Добрый день мои маленькие любители машинлернинга:) Наконец нашел время написать по теме.

Только что закончилось интересное соревнование на Каггле проходившее почти год, в котором я принимал участие и благополучно попал в Топ 1% и занял 20 место. https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news/leaderboard .





Если кто не в курсе про Kaggle, это такая соревновательная площадка, принадлежащая гуглу, на которой различные компании ставят задачи связанные с анализом данных, и датасайтесты со всего мира соревнуются кто лучше решит. Похоже на наш ЛЧИ, только по машинлернингу. Призовой фонд на каждое соревнование как правило 10-100 тыс. долларов. (в этом конкретном было 100 тыс.). Одновременно проходит 5-10 соревнований.
Суть всех заданий примерно одна, участникам дают трэйн выборку, с известной целевой переменной и тестовую выборку без целевой переменной, которую надо предсказать.

Хедж фонд «Two Sigma» в этом соревновании поставил следующую задачу: необходимо предсказать для каждой американской акции, на сколько она будет лучше или хуже рынка, значение может принимать значение в диапазоне [-1,1] — это и есть целевая переменная, Score соответвенно меряется как усредненное значение по всем акциям и по всем дням, разницы между реальными значениеми и предсказанными целевой переменной из тестовой выборки. Подробней можно почитать здесь

( Читать дальше )

Доброго августа, товарищи! Начинаем подготовку в конференции смартлаба 28 августа. Программа пока формируется, посмотреть предварительную информацию о конфе можно тут.

А теперь по традиции самый сок прошлой недели:

1. ТОП-польза! Чел взял в долг бабла у банка! Слил всё до копейки! Но нашел выход, объявив себя банкротом! Долг списали, топ лайфхак! Интересно? Еще бы! Бегом тогда читать про эту процедуру!(★96, +403)
Этот пост забирает приз недели — фирменную толстовку смартлаба!

2.ТОП-просмотры и комментарии! Копипаст про “болванов”, которые покупают недвижимость. Как самому не стать болваном? (★39, +407)

3. Посмотри готовые ответы на самый популярные вопросы про бумажный НДС!(★79, +204)

4. Сохрани себе Таблицы Google с кучей полезных формул и информацией об индексах ММВБ, S&P500, Nasdaq и прочего:)(★66, +219)

( Читать дальше )

Всем привет! Снова перечитал книжку «Воспоминания биржевого спекулянта» и решил выписать для себя прописные истины от Джесси Ливермора.

Никогда не вредно освежить в памяти прописные биржевые истины.

Кому как, а по мне, он очень крутой. Может кому пригодится. Итак, квинтэссенция знаний от Джесси:

1. Придерживаться собственных правил игры.
2. Входить в сделку, только при полной уверенности, что все обстоятельства благоприятствуют победе.
3. Всему свое время.
4. Торговать надо не всегда.
5. Торговать только исходя из собственного опыта.
6. Азарт заглушает голос рассудка.
7. Желание продолжать торговать, несмотря на рыночные обстоятельства- причина крахов многих трейдеров, даже профессиональных.
8. Теряя деньги, вы приобретаете чрезвычайно полезные знания о том, чего делать не следует.
9. Всегда будет второй шанс.
10. Верь в себя и свое здравомыслие и не совершай повторно одних и тех же ошибок.
11. Не торгуй по чужим советам.
12. Без четко сформулированной причины своих потерь, невозможно решить эту проблему.
13. Большое лучше видится издалека.
14. Если курс акций ведет себя не так как должен, лучше эти акции не трогать.
15. Что бы зарабатывать на бирже, человек должен уметь правильно оценивать рыночные условия и приспосабливаться к ним.
16. Ложись спать не позже 22:00, недосып очень мешает заниматься делом.
17. Уверенность приходит постепенно с количеством положительных сделок.
18. Процесс подготовки к сделке, намного важнее самой сделки.
19. Успешного трейдера должны интересовать не только график, но и финансовые отчеты компаний и коммерческая статистика.
20. Прежде чем решить проблему, необходимо четко сформулировать ее для себя.
21. Если вы рассчитали все правильно, но вышли раньше и взяли всего часть прибыли, это учит так же сильно, как и потеря денег.
22. Большие деньги зарабатываются не за счет мелких колебаний, а за счет глобальных движений.
23. Большие деньги зарабатываются не большим умом, а усидчивостью.Уметь сидеть и не дергаться намного важнее большого ума.
24. Один из самых больших уроков для трейдера- не пытаться поймать первую или последнюю часть движения.
25. На рынке быков нужно купить и держать, пока движению не придет конец, то же справедливо и для рынка медведей.
26. Потеря позиции так же страшна, как потеря денег.
27. Что бы понять свою ошибку, должно пройти немало времени.
28. Слушай свою интуицию.
29. Если «небеса» отметили тебя удачей, не теряй времени и воспользуйся возможностью на максимум.
30. Не слушай торговых советов, даже от людей, которые хотят тебе блага.
31. Доверяй себе.
32. Думай не об отдельных акциях, а об общих условиях рынка.
33. Нужно без колебания и промедления знать какой сейчас период медвежий или бычий.
34. Каждый человек из одной и той же информации делает разные выводы. Доверяй своим выводам.
35. Нельзя вести себя «по бычьи» только потому что купил акции, то же самое касается и коротких позиций.
36. Для успешной игры на бирже, нужно определить тип рынка, на котором вы играете.
37. Ни один пул манипуляторов не способен изменить глобальное настроение рынков, только лишь краткосрочно.
38. Рынками движут фундаментальные силы.
39. Читая новости, спрашивай себя верю/ не верю.
40. Время- самый важный фактор удачи на бирже.
41. Разработай систему наращивания позиции и систему постепенного выхода из позиции.
42. Самое полезное на бирже- анализ собственных ошибок.
43. Медвежий рынок вовсе не означает, что прямо сейчас нужно открыть медвежью позицию.
44. Выбор времени для входа- самая важная часть сделки.
45. Нужно входить вовремя, потому что тогда сидеть в позиции и пересиживать откаты не так страшно.
46. Часто, мы слишком рано обнаруживаем возможности на рынке, но между этим, должно пройти немало времени для входа в рынок.
47. Быть правым не гарантирует прибыли, а иногда даже опасно.
48. Чем дольше задерживается начало обвала, тем более резким он будет.
49. Радость трейдеру доставляет не сколько прибыль, а то, что он понимает, что он на верном пути.
50. Не сбивайся с выбранного пути.
51. Успех зависит от тщательности изучения рынка и ясности мышления.
52. Часто, люди выбирают новый пиджак более тщательно, чем отбирают акции для покупки.
53. Скорость движения цены зависит от сопротивления, которое она встречает.
54. Цена на бирже, как и все в этом мире, движется по пути наименьшего сопротивления
55. Любой игрок должен знать, какой перед ним рынок, бычий или медвежий
