<HELP> for explanation

Блог им. diamante

Buy High стратегия

Тест стратегии из поста http://smart-lab.ru/blog/343965.php 

Формализовал стратегию так, как я ее понял. 

1. Входа на следующий день, после обновления исторического хая. Тут есть неточности — историю брал с 2005 года. Не факт, что all time high был на этом промежутке. 
2. Предыдущее обновление хая было больше 90 дней назад и менее чем 200 дней назад. 
3. Примерно 500 ликвидных бумаг с NYSE/NASDAQ/AMEX. Без учета делистинга, без учета комиссий, без учета платы за плечо. Вроде бы без дивидендов (не уверен), дейли дата взята с Google Finance. 

4. Стоп в примере — 3%. Тейк — 90%. Можно взять больше стоп, результаты не критично меняются. 
5. Вход фиксированным BP на позицию. (взял 1000 на позу)

Код Multicharts.Net 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class _INTEST_by_high_daily : SignalObject {
                public _INTEST_by_high_daily(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                double previous_high;
                double previous_high_low_range;
                double all_time_high;
                protected override void Create() 
                {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                }
                protected override void StartCalc() {
                        all_time_high =0;
                }
                protected override void CalcBar()
                {
                        // strategy logic 
                        if (Bars.High[0]>previous_high && previous_high_low_range<previous_high && previous_high == all_time_high)
                        {
                            buy_order.Send();
                        }
                        
                        if (StrategyInfo.MarketPosition>0 && Bars.Close[0]>StrategyInfo.AvgEntryPrice*1.9)
                                sell_order.Send();
                        
                        previous_high = Bars.High.Highest(200);
                        previous_high_low_range = Bars.High.Highest(90);
                        if (Bars.High[0]> all_time_high) all_time_high = Bars.High[0];
                        
                }
        }
}


Эквити и остальные результаты:

Buy High стратегия
Buy High стратегия
Buy High стратегия
Buy High стратегия


Мои выводы:
В таком виде это, конечно, торговать нельзя. Возможно, другие параметры дали бы лучшее количество прибыльных сделок. Возможно, если брать только grow stocks или акции с высокой бетой или специфические сектора, то результаты будут лучше. 

Желающие могут поковырять:)

 

+++

даже прогу узнаб -мультичартс нэт:)

avatar

SMA

лихо ты ево закодировал
avatar

михаил абанов

а ты попробуй без стопов, закрытие в конце сессии
avatar

Bambino

Спасибо автор и хвала!
За такими статьями сюда и хожу.
avatar

baron_samedi

А помните Тимофей занялся первый раз алготрейдингом?
Было это года три назад. Ща найду...
smart-lab.ru/blog/100449.php
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), а это не блог ли JC?
avatar

Bambino

Novi, точно! =))) Значит не Тима это был.
avatar

Fry (Антон)

Fry (Антон), это jC
avatar

Bambino

Fry (Антон), НУ ТЫ ДАЕШЬ, ПАМЯТЬ… СПРОС ТИМА…
avatar

Bambino

Код Java? Что за сайт Multicharts.Net?
avatar

PABLO ESCOBAR

Pablo Escobar, C#. http://www.multicharts.com/net/
avatar

Alex Hurko

теперь бы еще дожить до этих пробитий хаев/лоев
avatar

Jeka-Original

 по фунту скоро обновим вот и проверим
avatar

Jeka-Original

Дейли дата взята с Google Finance
Каким образом, засовывались исторические данные в multicharts? При помощи  ASCII файлов, или специальной программой?
avatar

Антон Ш

Антон Ш, Multicharts умеет напрямую брать данные с Google Finance и Yahoo Finance. Никакой доп. настройки не нужно. 
В Datasource нужно выбрать Free Quotes. 
avatar

Alex Hurko

Сам MultiCharts взять можно здесь, если нужен кому интереса ради: http://getanyplatform.com
avatar

Виталий Шандуров


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW