Блог им. mariam

Ловушка АТР

    • 18 апреля 2020, 11:26
    • |
    • mariam
  • Еще

Не нашла ничего лучшего, чем начать с цитаты:

«Не придавайте чрезмерного значения тому, где открыть позицию.

Важно лишь, каково направление позиции — бычье или медвежье.

Точкой входа все­гда считайте вчерашнюю цену закрытия.

Я сразу узнаю трейдера-новичка по вопросу: «Какая у вас позиция — длинная или короткая?» Какой бы она ни была, это не должно иметь никакого отношения к его мнению о рынке. Затем (если я отвечу, что длинная) он спросит: «А с какого времени?» Какая разница, с какого. Ведь это не имеет отношения ни к медвежьему или бычьему настрою рынка, ни к текущему балансу риска и прибыли длинной позиции.

Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление. Каждый день я делаю допущение, что все мои позиции ошибочны, и решаю, где будут мои стоп-уровни по риску. Я делаю это для того, чтобы определить свои максимально возможные потери». Пол Тюдор Джонс.

***

 Речь сегодня – об АТР.

 Average true range — Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге 'Новые концепции технических торговых систем' и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. (Википедия).

Среднедневной диапазон цены: от максимума до минимума, учетом поправок (см ниже).

*Так, большие бары являются признаком повышения волатильности на рынке.

*Есть периоды равномерных диапазонов и есть периоды сжатия-расширения

В последнем случае – очевидно, что за меньшими барами следуют большие и, наоборот, после периода больших движений наступает период затишья.

А после экстраординарного движения – обычно следует флет.

Логика применима и к барам любого тайм-фрейма. 

Для внутридневной торговли АТР – это своеобразный лимит направленного движения цены, потенциал сделки. За основу берется среднедневной диапазон цены, от прежнего закрытия.

Так, если средний диапазон исчерпан, дальнейшее движение в том же направлении – становится менее вероятным.

Если в этом случае, появляются основания для открытия сделки в противоположном направлении – такая сделка характеризуется как контр-трендовая. Т.е. в расчете на движение цены в обратном направлении: в противоположном направлении от того, которое задано на данный момент (внутридневной тренд).

В этом и заключается некое противоречие: в условиях расширения (повышения волатильности), диапазон текущего однонаправленного движения значительно превышает АТР. И любая контр-трендовая сделка — обречена. 

Чтобы избежать несоответствий, связанных с АТР, есть несколько правил:

1)      Менее вероятна будет сделка в направлении внутридневного тренда, если АТР исчерпан – в обычных условиях (норма волатильности для данного периода, равномерные диапазоны).

2)      Ограничивают АТР уровни сопротивления на графике цены.    

3)      Обычно, о возможном предстоящем расширении диапазона свидетельствует: малые / уменьшающиеся бары на графике и/или сильный паттерн продолжения-разворота. В таком случае, открывать сделки – только в направлении, на который указано паттерном.

4)      АТР не будет действовать на большом импульсе, и после которого обратного движения не следует.

5)       АТР в условиях эксцесса – не действует, обычно это либо признаки завершения тренда (этот период может включать несколько баров), либо реакция на «внешние факторы» (новости, отчетность…, макроэкономика, политика…), либо в условиях усиления тренда (исторические максимумы-минимумы пройдены и сопротивлений – нет; прочие триггеры, привлекающие большое количество игроков или одного «объемного»).

6)      Обычно, расширение диапазона – признак начала / приостановки / окончания направленного движения.

7)      Размер и потенциал АТР должен перекрывать риски на сделку.

8)      Для ориентира потенциала контр-трендового движения нужно так же учитывать средний размер откатов цены для данного периода.  

***

И еще немного теории – Investopedia:

Средний истинный диапазон – технический индикатор, измеряющий волатильность исходя из размера диапазона цены рыночного актива за данный период, исходя из параметров:

1)      текущий максимум минус текущий минимум,

2)      гэп, когда текущий максимум меньше предыдущего закрытия,

3)      разница, когда текущий минимум меньше предыдущего закрытия.

Все выше приведенные параметры рассчитываются в скользящее среднее, обычно из расчета диапазонов 14 дней.

Обычно АТР используется на рынке товаров (commodities), но применим к другим инструментам.

Это – прежде всего измеритель волатильности, исходя из чего трейдер оценивает свои риски.

Однако АТР применим и для определения лучшей цены открытия / закрытия сделки:

*одна из техник использования АТР (автор Чак ЛеБо) по которой АТР (например, 3-кратный) является   ориентиром для следящего стоп-ордера на открытие контр-трендовой сделки….

Два главных ограничителя в применении АТР:

*нет единого точного АТР, указывающего на то, что тренд близок к развороту или нет, хотя и сравнивает прошлые данные с текущими, что может говорить о силе тренда либо о его слабости.

*единственное, что измеряет АТР – волатильность, но никак — не направление движения цены. Что зачастую вносит некую путаницу в сигналы на открытие сделки (направление сделки: шорт или лонг), в особенности, когда рынок проходит pivots (очень значимые) уровни или переживает разворот тренда. Например, неожиданное повышение АТР на большом движении против основного тренда может дать трейдеру основание думать о подтверждении прежнего тренда, однако это может оказаться не так.