56. Необходимо уметь определять линию наименьшего сопротивления и ждать пока эта линия проявится более четко.
57. Все поступающие новости как правило находятся в гармонии с линией наименьшего сопротивления
58. На рынке быков, медвежьи новости обычно игнорируются и наоборот.
59. На тех кто прав работают 2 силы. Фундаментальные условия и те, кто ошибся.
60. Увеличивать свою позицию нужно только в случае, если предыдущие покупки показали прибыль.
61. Иногда график говорит «ВВЕРХ», и тихо добавляет… но не сейчас......
62. Следует наращивать позицию постепенно, по мере получения прибыли.
63. Ваша торговая система хороша только для вас, потому что ваш мозг так устроен.
64. Главные враги спекулянта: невежество, жадность, надежда и страх. Успешный трейдер должен уметь менять импульсы от этих эмоций на противоположенные.
65. Мысли о своих корыстных интересов, мешают пониманию процессов. Профессионал никогда не думает о деньгах.
66. Если ты все рассчитал правильно, деньги позаботятся себе сами.
67. Одна из самых страшных ошибок спекулянтов- стремление спасти проигрышную позицию, за счет выигрышной.
68. Имея несколько позиций, всегда закрывай ту, что приносит убытки и оставляй ту, что несет прибыль.
69. Надежда заставить фондовый рынок оплачивать ваши счета, является одной из самых распространенных причин потерь на бирже.
70. Вы всегда будете испытывать надежду (что является губительным) если будете считать что рынок оплатит ваши счета.
71. Самое худшее что вы можете сделать теряя деньги- продолжать играть.
72. Добиться огромных успехов на бирже может только тот, кто досконально изучил самого себя.
73. Очень много блестящих трейдеров сгинули от излишней самоуверенности.
74. Если хочешь добиться успеха на бирже, то твоя голова должна быть свободна от прочих забот.
75. Трейдер должен знать не только рынок, психологию толпы и текущий период, но и свои собственные слабости и уметь противостоять им.
76. Когда цена пробивает круглую цифру (100,200,300) то она практически всегда продолжает движение около 10%
77. Заглушай голос надежды и веры и прислушивайся к голосу опыта и здравого смысла.
78. На рынке бывают времена, когда не заработать кучу денег, так же невозможно, как не промокнуть под проливным дождем.
79. Конец тренда не сопровождается праздничным салютом.Рынок может перестать быть бычьим за долго до того, как начнется снижение цен.
80. Если самые сильные акции сектора начинают захлебываться, это и есть сигнал к всеобщему развороту данного сектора.
81. Закрывай убыточные позиции сразу, если понял, что сценарий, на который ты рассчитывал-изменился.
82. Всегда оставляй в сделке запас прочности.
83. Для спекулянта оплакивать свои неудачи- последнее дело. Ни к чему хорошему это не приводит.
84. Не покупай акции, которые не следуют за лидером группы.
85. На бирже все всегда повторяется.
86. Рыночные условия- самый могущественный союзник биржевика.
87. Спекулянт должен верить в себя и свое здравомыслие.
88. Краткосрочные движения рынка сами по себе ничего не доказывают.
89. Трейдера должны интересовать все аспекты его бизнеса
90. Всегда есть смысл изучать психологию спекулянтов, она ведь не меняется.
91. Простаки всегда ищут легких путей, по этому любой бум у них вызывает азартные инстинкты, подстегиваемые алчностью и окружающими
92. На бирже легких денег не бывает.
93. Умение приспосабливаться к обстоятельствам-очень ценное качество для биржевика.
94. Высокая цель без денег — это одно мучение.
95. Если вы верите в какую то компанию, купите себе ее акций и забудьте о них.
96. Вне зависимость от объема сделки 10 или 100.000 акций, вход в рынок всегда должен иметь причину.
97. Во время каждого бума, появляются новые компании.
98. Вершина никогда не бывает видна, если глаза залиты надеждой.
99. Спекулянт должен быть всегда в курсе происходящего
100. Наводки и ложные новости- так же являются одним из главных врагов спекулянта
101. Спекулянт, остерегайся Данайцев, дары приносящих.
102. Когда акции идут вверх, не нужно искать долгого объяснения почему это происходит. Акции растут тогда, когда их покупают.
103. Самое благоразумное-плыть по течению.
104. Спекулянт всегда зарабатывает столько, на сколько высок уровень его мастерства.

