SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Antishort
Как вы з..ли с этой монеткой (дарю Грааль)
- 19 июля 2020, 23:28
- |
Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Получаем 56% прибыльных сделок.
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.
А что если мы покупаем, только когда цена упадет от открытия на 1ATR?
Так-так. Уже неплохо. 352 на 217. 62% прибыльных сделок. С этим можно работать. Посмотрим, что там в пунктах:
515 на 289. 226 пунктов на контракт заработано. Профит фактор 1,78. А система то рабочая. Посмотрим, что в процентах:
358% сумма прибыли на 201% суммы убытков. 157 % заработано. За 24 года это по 6,5% в год. Маловато конечно, Сам SPY нас обгонит по «купи и держи». Зато просадки меньше. Но это же SPY. Здесь можно применить второе плечо и со вторым плечом получим уже вполне внушительные для валютных счетов 12% годовых. Не Баффет, конечно, но 100 000$ вложенные в 1996 году принесли бы к настоящему моменту 1 335 000$.
ЗЫ Влияние комиссии не большое, т.к. торговля не активная (23 сделки в год).
Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:
Получаем 56% прибыльных сделок.
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:
1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.
А что если мы покупаем, только когда цена упадет от открытия на 1ATR?
Так-так. Уже неплохо. 352 на 217. 62% прибыльных сделок. С этим можно работать. Посмотрим, что там в пунктах:
515 на 289. 226 пунктов на контракт заработано. Профит фактор 1,78. А система то рабочая. Посмотрим, что в процентах:
358% сумма прибыли на 201% суммы убытков. 157 % заработано. За 24 года это по 6,5% в год. Маловато конечно, Сам SPY нас обгонит по «купи и держи». Зато просадки меньше. Но это же SPY. Здесь можно применить второе плечо и со вторым плечом получим уже вполне внушительные для валютных счетов 12% годовых. Не Баффет, конечно, но 100 000$ вложенные в 1996 году принесли бы к настоящему моменту 1 335 000$.
ЗЫ Влияние комиссии не большое, т.к. торговля не активная (23 сделки в год).
теги блога Antishort
- amazon
- Brent
- Dow Jones
- Finam
- HFT
- ib
- IMOEX
- interactive brokers
- Intraday
- long
- model 3
- moex
- multicharts
- nasdaq
- NYSE
- risk
- RTSI
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- sp100
- spy
- tesla
- treasuries
- trump
- USA
- USD
- vix
- ад
- акции
- алготрейдинг
- американский рынок
- Америке кирдык
- аналитик
- баланс
- белый дом
- биржа
- Блумберг
- брокер
- Василий Олейник
- вероятность
- видео
- волатильность
- всё
- грааль
- график
- день рождения
- доход
- завод
- илон маск
- индекс
- интрадей
- канал
- кирдык
- контракт
- коронавирус
- котировки
- кремль
- кривая
- кризис
- лонг
- Лонг на всё
- маркетмейкеры
- Маск
- мосбиржа
- Москва
- направление рынка
- нефть
- олейник
- отскок
- оффтоп
- паттерны
- передача
- подключение
- пожар
- прогноз
- производство
- пятничное
- работа
- робот
- Россия
- рынок акций
- сопротивление
- сотрудники
- сша
- тесла
- теханализ
- Трамп
- трейдеры
- тренд
- Увольнение
- уровень
- Федрезерв
- Финам
- фондовый рынок
- фьючерс MIX
- шайтан
- шорт
- эквити
- электромобили
- юмор
PS. И да, специально для тех, у кого «24 года это не о чём», через 200 лет счёт обнулится, хочу сообщить, что мы вообще все умрём, и даже Солнце через 4 миллиарда лет поглотит Землю, так что лучше сидите на п… пе ровно и не торгуйте, пока не появится выгодная, которая выживет в следующие 14 миллиардов лет.
Это снова подбрасывание монетки.
Признаюсь, очень разочаровался в тестах на истории. На реальных счетах много мелких факторов, которые «кушают» прибыльные стратегии. Было бы все так просто, давно бы стали миллиардерами.
А с СБ можно и свечи построить, и все что изволите.
По SPY тренд всегда лонговый, пока ФРС печатает деньги. Стойте без плеч и имейте доход для усреднения на падениях и вы обгоните через 20 лет 99% смарт-лаба.
Покажите мне систему, которая работает на данных из будущего.
Все есть прошлое — цена, тренд, даже фундаментал. И даже купи и держи — это вера в будущее экономики, исходя из её прошлого.