**** 

  Хорр-рроший инструмент Фьюч на индекс РТС – всегда есть о чём поговорить).

Смотрим картинку и фиксируем уникальный случай – расширение диапазона цены даёт и начало (меньший тайм-фрейм), и окончание импульса. И если мы не увидим крутого движения на север, — в моей Книжке появится новый сетап, назову «Ловушка для Марины» … -  потому что в начинке — мой любимый графический паттерн … догадайтесь, какой). …… слом на 106.000. Си, соответственно, кажет на 72000, слом на 76000. 
Ловушка АТР


  • обсудить на форуме:
  • ATR
★19
26 комментариев
сейчас очень сложно работать.
1. открытие с большими гэпами. причём в любую сторону.
2.при сильном росте на последних 10 минутах торгов в ликвиде РАНЬШЕ цена аукциона всегда ( в 95%случаев) была выше цены последней сделки.
СЕЙЧАС — гораздо ниже. 
вот для примера.
слева направо 
полюс. заметно ниже.
белуга. 2 эшелон. последняя сделка= аукциону.
сбер. заметно ниже.



товарищ масон, согласна, торговля при повышенной воле — требует навыка,… смены обычных подходов)
avatar
mariam, торговля при повышенной воле, отменяет овернайты, что думаете на счёт этого утверждения?
именно  поэтому закрыл позицию на выходные в ришке, брал по 104 570 и не стал перезаходить при пробое 108 040, хотя руки чесались неимоверно
avatar
Антон Чехов, полностью согласна. Поступила также. И мучилась также)) — все время повторяла себе: лучше недозаработать, чем потерять)
avatar
Антон Чехов, а если на выходной/ночь закрывать фьюч, уменьшить риск и взять колл (в вашем случае) ??
avatar
Антон Чехов, а при верно определённом направлении может дать +50% к капиталу на открытии в понедельник (мой рекорд 10 марта 2020 г.).
avatar

 ЗЫ,

в сбере за 20 минут до закрытия явно загнали шортистов и они-то и помогли втащить цену вверх. 

Как расшифровывается загадочное «АТР», которе вы используете кучу раз в статье? «Аверадж Тру Ранж»? Какая-то неграмотность, либо пишите уж «СИД», либо по-нормальному ATR.
avatar
rm rm, харашооооо
avatar
За большими барами следуют большие бары, за малыми малые. А переходы не прогнозируемы с точки размеров. Размер свечи можно определить по движению цены. Легко увидеть. Что есть закономерность — чем выше и дольше идет тенденция. Тем больше становятся бары. Самый большие бары так же отчетливо видны на пробитии линий уровней. Реже трендовых линий.  Малые бары становятся. Когда цена вошла в равновесие. Зажатая между двумя уровнями. Как только будет пробит уровень вырастит волатильность. А теперь спрогнозируйте мне любой размер бара вне зависимости от местоположения цены. Хочу послушать.
avatar
LogikoMen, «вне зависимости от местоположения цены» — не возьмусь
avatar
графический паттерн … догадайтесь, какой)
Не получилось...

Что такое голубая линия на графике?
На каком таймфрейме торгуете и какой стоп?
avatar
asfa, если вы имеете ввиду 109000 — то потенциальное сопротивление, тф15 мин, 105500стоп, это по теории. Но торгую внутри дня — поэтому — «будет день-будет пища»


avatar
mariam, с бриллиантом ведь — на дне и на вершине (как у вас чёрная вставка). Этот случай выпадает.
Правая часть = просто сходящийся треугольник.

Но лучше Н1 см. — здесь важна зона 112-116 на след. несколько дней/недель.
avatar
Графический паттерн «Клин»?
Ну или ромб.
avatar
Глеб Абдулов, разворотный бриллиант


avatar
mariam, скорее это флаг и дальше по тренду вниз. Ни к чему не призываю, каждый торгует в меру своей испорченности 
avatar
KarL$oH, так и живем)Красивые чёрно-белые дотворк-иллюстрации в стиле двойной ...
avatar
mariam, это прям в точку! 
avatar
KarL$oH, ты — пессимист! 

avatar
KarL$oH, но господин президент слегка сомневается в твоей позе:




avatar
KarL$oH, просто понравился скепсис Трампа 

А Ri сходит обратно
в этом мире всё возможно! 

В америкосии своя кухня, у нас своя.
Это точно!

Децл пересекаемся, но не сильно.
Хорошо пересекаемся, не надо тут! 


Вчера задумался вот над чем. ТВ говорит Трамп/Меркель/Путин болен и ситуация ухудшается ежечасно...
И через 2-4 часа: «а не, извините».

(«Я слил все ваши данные спецслужбам. Извините.» М.Сцукерберг.)
avatar
а знаете, что самое замечательное здесь: пост прошлое (про диапазоны цены), но больше интереса — к предсказанию… ЧТО будет с ри)
Весело будет, если на открытии пн одной минуткой выстрельнет на 113000  (как хотят быки), а потом вниз (как хотят медведи), а потом опять на север...
Что поделаешь — волатильность. Держимся своего тайм-фрейма! Профита всем!
avatar
Зиг-заг.

теги блога mariam

....все тэги



UPDONW