кто знает будущее ??? кто уверен сейчас что америка продолжит расти ???? например если сейчас работать от лонга а сша будет падать и падать от вашего счета ничего не останется…
avatar

GAURANGA

Antishort, 
Если посмотрите график РТС, ни чего не делавший с 16 года и сидевший в долларовом кэше получил больше, чем  держащий индекс РТС за счет только комиссий.
Это применительно к российскому подходу…
avatar

Mezantrop

Где тут грааль?
avatar

dnmsk

dnmsk, Грааля нет, и не только тут.
dnmsk, Баффет вам 100 лет назад этот Грааль дал: «Богатей медленно» — он называется. Увы, но доходит до людей сложно, т.к. ими управляет не ум, а жадность и страх.
avatar

Antishort

Автор дарит грааль, но утверждает что «купи и держи» приносит больше.
Задумайтесь!!!
avatar

Ray Badman

Ray Badman, вы таки намекаете, что «купи и держи» и есть истинный грааль? =)
avatar

Value

Value, нет, я так не думаю. Просто делаю вывод из поста.)
avatar

Ray Badman

Монеткой легко смоделировать и свечи. Каждый бросок будем считать движением за минуту, тогда легко формируем часовые и дневные свечи
avatar

wrmngr

Как вы з… ли с этой «берём исторические данные»…
avatar

Sir Dasfig

Sir Dasfig, Ну гадайте, ёпт, по фазам Луны, или сидите дальше вздыхайте, что всегда 50/50. Проблемы не в том, что нет положительного МО, а в том что вам всем надо 100% годовых, а не 12. 
avatar

Antishort

Antishort, э-э-э… про Луну не понял, а со второй частью согласен.
Лично мне достаточно 4-5% годовой доходности свыше инфляции. Все эти технические анализы не работают. Заработать можно только на «buy and hold».
avatar

Sir Dasfig

Все эти технические анализы не работают. Заработать можно только на «buy and hold».
да да, главное почаще это писать и каждое утро произносить в слух 
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, я обычно это произношу раз в квартал, когда закидываю часть премии на брокерский счет. Пока 3 года работает — в среднем 10,5% годовых. Ни одного «депо» не слито. )
avatar

Sir Dasfig

Да, признаться, мне эти примеры с монеткой тоже достали. Люди путают причину и следствие.

Если что-то простое похоже на что-то сложное, то это не значит что сложное не существует или имеет ту же (в частности — случайную) природу простого.


Поэтому если подбрасыванием монетки можно сгенерировать биржевой график, это не значит что рынок имеет такое же хаотичное, простое движение и любое другое упрощение.

Примеры манипуляций:
— я бросаю монетку — если решка, то рождается девочка, если орел, то рождается мальчик. Получаю ряд новорожденных, который никто из умников-монеточников не отличит от реального. Вывод — мальчиков и девочек не существует, они не рождаются, их приносит аист!

Усложняем пример:
— бросаю 2 монетки. Если выпадает 2 орла, то считаем что Милан проиграл, если 2 решки, то — сыграл в ничью, в противном случае — выиграл. Делаем 50 экспериментов, полученную статистику отдаем любому знакомому вместе с 10 другими реальными статистиками 10 любых других клубов. ХРЕН он отличит нашу статистику от реальных. Вывод — Милана, футбола и статистики — не существует. Ибо нет разницы и все это продукт Матрицы.

— ну и самый сложный пример. Моделируем ситуацию, что мы едем на машине и нас останавливает гаишник. И мы кидаем  монетку — если орел, то он полупи… ор, если решка — то полный. Проводим эксперимент 50 раз. Ну и кто из вас, умники-монеточники, сможет отличить наш синетический ряд от реальной жизни? ;)

Еще раз — если монетка похожа по форме на Солнце, то это не значит что Солнца не существует. Если подбрасыванием монетки вы можете сгенерить  график, похожий на биржевой, то не надо натягивать левые выводы. 

Просто подумайте над этим хорошо. Убеждать не буду — как говорится, умный догадается, а дураку и не надо.

