Блог им. igor-buzun

Торговая стратегия (палю грааль)

Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!

Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.

Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше

ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня

Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.

Не обольщайтесь доходностям. Картинки только для вдохновения. На самом деле правильный прогноз постоянно сложно делать (скорее всего даже невозможно), а эти тесты при 100% правильном прогнозе фактора волатильности.

RTS-12.20 при уходе цены на 2000 и более пунктов
Торговая стратегия (палю грааль)

RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1500 пунктов
Торговая стратегия (палю грааль)

RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1800 пунктов
Торговая стратегия (палю грааль)


Si-12.20 при уходе цены на 600 и более пунктов
Торговая стратегия (палю грааль)

Si-12.20 при уходе цены менее чем на 600 пунктов
Торговая стратегия (палю грааль)

VTBR-12.20 при уходе цены на 70 и более пунктов
Торговая стратегия (палю грааль)

VTBR-12.20 при уходе цены менее чем на 50 пунктов

Торговая стратегия (палю грааль)



★14
118 комментариев
А что именно вы спалили? Что при правильных сигналах тем больше профит, чем больше волатильность? Вот так спалили...

Может у кого и получится, но я таких не знаю. Даже после самых сильных сигналов последующий двиг может начаться не сразу, а сначала нарисуют послесигнальный (послепробойный, напр., кого тошнит от индикаторов) откат против направления входа.
Т.е. даже направление «угадывается» не на конкретный бар.

Посмотрите на тренды — они все разные. Объединяет их только направление — они либо верхние, либо нижние, а всё остальное — и скорость, и «ровность», и расстояние — всё разное. Это спрогнозировать практически невозможно.
А ведь именно это вы и хотите по сути спрогнозировать конкретно на следующий день — какой длинны завтра будет тренд масштаба м5, грубо говоря.
Кстати, может в этом и ключ к решению?
Правильно поставленный вопрос?!... 
avatar
VladMih, а вы не пробовали прогнозировать насколько макс/мин уйдёт цена внутри дня?
avatar
Игорь Бузун, есть у меня ТС, которая позволяет определить в начале евросессии можно ли брать дальние цели или сегодня вдаль лучше не смотреть. Но она не стреляет каждый день — один-два раза в неделю, а в остальные дни прогнозировать не получается.

Первый коммент я раз 10 редактировал —
убедитесь, что прочли последнюю версию )))
avatar
VladMih, один-два раза тоже не плохо. Какова вероятность вашего прогноза? Сколько удачных прогнозов на сколько-то попыток?
avatar
Игорь Бузун, близко к 100%
Но это не вчера на сегодня, а сегодня с 8 до 11 часов с учетом ночных котировок. Прогноз до конца сессии.

Хотяяя… Если в ваших целях, то оно фактически еще до сигнала может сказать, что сегодня большой двиг маловероятен. По крайней мере ничего надежного и дальнего не ожидается. Это уже неплохо.
Но без гарантии — сами знаете как бывает простреливает в самой дохлой ситуации. )))
Более того — чаще всего «стреляет» именно после долгого накопления/распределения.
avatar
VladMih, а какие бумажки можете так прогнозировать?
avatar
Игорь Бузун, торгую только Форекс и золото,
но это работа мувингов, поэтому думаю годится для любых рынков.
На бумажках возможно даже проще (приоритет бая),
но на них ведь нет котировок ночью, поэтому не уверен.

А, нет… Для бумаг придется адаптировать и не знаю что получится, т.к. одно из главных условий ТС — наличие флета или нарушения трендовости ночью, до начала евросессии.
avatar
Игорь Бузун, это анрил. как можно прогнозировать движения ???мало того направление не известно, так еще и количество пройденного... ps. Только напишите какой завтра будет хаи и лоу и я испорчу вам статистику
avatar
GAURANGA, не хай и лоу, а пределы.
Например:
Завтра RTS пройдёт минимум 2000 пунктов.
Завтра Si пройдет максимум 500 пунктов и дальше не пойдет.
avatar
Игорь Бузун, ну вот вы написали что не пойдет. а я возьму и сделаю 550чтоб такое учитывать нужно быть супер маркетмейкером. Например ЦБ. со штатом крутых аналитиков, с супер софтом, и огромным количеством денег.
avatar
GAURANGA, конечно прогнозировать со 100% вероятностью невозможно.
Главное получить такую точность прогноза, чтобы в среднем было положительное матожидание. Плюс портфель из бумажек по таким стратегиям.
avatar
Игорь Бузун, а направление то вы как рассчитаете? Ведь это самое главное
avatar
GAURANGA, направление не важно.
Грубо:
Цена не далеко пройдёт — контртренд.
Далеко пройдёт — тренд.

Далеко/не далеко надо считать для каждого инструмента.
avatar
Игорь Бузун, вы новичок походу на рынке. у вас 0 это открытие дня. Так, по каким параметрам вы осознаете что цена выше 0 пойдет или ниже? 
avatar
GAURANGA, я не прогнозирую направление. Это не нужно для стратегий торговли волатильностью.
Есть не направленные стратегии — трендовые и контртрендовые.

Например, простейшая трендовая стратегия (бинарная):
Открытие сессии на Срочном рынке в 10:00. В 10:01 цена Si 80000 р.
80000 — это наш бинарный страйк (стартовая цена). Цена идет вверх. Покупаем на 80100. Цена падает — продаём на 80000. Опять падает — продаём на 79900. И так «дергаемся» — и надеемся, что цена далеко уйдёт вниз или вверх. Но есть опасность — если вы спрогнозировали далекий уход цены, но она не уходит, то вас «пилит», и у вас убыток в итоге дня. Если цена уйдет далеко, то прибыль.

Далеко близко — цифры считаются для каждого инструмента отдельно.
avatar
Игорь Бузун, конечно распилит, не сомневайтесь. Цене не выгодно двигаться и в этом заинтересованы ММ. Они с двух сторон все сделают чтоб вы потеряли больше на пиле чем на движениях.
avatar
GAURANGA, вот в этом и проблема — надо прогнозировать насколько минимум/максимум уйдет цена. С минимально достаточной точностью.
avatar
Игорь Бузун, дело не в прогнозе сколько сходить, а в вашем 0 старте.
avatar
абстрактные графики без обозначения координат — это прекрасно, сразу чувствуется едкий запашок разводилова
avatar
VladMih, при низкой волатильности тоже стабильная доходность. При правильном прогнозе максимального ухода цены.
При низкой воле — продавайте волу.
При высокой воле — покупайте волу. 
avatar
Игорь Бузун, вот это я вообще не понимаю.
Я продаю/покупаю актив по сигналу, а что значит продать волу?
Может вола?
avatar
VladMih, Продажа волы — это вопрос уже к торговой механики.
По сути продажа волы — это контртрендовая стратегия.

Лучшая контртрендовая стратегия, я считаю, — репликация опциона. Грубо говоря, по ходу цены вы набираете позицию против движения. И при обратных движениях с каждого контракта фиксируете заранее известную прибыль. Нечто вроде лесенки, но с постоянной фиксацией прибыли.
avatar
Игорь Бузун, вы не поняли — я не понимаю сам смысл выражения «продажа волы». Выражение встречал часто, но нигде не видел однозначного определения — каждый понимает как хочет.
На опционах — там да, понятно, а на обычных рынках...

Что это значит относительно графика обычного актива, не опциона — продажа или покупка? На росте волатильности или на падении. 
avatar
VladMih, продажа волы — это контртрендовая торговля.
avatar
Игорь Бузун, дичь какая-то. Если глазами неопционщика.
Я понимаю ТОРГОВЛЯ волы или забор, когда её нет.

