Тест стратегии из поста http://smart-lab.ru/blog/343965.php 

Формализовал стратегию так, как я ее понял. 

1. Входа на следующий день, после обновления исторического хая. Тут есть неточности — историю брал с 2005 года. Не факт, что all time high был на этом промежутке. 
2. Предыдущее обновление хая было больше 90 дней назад и менее чем 200 дней назад. 
3. Примерно 500 ликвидных бумаг с NYSE/NASDAQ/AMEX. Без учета делистинга, без учета комиссий, без учета платы за плечо. Вроде бы без дивидендов (не уверен), дейли дата взята с Google Finance. 

4. Стоп в примере — 3%. Тейк — 90%. Можно взять больше стоп, результаты не критично меняются. 
5. Вход фиксированным BP на позицию. (взял 1000 на позу)

Код Multicharts.Net 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class _INTEST_by_high_daily : SignalObject {
                public _INTEST_by_high_daily(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                double previous_high;
                double previous_high_low_range;
                double all_time_high;
                protected override void Create() 
                {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                }
                protected override void StartCalc() {
                        all_time_high =0;
                }
                protected override void CalcBar()
                {
                        // strategy logic 
                        if (Bars.High[0]>previous_high && previous_high_low_range<previous_high && previous_high == all_time_high)
                        {
                            buy_order.Send();
                        }
                        
                        if (StrategyInfo.MarketPosition>0 && Bars.Close[0]>StrategyInfo.AvgEntryPrice*1.9)
                                sell_order.Send();
                        
                        previous_high = Bars.High.Highest(200);
                        previous_high_low_range = Bars.High.Highest(90);
                        if (Bars.High[0]> all_time_high) all_time_high = Bars.High[0];
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

Кроме естественной поддержки рубля в со стороны спроса на рублевые активы стоит подробнее рассмотреть еще одну интересную корреляцию вытекающую прямо с нефтяного рынка.
USDRUB



Ранее я уже отмечал влияние величины календарного спреда в нефтяных контрактах на действия спекулянтов и динамику цен чрезвычайно волатильных ближних контрактов (та цифра которую большинство видит в углу экрана телевизора и слышит в новостях).

Была найдена некоторая интересная закономерность:
«Резкий рост величины календарного спреда указывает на весьма вероятное снижение цены на нефть в ближайшей перспективе, а снижение спреда указывает на рост.»

Отличным фильтром ложных сигналов является 10 дневная средняя этого самого спреда.
Так как ближний контракт более ликвидный кроме нефтетрейдеров в него постоянно наваливается огромное число спекулянтов.

( Читать дальше )

Спекуляции Pump&Dump. Часть 12

links на предыдущие записи по этой теме:

http://smart-lab.ru/blog/300794.php  (Часть 1)

http://smart-lab.ru/blog/300857.php  (Часть 2)

http://smart-lab.ru/blog/301087.php  (Часть 3)

http://smart-lab.ru/blog/301335.php  (Часть 4)

http://smart-lab.ru/blog/301465.php  (Часть 5)

http://smart-lab.ru/blog/301615.php  (часть 6)

http://smart-lab.ru/blog/315321.php (Часть 7)

smart-lab.ru/blog/318095.php  (Часть 8)

smart-lab.ru/blog/321877.php  (Часть 9)

smart-lab.ru/blog/342904.php

( Читать дальше )

Доброй ночи.

Отчет делиться на 4 категории, в отчетности изменения объемов по позициями long и short трех крупнейших категорий торгов
1 Prod Merc — они же — хеджеры/производители, они не заинтересованы в заработке, только лишь хеджируют свое производство.
2 MMoney — институты (фонды), — большие деньги по русски
3 Other Rept — физики и мелкие частные трейдеры

Нас интересует движение большого капитала, но иногда и объемы частников достаточно велики, поэтому все познается в сравнении. Последний отчет на 2 августа 16ого. Каждая клетка на графике это отчетная неделя, в истории собрано с 1 января 2016. Если вас интересует какой либо товар (серебро, сахар, соя etc.) — велкам, если будет большинство — включу в недельные отчеты и оформлю доп график изменения. Ну и два слова от меня в виде резюме.

Итак поехали

WTI/ICE



( Читать дальше )

Всем привет! Это мой первый пост, так что просьба не пинаться сильно)
Хочу показать вам систему по которой я сейчас торгую, а также свои и чужие дополнения к ней — возможно кому-то понравится.
Система прекрасно подойдёт для тех, кто совмещает трейдинг с основной работой и не имеет возможности следить за графиками в течении дня.