ВАЖНО! Я не говорю, что рынок имеет очевидный и предсказуемый характер. Но от того, что мы не знаем всех его законов, не значит что все хаотично. Раньше люди не знали многих законов физики и тоже считали, что многие явления происходят случайно или даже по воле Богов. Потом после открытия очередного закона — ай, шайтан, оказывается как все просто.


avatar

Носорог

Носорог, 08:47 измерить разницу между графиком бросаний монетки и графиком рыночныых котировок В ПРИНЦИПЕ можно только по одному параметру. И если по этому параметру графики не отличаются, это будет означать, что РЫНОК идентичен МОНЕТКЕ.
А вот для сравнения монетки с Солнцем есть очень много существенных параметров. И если по одному из них есть различие, значит МОНЕТКА не идентична СОЛНЦУ.

Логика Носорога — порочна!

Rostislav Kudryashov, цена может:

— вырасти на 9%

— упасть на 12%

— остаться неизменной — сделка по той же цене

— остаться неизменной — не было сделок,

— вырасти на 0,01%
— вырасти на 0,02%

— вырасти на 0,03%

и т.д.

 

Простите, что из этого — орел, а что решка?

А Солнце — круглое и круглое — вообще 0 параметров :)

avatar

Носорог

Носорог, 09:19 перечти 3Qu 00:11 и возражай ему, а не мне.
А для Солнца существенно также его масса, температура, яркость и ещё много чего… напряги сам воображение.
Rostislav Kudryashov, к сожалению, вы ушли от конкретного вопроса — что из приведенных мной вариантов движения цены является орлом, а что решкой. Вместо этого куда то меня отправили. Вы всегда так ведете диалог? Пожалуйста, ответьте на мой конкретный вопрос — мы ведь оба хотим искренне разобраться в вопросе. или нет?
avatar

Носорог

Носорог, 09:52 не «куда-то», а на то разъяснение, которое не вызвало у тебя никаких вопросов.
Носорог, 
avatar

Олег avtomat

Носорог, 
Я не говорю, что рынок имеет очевидный и предсказуемый характер. Но от того, что мы не знаем всех его законов, не значит что все хаотично. Раньше люди не знали многих законов физики и тоже считали, что многие явления происходят случайно или даже по воле Богов. 
Однако, полететь в космос удалось только после открытия законов гравитации.
Хотя был и Икар, который, видимо, рассуждал так:«Хрен его знает, как это работает, но надо прыгать. А если не прыгать, то придется вечно сидеть на попе ровно». Он плохо кончил.
Носорог, если вы бросаете монетку и получаете определенный ряд похожий на ряд данных отражающий рождение или результаты игр, значит что вы имеете дело с похожими процессами, а не то что их не существует. Пол ребенка при рождении 100% случайный процесс, вас это удивляет?
Макеев Евгений, монетка, Солнце, сиська (одна шт), колесо авто, таблетка — круглые, вас это не удивляет? Значит они имеют одну природу?
avatar

Носорог

Отличный пример подгона системы под прошлые параметры. Именно так это и делается :)
Макеев Евгений, Если есть голова, то любому будет понятно, что так будет всегда до тех пор пока доллар — основная мировая резервная валюта и ФРС печатает деньги. У вас есть какие-то другие идеи, кроме тестов на прошлых данных, может гадаете на картах, или бараньи косточки подбрасываете? 
avatar

Antishort

Antishort, надо было бы провести хотя бы кросс-валидацию. Да и  еще как-то учесть апостериорную вероятность того, что вы выложите только тот случай, который подтверждает вашу точку зрения, а неподтверждающие отбросите.
avatar

v_0ver

v_0ver, У меня не было задачи выложить готовую систему, это просто «набросок», его вполне достаточно и он будет и так работать без всяких усложнений. Всё остальное — творчество для оптимизации.
avatar

Antishort

Antishort, но этот «набросок» ничего не доказывает. Вопрос не в оптимизации стратегии, а в том, что вы приводите в качестве доказательства своей гипотезы (которая кстати у вас не сформулирована), анализ исторической выборки. В котором делаете ряд ошибок, основные из которых я привел выше.
avatar

v_0ver

v_0ver, Нет никакой выборки. Используются данные только «из прошлого», без заглядываний в будущее и оптимизации. Собственно стратегия проста как «топор» — торгуем возврат к среднему, при выходе цены за какую-то прошлую волатильность. Закрываем на следующем закрытии. Нет оптимизируемых параметров.
Естественно, мы не можем гарантировать, что тот же подход будет работать ещё 200 лет. Но в указанный период времени — рынок не был подбрасыванием монетки

