Всем здоровья и бодрого расположения духа!
В статье «Визуализация рекомендаций Романа Андреева на Python» мы разобрали как можно с помощью нескольких строк кода на Питоне разобрать текст, который выкладывает каждое утро в своем блоге Роман Андреев (далее по тексту Роман) — известный трейдер и блогер (или наоборот), и отобразить эти рекомендации в виде уровней и зон на графиках. В этом топике я покажу способ для извлечения информации из графических изображений с помощью технологий компьютерного зрения (но без использования нейронных сетей) на примере таблиц-рекомендаций из блога Романа Андреева.

Надеюсь, что я не напугал читателей термином «компьютер вижн», скоро вы поймете, что это просто. И что любой юный прогер может написать код для распознавания внешними камерами номеров автомобилей, который впоследствии возненавидят все автолюбители мегаполисов, а МАДИ и ГИБДД будут собирать со всех нас миллиардные штрафы

Interactive brokers лежит
Старожилы IB говорят, что такого сбоя не было с 2010го. Приходят левые бары, рвется подключение к серверам. Временами лежал веб сайт. при этом, когда сайт не лежит, выдает политкорректное: 

We have experienced a significant failure in multiple segments of a highly resilient data storage system. We have engaged the vendor for analysis and recovery. Independently, we are rerouting modules of the overall IB brokerage system to our backup recovery centers.

We recognize the dislocation this has caused to our clients, and express our apologies. Based on the current situation, we expect a prompt recovery, and will of course, keep interested parties informed in a timely manner.

печаль. 

PS Робингуд тоже прилег: Investigating - We're experiencing a disruption in service. We're investigating, and working to resolve this as soon as possible.
Dec 7, 06:39 PST

PPS ‘Volumes are noticeably lower today amid the outages, one contact highlights that e-mini S&P futures volumes are lower by around 30%.’ 

Начнем с традиционной таблицы

Ноябрь я встретил в таком положении «фильтров»:

RI-тренд – лонг+шорт без плеча;

Si – только лонг с плечом;

GAZP, GMKN – малый «фильтр пилы»  (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга); 

SBER — большой «фильтр пилы» (полный аут).

А потому 2 ноября мой счет прибавил только +0.16% и на конец дня оказался в позиции:

RI-тренд – лонг на 100% лимитов;

GAZP, GMKN – лонг на 25% лимитов;

Si, SBER – аут.

Таким образом, в последующие дни сильных движений и роста волатильности основная «тяжесть» по «добыванию» прибыли легла на «плечи» RI-тренд и он справился с этой «ношей».  И только с  9 ноября к нему на помощь пришли GAZP и SBER, открывавшие лонги по новым входам систем. А чуть позже к ним присоединился и GMKN.

Оглядываясь в прошлое, я рассчитывал на рост волатильности в период американских выборов, о чем говорил неоднократно на своих вебинарах с весны. Но ответ на вопрос: «поймают»  мои системы этот рост или нет? Оставался для меня открытым. «Поймали», хотя и не во всех инструментах «на все 100».

Всем привет.

Пока что, только учусь торговать, и на стандартных брокерских лекциях, объяснили немного принципы, и несколько месяцев торгую, +- 0 так как стараюсь осторожничать и следовать простым стратегиям. Две скользящие, и  стохастик rsi, пересеклись, купил, если rsi перепродан.
Сейчас решил проверить как алгоритм вообще в идеальном рынке должен работать и помог в этом тслаб, так как по заданным сигналам на всей истории показывает результаты.
Вот как итог выглядет картина:

Да, меня радовало, что торгую иногда даже в плюс — а по сути, только кормил брокера так как наглядно видим, что все уходит в комисс. Да при нулевом комиссе будет плюс, но косты никто не отменял. В моем примере стоит комиссия, 0,05%. тогда решил немного поэкспериментировать, взять более сильные движения, по идее должно улучшить ситуацию, и потому прогнал оптимизацию, чтобы посмотреть, вообще есть ли смысл тратить время на такую торговлю.