Блог им. StockGamblers

Как набирать позицию? Математика набора

Есть мнение, многие рано или поздно приходят к тактике входа в позицию через набор. А через это встает вопрос — как правильно, а точнее, более эффективно это делать?

Вопросов нет, самая идеальная тактика — это вход на лое и выход на хае. Было бы прекрасно знать, где он будет — хай. И лой.

Сейчас же мы, как все нормальные люди, исходим из того, что будущее нам неведомо. Ни ближайшее, ни дальнее. Но, исходя из древних трейдерских постулатов, если есть тренд, то скорее всего он продолжится. А из постулатов наших, более продвинутых — он — тренд или движение — просто будет. И никуда не денется.

Ну и как говорят все рыночные гуры, в тренде позицию надо постоянно наращивать, чтобы брать всё, что дает тебе рыночек. Понятно, наращивать — это не самая лучшая тактика. Нет ничего лучше чем купить на лоях сразу всеми плечами. Однако, да… так умеют только некоторые из. Что делать нам, простым барыгам-спекулянтам? Как наращивать эту самую позицию? Ведь не забываем, что наращивание позиции имеет смысл не только во взятии как можно большего размера профита, но и как можно меньшего размера убытка. Именно с ним, с убытком, связано то, что вариант со 100% первым входом — не вариант. Он же, убыток, и считаться будет к 100% размеру.

Итак… мы рассчитываем на потенциальное движение вверх. Откатное, безоткатное… неважно. Важно — направленное. Какие у нас есть варианты?

Допустим, наше депо вмещает 1000 потенциальных контрактов. Варианты:

1. Делим депо на 10 (цифра к примеру, просто удобная) и покупаем по 100 контрактов через равные промежутки цены. Уточню, что рассматриваем равные промежутки, дабы не усложнять себе задачу
2. Размер каждого входа в два раза больше размера прошлого (1,2,4,8,16,32,64,128,256,512)
3. Размер каждого входа в два раз больше имеющейся позиции
4. Каждый вход в два раз меньше предыдущего. Начиная с половины депо.

Покупаем на движении цены от 100 к 109 через каждый рупь!

Как набирать позицию? Математика набора

Желтый — вариант 3, оранжевый — 2, серый — 4, синий — 1.

Что у нас на картинке? По сути — это обычный график средневзвеса нашей позиции. С точки зрения немедленного профита, безусловно, выгоднее выглядит серый вариант. Ну когда мы сразу покупаем на половинку депо. Но что будет, если мы тут же получим разворот? Стоп на 50% позы.

При наборе по варианту 1 (синий) мы имеем плавное увеличение загрузки депозита равными долями. На 10 шаге мы загружаем наше депо на 100% и средняя (если быть точнее, средневзвешенная) цена нашей позиции — 104,5. При цене актива 109. Таким образом, мы в этом моменте находимся в плюсе на 4,5 рубля.

Набор по варианту 2 выводит нас к последнему шагу с ценой 108,01. А вариант 3 позволяет закончит загрузку  всего в 8 шагов. При этом фиксирует средневзвешенную цену на уровне 105,91.

Что мы имеем? 2 и 3 варианты не дают возможности в процессе набора хоть как-то уйти в профит, ибо в силу постоянного кратного увеличения позы подтягивают средневзвешенную цену к цене актива. Но, на первых парах из-за малого размера позиции мы будем иметь практически неощутимый стоп в случае разворота. Считаю, что набор равными долями в данном случае является оптимальным.

Но хорошо, здесь мы идет по тренду и покупаем при росте цены. А что будет, если мы ожидаем рост и под него выкупаем снижение через равные промежутки?

Как набирать позицию? Математика набора

А все ровно наеборот. Повторюсь, мы не знаем, когда будет заветный лой. И вот тут уже надо следует использовать арифметическую прогрессию по размеру входа.

К чему это получается? А что любую канальную стратегию надо работать именно по последнему варианту. К примеру, такую:

Как набирать позицию? Математика набора

Если мы работаем ПРОТИВ основного движения, а вход на касании канала подразумевает именно это, позу мы должны увеличивать. И делать это кратно. В итоге, даже если после последнего шага движение будет продолжаться не в нашу сторону, мы будем иметь позицию, набранную практически по цене последнего входа. Ну и получим соответствующий стоп.

Но шаловливые руки всегда хотят войти сразу. И желательно на 23 плеча по ED...

Торговлю по факту мы осуществляем в публичном телеграмм чате —www.teleg.run/stockgamblers

Запущен бесплатный канал транслирующий наши индикаторы — www.teleg.run/SGgroup_indicators


А на этом пока все.

¡Adiós!

★23
Формулы бы ещё приложили
avatar

IliaM

IliaM, формулы средневзвешенной цены?
avatar

StockGamblers

StockGamblers, а, тут везде один вариант. 
avatar

IliaM



А точно будет «заветный лой»? :)
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, Конечно! К примеру, -37$
avatar

StockGamblers

StockGamblers, только вот купить по -37$ никто не мог. Незадача
avatar

IliaM

Можно названия индикаторов?
avatar

id365247

id365247, каких именно?
avatar

StockGamblers

StockGamblers, которые на последнем изображении в виде каналов и белой линии.
avatar

id365247

id365247, а названия ничего не дадут. Это личные разработки и они никогда никуда не выкладывались
avatar

StockGamblers

Очень правильные мысли. Только автор забыл добавить (вполне возможно, что он это подразумевает), что прибыльные сделки, как правило, протяженнее убыточных, а значит во время прибыльных позиций получится больше разместить дополнительных средств, чем во время убыточных. Т.О. совокупный абсолютный результат будет в плюс.  
avatar

Павел Крапчитов

Все хорошо, но тренды короткие и в этом вся проблема. :(
avatar

Susanin

Susanin, дык не обязательно же через процент доливаться… Разные способы...
Вот здесь уже 4 входа было.


avatar

StockGamblers

StockGamblers, повезло, мне не везет в этом. Как раз после второй сделки и происходит разворот и прибыли как не бывало. Увы. Еще и убыток получается.
avatar

Susanin

Susanin, дык для того и расчет. Мы будет получать убытки на мелких хаотичных движениях. Но убытки будут небольшие в силу соразмерного сайза. Но при попадании в хорошее движение (а таковые происходят практически каждый день), мы можем не только возвратить полученный ранее убыток, но и превратить его в профит. В силу того, что позиция будет КРАТНО превосходить убыточную.
avatar

StockGamblers

бездоказательные графики мартингейла и без математики
avatar

billy

докупаться лучше по тренду или против тренда, ожидая отскок?
avatar

id365247

id365247, ну это ж самый желанный грааль — понять, когда тренд, а когда не тренд. Желательно как минимум в реальном времени. А лучше заранее.

В целом задача стоит такая, чтобы мы могли работать в профит на любом рыночном этапе. Делать это через размеры позиции.

avatar

StockGamblers

Конечно лучше по тренду докупаться, против можно крупно попасть.
Плюс такой стратегии что при безоткатном тренде (а это обязательное условия) вы получите не плохой профит. Но на каждом откате вас будет выносить и чем больше вы войдете в позицию тем сильнее будут потери, учитявая гэпы и проскальзывания.

График, который нарисовал автор — не совсем корректный, поскольку показывает идеальные условия, которых никогда не бывает. По факту замечал, что в интрадее, больше чем 3-4 докупок с адекватным стопом практически никогда не получается набрать. Все время выбивает. Если говорить про дневной тайм фрейм, на акциях, например, то такая стратегия также не показывает хороших значений в абсолютных числах, поскольку для таких входов нужно постоянно держать в кеше большую сумму денег и если даже входить время от времени, то пойманные хорошие движения в 50-100% могут давать всего 15-20% от суммы капитала, а убытки будут все равно будут.
avatar

adreas


теги блога StockGamblers

....все тэги



2010-2020
UPDONW