Сам (к сожален) не программист… Попробовал формализовать простую логику через ИИ на Python… та ещё задача.

Может есть продвинутые платные ресурсы -специализирующиеся на кодинге…  работающие с минимальными косяками — но пробовал на бесплатных… В том числе на Алисе..    Косяков море со стороны ИИ. Возможно- если заказчик сам программист всё существенно проще проходит!?

Суть вопроса в который упёрлись… Данные получаю с Демо Квика. Классическая связка- Spyder –QuikPy- QuikSharp.lua –QuikDemo..

Упёрлись в итоге в проблему сохранения истории нужного инструмента выбранного фрейма (история  хранится или в файле … или в памяти!?) и в некоторые моменты скрипт должен  обращаться к данным истории для некоторых расчетов…Есть скрипт на Луа который легко тянет нужные данные с Квика и грузит их в нужном формате (CSV) в файл..

В принципе основной скрипт может в нужные моменты  грузить нужные данные из этого файла… Но это какие то грабли получаются… Основной скрипт на питоне  а данные качает другой скрипт на луа который нужно запускать с  питоновским скриптом.

( Читать дальше )

Решил, что надо подвести какой-то профессиональный итог всей этой возни с вашим глупым алготрейдингом. И вот, что получилось.

Мои инженерные результаты:
— спроектировал и реализовал с нуля платформу алготрейдинга на C#/.NET 9 — от загрузки котировок до исполнения ордеров: 67 проектов, 77 тыс. строк кода, 773 автотеста, 28 задокументированных архитектурных решений;
— поднял пропускную способность верификации стратегий с 1-5 до 2 500 вариантов в секунду на воркер (в 500 раз), в том числе за счёт покрывающего индекса, ускорившего выборку в 525 000 раз по вводу-выводу;
— снизил пиковое потребление памяти вычислительного ядра со 117 ГБ до 2,6 ГБ (в 45 раз), сохранив побитовую идентичность результата на 33,3 млн строк;
— построил генетический поиск стратегий по ~640 бинарным признакам на 383 инструментах трёх площадок, обработав ~167 млн минутных свечей;
— развернул распределённые вычисления в Kubernetes (~12 узлов, автомасштабирование KEDA до 120 подов, scale-to-zero) и хранилище S3 + Parquet с прореживанием — экономия 97% объёма;

( Читать дальше )

От первых советников до агентного AI Assistant, MCP и OpenBLAS: как развивалась MQL-экосистема.

История MQL как путь от простого языка торговых стратегий к полноценной среде разработки и анализа с MetaEditor, MQL5, Python, ONNX, агентным AI Assistant, MCP (Model Context Protocol), OpenBLAS и Git-инфраструктурой Algo Forge.

 

От языка советников к среде разработки

Сегодня MetaEditor уже трудно воспринимать просто как редактор кода. В нём есть справка, компилятор, отладка, профилирование, проекты, интеграция с MQL5.COM, централизованное хранилище исходных кодов, интеграция с Python, поддержка ONNX, AI Assistant, работа с базами данных sqlite, работа с csv-файлами как с редактируемыми таблицами. Но эта логика появилась не внезапно.

С первых поколений платформ MetaQuotes двигалась в одну сторону: дать трейдеру не только график и кнопку сделки, а возможность описать торговую идею программой, проверить её на истории и запустить в работу без участия человека. История MQL — это история того, как простой язык для советников постепенно вырос в полноценную инженерную среду.

( Читать дальше )

Cлeдoм зa мoнитopoм cтaкaнa, выклaдывaю LUA-cкpипт, eжeceкyнднo coxpaняющий cтaкaн в фaйл в фopмaтe:

Bpeмя (ЧЧ:MM:CC)
Лyчший бид (в дeньгax)
Лyчший oффep (в дeньгax)
Oбъeм бидoв (в штyкax)
Oбъeм oффepoв (в штyкax)
Дoля бидoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)
Дoля oффepoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)

Bo вpeмя paбoты, cкpипт нaкaпливaeт дaнныe в пaмяти и в кoнцe тopгoвoгo дня (в 23:50:00) или пpи ocтaнoвкe (кнoпкoй [Ocтaнoвить]) cбpacывaeт иx в фaйл CODE-YYYY-MM-DD.csv

Зaчeм этo нyжнo?

