позиция


Разделы на смарт-лабе , введут ли в будущем ? кого в оффтоп,критерии где?

Мнение такое,  в будущем на ресурсе разделы  введут  ли  ?, по 1) как похудеть, 2) по Истории денег и жизнь трейдеров 3) Походы в глобусы 4) от депрессии  и стресса, 5)про отношения  к книгам 6) для новичков (кто верит «в непоколебимости „управляющих,7)про личные версии и гипотезы трейдеров (прибыльных  или убыточных-“подсевших»-на болезнь, 8) кто с кем «пацапался, 9) Фантомы в управляющих „гуру( типа в плюсах )..10)_анектоды и любимые женщины,.11) ПАМЯТЬ КОЛЛЕГ из реального сектора экономики… и так далее продолжать до вечера… не хватит у нас терпение........
непонятки в правилах  и регламента  возникают ?  ГДЕ ГРАНЬ   и черта по оффтопам, ? кому можно, а кто типа не в ту рубрику написал, табу накладывается, выразить мнение по версии., гипотезы и домыслы имеем  же  возможность, я думаю да( я против уверенности “сытой» везде, что в виртуальном, что в реальном секторе, да и в жизни, в спорте научен десятилетиями)...

  если чисто по фундамен-му и технич-му анализу  пишем на ресурсе, тогда должны все соблюдать правила и не должно быть «равноудаленных  или  в оффтоп, типа как в жизни у дяди Вовы, выросшего в СССР,  (нашего любимо-незабвенного») напоминает мне в жизни, а на смарт-лабе должно быть по обьективнее...?

( Читать дальше )

Маленькая опционная магия

Уважаемый Дмитрий Новиков успешно развивает эксельный симулятор рынка и выкладывает его в открытый доступ на радость всем желающим.


В этой связи хотелось бы вернуться к уже озвученному однажды тезису о том, что "опционная позиция является некоторым нелинейным преобразованием исходного случайного процесса (каким бы он ни был на самом деле)". Возможно, Дмитрий найдет возможность реализовать функцию работы с распределениями в одной из следующих версий своей считалки?..

 

Это (на мой взгляд) довольно интересное умственное упражнение, навеянное вебинарами уважаемого Всемирнов Алексей (Lemmy) .


За основу берем всеми любимый критикуемый мир Блека-Шолза. Лог-нормальное броуновское движение, волатильность 30% годовых, отрицательная доходность (-4.5%), время до экспирации опционных (или фьючерсных) позиций 1 год. Безрисковая ставка нулевая. В этом мире мы все знаем про опционы, кто сколько должен стоить в любой момент времни при любой цене фьючерса.



( Читать дальше )

Управление опционной позицией. Часть 2: Закон подлости

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Кому вечер, кому ночь, а кому и утро. Продолжаю текстовую трансляцию ведения своей опционной позиции майской серии.

Предыдущую часть можно посмотреть здесь:
https://smart-lab.ru/blog/534482.php

Ну что у нас случилось: ребёнок вырос. Родители конечно звёзд с неба не хватали, но сделали для него всё что могли. Вырастили, выкормили. В институт даже устроили (кондор на путах сработал), с которого наш шалопай вылетел со 2-го курса и загремел в армию (и зачем я его только захеджил). Что же наш пацан-то так? Поначалу ведь всё было ровно, рос примерным мальчиком, в садике кушал кашку, воспитательницы нарадоваться на него не могли, в школе учительницы хвалили. И в один момент что-то пошло не так.

Цена развернулась собака. 

Управление опционной позицией. Часть 2: Закон подлости

Парень в школе увлекался боксом, но однажды тренер заметив его с сигаретой в зубах, выгнал нашего героя из секции. Родители конечно встрепенулись, надавали ему по заднице и школу закончить он всё-таки смог. Даже в институт поступил, с которого правда вылетел со второго курса. Мог бы доучиться поросёнок. Профессия-то перспективная была. И теперь вот отгремев сапогами, и спев дембельскую песенку, вернулся он на гражданку, во взрослую жизнь. Конечно пришлось немножко поучиться, дабы обрести профессию и устроиться на первую работу. Папа помог как никак.

( Читать дальше )

Управление опционной позицией. Часть 1: Открытие

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Сегодня открыл позицию по майской серии опционов на фьючерс РТС.
Новорождённая позиция — это как родившийся младенец. У него ещё ничего нет, но ожидания от него и надежды на него максимальные. Впереди у него целая жизнь. Как она сложится никто не знает.

Управление опционной позицией. Часть 1: Открытие

Вот так и с позицией: Цели и ожидания максимальные. У опционов много веги и большой запас хода по ценовому коридору. 

Анализ рыночной ситуации:

Восходящий тренд по индексу РТС приближается к завершающей фазе. Индикаторы уже начинают формировать медвежьи сигналы, провоцируя открывать короткие позиции на разворот. Дополнительно рисуются медвежьи сигналы и формации. Но как оно обычно и бывает, кто продаст вершину — получит вторую в подарок )) Ибо нефига шортить бычий рынок, но это тема отдельного поста. Новостной фон сейчас умеренно негативный, значит продавать пока РАНО !


