Спросили меня тут как правильно тестить NYSE… всех деталей не скажу, но могу дать пару советов, которые сэкономят вам время и деньги.

 

1. Не доверяйте High и Low свечей. На америке есть ADF и некоторые трейды могут влиять на High и Low дня (и любой свечи соотвественно). Чем ниже цена бумаги и чем ниже ликвидность — тем меньше у вас должно быть доверия к свечкам. Чаще всего это выглядит как большая тень — да, по этой цене были сделки и кто-то там поторговал, но с большой вероятностью это order internalization внутри какого-нибудь брокера. Особенно часто они в первые минуты торгов High и Low не дают никакой гарантии исполнения. На жирных бумагах такого в разы меньше, но иногда встречается. Отдельным пунктом идут внебиржевые сделки, которые всегда рисуют большие тени. Поставщики данных страются их фильтровать, но не всегда выходит. В идеале нужно собирать все свечи самому с отфильтрованных тиков, но очень трудозатратно для америки. Второй вариант — не учитывать H/L для свечей с очень большими теням + смотреть на рейндж соседних свечей. Подготовка данных для тестов целое искусство, серьезно.

( Читать дальше )

Выложил архив минуток NASDAQ100(в текущем составе) за несколько лет. Размер архива около 1Гб. Все сессии, включая пре и постмаркет.
Для тестов надо данные готовить, убирать хвосты с внебиржевыми сделками. Скачано все с ActiveTick.

Архив удалю из общего доступа через несколько дней. В телегу тоже выкидываю иногда котировки, аналогично с ограниченным сроком действия:)

Ожидания по урагану Irma серьезные и сейчас сливают многих страховщиков. Особенно, с небольшой капитализацией. Если последствия от урагана будут незначительными или меньше ожиданий, то весь слив выкупят. 
Примеры стаков: 
www.google.com/finance?q=NYSE:AHL&ei=nZyxWcGoMYGosQGzwZ3wBw
www.google.com/finance?q=NYSE%3AUVE&ei=rpyxWdHQFNeIsgG-pICIDg

Выкачал историю по минуткам за последние 600 дней. Акции со следующими параметрами: цена от 20 до 80, дневной объем от 1М шерс, ATR от 75 центов за день, только американские компании.  Всего порядка 350 тикеров. 
Котировки полные, т.е. OHLCV за регулярную ТС и пре/пост маркет. Данные в txt формате. Качнуть можно тут.  
Объем примерно  600 мб. Можно юзать для Multicharts, Wealth Lab и любых других тестеров, которые поддерживают экспорт из текстовых документов.

Вопрос к знатокам. Интересует процесс начисления дивидендов по американским акциям. Насколько я понимаю, есть 3 даты привязанных к выплате дивидендов: первая — это дата анонса выплаты дивидендов и их размера, следующая дата — отсечка (ex-dividend date).  ну и 3я это сама выплата дивидендов. Покупать нужно обязательно до этой даты или можно в этот же день? например, купил в день отсечки на закрытии, а на следующий на открытии продал. Т.е. если день продержал, то дивиденды получишь? 
еще вопрос: совпадают ли даты отсечек по обычным акциям и префам? какие сайты, ресурсы вы юзаете для анализа дивидендов? какие еще подводные камни есть? 

P.S. помогите на главную вывести, чтобы пост увидели знающие люди. Думаю тема многим будет полезна.

Нужны исторические данные по лучшему биду и аску по американским акциям, т.ф. — минута. Т.е. что хочется видеть: OHLC только не по принтам, а по бидам отдельно и по аскам отдельно.  Интересует история минимум за 2 года по 150 символам, включая пре и пост маркет. Может кто-то знает, где можно найти платное решение? Iqfeed рассматривал, там этот фид стоит около 300 USD в месяц. Есть ли альтернативы?

Торговля премаркета и стоп-ордера

Сейчас для многих трейдеров становится актуальной торговля премаркета, поскольку многие движения начинаются и иногда заканчиваются еще до открытия регулярной торговой сессии на NYSE, в первую очередь это относится к новостным акциям. У нерегулярной сессии есть несколько особенностей:

• Невыская ликвидность
• Большие спреды
• Потенциальный риск выхода новостей и, как следствие, есть вероятность сильного движения против открытой позиции
• Работают только лимитные ордера

Наибольшее неудобство, пожалуй, составляет 4 пункт. Работа только лимитными ордерами не позволяет выставить стоп (что логично) и быстро закрыть позицию маркет ордером при достижении определенного уровня. В принципе, с этим можно смириться, когда торгуется одна/две позиции, а когда позиций больше 3-4, то это становится проблемой. К счастью, в терминале Takion решение есть. Платформа позволяет создавать условные trigger приказы. Если говорить простым языком, то trigger — это действие терминала при наступлении определенного события. При торговле премаркета таким событием является принт ниже заданного уровня. Итак, что мы хотим получить: автоматическое закрытие позиции после принта ниже/выше заданного уровня. Реализация: создаем триггер с условием принта, который будет отправлять лимитный ордер на закрытие позиции по противоположенной котировке (для лонга — удар в бид, для шорта — удар в оффер).


( Читать дальше )

 
Решил немного осветить тему американских электронных торговых систем. В интернете уже достаточно много всевозможной информации на эту тему, но она достаточно поверхностная и зачастую не дает понимания функционирования ECN, как части инфраструктуры рынков NYSE, NASDAQ и AMEX. Еще большую путаницу в голову трейдеров вносят псевдо ECN форекс-брокеров.
 
Что же представляет из себя американский фондовый рынок?
Грубо говоря, американские рынки состоят из множества электронных торговых площадок, на которых идет торговля акциями. Например, возьмем акцию INTC (Intel Corp.) которая имеет листинг на бирже NASDAQ. Торговля же данной акцией проходит не только на NSDQ, но и на других площадках (ARCA, BATS, Direct Edge, NYSE) и биржах, таких как BOSX, PASX, PHLX. В зависимости от наличия заявок на покупку и на продажу на разных площадках цена акции может быть разной. Для того, чтобы покупатель или продавец получал лучшую цену при покупке или продаже акций существует правило NBBO (National Best Bid and Offer) или по-русски правило лучшего бида и оффера. Именно это правило связывает все разрозненные ECN воедино и позволяет получить лучшую цену за счет раутинга заявок при отправке маркет ордера.


( Читать дальше )

Оригинал тут.

 
Меня всегда интересовала активность инсайдеров на NYSE и NASDAQ. В этом есть что-то здравое. Как я уже писал в рыночных тезисах, руководство компании всегда стремится заработать дополнительные деньги (иногда во много раз большие их зарплаты) используя внутреннюю информацию и доступ к фондовому рынку. Особенно это характерно для корпораций с небольшой капитализацией, которые преимущественно нацелены на дальнейшую продажу компании. Зачастую менеджмент стремится не столько к успешному управлению компанией, сколько к росту курсовой стоимости акций.  Тут, конечно, не обходится без некоторых манипуляций со стороны руководства.


( Читать дальше )