Никогда не обращали внимание на то, что чем сильней тренд, тем больше падает АТР? Хитрая штука, для меня недавно стало открытием после 15 лет трейдинга… Т.е. очень важно в какой стадии рынка эту волу смотреть — в разных фазах по-разному её оценивать.
avatar
VladMih, да волатильность штука не однозначная. Все её по разному считают и торгуют. Именно для моей стратегии важен прогноз лимитов по уходу цены внутри дня.
К слову, на хороших среднесрочных трендах внутридневной прирост цены (ATR) бывает достаточно маленький. Как раз-то и внутри дня надо продавать волу (контртренд). Хотя на средне сроке нужно её покупать — в пределах недели, например.
avatar
Игорь Бузун, видите какая разная оценка... 
Дело в том, что мы обсуждаем коня в сферическом вакууме. 
Умные люди говорят, что для серьезного разговора надо определиться в понятиях. Мы же говорим каждый о своём.
Чо мы с вами понимаем под волатильностью?
Показания АТР? — тогда с каким периодом?
В какой фазе рынка показания смотрим?
На каком таймфрейме? В какой момент?
Куча других вопросов, но даже эти БАЗОВЫЕ у нас в вакууме.
Без этого каждый понимает своё и по-своему, в итоге обсуждение бесполезно и даже вредно. Есть смысл лишь в обсуждении конкретных параметров, иначе блабла.

Вот хорошо, что вы оговорились — среднесрок у вас в пределах недели, большинство читавших буквари без этой «оговорки» вас поняли бы совсем по-другому. Для них в пределах недели и даже больше — краткосрок.
avatar
VladMih, для моей внутредневной стратегии важно только насколько далеко/не далеко уйдет цена. По сути дневной True Range.
avatar
Игорь Бузун, это я давно понял, но решать задачу можно разными способами и я выше написал о возможности использовать для этого младшие таймфреймы. 
Я вам секрет открою — дневка никуда не пойдет, пока для этого двига не будет готов минутный график. Он ничего сам по себе не решает, но без его готовности цена не ходит. Такие дела...
Здесь об этом мало кто догадывается и мало кто в это поверит,
но я в терминале 15 лет по 10-15 часов в день,
так что смотрите сами верить или не верить.
avatar
VladMih, ок. Понаблюдаю.
avatar
Игорь Бузун, а нефиг там и наблюдать )))
Я написал, что мне здесь мало кто поверит лишь по одной причине — здесь мало кто знает что такое фрактальность, а уж что она означает, об этом и вовсе никто не задумывается за исключением максимум пары десятков человек.
avatar
VladMih, я про фрактальность цены читал. Но не тестил.
На смартлабе кто-то публиковал о корреляции волатильности первых минут и в общем последующей волатильности до конца дня. По моему процентов 70% у них получалось. Я как-то на это забил. Потому что в среднем 70% времени волатильность на низких уровнях, а остальные 30% на более высоких. В общем — подумал, что их прогноз — это обычная статистика.
Но могу ошибаться — надо посмотреть — если с 70% точностью прогнозировать высокую волатильность, то это будет очень хорошим матожиданием.
avatar
Игорь Бузун, опционщики этим каждый день занимаются, IV и HV для многих основной хлеб.
avatar
VladMih, идея в том, что если цена уходит далеко (выше опробованных значений), то это скорее тренд. И наоборот.
Но тренд каждый раз разный. Идеального тренда чаше всего нету.
Просто при достижении цены какого-то минимального предела, цена проделает путь чаще без откатов, чем с откатами.
Это с математической точки зрения. Глазами это может не быть похоже на тренд. Но за счёт правильной торговой механики вам удается взять это движение. Прибыли больше от безоткатных частей движения, чем теряешь на откатах.
avatar
 Главное спрогнозировать макс/мин уход цены внутри дня.
avatar
Игорь Бузун, посмотрите дневной график фунта.
5.11.2020 большой растущий бар.
Следом за ним, два дня с низкой волатильностью и… вообще без тел
А следующий — опять большой, больше среднего! — этот двиг считаете можно спрогнозировать из такого стартового положения?

Стараюсь никогда не говорить никогда, поэтому допускаю, что эту фантастическую задачу когда-нибудь кто-нибудь решит. Но я ему даже не позавидую, т.к. меня тогда уже точно не будет.
avatar
VladMih, Если получится прогнозировать мин/макс уход цены каждый день, вы просто будете получать каждый день прибыль.
Но я в это не верю.
Просто необходимо с какой-то «хорошей» вероятностью прогнозировать это. Чтобы было положительное мат ожидание.

Например, потерпеть убытки от слабых дней в фунте, а потом взять хороший тренд — купить волу, перекрыв убытки от покупки волы в слабые дни.
avatar
Игорь Бузун, всё, завершаю разговор. Вкратце расшифрую вариант идеи, которую я озвучил выше, а вы… видимо пропустили.

Простого решения не знаю, а сложное заключается вот в чем.
Берете еще одну ТС, на младших таймах она находит сигнал разворота или продолжения — именно это будет означать (с большой долей вероятности), что на следующий день будет ускоренный двиг в этом направлении.
Подобрать ТС и таймфрейм — задача сама по себе полуграальная, но если такая ТС у вас есть, то соединив её с вашим неозвученным граалем, вы можете получить близкое к искомому.

Понятно, что это будет не на каждый день,
но на каждый день ищут только идиоты.
avatar
VladMih, ок спасибо.
avatar
Игорь Бузун, по крайней мере по «Жаре» вывели топик в ТОП )
avatar
Игорь Бузун, большие диапазоны сменяются малыми, малые диапазоны сменяются большими. Еще Л. Вильямс говорил. Кстати это был практик, выигравший кубок Роббинсона. Меня в последнее время тоже обуревают похожие идеи и есть некоторые практические наработки в этом направлении с применением специфических индикаторов.
avatar
Сергей 4*4, главное посмотреть матожидание ваших прогнозов.
При прогнозе максимального ухода цены, когда продаём волу, важно прогнозировать с точностью не менее 80%.
При прогнозе минимального ухода цены, когда покупаем волу, примерно точность прогноза должна составлять не менее 50-60%. Но может быть точность и хуже при достаточно больших движениях, которые угадали.
avatar
Сергей 4*4, это первое, что бросается в глаза при первом открытии графика. «Вильямс говорил», а до него не знали?
Может он и фрактальность открыл?

Охх, беда с вами…
avatar
VladMih, охх уж эти крутые трейдеры, с треуголками на головах. У каждого второго смотрю надета.
avatar
Сергей 4*4, да, мы такие 
Но я вас не знаю и отвечал лишь на слова о крутом изобретении Вильямса. Сначала прошел мимо этой явной глупости, а потом все же не вынесла душа поэта. Вы бы лучше по сути ответили, а не обиды свои выказывали.
Зацепило? — это хорошо! В след. раз будете думать что пишете.

И сейчас вот… Относить меня к каждому второму из тех, кто включает терминал 2 раза в неделю после работы, это явный перебор, вас не красящий.
Кстати, научитесь различать комменты по делу от перехода на личности — вижу пока что у вас это плохо получается.
avatar
VladMih, в чем явная глупость, мимо которой вы прошли, можно по-подробней?
avatar
VladMih, а треуголки летят быстро, невидимая рука рынка таких быстро вычисляет и наказывает. Я на вас не обижаюсь. Это надумано.
avatar
Сергей 4*4, ох, шли б вы лесом… не мимо моего ЧСа.
Когда начинашка крутит пальцы веером после поста с вопросом о тралах — это смешно, конечно, но я сюда хожу не за весельем.
avatar
VladMih, у как все запущенно. Вот для таких ЧС самый то будет. Если я начинашка ( хотя 7 лет стажа наверно это уже не начинашка), то вы видимо продолжашка или старушка? Лучше б не стажем мерился, а мониторингом… На этом все, ЧС
avatar
VladMih, знамо мы про фрактальность, и про береговую линию слышали, что старик Бенуа измерял. Приятно ощущать себя в топ-20 СЛ
avatar
Игорь Бузун, Ага, всего-то. Типа фигня вопрос, самая малость.
avatar
Спасибо, что делитесь. Не уверен, что волатильность можно предсказать. Кстати, в какой именно момент это достаточно делать? К примеру, если подглядывать открытие Азии, то можно примерно предсказать волу на российском рынке. Но так как всегда есть некий развод толпы, то куда её будут гнать никто точно не знает. Одно время, говорят, был инсайд от приближенных к правительству людей. Дело поставили на поток. А потом в один день всех покупателей инсайда жёстко наказали, а продавец исчез раз и навсегда. 