И не будет, пока у нас экономика кредита, фиатные деньги и доллар — главная валюта из них.
avatar

Antishort

Antishort, А если всем, у кого есть голова, все понятно, зачем вообще строить какие-то системы? Купи и держи. Вы сравнение проводили?
Голодранец, Это просто набросок, «иллюстрация карандашом». Реальные системы на порядок сложнее и поэффективнее. Собственно, проводить сравнение, форвард-тесты, валидации и пр. и пр. я не нанимался. Кому надо — пусть сам проводит. Это лишь «эскиз» простейшей и тупой системы, сравнимой с «купи и держи» по доходности (скорее всего меньшей по просадкам). Всё. Иллюстрация, что рынок за рассматриваемый период — не монетка.
avatar

Antishort

Antishort, нет, можно обойтись без косточек. Просто тестируйте, как положено, на независимых выборках. Сначала на одной с вашими «подгонами» и оптимизациями, а потом на последующих, максимально разнесенных по времени и желательно по инструментам. Попробуйте, вас все станет понятно про вашу систему. Естественно в данном случае выборку вы уже запороли, так как подгоняли параметры на все ее глубину.
Макеев Евгений, Вам надо, вы и тестируйте. Ни подгона ни оптимизации тут нет, в будущее не подглядывает.

Зачем мне тестировать другие инструменты, если задача была — показать не нулевое матожидание широкого американского рынка?

 «Естественно в данном случае выборку вы уже запороли». Какую, б… дь, выборку и зачем она здесь нужна? Если используются два закрытия и мера волатильности? На рынке всегда будут цены закрытия и прошлая измеренная волатильность.

Тупые на рынке не выживают, но слишком «умные» тоже ни х… ра, почему то, не зарабатывают. Пока вы закапываетесь в своих «выборках», не видите прямо под своим носом структуры рынка, которые существуют десятилетия и столетия, по той простой причине, что это аукцион.

Чего вы вообще делаете на рынке, если не верите, что из рынка можно извлечь 6% годовых?
avatar

Antishort

Antishort, Вам надо, вы и тестируйте. 
даром не нужно, заметьте не я это сюда выложил
Ни подгона ни оптимизации тут нет, в будущее не подглядывает
первый шаг подгона:
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
выборка не разделена, тестирование проходит сразу целиком на всех данных — очевидная и самая наивная подгонка системы под исторические данные
второй шаг, когда на первом не вышло:
А что если мы покупаем, только когда цена упадет от открытия на 1ATR?
опять наивная подстройка фильтра под необходимые результаты. Уверен до АТR там половину индикаторов из тестера еще перебрали.
Могу следующие шаги подсказать:
— подкрутить параметры ATR — не 1 а 1.2339999 например
— исключить самые убыточные дни недели
— поставить пару МА-шек — фильровать тренды
— подкрутить параметры МА-шек
и так до тех пор пока не получите ровненькую восходящую эквити.
 Какую, б… дь, выборку и зачем она здесь нужна?
а вы точно сегодня не первый день занялись системо-строением?
Тупые на рынке не выживают, но слишком «умные» тоже ни х… ра, почему то, не зарабатывают
судя по вашему профилю, мы с вами примерно одинаковое время на рынке. Не знаю как у вас там дела, я живу и здравствую... 
Пока вы закапываетесь в своих «выборках», не видите прямо под своим носом структуры рынка, которые существуют десятилетия и столетия, по той простой причине, что это аукцион.
уже давно не занимаюсь всем этим детским садом, индикаторы, системы, выборки не интересны
Чего вы вообще делаете на рынке, если не верите, что из рынка можно извлечь 6% годовых?
То, что я критикую вашу неудачную попытку создать некое подобие торговой системы, не значит, что не верю во что-то там на рынке, это вообще не значит ничего, кроме выше описанного, не льстите себе. Просто вижу явный и наивный подгон, который подается большим с пафосом типа:
 Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.
а далее ничего, кроме  банальной оптимизации.