Пoлyчeнный CSV-фaйл мoжнo oткpыть в Excel и пocтpoить интepecныe гpaфики, нa ocнoвe кoтopыx мoжнo coздaть coбcтвeннyю тopгoвyю cиcтeмy и зapaбaтывaть миллиoны, нe xoдя нa paбoтy.

Haпpимep, мoжнo пocтpoить гpaфик MA(100) пo paзницe oбъeмa бидoв и oффepoв и coпocтaвить eгo c гpaфикoм цeны инcтpyмeнтa (пo лyчшeмy бидy). Peзyльтaт пo Cбepy зa 6 чacoв выглядит тaк:



Cлeдyeт oтмeтить, чтo пoлeзнocть тaкиx гpaфикoв цeликoм зaвиcит oт cлoжнocти мoзгa нaблюдaтeля. Чeм oн пpoщe, тeм нижe вepoятнocть oбнapyжeния пpибыльныx зaкoнoмepнocтeй. И нaoбopoт. Haдeюcь, вы чтo-нибyдь yвидитe и cмoжeтe на этом разбогатеть.

( Читать дальше )

Легендарнее этого поста про Ильнура Мухаметзянова мы уже ничего не придумаем. А жаль.

Пятикратный чемпион ЛЧИ, живущий только за счёт трейдинга с 2009 года, во время откровенного интервью о трейдинге прольёт свет на свою стратегию.

Родившийся и выросший в Татарстане будущий трейдер начинал свой путь в 2005, работая бухгалтером, а теперь легенда ЛЧИ зарабатывает столько, что у него постоянно берут интервью и приглашают быть спикером на различных конференциях (в том числе Smart-Lab Conf).

TATARIN использует технический анализ, оценку спроса/предложения (бид/аск), «ленту сделок», а также собственные паттерны, о которых его можно будет расспросить подробнее на 39-ой конференции Смартлаба.

Перенять стратегию опытного трейдера:
conf.smart-lab.ru

Не спешите думать: «денег нет». Чаще все наоборот. Деньги есть и сумма там не маленькая: 500 000 рублей и больше. И именно поэтому фонд не отдает их одной выплатой.

Вот в чем ловушка: человек получает отказ, пугается и думает, что следующий логичный шаг — подать заявление на накопительную пенсию, то есть на пожизненные выплаты.

📍А это как раз та кнопка, после которой можно закрыть себе возможность другого маршрута.

ВАЖНО: накопительная часть не уменьшает страховую пенсию

У многих до сих пор в голове сидит страх: «А если я заберу накопительную часть, мне потом уменьшат обычную пенсию?»

Нет. Накопительная пенсия и страховая пенсия по старости — это разные контуры. Получение пенсионных накоплений не отменяет и не уменьшает вашу страховую пенсию.

Поэтому задача у человека обычно простая: найти свои пенсионные накопления и понять, как забрать их максимально выгодно. Лучше одной суммой. Если одной суммой нельзя — хотя бы не нажать вслепую на пожизненный вариант, где остаток уже не становится семейными деньгами.

( Читать дальше )

… зовут меня Федя, и вот мой сказ про детей в миграции.
Так как я старый и дети у многих однокурсников и друзей детства уже взрослые, то вот как сложилась судьба ребенка, который уехал в 15 лет из триклятой «рашки» в божественную канадý.
Сначала нью васюки с учебой в хай скул за бапки родителей а это 40 тыщ канадских в год развивались оч хорошо. 
Какая же хорошая страна! И дороги ровные, и школа красивая, и люди улыбаются. 
После окончания хай скула перешел он благополучно учиться на Жорж Браун Политехник. На профессию бизнес администриррвание. Это профессия когда ниче не умеешь, кроме читать писать и водить автомобиль. 
4 года обошлись вместе жильем в одной комнате с индусом в 200 тыщ канадских + хайскул еще 100
Дальше по знакомству родителей был пристроен в русскоговорящую контору возить и перекладывать бумажки.
Жилье: однушка 30кв м в центе торонты 3500 в месяц. Зарплата 6к. Вроде как все пучком. Только вот ему сейчас 32 года и родители до сих подкидывают бапки. 