Где вы здесь вообще хоть что-то о прогнозе увидели? Вышли за волатильность — купили. На следующем закрытии — закрыли, независимо от результата.
«Какова вероятность того что америка продолжит расти?» — Пока ФРС управляет финансовым миром.
«И что самое главное сколько вы готовы в эту идею вложится публично?»
Это ещё, простите, нах… а? У меня гораздо более сложные алгоритмы без риска овернайт. Это просто пример, простой как три копейки.
Если посмотрите график РТС, ни чего не делавший с 16 года и сидевший в долларовом кэше получил больше, чем держащий индекс РТС за счет только комиссий.
Это применительно к российскому подходу…
Задумайтесь!!!
Лично мне достаточно 4-5% годовой доходности свыше инфляции. Все эти технические анализы не работают. Заработать можно только на «buy and hold».
Да, признаться, мне эти примеры с монеткой тоже достали. Люди путают причину и следствие.
Если что-то простое похоже на что-то сложное, то это не значит что сложное не существует или имеет ту же (в частности — случайную) природу простого.
Поэтому если подбрасыванием монетки можно сгенерировать биржевой график, это не значит что рынок имеет такое же хаотичное, простое движение и любое другое упрощение.
Примеры манипуляций:
— я бросаю монетку — если решка, то рождается девочка, если орел, то рождается мальчик. Получаю ряд новорожденных, который никто из умников-монеточников не отличит от реального. Вывод — мальчиков и девочек не существует, они не рождаются, их приносит аист!
Усложняем пример:
— бросаю 2 монетки. Если выпадает 2 орла, то считаем что Милан проиграл, если 2 решки, то — сыграл в ничью, в противном случае — выиграл. Делаем 50 экспериментов, полученную статистику отдаем любому знакомому вместе с 10 другими реальными статистиками 10 любых других клубов. ХРЕН он отличит нашу статистику от реальных. Вывод — Милана, футбола и статистики — не существует. Ибо нет разницы и все это продукт Матрицы.
— ну и самый сложный пример. Моделируем ситуацию, что мы едем на машине и нас останавливает гаишник. И мы кидаем монетку — если орел, то он полупи… ор, если решка — то полный. Проводим эксперимент 50 раз. Ну и кто из вас, умники-монеточники, сможет отличить наш синетический ряд от реальной жизни? ;)
Еще раз — если монетка похожа по форме на Солнце, то это не значит что Солнца не существует. Если подбрасыванием монетки вы можете сгенерить график, похожий на биржевой, то не надо натягивать левые выводы.
Просто подумайте над этим хорошо. Убеждать не буду — как говорится, умный догадается, а дураку и не надо.
ВАЖНО! Я не говорю, что рынок имеет очевидный и предсказуемый характер. Но от того, что мы не знаем всех его законов, не значит что все хаотично. Раньше люди не знали многих законов физики и тоже считали, что многие явления происходят случайно или даже по воле Богов. Потом после открытия очередного закона — ай, шайтан, оказывается как все просто.
А вот для сравнения монетки с Солнцем есть очень много существенных параметров. И если по одному из них есть различие, значит МОНЕТКА не идентична СОЛНЦУ.
Логика Носорога — порочна!
Rostislav Kudryashov, цена может:
— вырасти на 9%
— упасть на 12%
— остаться неизменной — сделка по той же цене
— остаться неизменной — не было сделок,
— вырасти на 0,01%
— вырасти на 0,02%
— вырасти на 0,03%
и т.д.
Простите, что из этого — орел, а что решка?
А Солнце — круглое и круглое — вообще 0 параметров :)
А для Солнца существенно также его масса, температура, яркость и ещё много чего… напряги сам воображение.
Хотя был и Икар, который, видимо, рассуждал так:«Хрен его знает, как это работает, но надо прыгать. А если не прыгать, то придется вечно сидеть на попе ровно». Он плохо кончил.
Естественно, мы не можем гарантировать, что тот же подход будет работать ещё 200 лет. Но в указанный период времени — рынок не был подбрасыванием монетки
И не будет, пока у нас экономика кредита, фиатные деньги и доллар — главная валюта из них.
Зачем мне тестировать другие инструменты, если задача была — показать не нулевое матожидание широкого американского рынка?
«Естественно в данном случае выборку вы уже запороли». Какую, б… дь, выборку и зачем она здесь нужна?
Тупые на рынке не выживают, но слишком «умные» тоже ни х… ра, почему то, не зарабатывают. Пока вы закапываетесь в своих «выборках», не видите прямо под своим носом структуры рынка, которые существуют десятилетия и столетия, по той простой причине, что это аукцион.