Чтобы брать с рынка 6% годовых, не нужны системы, они там и так есть практически без риска и, вы удивитесь, без ATR .
Макеев Евгений, Вас никто за уши не тащит ЭТО торговать. Это просто пример, а не готовая система. Не верите в 6% годовых в валюте, велком в облигации и депозиты. Заметьте, что представленная система без плеча даже не обгоняет «купи и держи». Чего вы так возбудились, вообще не понятно. 
avatar

Antishort

Макеев Евгений, 
«выборка не разделена, тестирование проходит сразу целиком на всех данных — очевидная и самая наивная подгонка системы под исторические данные
второй шаг, когда на первом не вышло:»

Здесь один параметр, выборки свои будете дрючить, когда у вас их 100500 будет. Здесь это не имеет смысла.

«опять наивная подстройка фильтра под необходимые результаты»

Где вы тут фильтр увидели? Вы не умете измерять волатильность так чтобы она в СРЕДНЕМ больше чем на 25 не отклонялась. Ну учитесь дальше, может что-нибудь поймете.

«а вы точно сегодня не первый день занялись системо-строением?»

Точно, точно, в отличии от теоретиков, по тысяче листов формулами исписавшими.

«о что я критикую вашу неудачную попытку создать некое подобие торговой системы, не значит, что не верю во что-то то там на рынке, это вообще не значит ничего кроме выше описанного, не льстите себе. Просто вижу явный и наивный подгон, который подается большим с пафосом типа:»

Во-первых никакой попытки не было, научитесь вникать что-ли в суть поста, а то у нас каждый первый критикан, хотя сам даже не понял о чем речь. Это не подобие торговой системы, а иллюстрация не нулевого матожидания. То что, вы в него не верите, это ваши проблемы. Пафос-то где увидел? Не нравится, не читай, на лавры гуру не претендую. Торговать так никто не заставляет.

«а далее ничего, кроме  банальной оптимизации.
Чтобы брать с рынка 6% годовых, не нужны системы, они там и так есть практически без риска и, вы удивитесь, без ATR»

А что вы с ATR то заладили? Научитесь правильно определять волатильность бумаги (по секрету -  это можно и без ATR делать), может тогда перестанете обижаться, что вы чего-то недопоняли как это можно хоть какое-то положительное МО из эмитента вытащить.

avatar

Antishort

Antishort, слушате, дядя ну вы чего такой обидчивый-то?
если вы заваливаете сюда начиная свой пост с
Как вы з… ли с этой монеткой (дарю Грааль)
хотя у меня большие сомнения, что у кого-то здесь есть, или когда-либо возникало, хоть малейшее желание вступать  с вами или с вашей монеткой в обозначенную интимную связь, более того, глубоко уверен, что примерно каждому первому здесь глубоко насрать на вас и ваши монетки. Дак вот, вы дальше, после таких ПАФОСНЫХ заявлений или показывайте обещанный грааль, а не детский сад с подгоном под прошлое или будьте готовы к критике.
Макеев Евгений, Ваш дядя в овраге лошадь доедает. Не племянник ты мне, иначе научился бы людям не хамить.

Не надо так психовать, ещё запор случится. Пафос здесь пока только из вас брызжет, только надави. Много тут таких «таинственных умников» познавших дзен, которым все параметры — г… но. Куда уж нам до вас, торгующих без параметров, времени, объёма, волатильности и цены, видимо усилием воли котировки двигаете.

Не нравится идея — попутный лом вам в спину, живите в своём выдуманном мире, где вы один познали рынок.
avatar

Antishort

Antishort, ухожу, ухожу лом не нужен, не вытаскивайте ...

дак я это ...

… хотел напоследок спросить
вы тут на нас что все таки вывалили?
дарю Грааль
или?
 Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему
или все таки?
 Это не подобие торговой системы, а иллюстрация не нулевого матожидания
или даже совсем скромно?
Это просто пример, а не готовая система.

… я не вполне понял все-таки — чо это было то ?

за… ли нате вам грааль?
на коленке за нефиг слепленная за пять минут система ?
иллюстрация?
пример ?
набросок ?
намек ? 
опрометчивая мысль ?
шепот ветра ?
может вообще ничего не было?
или что-то все-таки было но не для нас ?

