Всем привет.
Многие из вас помнят историю, в которую я попал то ли из-за своей не опытности, то ли из-за дыры в безопасности брокера.
Если в 2х словах: имея на счету 5,6млн.р, умудрился 30 декабря 2015 года совершить на бирже ММВБ через брокера Альфа-банка сделок на 42.000.000.000рубля, потеряв при этом все!

(начало тут https://smart-lab.ru/blog/307646.php
вторая часть: https://smart-lab.ru/blog/386412.php
перед судом: https://smart-lab.ru/blog/405090.php)

И остановил я свой рассказ на том месте, что проиграл суд первой инстанции, на котором мне впаяли долг почти 10млн.р. (%, за комиссии брокера, % за использование этих денег — ха, я их даже в руках не держал).
И, наверное, я дальше не стал бы писать продолжение, если бы не обращение ко мне в личку на страницу в ВК некий ХХХХХ. Страница у него пустая, имени не знаю. Да это и не важно.

Так вот, ХХХХХ мне написал:

«Денис, подскажите чем кончилась Ваша сага с Альфа-Банком? Апелляции и Верховный Суд прошли в их пользу? 9,5 долг который они на Вас повесили?

( Читать дальше )

Итак, передо мной, уверен, как и перед многими, встал вопрос поиска исторической информации с Мосбиржи. Немного зная python, я написал вот такой парсер:

import requests
import datetime
import pathlib

SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"]
DISK = "E"
for SECID in SECIDs:
    from_date = "2020-05-04"
    to_date = "2005-01-03"
    while str(to_date) != from_date:
        to_date = str(to_date)
        to_date = to_date.split('-')
        a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2]))
        b = datetime.timedelta(days=140)
        to_date = a + b
        pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv"
        with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response:
            with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f:
                for chunk in response.iter_content():
                    f.write(chunk)

Для начала пройдемся по его плюсам и минусам. Самый главный минус, что этот парсер качает только определенный период, который уникален для каждой акции, судя по всему для увеличения этого периода надо кинуть бирже на лапу:), и то что информация предоставляется за день, теперь перейдем к плюсам: можно выкачивать историю за определенный период для нескольких инструментов сразу (их количество ограничивается лишь количеством инструментов на мосбиржи), есть возможность назначать диск для сохранения информации, быстрота выгрузки данных.

( Читать дальше )

Эпиграф:

Краткое описание дела ЮКОСА:
— Комсомольцы отжали нефть у народа.
— Чекисты отжали нефть у комсомольцев.
— Теперь народ, за отжатую у него нефть, должен заплатить 50 млрд долларов комсомольцам.
Итог: у комсомольцев 50 млрд, у чекистов нефть, а народ без денег!

Я думаю, многие из вас за всей вирусной суматохой и бедламом на нефтяном рынке и не заметили одно важное событие, произошедшее с нашей нефтянкой. Дело касается крупнейшего в стране производителя нефти, компании Роснефть, контрольный пакет которой еще недавно принадлежал государству. Так вот, у государства больше нет контроля в Роснефти! У России осталось всего 40,4%! Царь подарил 9,6% Роснефти в пользование и распоряжение господину Сечину И.И. Это выглядело официально как обмен принадлежащего государству 9,6% акций Роснефти на принадлежащие Роснефти венесуэльские нефтяные активы.

( Читать дальше )

Ко мне сегодня весь день обращаются люди, пострадавшие вчера на ситуации с экспирацией Лайта на Мосбирже по цене МИНУС 37,63 долларов.Скажу сразу, это не мои клиенты, у меня вообще сейчас нет клиентов, тем более — я практически не торгую на срочке Мосбиржи уже два года.

Тем не менее, люди обращаются за советом, зная мою деятельность по защите прав пострадавших клиентов от действий брокеров и Мосбиржи по итогам апреля 18-го года.

Рассмотрев ситуацию со всех сторон, что я могу сказать и что посоветовать этим людям:

1. Да, то что вчера сделала Мосбиржа — она сделала в рамках существующих и заранее известных ее регламентов.

2.Тем не менее, в тех же регламентах Мосбиржи существуют ряд пунктов, позволяющих Мосбирже ОТСТУПАТЬ от собственных правил, в случае нестандартных рыночных ситуаций и вносить ОПЕРАТИВНЫЕ изменения в регулирование биржевых процессов, во избежание глобальных потерь участников рынка, повышения устойчивости биржевых расчетов и т.д.

