ATR

Эта стратегия объединяет анализ кумулятивной дельты, свечи Heikin Ashi, скользящие средние и индикаторы волатильности. Основная идея — не пытаться угадать каждое движение рынка, а дождаться формирования направленного тренда и входить в сделку, когда движение подтверждается дополнительными фильтрами.

Как работает стратегия

В основе индикаторной части лежит кумулятивная дельта. Она накапливает изменения цены и отображается в виде линии или свечей. По умолчанию расчёт начинается заново в 09:00, что позволяет отслеживать движение внутри торговой сессии. Дополнительно стратегия распределяет объём свечей между условными покупками и продажами в зависимости от направления расчётной дельты.

Для более наглядного отображения движения можно использовать Heikin Ashi. Такие свечи сглаживают рыночный шум и помогают лучше видеть моменты, когда движение набирает силу или начинает затухать.

На графике также доступны SMA 14 и 28, а также EMA 12 и 26. Они помогают оценивать динамику и визуально сравнивать краткосрочные изменения с более плавным движением расчётной линии.

Коллеги, сегодня не про направление рынка, а про то, сколько брать. Многие держат одно правило на всё: стоп 2% от цены входа и одинаковый объём. Проблема в том, что у разных инструментов разный дневной размах, и фиксированный процент ведёт себя на них совершенно по-разному. Покажу на текущих данных.

ATR (средний истинный диапазон, 14 дней, по Уайлдеру) показывает, сколько инструмент в среднем проходит за день. В процентах от цены на последние закрытия:

• Индекс Мосбиржи: 1,91% (ATR 46,4 пункта при закрытии 2431,07 на 16.10).
• Золото, фьючерс GC: 2,00% (ATR $83,7 при $4181,1 на 16.10).
• Bitcoin: 2,62% (ATR около $2133 при $81 382 на 17.10).
• Brent, фьючерс BZ: 3,75% (ATR $4,12 при $109,86 на 16.10).

Обратите внимание: золото сейчас ходит ненамного спокойнее биткоина, а нефть почти вдвое сильнее индекса.

Переведём стоп 2% в единицы ATR, то есть в «сколько обычных дневных ходов он выдерживает»:

• IMOEX: около 1,05 ATR.

Схема повторяется до скуки. Человек решает купить. Прикидывает, на какую сумму ему комфортно — скажем, на четверть счёта. Открывает позицию. И уже потом смотрит, куда бы поставить стоп, чтобы «не было слишком больно».

Ставит под ближайший минимум, потому что там логично: пробьёт — значит, я ошибся. Цена идёт вниз, задевает минимум, стоп срабатывает. Через час цена возвращается и уходит туда, куда он и думал.

И вот тут рождается обида на рынок. Хотя произошло ровно то, что должно было произойти при таком способе ставить стоп.

Я возьму их из того самого исследования по Мосбирже — там 840 тысяч уровней, и спорить с такой выборкой нечем.

Запас за уровнем и доля проколов с возвратом, которые этот запас переживает (часовые свечи акций):

— 0,1 ATR за уровнем — переживает 12 % — 0,35 ATR — переживает 38 % — 1 ATR — переживает 75 %

Привет, Смартлаб! Я практикующий алготрейдер, торгую крипту в TSLab и акции руками на Мосбирже. Выпустил традиционный видеоотчёт по итогам августа 2026.

Месяц выдался контрастным. Пока рынок РФ монотонно заливали вниз, мои автоматические роботы на крипте в TSLab закрыли уже 5-й месяц в плюс подряд, принеся за август +5,3% чистой прибыли в долларах и перевернулись из лонгов в шорты.

По акциям РФ весь август работал с просадками по своей ручной системе с докупками. И система планово вытягивает позиции: сегодня на импульсе закрыл ещё две позиции по Газпрому (+1.84%) и РусГидро (+4.10%), за счет чего маржинальная нагрузка на счет упала до безопасных 13.6%.

Подробный разбор цифр и статистику с начала года смотрите в видео:

💻 Понаблюдать за сигналами скринера по новой логике М30 и протестировать софт вместе со мной можно бесплатно в моем Telegram-дневнике через бота-привратника:

👉 t.me/richman_start_bot

Привет, Смартлаб! Прошла неделя с запуска моего ИИ-скринера 50 акций РФ. Индекс за это время штормило в диапазоне 6.5%, многие бумаги упали на 10–20%, а бот в Телеграме… упрямо молчал.

В чем причина?  Изначально зашил слишком жесткие комбо-условия на разных таймфреймах (RSI, MACD, объемы, FVG). Рынок их просто не собирал, уберегая от «падающих ножей», но и лишая сделок.

В итоге сел, потратил 4 часа  и полностью переписал логику софта снова через ИИ: убрал имбалансы (буду смотреть глазами), перевел всё на единый М30 и дивергенцию по MACD. Бот уже перезапущен на сервере.

 В этом коротком видео делюсь мыслями, почему для шага докупок (усреднения) фиксированные проценты проигрывают динамическому индикатору волатильности ATR.

Одна из самых частых ловушек в трейдинге — это попытка поймать разворот там, где рынок делает обычную коррекцию. Особенно это хорошо видно на сильных трендовых активах, таких как золото. Цена долго растёт, затем начинается откат, и у многих возникает ощущение, что «всё, тренд закончился».

На практике в большинстве случаев это оказывается ошибкой. Рынок не разворачивается, а просто корректируется, после чего продолжает движение в прежнем направлении. Вопрос в том, как отличить обычную коррекцию от реального разворота и не попасть в ловушку.

Коррекция и разворот — в чём ключевая разница

Коррекция в тренде — это нормальное явление. Цена не может двигаться вверх бесконечно без пауз. В процессе роста рынок периодически останавливается, снимает перегретость, перераспределяет позиции и только после этого продолжает движение.

Разворот — это совсем другая история. Это не просто откат, а смена баланса сил. И он почти всегда сопровождается признаками, которые отличаются от обычной коррекции.

Довольно много материалов из серии «давайте каждый месяц покупать в долгосрочный портфель», но, когда дело доходит до сформированного портфеля и «цене ошибки» для него вместо расчетов и логических рассуждений вдруг начинаются «пассы руками» про область личной ответственности каждого и прочее.

Это чувствительная область и скажем прямо, чтобы не «продвигала» та или иная аналитика если портфель активов достаточно диверсифицирован, то весьма вероятно, результат будет болтаться около среднерыночногот.е. польза для аналитических команд есть, а явного вреда можно избежать. Например, в силу начальной траектории формирования капитала, когда вклад каждого пополнения весьма значимо усредняет результат.

Продается некий вариант клубной карты, возможность быть сопричастным к тому образу, который сформирован вокруг финансовых рынков. Говорю это без какого-то негатива, лишь обозначая текущий способ решения, который в основном предлагается, риски — это проблема инвестора.

Друзья, вот ещё нарисовал пример, как пользоваться ATR

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#ATR