Макеев Евгений, Гиперболы, эпитеты, юмор, такие слова вам не знакомы? Очень жаль. Видимо смарт-лабу нужно писать «потолще»…
avatar

Antishort

Antishort, Дак у вас это пятиминутка юмора что ль была ?
Ну в принципе да, можно потолще. Я бы фразе «как вы зае… ли...» предпочел бы в ленте видеть что-то такое без гомосексуального подтекста — «добрый день» например, ну или «привет козлы» на худой конец :) если так понятней 


Макеев Евгений, Если вам видится везде гомосексуальный подтекст, то лучше бы вам свои латентные фантазии с сексологом обсудить, а не на трейдерском ресурсе. А сходу называть всех козлами могут только малолетки, которые жизни не видели и даже в морду не получали. Прошу больше не превращать обсуждение под моим постом в пустопорожнюю болтовню. Есть направленная система без параметров — выкладывайте, а если это только ваши юношеские фантазии, то извольте, сударь из изливать в другом месте.

Я на истину, кстати, не претендую. С удовольствием рассмотрю ваши хотя бы теоретические предложения о направленной системе в которой нет ни одного оптимизируемого параметра.
avatar

Antishort

Свечи есть только в нашем воображении. И в контроле, который рисует график. В жизни по сути никаких свечей не существует. Это лишь выбранный тайм-фрейм и способ отображения.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, если этот алгоритм прогнать по всем активам, а не только по индексу с положительным МО, тогда можно будет сделать выводы. Особенно интересны активы с отрицательным МО.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, А зачем торговать активы с отрицательным МО? )

Этот пример не претендует на работу всегда и везде. Вполне возможно, к примеру, что на рынке Форекс он не будет работать (это вообще обменный пункт, а не актив))

Я лишь хотел показать, что широкий американский рынок имел и имеет положительное МО. То есть, не каждый рынок — подбрасывание монетки, и прежде чем на нём торговать -неплохо бы в этом убедиться, хотя бы исторически.
Собственно, поэтому, я на нём и торгую. 
avatar

Antishort

Dmitryy, Неправда. Закрытие дневной свечи на NYSE имеет большое значение. Потому что именно на закрытии сводится большое количество крупных ордеров MOC и LOC (иногда больше, чем за весь день). Так что, не надо заморачиваться на свечах — можете назвать это, к примеру, не закрытие свечи, а закрытие дневного аукциона.
avatar

Antishort

Antishort, я бы назвал это плотностью сделок в единицу времени.
avatar

Dmitryy

Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом
какой еще аукцион, тут многие до сих пор думают что котировку кукл или компьютер им рисует
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres,  Тут я бессилен.
avatar

Antishort

Приятно читать мыслящих людей, а не сектантов ))
avatar

matroskin

По просьбам трудящихся. КНС c 2015 года. Отрицательное МО налицо. Падение с 80 до 35 (напомню, что Баффет закрыл с убытком).


33%, примечательно, что результат очень схож с предыдущим. Около 6,5% годовых.

avatar

Antishort

 Парни, тестирующие в своих системах и присылающие всё это мне: у меня нет ни малейшего желания разбираться ни в коде Wealth Lab, ни в том, как вы считаете ATR и условия входа. Мне не понятно, кто и как писал эти тестеры и индикаторы в этих системах. Своим я доверяю больше. 
avatar

Antishort

Небольшая ремарка. Тут некоторые авторы, тестируют «Грааль» в своих системах и получают несколько иной результат.

 Когда-то давно я модифицировал ATR и с тех пор он у меня в системе в таком состоянии. Значительно лучше подстраивается под меняющуюся волатильность.
 Проверил со стандартными настройками ATR — прибыль без плеча примерно в два раза меньше (3 с копейками процента). Т.о. со стандартными настройками ATR система действительно проигрывает Buy&Hold.
 Надеюсь, все причастные к обсуждению понимают, что «Граалем» эту систему я назвал лишь в кавычках и для реальной торговли нужен более взвешенный и оптимизированный подход.
  Система призвана лишь продемонстрировать не нулевое матожидание в рынке без учёта комиссий и проскальзываний. До реальной торговли дорабатывать нужно напильником, а то и рашпилем.
avatar

Antishort

Автор подогнал систему под прошлое, но система ни разу ни говорит о том, как цена себя поведет в будущем. События, которые управляли ценой в прошлом уже прошли, они отыграны и их больше не будет, зачем на них ориентироваться.
avatar

Иванов

Иванов, Ткните, где подгонка системы под прошлое, кроме того, что рынок 200 лет рос?