( Читать дальше )

FED shot: проданные опционы во время выхода новости

В последние дни было заметное количество серьезных содержательных сообщений по опционам. Большое спасибо всем авторам.

 

Чтобы немного разбавить сухую академическую теорию, небольшая зарисовка из жизни реальной проданной позиции в момент выхода сильной новости с последующим резким движением рынка. Дело было 20 марта 2019 года в 21:00 МСК. На заседании FED вдруг смягчили риторику и вообще высказались в таком духе, что «мы так больше не будем».


Ролик 1:25, лучше смотреть в качестве HD1080: будут лучше видны числа.



( Читать дальше )

Скорость изменения Открытого Интереса

Осенью прошлого года, на семинаре в г. Казань, я анонсировал стратегию по работе со скоростью изменения открытого интереса. Сейчас этот подход успешно проходит тестирование в КЛУБЕ «ИНВЕСТОР», где я подробно объясняю принципы формирования и управления позициями на фьючерсах и опционах. 
Записаться в «КЛУБ ИНВЕСТОР»: 
https://dmitrykrasnov.com/klub-investor/



( Читать дальше )

Куда в опционах пропадают деньги?

п1. Первая причина опционных катастроф — ошибка в управлении рисками.


Люди приходят с депозитом грубо 50 тыр, им кто-то рассказал, что "опционы — грааль и вообще можно в легкую сделать +1000% за пару дней", встают на весь депозит (в лонг вставать ведь безопасно, мы же все помним про это, да?) — и через недельку с ужасом видят окровавленные ошметки счета. Понятно, что возиться дальше желание пропадает.


Потом приходят чуть поопытней. Им уже рассказали, что "профи в основном продают — и это легкие деньги. 50-60% годовых — не вопрос". Депозит уже тысяч 300. Продают края и, наверное, 5-10 недельных экспираций могут пройти вполне благополучно. Сначала продают по 1-2 лота, потом входят во вкус, продают по 10 лотов. Но бентли на эти копейки не купишь. Начинают грузить ГО по 50-80% в начальный момент. Дело же верное. Управление позицией примерно на уровне рассуждений: "Вот когда фьючерс дойдет до страйка, тогда и буду думать что делать. Или начну делать дельта-хедж, или отроллирую в следующий страйк



( Читать дальше )

Что такое опцион и откуда в нем берутся деньги

Как-то сам собой родился афоризм, что
опцион — это фьючерс, от которого отрезали лишний риск.

Про «опционы для самых маленьких» и как увидеть в них деньги будем говорить завтра 28 февраля 2019 года в 11:00 на очередном вебинаре из серии "TSLab Опционы".


В программе:

  • Что такое «опцион»
  • Историческая и реализованная волатильность
  • Продажа недельных опционов SiH9 на примере реальной позиции

68% за Мадуро. 55% за Порошенко. 77% за Путина. 97% за вхождение в РФ.

Друзья, многие тут рвут на себе волосы за Венесуэлу. Рассказывают про ужасы кровавого режима. Но венесуэльцы сделали свой выбор 20 мая 2018 года — 68% проголосовали за Мадуро. Люди предпочли подтирать задницу лопухами, но жить и умирать на своих условиях. Американские банкиры устроили им многолетний геноцид, но они не сдаются. Красавчики!

В 2014 году народ Украины сделал свой выбор. В 2014 году народ Крыма сделал свой выбор. В 2018 году народ России сделал свой выбор. Никто никого не заставлял. Люди шли и голосовали. Уважайте их выбор! Если Вы против большинства, то это не значит, что Вы умнее, лучше или красивее. Просто Вы в меньшинстве.

Да… на бирже выгодно играть против толпы и вам хочется играть против большинства. Но реальная жизнь устроена иначе…

Чего нельзя было делать в Играх Разума 2018

На прошедшем в прошлом квартале междусобойчике "Игры разума" категорически нельзя было работать с дальними сериями и категорически нельзя было продавать опционы.


А оно вон как бывает: практически весь депозит стартовый с того конкурса уже накидали. Кто говорит, что "ТСЛаб — дорогой"? Да! ТСЛаб — дорогой. Дорогой товарищ, надежный помощник и неусыпный кремниевый конь с крыльями.
опционная змея

Кто верил в теорцену и наливал доброму человеку в 72 страйке — уже заработал.

Почему продавал? Потому что айви в 2 раза выше ашви. Не знаю покупал ли Стас Бржозовский СИ в мартовской серии, но у меня не поднимается рука покупать при такой разнице. Это означает явно плевать против ветра. Почему выкупал 72 страйк? Потому что «тоннели выводят на свет». Не может СИ продолжать закапываться с такой скоростью.

IV > HV всего в 2 раза

Не является торговой рекомендацией. Сам уже пару дней ерзаю на стуле и жду резкого подвоха. Или Мост, или братья-славяне, или братья неславяне. И шатдаун рано или поздно должен закончиться после чего за нас возьмутся с новым усердием.

 


....все тэги
UPDONW