Кстати, без обид — имхо ваши графики не очень информативны. Масштаб совершенно не понятен. Так может выглядеть даже тс с 1% годовых.

Но сама тема очень интересна. Ещё раз спасибо. 
avatar
Носорог, прогнозировать волатильность не обязательно со 100% точностью. Это и невозможно.
Достаточно с какой-то минимально требуемой вероятностью, чтобы в среднем было положительное матожидание.
avatar
Игорь Бузун, может правильней переформулировать?
Вам не волатильность этого дня нужна, а прогноз импульса… ИМХО.
avatar
VladMih, можно и так. Не забывайте, что и тихие дни мне тоже интересны. Можно тоже зарабатывать контртрендом.
avatar
Игорь, на каких языках программируете? 
И работаете только на рубирже?
avatar
VladMih, сейчас в transaq финам тестю на втб фиче. Простой робот на transaq atf скрипте написан.
Так, на c# ещё умею. Новые языки быстро учу. Всегда можно написать робота на любом языке. Логика моих роботов простая.
Важен прогноз волатильности.
avatar
Игорь Бузун, если б захотели освоить ТСЛаб (оч. удобно для быстрых «накидок» по идеям), возможно в будущем смогли бы посотрудничать. Кроме кубиков, в него еще и c# встроен (кубики на нем работают и вручную кодить можно).

У меня сейчас задача сделать много простых роботов, которые я знаю как использовать суммарно эффективно при «индивидуальной» эффективности каждого из них типа «так себе».
avatar
Игорь Бузун, прогноз не так важен, хотя важен конечно. если у нас stochastic vol, то тут вопрос в том, а как же распределена волатальность? мы видим, что она как-то кластеризуется и может очень долго оставаться на одном уровне, но если она растет, то растет прыжками. ну и тогда понятно, что делать.
avatar
wot, понятно что делать не только лишь всем. Очевидно, что мне вообще не понятно что нужно делать)))
avatar
wot, да забыл про стохастик вол. Надо изучить её.
avatar
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)