( Читать дальше )

Вот так всегда бывает – подсядешь на какое-то новое хобби, и начинает казаться, что все остальные этим тоже занимаются, и их это тоже интересует. Хочется рассказать об этом всему миру!

Поцаны, должен признаться – я в последнее время основательно подсел на тему локальных LLM-ок.  Причем, это начинает принимать нездоровые масштабы. Знаете людей, которые на свой ржавый ваз, которой стоит может пару тысяч зеленых — ставят усилители с сабвуферами за несколько тысяч долларов ? Это – про меня.

Началось с того, что я решил настроить для моего друга колл-центр, который работал бы на 100% бесплатных и локальных LLM-ках (чтобы не платить ни за какие подписки)

Но давайте я сначала приторможу, и объясню, что такое локальные LLM-ки, и зачем они вообще нужны.
Дело в том, что с нейронными сетями у вас сейчас есть выбор между двумя опциями: (1) платить кровопийцам типа Open AI, Anthropic и прочим примкнувшим к ним
или (2) взять все в свои мускулистые руки, скачать одну из многочисленных открытых LLM-ок, и гонять их на своем железе, абсолютно бесплатно (кроме одноразовых затрат на железо и электричества)

( Читать дальше )

У вас на лицевом счёте может лежать больше миллиона рублей, о которых вы не знаете. И почти никто их не забирает, потому что не знает, как.

📍 Государство эти деньги не отдаст по умолчанию.

• Пенсионная система в России работает по заявительному принципу: не написал заявление — не получил накопления. Ни звонка, ни письма, ни напоминания не будет.
• Расскажу, как узнать свою сумму, почему одним людям деньги выдают разом, а другим — по копейке до конца жизни, и что сделать, чтобы оказаться в первой группе.

📍 Что такое НЧП и откуда она взялась

НЧП — накопительная часть пенсии.
В основном это деньги, которые работодатель отчислял на ваш личный счёт, отдельно от страховой пенсии.

• Если вы родились в 1967 году или позже — с 2002 по 2013 год включительно работодатель переводил 6% от зарплаты на накопительный счёт. С 2014 года ввели мораторий, новые отчисления прекратились. Но всё, что накопилось до конца 2013 года, никуда не делось — оно ваше.
• Если родились раньше — мужчины 1953–1966 г.р. и женщины 1957–1966 г.р. — накопления тоже есть, но поменьше: 2% от зарплаты и только за 2002–2004 год. После двадцати с лишним лет инвестирования сумма всё равно может быть ощутимой.

( Читать дальше )

Оценивая потенциал тех или иных акций, обычно используют методы фундаментального и технического анализа. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.Фундаментальный анализ дает нам оценку стоимости акций с учетом стоимости самой компании эмитента. Как правило, раньше или позже — цена достигает расчетных оценочных уровней, но из-за влияния различных дополнительных факторов, не связанных с деятельностью самого эмитента — период достижения целевого уровня может существенно сдвигаться вправо. И за это время целевой уровень вполне может измениться и, что неприятно – в сторону, противоположную интересам инвестора.Технический анализ, как представляется, дает множество различных вариантов интерпретации входящих данных, и, в результате — каждый видит только то, что он хочет видеть.Такие варианты меня не очень устраивают. Хотелось бы чего-нибудь более однозначно интерпретируемого, а еще — и на коротком периоде времени.Умозаключения на эту тему усугубились дополнительными размышлениями о том, что, помимо справедливого уровня цены акций — на цену оказывают влияния предпочтения отдельных инвесторов (или групп инвесторов).

( Читать дальше )