3.Я считаю, что вчера Мосбиржа совершила грубейшую профессиональную ОШИБКУ, остановив торги на планке 8,84 и не возобновив их своим ОСОБЫМ распоряжением( у нее есть этот инструментарий в рамках Регламента) видя, что нефть WTI на СМЕ проваливается все ниже и ниже, удаляясь от планки на 10-20-30-40 и далее долларов! В итоге, опять возникла катастрофа, схожая с ситуацией 25 декабря 2018-го года, которую позже признавала и сама Мосбиржа и также ей давали негативную оценку Банк России и НАУФОР в своем расследовании от октября 19-го года.Ошибка заключалась в том, что недопустима ситуация, когда базовый актив на глобексе(фьючерсы на нефть) торгуются в отрыве от нефтяного фьючерса на него на Мосбирже, либо наоборот — фьючерс на нефть на Мосбирже торгуется в отрыве от базового актива на СМЕ.Эти ситуации практически всегда приводят к повышенным, иногда катастрофическим потерям участников рынка.
Именно это и произошло вчера. Все покупатели фьючерсов на лайт, по воле Мосбиржи «застрявшие» на цене 8,84, были лишены всяческой возможности управлять рисками по своим позициям, видя, что расчетный базовый актив под их фьючерсы удаляется от их цены на сотни % в убыточную зону.Не было возможности сократить позиции, взять стоп и т.д. И при этом, после окончания торгов все эти участники торгов были фактически поставлены перед фактом — все их позиции экспирируются по ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ цене -37,63 доллара за баррель. В итоге, относительно цены планки, каждый фьючерс принес его покупателю убыток  в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ стоимости нефтяного фьючерса на момент остановки торгов! Таким образом возникла огромная группа участников рынка (несколько сотен человек), потерявшие суммы в 5 раз больше допустимого риска ( рассчитанного по цене НОЛЬ по фьючерсу на нефть), часто равных НЕСКОЛЬКИМ их депозитам, и одновременно с этим, некоторая группа участников рынка получила сверх-прибыль в том же размере.

( Читать дальше )

В печатном виде вот здесь
smart-lab.ru/blog/565744.php

 1. Уоррен Баффет

 

( Читать дальше )

Всем привет.

Все кто давно пользуется терминалом Квик – знают, что со временем он начинает «подтормаживать», долго загружаться, медленно переключаться между вкладками, а в особо тяжёлых случаях проводить заявки с задержкой. А это уже чревато потерей реальных денег….

В этой статье мы рассмотрим простые действия для ускорения работы Квика, которые нужно проводить регулярно, как сервисное обслуживание в автомобиле. А чтобы был спортивный интерес – проведем замер скорости загрузки терминала.

Поехали!

Итак – включаем секундомер и делаем первоначальные замеры:

Результат времени загрузки до появления окна загрузить новую версию

1 минута 21 секунда.

Ну что ж…. За работу:

1-е что мы сделаем удалим лог файл, который больше всего влияет на загрузку. Переходим в папку с Квиком

Находим файл        info.log

( Читать дальше )

Не нашла ничего лучшего, чем начать с цитаты:

«Не придавайте чрезмерного значения тому, где открыть позицию.

Важно лишь, каково направление позиции — бычье или медвежье.

Точкой входа все­гда считайте вчерашнюю цену закрытия.

Я сразу узнаю трейдера-новичка по вопросу: «Какая у вас позиция — длинная или короткая?» Какой бы она ни была, это не должно иметь никакого отношения к его мнению о рынке. Затем (если я отвечу, что длинная) он спросит: «А с какого времени?» Какая разница, с какого. Ведь это не имеет отношения ни к медвежьему или бычьему настрою рынка, ни к текущему балансу риска и прибыли длинной позиции.

Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Я делаю это для того, чтобы определить свои максимально возможные потери». Пол Тюдор Джонс.

***

 Речь сегодня – об АТР.

 Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге 'Новые концепции технических торговых систем' и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. (Википедия).

( Читать дальше )

Вышел QUIK 8.5 качаем и тестируем тут ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.5/quik_8.5.1_upd.zip

Ключевое это поддержка идентификатора заявок и сделок 19 десятичных знаков+переход на Lua 5.3.5 x64

Отличия Lua 5.1(5.2) от 5.3 можно глянуть например тут http://antirek.github.io/luabook/incompatibility.htm

Подробнее про необходимость перехода и кому переходить тут https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/

С 25 мая на бирже будет переход на идентификатор заявок 19 знаков, поэтому из Lua нельзя будет работать с заявками на срочном рынке.

P/S Модератор перенеси в раздел алготрейдинг

Возможности новой версии
1. Реализован функционал быстрого фильтра в таблицах. Для активации \ деактивации быстрого фильтра используется пункт «Включить быстрый фильтр» \ «Выключить быстрый фильтр» контекстного меню, открываемого для заголовка самого левого столбца таблицы. Данный функционал позволяет фильтровать информацию в таблицах QUIK с наглядным отображением критериев фильтрации.

( Читать дальше )

Где крики «Путинвсеслил»???


( Читать дальше )

К торговому роботу надо было приделать какие-то уведомления, видел кучу вариантов разной степени извращённости, но ни одного адекватного и изящного. На форуме Арки вообще к решению так и не пришли :)

Для себя сделал простой выбор — Slack. Это что-то типа мессенджера («для рабочих групп», как они говорят) с простым и открытым API, без заморочек вообще. Если не нужно городить мощный функционал с форматированием, аватарками, вложениями и прочим, достаточно двух функций, реализованных через HTTP-запросы, которые можно отправлять хоть curl-ом из системной консоли. Для него полно готовых библиотек на любые ЯП, но мне они показались перегруженными в конкретно моём случае.

( Читать дальше )