Так этот тезис можно и Баффету в вину поставить. Ещё раз, у вас в жизни нет ничего кроме «прошлого», как и в трейдинге. Что по вашему должно изменится? Тренды, флеты и волатильность будут присутствовать на рынке всегда. Для примеры выше вон вам KHC с отрицательным МО. Ну если вы так боитесь будущего, то нужно не только на рынок не соваться, а на улицу лучше не выходить.
А я вам скажу, что за десятилетия рынок ни хрена не изменился, кроме того, что стал «быстрее». Он был таким задолго до нас с вами, соответственно, бежать от торговли, опасаясь, что сию минуту всё рухнет как минимум не логично.
avatar

Antishort

 А вот, кстати, не очень сложная оптимизация точки входа и фильтр нисходящего тренда уже позволяют обогнать индекс даже без плеча:



avatar

Antishort

Antishort, а вот уже и фильтры тренда подоспели :)
теперь дни недели фильтруйте
Макеев Евгений, Критикуешь — предлагай. Покажи направленную систему которая не использует: цену, волатильность, фильтр тренда или боковика, время нахождения в рынке или не надо тут п… ть как бабка на лавке.
avatar

Antishort

Макеев Евгений, а) Дни недели для некоторых систем имеют значение, хотя бы по причине выхода статистики (Четверг на NYSE  к примеру).
б) я тебя, теоретика, немного удивлю, но в реальной торговле я даже использую такой параметр как время входа. И он тоже имеет влияние на торговлю в реальном мире, но до «продвинутых тестеров» свихнувшихся на множествах Колмогорова, это увы не доходит.


avatar

Antishort

Antishort, во-во и фазы луны еще туда же.


Мне уже пора попросить вас предъявить результаты ваших практических сношений с рынком в реальном мире? Или еще немного меня по удивляете ?

Макеев Евгений, Грешно хвалиться, и метать бисер тоже… Пост не о том, какой я ох… енный трейдер, если вы ещё черные буквы на белом фоне в слова складывать не разучились. Словоблудие поднадоело, если честно. Есть система без параметров (не нужен Грааль) и без анализа прошлых данных — выкладывайте здесь.
 Если нет, то все ваши комментарии в стиле «баба Яга против», а потому никакого конструктива не несут, кроме обильного самоудовлетворения автора таких комментариев.
  Если вам тут не интересно, и вокруг одни тупые, вас в этой теме никто не держит, я за плюсиками и популярностью не гонюсь. Пост написан «просто так» в полдвенадцатого ночи, удовлетворять изысканным вкусам каждого смарт-лабовского джентльмена — не обязан. Так что, не вижу что-то полезного в дальнейшем обсуждении ваших теорий о беспараметровой торговле. Можете их обсудить со своими родственниками, для них вы, безусловно — лучший трейдер на свете, даже если ничего лучше, кроме покупки индекса не придумали. Впрочем, я никого не хочу задеть, система «ступил и держи» имеет такое же право на существование, как и все остальные. Так позвольте и моим скромным взглядам несколько разбавить этот храм трейдерской науки, коим является смарт-лаб, достопочтенный рыцарь Ордена безрисковой торговли.
avatar

Antishort

Antishort, ну я понял, эквити счета просить пока рановато.

Вы меня немного не поняли. У меня нет к вашим системам никаких вопросов. Тестируйте, стройте их как вам угодно. Ни коим образом не пытаюсь вам что-то доказать, или даже показать. Вы просто начали публичное общение с фразы «Как вы з… ли с этой монеткой», в моем понимании, дальше должно было следовать нечто большее чем «иллюстрации», «наброски» и «идеи». Да, я понял, вы писали это поздно, просто так, но тем не менее вы это выложили публично. Представьте себя заходящим в комнату с незнакомыми людьми с подобной фразой — как минимум вас попросят объясниться, если закончите, столь бодрое начало «набросками» — ну… вам самому-то это как нравится ?   
Макеев Евгений, Да как-то по.., если честно. Мы здесь все просто п… ть.
Реальный Грааль (без кавычек) не выложит никто, я в том числе. Цель — по… ть достигнута.
avatar

Antishort

Интересный топик! спасибо автору, что делится мыслями по трейдингу, несмотря на нападки оппонентов. Критиканы похоже и вправду рассчитывали увидеть Грааль, который позволит на дистанции не просто обыграть 99% смартлабовцев (эка невидаль, ей-богу ), но еще и позволил бы стать долларовым миллионером, да желательно за годик-другой
avatar

rerok


теги блога Antishort

....все тэги



2010-2020
UPDONW