А у вас ничего другого-то и нет — прогноз максимального отклонения всегда пропорционален волатильности, прогноз минимального — всегда равен 0.
avatar
Kot_Begemot, ноль быть не может. Цена внутри дня обязательно куда-то отклонится. Если ноль, то торгов просто нету.
avatar
Игорь Бузун, а додж? 
avatar
Kot_Begemot, додж идеален для продажи волатильности, конечно, если отклонения цен в моменте были в рамках прогноза на максимальное отклонение.
avatar
Вот у вас есть прогноз волатильности, проданная поза, а на выходных Трамп с Байденом пишут твитт, или объявляются санкции Сбербанку, рынок на 3-4 планки, а ваш депозит и автомобиль с собственностью
идут брокеру через суд… вот и весь прогноз и его вероятность)))
avatar
Робот Бендер, да переносить позу через ночь опасно. Пока не использую такие стратегии. Только внутри дня. В конце дня закрываю.
avatar
Игорь Бузун, Волатильность двигают новости, новости сами по себе явление такое что непредсказуемы.Допустим случается ещё одна авария на Норникеле, или на РусГидро прорывает плотину построенную ещё при Сталине… и в середине дня… такое себе.Волатитьность не предсказуема как и напрвление, и что самое страшное -волатильность внезапно не предсказуема)))
avatar
Робот Бендер, да взрывы волатильности опасны при продажи волы. На это надо ставить стопы.
avatar
Да уж грааль еще тот)))))
avatar
И в чем тут грааль? Это обыкновенная угадайка
avatar
the_denis, по-вашему прогноз волатильности с положительным матожиданием не возможен?
avatar
Игорь Бузун, по моему ваша система ничем не отличаются от банальной торговли от уровня или торговли по тренду. В чем граальность? На ней невозможен убыток или у вас гарантированная прибыль?
avatar
the_denis, конечно убыток возможен. Главное — это предсказать мин/макс уход цен внутри дня.
Например:
Прогноз  — RTS завтра уйдет гарантировано на 2000 пунктов. Покупаем волатильность. Если уйдёт на 2000 и более пунктов, то будет прибыль. Если уйдёт только на 1500, то будет убыток — не угадали волатильность.
avatar
Вообще-то вы нашли подход к модификации атр труе ранжей, чтобы дастаточно точно прогнозировать движение внутри дня?
avatar
technic, как раз эта и проблема — прогноз true range каждого дня. С хорошими ежедневными прогнозами по true range уже не проблема получать стабильный доход от торговли волатильностью.
avatar
Никак не прогнозируется увы(
Сергей Коновалов, вы пробовали? Тоже пытались? Торговали волатильностью?
avatar
Обратитесь к лекции там расскужут что все есть торговля волатильностью, и направленная торговля тоже. Предсказать рост волоатильности также сложно как и куда пойдет цена. Если по технике, то зная что волатильность вырастет, можно сыграть на опционах.
avatar
ivanovr, Кирилла Ильинского слушал. Респект.
avatar
Игорь Бузун, про КИ да — такое нельзя в паблик. и вот у нас есть варианты: а) продажа волы — постоянно позитивное карри. клюем по зернышку каждый день. нам очень комфортно. 70% времени (почи парето) все ок. б) постоянно покупаем вол и 70% времени мы отдаем в рынок бабки и это психологически тяжело, но иногда грузовик с сахаром на нашей улице тогось. что же выходит? все честно. по модели у нас МО = 0 — trans.costs. я же за вариант с) мы чуть чуть получаем каждый день (хотя иногда 0 или небольшой -), и раз в год/квартал топ-менеджерский бонус (eg продали сотый вол). при этом у нас красивый шарп и мы бъем все бенчмарки. 
avatar
wot, вы правы с первыми двумя вариантами — если это угадайка, то матожидание ноль. Но если можно немного лучше угадайки предсказывать вол, то это уже гуд. Я к этому и иду.
Про третий вариант — наверно было бы неплохо каждый день ноль или чуть +. Только какие есть для этого стратегии? Их риски с «маленькими» минусами смотреть надо. Вдруг этот ожидаемый маленький минус станет большим.
avatar
Игорь Бузун, есть, самое «простое» — мм/арбитраж на улыбке — здесь нам нужен просто поток из Карлсонов гэмблеров и софт (ждем когда ТИ даст торговать домохозяйкам опц). или сразу идти через более фундаментальные вещи. смотреть на поверхность и анализировать term structure, short vs long end vol и тд. 
avatar
wot, да можно и так. Только как быть с рисками взрыва волатильности в опционах?
avatar
 Самое сложное, когда волатильность находится в средних зонах — то низкая, то высокая.
Намного проще, когда она стабильно низкая или стабильно высокая — здесь и предсказывать её не надо. Высокую волу покупай, низкую продавай.
avatar
Игорь Бузун, так грааль то в чем? В этой вашей угадайке? Почитайте мой последний блог, там написано как должен выглядеть грааль
avatar
the_denis, я и пытаюсь не угадывать, а прогнозировать лучше, чем угадайка.
avatar
Линейным инструментом реализуете? Какую погрешность прогноза она выдерживает? Например, 500п погрешность по РТС выдержит? Что будет с финрезом?
avatar
tashik, 500 п это много. Большая погрешность. Хотя как на цифры посмотреть. Например, для уверенной покупки волатильности надо чтобы RTS ходил минимум на 2000 пунктов сейчас по крайней мере.
avatar
Игорь Бузун, поняла. А чем реализуете? Линейные активы или опционы или комбинация?
avatar
tashik, на данный момент линейными активами.
avatar
Игорь Бузун, эмулируете купленные / проданные стрэддлы?
avatar
tashik, в основном да. Иногда лучше для небольших сумм подходит эмуляция и бинарного опциона — при покупке волы только конечно.
avatar
tashik, а у вас получается прогнозировать волу?
avatar
Игорь Бузун, у меня получается пользоваться некоторыми ее циклическими проявлениями и характером. Отыгрываю опционами. Думаю что ничего лучше, чем погрешность в 25% движения цены, Вы не найдёте, кто бы чего Вам не рассказывал )
avatar
tashik, ок спасибо
avatar
Игорь Бузун, у меня есть сервис, который на истории окошком может оценить вероятность движения определенного размера за время до экспирация, но минимум два дня. Попробуйте, если хотите. Ссылка в блоге в предпоследнем посте вроде, вкладка Выбеги
avatar
Можно попробовать адаптировать Accumulation Breakout System к вашей задаче...

