Фьючерс СИ сегодня

www.tradingview.com/x/p4ZQFrzt/



И это всё, что нужно знать о пробоях и вообще о ТА. Туман войны. Никому не верь. Мне можно.-Мюллер

Здравствуйте, братья.
Ситуация такая, имею Единый брок.счет (единая денежная позиция) в Церихе и в Фридоме...
Есть портфель акций, есть свободные ДС, которыми торгую Si, Br и т.д.
Раньше я брал в клиентском портфеле столбец «на покупку немаржинальных», делил на ГО и получал доступный размер позиции. Опять же в заявке всегда рассчитывалось доступное количество. Теперь ввели НПР1 НПР2, в заявке доступное количество теперь просто «от фонаря» стало указываться (условно, если у меня 300 тыс свободных денег, Брента рисует 2947 контрактов, естественно в стакан их не ставит, потому что НПР1 меньше нуля....)
Если «на покупку немаржинальных» делить на ГО, получаю 43 контракта, но заявка не ставится, потому что НПР1 меньше нуля и т.д.
Собственно вопрос: может мне пора завязывать с торговлей? А, нет я хотел спросить, может кто знает, как теперь рассчитывать размер позиции на фортс?
В Фридом я звонил, мне сказали, чтоб я связался с рискменеджером… Совет конечно дельный, но мне кажется не технологично, звонить их рискменеджеру, каждый раз перед открытием позиций… Просто живу я в усадьбе, в дубовом лесу, на берегу озера. У меня часто бывают гости, сами понимаете, шашлыки, грибочки маринованные. Некультурно будет звонить человеку с полным ртом, рассказывать ему, что мне надо и так по пять раз на дню...
Помогите, пожалуйста.

2. Существует ли безубыточная методика торговли (грааль)??
Да, есть одна идея для долгосрочной торговли
Берете деньги делите на 2 части
На первую половину покупаете облигации или кладете их на банковский депозит.
На вторую покупаете акции в долгосрок с риском (размером стопа) равным процентам по депозиту или купонной доходности по облигациям.
И вообщем то все
В случае стопа по акциям убыток покрывается процентами по депозиту или купонной доходностью. Вообщем вы ничего не теряете. А в случае если акции выстрелят к их прибыли добавится еще доходность по депозиту или облигациям плюс дивиденды. 
В следующем выпуске я расскажу про Уорена Баффета является ли он  великим предсказателем.

Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!

Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.

Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше

ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня

Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.

( Читать дальше )

 

                                               

Виды ОФЗ

 

В Российской Федерации существует 5 видов ОФЗ: ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ИН, ОФЗ-АД и ОФЗ-н. Первые 4 вида торгуются на бирже и их можно купить через любой торговый терминал. ОФЗ-н доступны только в специальных банках. Что же представляют из себя все эти облигации?

 

ОФЗ-ПД

— это ОФЗ с постоянным доходом. Самый распространенный вид  облигаций. Это связано с простотой расчета доходности. ОФЗ-ПД по сути представляет собой банковский депозит, только проценты платятся не раз в год, а раз в полгода и называются купоном. Также необходимо упомянуть, что номинал всех ОФЗ в России составляет 1000 рублей.  Например, вы купили облигации с постоянным доходом на 500 000 рублей с купоном 5% на 5 лет. Каждые полгода вам будут выплачиваться 2,5% от 500 000, т.е. 12500 рублей.

 

 

ОФЗ-ПК

(они же флоатеры) — это ОФЗ с переменным купоном, т.е. первоначально вы не знаете какой процент вам будет платится в будущем. В соответствии с этой бумагой вы знаете только тот купон, который вам заплатят по прошествии первого полугодия. Далее купон будет высчитываться в соответствии со ставкой RUONIA. RUONIA — это средневзвешенная ставка по однодневным межбанковским кредитам овернайт, рассчитанная по 28 крупнейшим кредитным организациям. На данный момент ставка RUONIA составляет 4,17%. Рассмотрим пример. Обычно купон равен ставке RUONIA + %. Предположим, что у нас купон равен средней RUONIA за 6 месяцев. Мы купили облигации на 500 000 рублей. На первые полгода мы получаем купон по 5,5%. Т.е. в июне мы получим 500 000* (5,5%:2) = 13750 руб. Средняя за полугодие с января по июнь  ставка RUONIA составила 5,3%. Именно по этой ставке будет рассчитан следующий купон, который мы получим в декабре, он составит 500 000*(5,3%:2) = 13250. Зачем такие сложности? Все для того, чтобы минимизировать влияние повышения ключевой ставки ЦБ РФ на купонные выплаты.

( Читать дальше )

1. Почему часто сносят стопы. Почему убыточных сделок больше чем прибыльных?
Во первых само наличие стопа. Возможно еслиб небыло стопа то и небыло бы убытка.(да да это я как раз про эту тему когда сносит стоп, а потом цена улетает в вашу сторону)
Во вторых соотношение. Как правило у всех размер стопа в несколько раз меньше чем размер профита. Если к примеру размер стопа 10 пунктов, а профит 50 пунктов,  то в этом случае вероятность получить профит 1 шанс из 5 или 20%. Это чистая математика. (Теория вероятностей).Чем меньше стоп тем больше шансов что его снесут. И абсолютно не имеет значения где вы там открыли позицию от уровня не от уровня, правильно не правильно. Все это угадайка и не более того. Не верите? Попробуйте сделать профит меньше стопа. Сразу увидите как изменится статистистика.
Стопы на самом деле ничего не дают и ни от чего не спасают ,  наоборот только делают убытки.
Выходить из убыточной сделки нужно так же системно как и при открытии позиции. Например когда ситуация поменялась, модель поломалась т.д.
Ну вроде это все что я хотел рассказать о стопах.
В следующем выпуске я расскажу существует ли методика безубыточной торговли так называемый «грааль». Да существует, но об этом в след раз.

