Финаму "+", молодцы, ну и сливальщикам трейдерам будет полезно для оптимизации работы Квика.
Не буду сюда тащить всю статью, можно найти ее по ссылке ниже.
https://www.finam.ru/education/likbez/kak-snizit-potreblyaemyiy-trafik-v-terminale-quik-i-izbezhat-poteri-svyazi-s-serverom-20200304-14330/  

Прочитал волей случая статью про роль CO2 в глобальном потеплении: https://trv-science.ru/2020/02/11/lyod-co2-i-vremya-2/  Собственно, посыл  настоящей заметки заключен в том, что надо бы прочитать эту статью, а потом подумать. Но автору охота поговорить, так что поговорю. 

Лично я про учет антропогенного фактора в формировании климата думал всегда в стиле, что маловато человеки еще кашки ели. Бегают какие-то букашки на теле планеты, выпендриваются чето, Грета бормочет ахинею какую-то--ну какое тут влияние. Смешно просто, они ж два плюс два сложить не могут в 99.9% случаев, о чем тут речь. Ну да, не могут, гы. Как автор, например: ) А расклад то таков, что зависимость климата от концентрации CO2 может быть логарифмической--читаем статью. И тогда все, привет. Это означает, что важно не абсолютное приращение концентрации, а относительное. Условно, в два раза выросла концентрация--это заметно влияет на парниковый эффект и температуру. Но углекислого газа в атмосфере мало--какие-то доли процента, 0.035%. И даже хилые человеки в количестве семи миллиардов, жгущие органику сотнями нефти, способны в заметные разы это число изменить. А логарифму пофиг на абсолютные значения, при увеличении миллиона в два раза и при увеличении одной миллионной в два раза эффект одинаков, приращение log(2*100000000) отличается от приращения log(2*0.00000001) на одно и то же число, на log(2)=0.3. И все это значит, что поглощаемая планетой энергия может при увеличении концентрации углекислого газа с ноль целых хрен десятых до ноль целых два хрена десятых увеличиться заметно. И привести к увеличению температуры. Такие дела.

( Читать дальше )

Йоу. Северный берег Финского залива облюбован питерскими богачами. Залив, почти как море, только пресный и мелкий, песчаные курганы, часто растущие сосенки и дорогие рестораны. Приятный еловый запах, свежий воздух и сильный ветер. Да, залив и ветер — это то, что отличает питерскую «рублевку» — приморское шоссе от московской. Сегодня волей случая в очередной раз оказался в Репино. Что в курортном районе хорошо — это везде свободный доступ на пляж и прогулочная дорожка вдоль залива.

Решил естественно бегло посмотреть, сколько стоит радость жизни на заливе. Сразу огорчился. В непосредственной близости от города, в «первой линии» залива, предложений по домам почти нет. А те, которые есть, начинаются от 100 млн рублей😂Нашел пару участков, не в первой линии, но в непосредственной близости, чето там примерно от 40 млн рублей начинается.

Не, ну согласен, а как иначе-то? Если места мало, значит за него конкуренция. А в городе, где есть Газпром, Газпромнефть, есть кооператив «Озеро» с кучей наследников, где есть футболисты Зенита, которые в месяц зарабатывают больше, чем обычный человек за 15 лет жизни, конкуренция за хорошие и редкие места будет огромной. Отсюда прайсы.

Так, ну что, давайте посмотрим пару примеров что ли?

Топовое предложение в Репино: https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-sankt_peterburg-2030239989 что-то типа гостиницы, 500 млн рублей. Прямо у берега. Фото выше как раз сделано у забора этого участка. Там много всего, участок большой, поэтому такая цена. 

Вот тут реально первая линия и метров 100 от дома до залива, 200 лямов https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-sankt_peterburg-2049955282. Тоже Репино, тоже мимо проходил сегодня.

Хоромы Терийоки клуб. Еще не построили, а уже 168 лямов хотят за типовые дома https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-sankt_peterburg-1891436597

34 сотки реальная первая линия: 102 ляма. https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-sankt_peterburg-1155939553

О! Здесь обещают 50 метров до залива всего за 39 млн, хотя не верится https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-sankt_peterburg-2023796565

Ну вот, пример, скромный домик 200м2 второй линии в Лисьем Носу, 37 лямов.
https://www.domofond.ru/dom-na-prodazhu-sankt_peterburg-2196040696

В общем, если хочется пожить на заливе — лучше арендовать. Это будет колоссально выгоднее.
Покупать там можно только если: 
а) вы миллиардер и вам некуда девать деньги
б) вы вынуждены жить в Питере

Кстати jc-trader Юрий Иваныч где-то там и живет. Не на первой линии конечно, но минут за 10 на велике своем точно до нее доедет😀

Всех с наступающим (и никаких отступлений!) Днем Защитника Отечества ака Денем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
И за тех, кто в море! Ну а те кто в ЗОЖе, начинаем готовить себе замену — искусственного трейдера.
Важнейшей частью любого алгоритма машинного обучения являются данные, на которых происходит обучение, а еще важнее качество этих данных.
Для приготовления искусственного трейдера нам понадобятся следующие ингредиенты:
1.Установленная платформа Jatotrader (FREE или круче) версии 2.9.3 или выше. Можно обойтись и без установки Джато и взять тестовый набор данных отсюда. Описание содержимого файлов датасета — в конце топика.
2.Питон.Jupyter Notebook (Anaconda3)
Короче говоря, Jatotrader мы используем как предварительный обработчик и генератор данных для машинного обучения (МО), а Python для создания модели, обученной на этих данных. Возможности Jatotrader позволяют создавать частотные графики из тиковых данных, примерно такого вида 

( Читать дальше )

Когда я изъявил желание выступить по теме «Новое слово в техническом анализе», то мне посоветовали почитать Томаса Демарка ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВАЯ НАУКА, который типа уже превратил теханализ в науку.

