Постов с тегом "статистический арбитраж": 31

статистический арбитраж


Kalman Filter статистический арбитраж

Kalman Filter статистический арбитраж


Модель

Модель использует регрессию фильтра Калмана для расчета коэффициента хеджирования между биткоином (BTC) и эфириумом (ETH). Затем он отслеживает стоимость портфеля хеджирования, выискивая моменты отвлечения для входа в длинные или короткие позиции. Тестовые данные были собраны по данным BTC и ETH за 4-часовые временные интервалы, охватывающие 1035 дней.

Бектест

пошаговая процедура, приведенная ниже:

1. Используйте регрессию фильтра Калмана (как показано в книге EC), чтобы рассчитать коэффициент хеджирования между BTC и ETH.

2. Рассчитайте спред следующим образом: S = BTC — (коэффициент хеджирования * ETH).

3. Рассчитайте Z-балл спреда (ов), используя скользящее среднее и std. (можно использовать период полураспада из расчётов Калмана или установленный период ретроспективного анализа, например, 10).

4. Определите длинный вход как -2, короткий вход как 2 и выход из сделки как 0.

5. Открывайте длинную позицию, когда Z баллов <= -2, выходите из сделки, когда Z баллов >= 0.



( Читать дальше )

Бектест коинтегрированных пар на MOEX за 2018 год на часовом таймфрейме

Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка. Какая логика получилась у меня?

Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.

В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.

( Читать дальше )

Проблема заполнения пропущенных данных

В связи с тем, что у моего проекта появились доны, считаю важным рассказать о своих успехах за прошедший месяц. Я конкретно упоролась с тестированием коинтеграции на часовом таймфрейме брутфорсом. Давно еще обнаружилась проблема в моем софте: на часовиках появляется очень много «дыр» в данных, из-за чего совместить их «в лоб» друг с другом оказывается не самой лучшей идеей, потому что идеально совпадающих пар в таком случае получается очень мало.

Этой проблемы практически не возникало на дневном таймфрейме. Также это легко решить при тестировании одной пары, но когда речь идет о тысячах или миллионах пар, ребром встает вопрос, а что с этим делать? Первое, что предстояло решить: заполнять пропущенные значения или симметрично удалять «дыры» из второго ряда в паре. Я решила, что удалять данные, — это слишком расточительно, поэтому выбрала первый вариант.

Далее оставался вопрос, каким методом заполнять данные. На выбор было:
  1. предыдущим не пропущенным значением
  2. следующим не пропущенным значением


( Читать дальше )

Посоветуйте литературу по статистическому арбитражу

Всем привет! В последнее время увлеклась данной темой. Может быть, кто-то из присутствующих может посоветовать какую-то толковую литературу на тему статистического арбитража? В интернете всего полно, сложно лопатить такое количество материала в поисках чего-то стоящего.
Заранее спасибо!

База коинтегрированных пар

Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint

На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken). Для того, чтобы этот проект появился, были написаны:
  1. 7 парсеров
  2. приложение для статистического анализа, которое использует матлаб для проверки коинтеграции и получения коэффициента авторегрессии коинтеграционного спреда
  3. бектестер, корректность которого была проверена сравнением сделок с бектестером метатрейдера
Ранее у меня была идея сделать сервис торговых сигналов по парному арбитражу. Однако после тщательных исследований стало понятно, что эта идея не подходит в качестве успешной бизнес-модели. Анализ рынка показал, что веб-приложение, связанное только с темой коинтеграции, способно захватить лишь очень узкий сегмент.

Сейчас мы сделали пивот. Однако база данных с коинтегрированными парами может быть полезна, если вы занимаетесь парным арбитражом.

Парный трейдинг криптовалют (статистический арбитраж)

Трейдеры, привет!

В этом видео я затрону тему  статистического арбитража криптовалют (Парный трейдинг), также в этом видео я  покажу как я отбираю криптовалюты для торговли, плюс в дополнении к вышесказанному я продемонстрирую торговый алгоритм парного трейдинга и мы сможем его протестировать на исторических данных. Поговорим о портфельном подходе к данному методу торговли.

Что вы узнаете:

Концепция торговли парой “криптовалют” (статистический арбитраж)
Как отбирать инструменты для торговли (методы отбора инструментов)
Алгоритм торговли парой (торговая стратегия, поиск сигналов для входа в сделку и выхода из нее)
Тестирование стратегии на исторических данных
Портфельный подход к торговли парой
Выводы

Подробности в видео: 




( Читать дальше )

Парный трейдинг: ROSN vs LKOH, есть-ли смысл?

Друзья! Парная торговля фьючерсов Роснефти и Лукойла считается классикой на Моссковской бирже. Но, наверное, я чего-то не понимаю. Саму эту пару я не тестировал, но посмотрел в стаканы котировок этих инструментов и увидел, что спреды довольно не маленькие, в среднем порядка 20 пунктов между покупкой и продажей. Таким образом, открывая и закрывая позицию по-каждому из инструментов, а у нас их два, мы будем терять 80 пунктов в сделке, без учета комиссии. И здесь я вижу только два пути:
1. Торговать только сильные расхождения,  более 500 пунктов, которых будет не много, да и будут-ли вобще?
2. Входить и выходить лимитными ордерами, но это вобще мне не нравится, так как рынок такой возможности может не предоставить.

Что скажете? Как вы торгуете данную пару, если не секрет?  Ну или намекните мне в личку, буду очень благодарен)

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, новогодние праздники прошли.

  Отгремели новогодние праздники, все время работы американских площадок (и соответственно  Санкт-Петербургской Биржи) мы продолжали торговать, а точнее не отключали робота)) торгующего арбитраж  JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC).

  Работают две стратегии на этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года. Начало истории, параметры стратегий и подробно о роботе  здесь:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

Результаты торговли (с учетом комисcий):
Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, новогодние праздники прошли.

Оптимизированная стратегия чуть замедлила темп роста доходности и пока не перегнала, как ожидалось базовую.

   Завтра в 19-00 на сайте кабинет инвестора выйдет наш первый вебинар «Что такое алгоритмическая торговля?» из нового цикла про алготрейдинг, на котором поговорим об основных направлениях и тенденциях в отрасли, ее зарождении и развитии на глобальных финансовых рынках, рассмотрим некоторые популярные алгоритмы. Проведет наш руководитель направления алготрейдинга, регистрация открыта, бесплатно.

https://investcab.ru/ru/sobs/events/?section=46&news=5413

Всем удачных спекуляций и выгодных инвестиций!





Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

Прошло три месяца как мы освещаем итоги стратегии, торгующей статистический арбитраж между  JP MorganChase (JPM) и Bank of Amerika (BAC) на Санкт-Петербургской Бирже. Работают две стратегии по этой паре бумаг – базовая и оптимизированная на данных за июль-сентябрь этого года (доходность показана с 1 октября 2018 года). Подробнее об этих стратегиях и роботе, с помощью которого собственно и торгуем:

https://smart-lab.ru/blog/502196.php

https://smart-lab.ru/blog/503647.php

https://smart-lab.ru/blog/504951.php

https://smart-lab.ru/blog/506238.php

https://smart-lab.ru/blog/507864.php

https://smart-lab.ru/blog/510782.php

Графики доходности обеих стратегий на хорошей волатильности уверенно устремились вверх:

 Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской Бирже, предновогодние итоги.

С наступающим Новым Годом, успешной торговли и инвестиций!


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн