По мотивам моего топика smart-lab.ru/blog/650903.php

После моего вышеуказанного топика ко мне начали обращаться люди
по-поводу опционного аналитика для Квик x64 от брокера Finam.

Я не знаю правильного ответа, но приведу мою переписку со службой технической поддержки Finam.

Я.
В версиях x64 отсутствует модуль опционной торговли StratVol.dll что затрудняет работу с опционами. А в старых версиях 7.27 где опционный модуль есть после перехода на 19 знаков не корректно  работают заявки.Если установить лимит заявку до Вечернего Клиринга, то после Вечернего Клиринга она становится неуправляемой — ее невозможно снять и она не исполнятся.
Техническая поддержка:
Выслали модуль StratVol.dll
Попробуйте в Quik 8 использовать тот Модуль опционной аналитики, что во вложении этого письма.

Я:
Скопировал файл в каталог КвикаНе помогло.Версия Квкик 8.8.4 в Меню отсутствует пункт «Расширения»

Техническая поддержка:

( Читать дальше )

Есть мнение, многие рано или поздно приходят к тактике входа в позицию через набор. А через это встает вопрос — как правильно, а точнее, более эффективно это делать?

Вопросов нет, самая идеальная тактика — это вход на лое и выход на хае. Было бы прекрасно знать, где он будет — хай. И лой.

Сейчас же мы, как все нормальные люди, исходим из того, что будущее нам неведомо. Ни ближайшее, ни дальнее. Но, исходя из древних трейдерских постулатов, если есть тренд, то скорее всего он продолжится. А из постулатов наших, более продвинутых — он — тренд или движение — просто будет. И никуда не денется.

Ну и как говорят все рыночные гуры, в тренде позицию надо постоянно наращивать, чтобы брать всё, что дает тебе рыночек. Понятно, наращивать — это не самая лучшая тактика. Нет ничего лучше чем купить на лоях сразу всеми плечами. Однако, да… так умеют только некоторые из. Что делать нам, простым барыгам-спекулянтам? Как наращивать эту самую позицию? Ведь не забываем, что наращивание позиции имеет смысл не только во взятии как можно большего размера профита, но и как можно меньшего размера убытка. Именно с ним, с убытком, связано то, что вариант со 100% первым входом — не вариант. Он же, убыток, и считаться будет к 100% размеру.

Итак… мы рассчитываем на потенциальное движение вверх. Откатное, безоткатное… неважно. Важно — направленное. Какие у нас есть варианты?

( Читать дальше )

Итак, ЛЧИ начался, и готова новая версия для анализа сделок участников ЛЧИ-2020. 

Многие помнят сервис по прошлым годам, но чтобы освежить воспоминания и функциональность, можете посмотреть предыдущие посты: раз и два.

Пользуйтесь и в 2020 году

P.S. почему-то биржа не выложила данные по некоторым участникам (около 10%), надеюсь исправят, сервис автоматически подтянет, как появятся данные.

Всем привет!
Появилось время продолжить цикл статей «Опционы для начинающих»

Начало здесь.

Греки опционов. Гамма.

Переходим к третьему главному греку – Гамма.

Если по-научному, то гамма это вторая производная цены опциона.

Ага, осталось вспомнить что такое производная.

Если по проще, то производная это скорость. Т.е. дельта (первая производная) — это скорость изменения цены опциона от изменения цены БА, а гамма – это скорость изменения дельты опциона (т.к. она вторая производная) от изменения цены БА. Получается, что гамма – это ускорение цены опциона в данной точке БА.

Пример:

Сейчас БА = 100000

Опцион колл со страйком 102500 и дельтой 0.45

БА смещается на 100пп. И его дельта станет уже 0.454

В переводе на «фьючерсный» язык – наша позиция выросла в лотах.

Наша позиция «спирамидилась», но не дискретно (как если бы мы просто докупили один лот), а плавненько с каждым пунктом цены БА.

( Читать дальше )

Обновил квик, перестали приходить ответы на транзакции, система не видит заявки робота, до обновления работало. Код робота в текстовом формате, интерпретирует его сам Quik. Где искать проблему? 19 цифр в идентификаторе заявки, это мне trans_id увеличить до 19 цифр? Помогите, кто знает.

После обновления Quik до 8.8.4.3 заметил, что alltrade.qty стало приходить с одним знаком после запятой. Для меня это не критично и теоретически можно округлять значения объёма, если скрипт используется на срочке. Однако интересно, может это связано с тем как кодит Notepad++.  Непонятно в какой версии луа он кодит 5.1 или 5.3? Может дробные значения объёма предполагают торговлю дробными лотами например на фонде? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этом.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 432 – обновления для вторника

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 07.09.2020 по 14.09.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 15.09.2020.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.

                                                      Таблица 1.

Бумаги  в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

( Читать дальше )

Привет ребята,
Прошу поделиться историей изменения гарантийного обеспечения.
интересуют контракты си, брент, сбер, ртс, желательно с 2008 года.
Напишу какая зависимость у меня получилась после тестов.
Буду рад если напишите какая зависимость у вас.
Ну и заодно напомню чем я с вами делился:
История по открытому интересу
smart-lab.ru/blog/489145.php
История по гугл трендс
smart-lab.ru/blog/492125.php

Придумал интересный подход. Мож кого натолкнет на интересные идеи какие-то.

 

Сейчас начал торговать ML модели. С практической стороны с моделями какая сложность – там есть процесс предобработки данных – генерация признаков в основном (если с точки зрения трейдинговых данных заходить), поэтому нельзя просто сохранить модель, в другом месте загрузить и она будет работать, надо сохранить, загрузить, предобработать исходные данные к тому виду, к которому приучена модель и только тогда она будет работать. К счастью тонна сопутствующих трудозатрат убирается такой классной штукой как пайплайн – сейчас моя модель это 2 пайплайна – один для предобработки данных, другой для предикта (сама модель). Т.е. я где-то что-то рисечу, дальше автоматика упаковывает в пайплайны (2 на модель, как сказал). Все, могу кинуть эти 2 файла в папку с моделями, откуда их забирает торгующий блок и, собственно, отторговывает. Красота. Всякие мета-данные – тикер там, время удержания позиции и прочие мета-логики упаковываю или в сам пайплайн или в название файла. Красота.

( Читать дальше )