( Читать дальше )

 

Вам говорили о том, что на рынке есть доходность «из воздуха»? Скорее всего нет, а она есть. Сейчас, как всегда, четко и без воды, откроем все «тайны», которые никакие не тайны. Просто люди в индустрии хотят, чтобы вам казалось, что все это сложно и без них вам ну никак не обойтись. В реальности портфельных инвестиций, как правило, все сильно проще.

( Читать дальше )

Посмотрите на картинку выше. Это инфографика состояния двух экономик СССР и США в период Великой депрессии. Речь идет о периоде с начала тридцатых годов прошлого столетия до начала второй мировой войны. Обратите внимание на контраст — пока у СССР дела шли в гору, у США все катилось по наклонной плоскости. И еще бы в СССР в этот период наблюдалось настоящее «экономическое чудо». Страна, которая еще совсем недавно по историческим меркам была аграрной Российской империей. Которая пережила две революции и гражданскую войну. На глазах у всего мира проводила индустриализацию и реальное импортозамещение. А еще показывала огромные — самые высокие темпы экономического роста в мире.

И конечно сразу возникает вопрос — как такое стало возможным? Об этом речь и пойдет в этой статье. Скажу сразу — большая часть ниже представленного материала основана на книге Валентина Катасонова «Экономика Сталина». Так же использовались некоторые другие источники. В то же время чтобы не нарушать правила смартлаба я нарочно не буду касаться политических вопросов. Речь пойдет только об экономике и всем что с ней связано.
А экономическая модель, которая функционировала на тот момент времени в Советском Союзе была уникальной. Нигде и никогда в мире до этого не было такой экономической модели. Скажу больше — ее и сейчас нигде в мире нет. Эту модель надо как то обозначить. Поэтому далее по тексту я буду называть ее «Сталинская экономическая модель» или «корпорация Сталина». Причем термин «корпорация Сталина» будет использоваться чаще.

( Читать дальше )

Интересный и частый вопрос №6(дословно) 
«Вадим, не досиживаю до цели, как с этим быть? Со стопами проблем нет, не двигаю, не снимаю, но вот с целями всегда траблы»
Ответ можно перенести на стопы, точки входа и еще много куда.
Ответ лежит как и всегда в плоскости вашей системы торговли! Или у вас ее нет или она недостаточно проверена, либо вы еще «не наигрались» и думаете, что можно заработать все деньги мира, закрывая каждую сделку в плюс, поскольку других вариантов нет.
Если у вас есть система, то почему вы не досиживаете? Если у вас нет системы или она недописана до конца по части целей, то зачем торгуете без системы. Цель это точно такая же важная часть ТС как и все остальные ее элементы, причем одна из самых сложных, видимо именно поэтому так часто в сети можно найти рекомендации о стандартных значениях целей вроде 1:3, потому что определить риск всегда проще, чем профит.
Искать бесконечно хороший вариант не имеет смысла, просто возьмите какую-то базу и действуйте по ней, немного корректируя в процессе, хотя бы то же соотношение 1:3, главное помните, что это соотношение всё-таки должны быть больше 1:1, хотя существуют системы которые используют иногда даже значения 1:0.8, но это уже высший пилотаж в поиске точек входа.

( Читать дальше )

Замечал в Br одно время нЕплохой паттерн: удаление от средней на растущих лесенкой объёмах. Работало хорошо. И тренд был сильный.
Даже пробовал алгоритмизировать и даже немного получилось, потом правда отказался, вернулся к проверенной логике.
Но на прошлой неделе заметил такой паттерн на Сишке.
А я там давно чего-то ждал, потому что волатильность упала ниже плинтуса, а она ведь тоже циклична — то падает, то растёт. Вот и выросла.




Вот такой паттерн. Падение Открытого Интереса, растущая цена и растущие объёмы. Народ закрылся. Но не весь.
Если начнётся рост открытого интереса — родится тренд. А как трактовать текущую ситуацию я не знаю, так что интересно ваше мнение

Несомненно — это конец цикла.
Стало ясно, что современная модель экономики не может существовать при ставках выше 0. 

Почти невероятно, но ФРС снизил ставку на рекордно низкой безработице и рынке на хаях!

Что же такое видит ФРС?
Вероятно это те показатели, которые входят в индикатор бычьего/медвежьего рынка от Goldman Sachs

Включает в себя: безработицу, производство, инфляцию, спреды доходностей гособлигаций и индикатор P/E Шиллера.
Можно регулярно смотреть здесь. 
Очевидно, что один из самых крупных банков в мире оценивает текущую ситуацию как близкую к окончанию цикла.

Что бывает после первого снижения ставки, когда рынок был как сейчас? 