Когда я пишу о том, что я за использование индикаторов, мне часто пишут неприятные тексты. Порой бывает противно читать посты от неучей. Не знает ничего, использовал неудачно индикаторы, а в профи лезет.
Попробуйте проанализировать этот чистый свечной график и ответить на вопросы, не гадая что это за инструмент:
можете ли вы определить тренд на ближайшие 5-7 свечей и  сосчитать в процентах примерный профит этого инструмента, имея в виду, что цена закрытия последней свечи принимается за 100 единиц? При том, что значение индикатора РСИ=7,4984. И на графике используется индикатор МА.

Давайте профи, дерзайте. Завтра будет мой ответ.

Есть много того, чего человек не знает. Трейдинг также относится с этому многому. С точки зрения формальной вероятности имеются равные возможности движения цены в противоположных направлениях. Эта символическое равенство. И мы выдвигаем свои предпоЛОЖения. То есть изначально в наших выводах  может содержаться существенное количество лжи.
Вот поэтому в головах людей лежит их мнение, что обучить трейдингу невозможно, нельзя. И это ложь. Научить можно всему, НО! успешному, доходному трейдингу всех обучить нельзя. Да и просто доходному трейдингу. Есть ли методика гарантированного профитного трейдинга? Я сомневаюсь. Даже несмотря на то, что мы с моей покойной женой относились достаточно долго к числе профитных трейдеров.
В последние недели находясь долгими вечерами в одиночестве, пересматривая записи жены, я обнаружил полученные нами суммарные доходы, которые она вела, как экономист. Не задавался никогда такими подсчетами. И потому результаты 9 счетов меня поразили, без последних 2 счетов суммарный профит составил чуть более 4 миллионов почти за 9 лет. Помню шорт нефти, лонг сишки, но не помню уже сколько профита он нам принес. Всё для семьи и в семью — и тут просто не упомнить, если деньги снимались порой по несколько раз в месяц. Теперь то я понял: почему в последние годы меня донимала жена вернуться в трейдинг и не снимать профит. Хотя снять деньги для санатория летом была её идеей. Думаю, что она еще летом узнала о моем секретном счете и поняла, что я с него денег снимать не буду. И с этой точки зрения становится логичным её изменения мнения о не снятии денег со счета. Откровенно говоря, мне было абсолютно безразлично об изменении ее мнении. Я просто привык снимать деньги.

( Читать дальше )

Кароч, такая тема. Мозг человека устроен таким образом, что когда человек вступает в конфликты с другими людьми, обдумывание этих конфликтов начинает полностью занимать дефолт-систему мозга. Так распорядилась эволюция, потому что выживание в стае стало неотъемлемым условием естественного отбора. Если бы человек не думал, как ему лучше взаимодействовать с другими «животными» своего племени, он бы просто не дожил до текущих дней.

Простой пример: вам кто-то резко неожиданно сказал грубое слово и ушел. И все, ваш мозг занят обдумыванием: «блин, что это было. Почему он так сказал? Что я сделал не так?» и т.п.

Но у такого положения вещей есть недостаток. Когда случается небольшой конфликт, вы начинаете думать о нем даже тогда, когда он того не стоит и вы вообще не хотите о нем думать… Это отнимает важные интеллектуальные ресурсы от полезных дел, раздумий и т.п. А нам, трейдерам-инвесторам, конечно лучше не отвлекать свой мозг на всякие глупости-мелочи:)

Похоже, самые целеустремленные люди зачастую полностью игнорируют чувства других людей (яркие примеры — Джобс, Баффетт).

На эту тему к вам вопрос:

Как выбросить из головы конфликт?
Как переключить дефолт систему в сторону обдумывания важных дел, не отвлекая его на контрпродуктивные раздумья?

Здравствуйте, хлопчики и девчата!

Основные СРЕДНЕСРОЧНЫЕ сценарии по нашим путеводителям S&P 500 и BRENT писал вчера (13.11.20)  ЗДЕСЬ   
 
Начали поступать вопросы по ДОЛЛАРУ и SI.

Решил кратенько набросать свои мысли среднесрочно.

   Сейчас наблюдаем прямую связь с нефтью, поэтому наблюдаем там зеркальную ситуацию

 и набросаю примерные сценарии развития повторюсь на МОЙ взгляд.

Приглашаю спорить и высказывать свое мнение в комментарии, если есть желание.....


   Вообщем просто в двух словах: НА ДНЕВНЫХ ГРАФИКАХ НАБЛЮДАЕМ КАК ФОРМИРУЮТСЯ РАЗВОРОТНЫЕ ФИГУРЫ:    
                                                         
 ГиП(Голова и Плечи) у SI    среднесрочная цель по Доллару                         


             72 рубля(возможно через 79-80), 


                  а  долгосрочная 68 рублей





                             
                           

( Читать дальше )