Чего вы вообще делаете на рынке, если не верите, что из рынка можно извлечь 6% годовых?
второй шаг, когда на первом не вышло:опять наивная подстройка фильтра под необходимые результаты. Уверен до АТR там половину индикаторов из тестера еще перебрали.
Могу следующие шаги подсказать:
— подкрутить параметры ATR — не 1 а 1.2339999 например
— исключить самые убыточные дни недели
— поставить пару МА-шек — фильровать тренды
— подкрутить параметры МА-шек
и так до тех пор пока не получите ровненькую восходящую эквити.а вы точно сегодня не первый день занялись системо-строением?судя по вашему профилю, мы с вами примерно одинаковое время на рынке. Не знаю как у вас там дела, я живу и здравствую... уже давно не занимаюсь всем этим детским садом, индикаторы, системы, выборки не интересныТо, что я критикую вашу неудачную попытку создать некое подобие торговой системы, не значит, что не верю во что-то там на рынке, это вообще не значит ничего, кроме выше описанного, не льстите себе. Просто вижу явный и наивный подгон, который подается большим с пафосом типа:а далее ничего, кроме банальной оптимизации.
Чтобы брать с рынка 6% годовых, не нужны системы, они там и так есть практически без риска и, вы удивитесь, без ATR
«выборка не разделена, тестирование проходит сразу целиком на всех данных — очевидная и самая наивная подгонка системы под исторические данные
второй шаг, когда на первом не вышло:»
Здесь один параметр, выборки свои будете дрючить, когда у вас их 100500 будет. Здесь это не имеет смысла.
«опять наивная подстройка фильтра под необходимые результаты»
Где вы тут фильтр увидели? Вы не умете измерять волатильность так чтобы она в СРЕДНЕМ больше чем на 25 не отклонялась. Ну учитесь дальше, может что-нибудь поймете.
«а вы точно сегодня не первый день занялись системо-строением?»
Точно, точно, в отличии от теоретиков, по тысяче листов формулами исписавшими.
«о что я критикую вашу неудачную попытку создать некое подобие торговой системы, не значит, что не верю во что-то то там на рынке, это вообще не значит ничего кроме выше описанного, не льстите себе. Просто вижу явный и наивный подгон, который подается большим с пафосом типа:»
Во-первых никакой попытки не было, научитесь вникать что-ли в суть поста, а то у нас каждый первый критикан, хотя сам даже не понял о чем речь. Это не подобие торговой системы, а иллюстрация не нулевого матожидания. То что, вы в него не верите, это ваши проблемы. Пафос-то где увидел? Не нравится, не читай, на лавры гуру не претендую. Торговать так никто не заставляет.
«а далее ничего, кроме банальной оптимизации.
Чтобы брать с рынка 6% годовых, не нужны системы, они там и так есть практически без риска и, вы удивитесь, без ATR»
А что вы с ATR то заладили? Научитесь правильно определять волатильность бумаги (по секрету - это можно и без ATR делать), может тогда перестанете обижаться, что вы чего-то недопоняли как это можно хоть какое-то положительное МО из эмитента вытащить.
если вы заваливаете сюда начиная свой пост схотя у меня большие сомнения, что у кого-то здесь есть, или когда-либо возникало, хоть малейшее желание вступать с вами или с вашей монеткой в обозначенную интимную связь, более того, глубоко уверен, что примерно каждому первому здесь глубоко насрать на вас и ваши монетки. Дак вот, вы дальше, после таких ПАФОСНЫХ заявлений или показывайте обещанный грааль, а не детский сад с подгоном под прошлое или будьте готовы к критике.
Не надо так психовать, ещё запор случится. Пафос здесь пока только из вас брызжет, только надави. Много тут таких «таинственных умников» познавших дзен, которым все параметры — г… но. Куда уж нам до вас, торгующих без параметров, времени, объёма, волатильности и цены, видимо усилием воли котировки двигаете.
Не нравится идея — попутный лом вам в спину, живите в своём выдуманном мире, где вы один познали рынок.
дак я это ...
… хотел напоследок спросить
вы тут на нас что все таки вывалили?или?или все таки?или даже совсем скромно?
… я не вполне понял все-таки — чо это было то ?
за… ли нате вам грааль?
на коленке за нефиг слепленная за пять минут система ?
иллюстрация?
пример ?
набросок ?
намек ?
опрометчивая мысль ?
шепот ветра ?
может вообще ничего не было?
или что-то все-таки было но не для нас ?
Ну в принципе да, можно потолще. Я бы фразе «как вы зае… ли...» предпочел бы в ленте видеть что-то такое без гомосексуального подтекста — «добрый день» например, ну или «привет козлы» на худой конец :) если так понятней
Я на истину, кстати, не претендую. С удовольствием рассмотрю ваши хотя бы теоретические предложения о направленной системе в которой нет ни одного оптимизируемого параметра.
Этот пример не претендует на работу всегда и везде. Вполне возможно, к примеру, что на рынке Форекс он не будет работать (это вообще обменный пункт, а не актив))
Я лишь хотел показать, что широкий американский рынок имел и имеет положительное МО. То есть, не каждый рынок — подбрасывание монетки, и прежде чем на нём торговать -неплохо бы в этом убедиться, хотя бы исторически.
Собственно, поэтому, я на нём и торгую.
33%, примечательно, что результат очень схож с предыдущим. Около 6,5% годовых.
Когда-то давно я модифицировал ATR и с тех пор он у меня в системе в таком состоянии. Значительно лучше подстраивается под меняющуюся волатильность.
Проверил со стандартными настройками ATR — прибыль без плеча примерно в два раза меньше (3 с копейками процента). Т.о. со стандартными настройками ATR система действительно проигрывает Buy&Hold.
Надеюсь, все причастные к обсуждению понимают, что «Граалем» эту систему я назвал лишь в кавычках и для реальной торговли нужен более взвешенный и оптимизированный подход.
Система призвана лишь продемонстрировать не нулевое матожидание в рынке без учёта комиссий и проскальзываний. До реальной торговли дорабатывать нужно напильником, а то и рашпилем.
Так этот тезис можно и Баффету в вину поставить. Ещё раз, у вас в жизни нет ничего кроме «прошлого», как и в трейдинге. Что по вашему должно изменится? Тренды, флеты и волатильность будут присутствовать на рынке всегда. Для примеры выше вон вам KHC с отрицательным МО. Ну если вы так боитесь будущего, то нужно не только на рынок не соваться, а на улицу лучше не выходить.
А я вам скажу, что за десятилетия рынок ни хрена не изменился, кроме того, что стал «быстрее». Он был таким задолго до нас с вами, соответственно, бежать от торговли, опасаясь, что сию минуту всё рухнет как минимум не логично.
теперь дни недели фильтруйте
б) я тебя, теоретика, немного удивлю, но в реальной торговле я даже использую такой параметр как время входа. И он тоже имеет влияние на торговлю в реальном мире, но до «продвинутых тестеров» свихнувшихся на множествах Колмогорова, это увы не доходит.
Мне уже пора попросить вас предъявить результаты ваших практических сношений с рынком в реальном мире? Или еще немного меня по удивляете ?
Если нет, то все ваши комментарии в стиле «баба Яга против», а потому никакого конструктива не несут, кроме обильного самоудовлетворения автора таких комментариев.
Если вам тут не интересно, и вокруг одни тупые, вас в этой теме никто не держит, я за плюсиками и популярностью не гонюсь. Пост написан «просто так» в полдвенадцатого ночи, удовлетворять изысканным вкусам каждого смарт-лабовского джентльмена — не обязан. Так что, не вижу что-то полезного в дальнейшем обсуждении ваших теорий о беспараметровой торговле. Можете их обсудить со своими родственниками, для них вы, безусловно — лучший трейдер на свете, даже если ничего лучше, кроме покупки индекса не придумали. Впрочем, я никого не хочу задеть, система «ступил и держи» имеет такое же право на существование, как и все остальные. Так позвольте и моим скромным взглядам несколько разбавить этот храм трейдерской науки, коим является смарт-лаб, достопочтенный рыцарь Ордена безрисковой торговли.
Вы меня немного не поняли. У меня нет к вашим системам никаких вопросов. Тестируйте, стройте их как вам угодно. Ни коим образом не пытаюсь вам что-то доказать, или даже показать. Вы просто начали публичное общение с фразы «Как вы з… ли с этой монеткой», в моем понимании, дальше должно было следовать нечто большее чем «иллюстрации», «наброски» и «идеи». Да, я понял, вы писали это поздно, просто так, но тем не менее вы это выложили публично. Представьте себя заходящим в комнату с незнакомыми людьми с подобной фразой — как минимум вас попросят объясниться, если закончите, столь бодрое начало «набросками» — ну… вам самому-то это как нравится ?
Реальный Грааль (без кавычек) не выложит никто, я в том числе. Цель — по… ть достигнута.