1. Для начала собственно ссылка на оригинал системы от автора: 
www.forexfactory.com/showthread.php?t=386701

2. Основные правила системы на русском рассказаны по ссылке (лень сюда дублировать): 
tradelikeapro.ru/torgovaya-sistema-the7/

3. Видео по теме:

( Читать дальше )

Впрочем, действительно ли разговор идет о самоуспокоенности? Согласно нашему любому графику, авторство которого принадлежит Джиму Бианко из Deutsche Bank, и который представляет собой графическое отображение отношения скользящего значения P/E индекса S&P500 к ежеквартально усреднённому VIX, рынок на самом деле не находится в фазе самоуспокоенности. Буквально за одну ночь он переместился из зоны “реализм и дисциплина”, практически полностью перепрыгнув фазу “самоуспокоенности”, и оказался на границе зоны “мания”.
Последние значения этого коэффициента представлены выделенным треугольником на графике внизу.Этот показатель еще ни разу не имел более высокие значения.

Почему это важно? Потому что каждый раз, после того, как коэффициент достигает фазы “мания” – особенно это заметно в 2000 и 2007 году – рынки начинают падать. Однако, следует добавить, что рискованные активы никогда в истории не поддерживались центральными банками так открыто, как это происходит сейчас.

Возможно, для того, чтобы S&P500 наконец-то рухнул, этот график должен прорваться выше простой фазы “мания”, что в нынешних условиях не вызовет удивления, и пойти штурмовать высоты, не виданные ранее.

Рынок до конца надеялся, что ФРС и ЕЦБ не начнут ужесточать ДКП

Экономика растёт… выросла до значений ноября 2015 года...

ФРС повысит ставку с 0.50% до 0.75%

ЦБР повысит ключевую ставку с 10.50% до 12.50%

ЕЦБ с сентября начнет сокращать QE

Банк Китая уже завершил QE

При таком раскладе цена на нефть ляжет на $25-30
и будет дожидаться банкротств и сокращения добычи нефти в мире

Единственный Банк Японии значительно увеличит QE

Начали выходить из ОФЗ
т.к цена нефти за рубли начала расти

ЦБР прекратит печатать рубли для Мин. Фина
т.к цена нефти за рубли превысит отметку в 3150
из-за распродажи ОФЗ нерезами и уход в бакс
Распродажа ОФЗ вызовет дефицит рублей...
Мин Фин забирает из банковской системы рубли на депозитах
для финансирования бюджета...
У банков сейчас начнёт образовываться кассовый разрыв
Банкам нужны будут рубли ставка устремиться вверх
По этому логично

( Читать дальше )

На прошлой неделе программно было найдено множество пар, но одной из лучшей для торговли по рыночно-нейтральной стратегии можно считать комбинацию CHFJPY/GBPNZD

Итак, ее показатели за предыдущие 10 дней

Z-score


 Q-Q, или квантиль-квантиль график, представляет собой инструмент, который помогает нам оценить правдоподобность отклонения спреда от  теоретического распределения.



( Читать дальше )

Как и писал раньше, золото подошло к зоне покупок которую я определил около месяца назад — 1315-1295. 50-тидневная СМА сейчас дошла до 1290 и ее быстрый тест становится вполне реальным сценарием.


Тем не менее, главный фактор тайминга для входа — не СМА — а ФОМЦ, заседание которого состоится в эту уже среду. Судя по тому как золото себя ведет — его врядли пустят вверх до пресс-конференции. Возможна краткосрочная реакция слива в случае более позитивной (ястребиной) риторики Йеллен, в этом случае тест СМА50 становится более реальным, в случае осторожной риторики, теста может и не произойти. В любом случае я ставил бы это ключевым моментом в тайминге для набора среднесрочного лонга с походом на 100 долларов вверх.

Технически сценарии видятся пока следующие.



( Читать дальше )

Проведем простой межрыночный анализ, что бы иметь общее представление на текущий момент. 
Каждый актив представлен через ETF, доходность берется за 6 мес.



1. Долговые рынки. 
EMB — BNDX
Было -3 — 2,3 = -5,3 
Стало 11,1 — 5,9 = +5,2 

Исторически доходность индекса бондов развитых стран выше развивающихся (при расчета в твердой валюте).

2. Долевые рынки.
(MCHI+EWA+RSX+EWZ)/4 — (IWF+EWU+EWG+EWJ)/4
Было (-24,2-13,8-12,5-25,5)/4 — (-9,8-17,3-18,2-14,5)/4 = -34 
Стало (13,7+19,7+35+83)/4 — (12,9+6,4+5+5,9)/4 = +30,3 

Исторически доходность индекса акций развитых стран выше развивающихся (при расчета в твердой валюте). 

Учитывая цикличность движения рынков, сейчас явно пришло время уходить из рисковых активов как на долговом так и долевом рынке. Особо агрессивные могут продать (MCHI+EWA+RSX+EWZ) против (IWF+EWU+EWG+EWJ).