avatar
Vanches, а комиссии и проскальзывания учтены при бектесте?
avatar
Игорь Бузун, в статье приведён пример, самый простой вариант использования данной стратегии. Сейчас я рассчитываю пороговое значение индикатора KPD на основании стандартного отклонения от предыдущих значений. Это позволяет системе само адаптироваться к разным состояниям рынка. Ну и размер SL и TP рассчитываются через коэффициент от ширины ценового канала.

Вобщем есть ньюансы, я их не скрываю, если что — спрашивайте.

Система торгуется на разных инструментах, на реальных деньгах, примерно с 2015 года.
avatar
Игорь Бузун, я предполагаю, что описанный индикатор можно легко использовать для определения состояния рынка, которое предшествует росту волатильности. Это примерно то, что нужно для вашего «грааля»?

Также, если не много пошаманить, то можно определить с какой веороятностью произойдёт движение той или иной величины.
avatar
Vanches, ок понял
avatar
Если в двух словах, то автор палит, как сварить суп из топора.
Главное, чтобы было мясо. И он не боится спалить чудо-рецепт, т.к. все равно необходимы специалисты, способные добыть мясо.
Короче, расходимся…
avatar
Dmitry Mikheev, получается так. Значит прогноз волатильности не возможен с положительным матожиданием?
avatar
Игорь Бузун, Даже если это так, то это уже заложено в цену тех инструментов, которые планируется использовать для эксплуатации данного прогноза.
avatar
Dmitry Mikheev, если речь про опционы, то да. А если линейным активом торговать волу — здесь ничего не заложено.
avatar
Ну я вот точно могу сказать, что нефть например wti — внутри дня сходит на 40 центов, либо вверх либо вниз. А может и вверх и вниз. Думаю минимум на 40 центов. Либо больше. Вероятность 95%. Сейчас экспира  на подходе, так что может вола будет меньше на этой неделе, а может и больше. Но то что цена сходит на 40 центов в какую либо сторону — это 95%

Я конечно могу ошибаться. 
avatar
amigo703, такой прогноз не позволяет купить волу в нефте внутри дня. Будет убыток точно. А для продажи волы надо прогноз максимального отклонения.
Для покупки — прогноз минимального отклонения.

40 центов очень мало.
avatar
Игорь Бузун, для опционов да, маловато будет ) 

avatar
amigo703, даже и для линейной торговли волатильностью. Я как раз этим и занимаюсь. Торговля волатильностью только через сам базовый актив.
avatar
Игорь Бузун, для фьюча нефти wti на америке, 40 пунктов — это +400$ на один контракт ) Нормально 
avatar
amigo703, если угадать направление. В моей стратегии направление не прогнозируеся, а прогнозируется отклонение цены.
Если отклонение высокое, торгуем тренд-стратегию — не запилит.
Если низкое, торгуем контртренд-стратегию — запилит и принесёт прибыль.
avatar
Бэкстестю RTS. Сейчас находится в пограничных зонах вола.
Ни купить ни продать высокой вероятности дохода нету.

-Возможный убыток от продажи волы в 3 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится на 2300 п и более).

-Возможный убыток от покупки волы в 1,2 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится менее чем на 2000 п).

Главный вопрос — что будет в понедельник с RTS?
Скорее всего он не выйдет за 2300 п. А может он пройдёт минимум 2000 п?

Хотелось бы оценить эти вероятности. И принять взвешенное решение по RTS.
avatar
Возможно утром будет больше информации. После начала мировых торгов до открытия нашего рынка.
avatar
 дет сад.
avatar
Andrei.Ka, а как надо?
avatar
Кароч стратегия торговли опционами
avatar
ARN, технически торговля волатильностью реализуется в данной стратегии самим линейным инструментом.
avatar

теги блога Игорь Бузун

....все тэги



UPDONW