Известно о  четырех таких случаях: 1973, 1998, 2001, 2007

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

      Хочу рассказать историю, как я влетел на несколько миллионов рублей на фондовом рынке и решил обанкротится.
Мой путь трейдера начался  в 2012 году. В основном торговал  акциями наших топ 20 компаний. Деньги были заемными, брал кредиты платил взносы с зарплаты. Несколько раз удавалось ловить тренды и увеличивать свой депо в несколько раз, но никогда не мог зафиксироваться, и в итоге все сливал.
      Последние  лет 5 работал в сфере госзакупок со стороны поставщика и относительно хорошо зарабатывал. В какой-то период, даже открыл свой маленький бизнес в сфере госзакупок и работал самостоятельно. С каждым годом конкуренция росла, а  маржинальность падала. Бизнес закрыл, так как не хватало оборотки. Прошлым летом снова закинул на фонду 400 тыс.руб. и поимал падение сбера. В начале сентября удалось увеличить счет до 2,2 млн. рублей, но как всегда не смог зафиксироваться и все слил. Также был вынужден уйти с работы, компания закрылась. В итоге в конце прошлого года  остался с кредитами на 2,5 млн. рублей с ежемесячным взносом по 70 тысяч, без работы и без какого-либо источника дохода. Из имущества у меня только доля в квартире. Я пытался найти работу с хорошей зп, но не удавалось. Денег уже не осталось, и в силу объективных причин перестал платить кредиты в конце зимы. Через месяц мне начали названивать из банков, я пытался им объяснить ситуацию, пытался предложить компромисс, но никто не слушал. После очередного разговора с отделом взыскания банка (где умеют давить психологически), решил что нужно  как-то юридически себя защищать. Прошерстил интернет, и нашел несколько вариантов решения: мировое соглашение, реструктуризация и банкротство. Созвонился со знакомым адвокатом, и он мне сразу сказал что не стоит переживать, банкротство единственный выход в моей ситуации (точнее он сказал :" не плати, не парься, через банкротство все долги спишем"). Мне было страшно решиться на этот шаг (просто не понимал что это), но после консультации с адвокатом и нескольких часов в интернете, понял что в этом ничего страшного нет.

( Читать дальше )

Settings={
Name="VCUR",
period=50,
periodma=15,
weighted=1,
weightedma=1,
proportional=1,
    line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(155,0, 0)
                    },	
                    {  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,155)
                    },						
                    {  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }					
                }
}
--[[

-- кривая объемов
описание свойств:

period: сколько баров берутся в подсчет
weighted: =0 - обычная, =1 - взвешанная
proportional: =1- считается: volume*(close-open)/(hight-low), =0 - считается: volume*sign(close-open)

--]]

function Init()
    
  mas={}	
  return 2
  
end

function OnCalculate(index)
  	
	sumv = 0
	
	wsum = 0
	if index >= Settings.period then 
	  for i=index-Settings.period+1, index do    
        if sumv == nil then
	      sumv = 0
        end	  
	    if C(i-1) ~= nil then
		  wsum = wsum + i-(index-Settings.period)
	      if C(i-1) > O(i-1) then
		    if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
			  if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else
			    prop = (C(i-1)-O(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv + prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv + prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))--/Settings.period
			end
	      else
            if Settings.proportional == 0 then
		      prop = 1
			else
              if (H(i-1)-L(i-1)) == 0 then
			    prop = 0
			  else			
			    prop = (O(i-1)-C(i-1))/(H(i-1)-L(i-1))
			  end
			end	  
		    if Settings.weighted == 0 then
              sumv = sumv - prop*V(i-1)
			else
			  sumv = sumv - prop*V(i-1)*(i-(index-Settings.period))--/Settings.period
			end
	      end
        end 
	  end 
	else
	  sumv = nil
	end	
	if Settings.weighted ~= 0 then
      if sumv ~= nil then
	    sum =sumv/wsum
	  end
	end	
    mas[index]=sumv
	
	ma = 0
	wsum = 0
	if index >= Settings.periodma then 
	  for i=index-Settings.periodma+1, index do    
	    if mas[i] ~= nil then		  
		    wsum = wsum + i-(index-Settings.periodma)
		    if Settings.weightedma == 0 then
              ma = ma + mas[i]
			else
			  ma = ma + mas[i]*(i-(index-Settings.periodma))--/Settings.periodma
			end
			
		end 
	  end
	end  
	if Settings.weightedma == 0 then
	  if ma ~= nil then
	    ma = ma/Settings.periodma	
	  end
	else	
	  ma = ma/wsum	
	end
     
  return sumv, ma--, 0


end