Вот как он предлагает строить линию тренда:

«Сложность заключается в выборе особых точек, через которые проходят эти прямые линии. Как правило, аналитик привносит изрядную долю субъективизма в построение линий тренда. Так, движение цен на рынке принято рассматривать в ретроспективе — от прошлого к будущему, поэтому и даты на графике перечисляются слева направо. Соответственно линии спроса и предложения строятся и располагаются на графике слева направо. Интуиция подсказывает, что это неверно. Движение цен в настоящий момент гораздо важнее, чем движение рынка в прошлом. Иными словами, стандартные линии тренда должны вычерчиваться справа налево так, чтобы в правой части графика были самые последние данные о состоянии рынка. Поначалу это может показаться необычным, но мой собственный опыт и обширные наблюдения подтверждают целесообразность такого подхода. Не стоит жертвовать точностью и логикой во имя простоты.»

( Читать дальше )

У вас часто случался что угадывали направление правильно, купили актив, ставили стоп, а цена как будто намеренно сначала доходило до стопа выводя вас за бортом с убытком, а потом летал вверх без остановок.

Да, меня тоже такие ситуации бесили очень, а потом я узнал про опционов...

Проблема стоп-ордера в том что он линейно зависим от актива и его ставим на цену актива. А если купить опцион то получим стоп по размеру убытка, независимо от цен базового актива.

Например, купим Call опцион на какой-нибудь акции на страйк $50, с экспирацией на месяц, по цене $100. Это значит купили 100 акции по цене $51 на месяц со стопом на $100 независимо куда пойдет цена акции (страйк $50 + затраты $100 = breakeven $51).

Расчеты P/L на некоторые варианты после покупки такого опциона

1. Цена поднялась до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
2. Цена упала до $10, потом поднялся до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
3. Цена поднялась до $80 с широкимы колебаниямы. Прибыл = ($80 — $51) * 100 = $2900.

( Читать дальше )

Решил прочитать после рекомендации одного из сотрудников CQG, книга неплохая и больше подходит опытным трейдерам.

Демарк является сторонником точности и в его понимании каждая линия технического анализа на графике это результат работы алгоритма. Я бы назвал это «правильным» техническим анализом, поскольку алгоритм объективен и вы можете принимать решения как с иллюстрациями на графике, так и без них.

Автор книги описывает собственную методику анализа рынка, она не является готовым руководством к действию, но расширяет кругозор тех, кто занимается разработкой торговых систем. В основе таких разработок, вероятно, будут два метода: наблюдение за рынком и поиск закономерностей. Демарк приводит в качестве примера свой опыт:

Мои исследования показывают, что тенденция прослеживается на рынке не так часто, большую часть времени цены колеблются в пределах так называемого коридора. Обзор прошлой динамики цен показывает, что примерно 75-80% всего времени работы рынка цены на те или иные бумаги движутся в торговом коридоре. С другой стороны, 20-25% времени на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденция. Дальнейшие исследования показывают, что нисходящая тенденция развивается в 2-2.5 раза быстрее, чем восходящая.

( Читать дальше )

Рассмотрим один цикл движения цены.

https://www.tradingview.com/x/ijFBW1hh/



В точке А кукл начинает покупки. Толпа присоединяется к движению с опозданием в точке В. В точке С кукл прекращает свои покупки.

Средняя цена покупки кукла ЦЕНА покупки КУКЛА =( Цена в точке С  + Цена в точке А)/2
Средняя цена покупки толпы ЦЕНА покупки ТОЛПЫ =( Цена в точке С  + Цена в точке В)/2
Обратим внимание, что средняя цены покупки кукла МЕНЬШЕ чем цена покупки толпы. 

Затем в точке С кукл начинает продажи. Толпа начинает продавать с опозданием в точке D. В точке Е кукл прекращает продажи.
Средняя цена продажи  кукла ЦЕНА продажи КУКЛА =( Цена в точке С  + Цена в точке Е)/2
Средняя цена продажи  толпы ЦЕНА продажи ТОЛПЫ =( Цена в точке D  + Цена в точке Е)/2

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем изучать опционные стратегии вместе и сегодня попытаемся ответить на вопрос какая из стратегий лучше: продажа стрэддла или покупка бабочки?

Опять же немного теории в начале, чтобы освежить, а дальше на цифрах и конкретном примере попытаемся ответить на этот вопрос для Ri.





( Читать дальше )