Блог им. olegN

Лучшая пара недели стат арбитража CHFJPY/GBPNZD (max прибыль 80%)

    • 25 июля 2016, 14:25
    • |
    • olegN
  • Еще
На прошлой неделе программно было найдено множество пар, но одной из лучшей для торговли по рыночно-нейтральной стратегии можно считать комбинацию CHFJPY/GBPNZD

Итак, ее показатели за предыдущие 10 дней

Z-score
Лучшая пара недели стат арбитража CHFJPY/GBPNZD (max прибыль 80%)

 Q-Q, или квантиль-квантиль график, представляет собой инструмент, который помогает нам оценить правдоподобность отклонения спреда от  теоретического распределения.

Лучшая пара недели стат арбитража CHFJPY/GBPNZD (max прибыль 80%)

Spred (красная линия — CHFJPY, синия — GBPNZD, серая — спрэд)
Лучшая пара недели стат арбитража CHFJPY/GBPNZD (max прибыль 80%)

ШИрокая амплитуда удаления спрута от исторических значений и высокая вероятность возврата, что на истории, что в реальной торговли принесли неплохой результат:

Лучшая пара недели стат арбитража CHFJPY/GBPNZD (max прибыль 80%)



Лучшая пара недели стат арбитража CHFJPY/GBPNZD (max прибыль 80%)


Максимальная просадка от вложенных средств в сделку во время нахождения в позиции составляла 30%, максимальная прибыль 80%. 
Риск на весь депозит контролируется путем уменьшения количества лот. Для сохранения контролируемого риска в размере 10% в сделке участвует 1/3 часть средств. Соответственно прибыль уменьшается так же на треть.

Где, для кого и с какими гарантиями подробнее...

★6
19 комментариев
за какой период определяете стационарность для входа?
avatar
Trader, зависит от выбранного таймфрейма, но как правило 2000-2500 периодов.
avatar
и почему только покупали?
avatar
Trader, впереди у нас всегда стоит бай, а вот какого инструмента Y или X зависит от ситуации.
avatar
PickFirm, я имею ввиду вы спред покупали, но не продавали, хоть возможность и была судя по последнему графику
avatar
Trader, buyYsellX  = покупка спрэда, buyXsellY = продажа спрэда. Об этом речь? 
avatar
PickFirm, да, об этом, я тоже торгую спреды, правда не на валютах, поэтому и интересуюсь вашим подходом
Сори, посмотрел внимательней, вы продавали спред в первой сделке.
Я так понял входите на втором отклонении, доливаетесь на каком нибудь еще уровне?
где стоп ставите?
усреднение ма?
avatar
MTrader, это всё очень индивидуально для каждой комбинации. Если точнее запускается несколько стратегий и выбирается оптимальная и по уровням и по выходу и тд
avatar
PickFirm, вот вы выдали график «спреда» за 10 дней… колеблется он у вас от -3 до 2… а какой реально получается спред у вашего «спреда» в этих единицах ? То есть если вы купили по -3, то по какой цене можете сразу же закрыть позицию?

ну и это… за 10 дней норм график — но а за год хотя бы как оно выглядит?
Бабёр-Енот, закрыть можно сразу по ценам брокера в соответствии с его спрутом на бай/селл на эту секунду. 
Во-первых, оно пересчитывается. Во -вторых, за год актуально, если вы ловите глобальное отклонение и собираетесь сидеть в сделке месяц.
avatar
PickFirm, я понимаю что по ценам брокера можно закрыть, но поскольку у вас график в условных единицах, то я и интересуюсь — сколько составляет «спрут» брокера(реального у которого вы торгуете/собираетесь) на ваш спред в ваших же условных единицах. порядок величины хотя бы

Ну, актуальность вопроса про год не в том чтобы месяц сидеть, а чтобы глянуть как часто оно стопы выносит (то есть как часто ваш спред «переходит на другую орбиту»).

Бабёр-Енот, сорри но «справочную» информацию о спрэдах любого брокера вы можете найти на сайт брокера. 
Если вы задаете вопрос о годовом графике без ряда сопутствующих уточнений, значит у вас  парный трейдинг очень по упрощенным расчетам и схемам и конечно именно в таком случае смена орбит вас будет всегда выбивать. Фактически же, прежде чем пара меняет плавно орбиту у нее выбивает множество статистических критериев, и она просто не попадает в отбор.

avatar
PickFirm, ладно, спасибо...))
 действительно, чего это я… зачем спрашивать у тех кто реально торгует, когда можно на сайте брокера посмотреть =____=
PickFirm, кстати вопрос такой — если наступит очередное 2015.01.14, то инвесторам потом повестки в суд от брокера не придут с требованием довнести средства для покрытия убытков, превысивших размеры депозита? ^^'
Бабёр-Енот, если вы немного уделите времени на изучение и проанализируете более широко все моменты торговли, то подобные вопросы у вас возникать просто не будут. Уделите себе для себя же время.
avatar
PickFirm, ваши туманные ответы меня пугают.
А вообще, я так понял, вы считаете, что поскольку британский альпари после 2015.01.14 обанкротился, а наш только почесался и норм, то альпари кухня и в случае чего всем всё простят))

теги блога olegN

....все тэги



UPDONW