Блог им. tradezen

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность


В прошлый раз я рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх. Там максимальное количество закрытий подряд было три. То есть нужно дождаться трёх закрытий вниз подряд и только потом покупать. С продажами наоборот.

Сегодня покажу что будет, если ждать 4, 5, 6… а сколько вообще может быть закрытий подряд?

Немного переписал свой бектестер, чтобы он считал дни в цикле и теперь можно посчитать любое количество дней. Ну как любое, в разумных пределах. На рассчёт каждого добавленного дня уходит 10 секунд. То есть один год бектеста считается за секунду. Ладно, что-то я углубился в технические детали.

Для начала посмотрим на график акций сбербанка за последние 10 лет.
Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
График цены сбербанка за последние 10 лет.

Теперь посмотрим на продажи до 5 дней. То есть в пике нужно ждать 5 закрытий подряд, а потом покупать или продавать.

Покупки

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
Графики покупок

Количество сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days    1291
— Equity_Buy_2_Days     626
— Equity_Buy_3_Days     294
— Equity_Buy_4_Days     142
— Equity_Buy_5_Days      69

Видно, что ждать 4 закрытия подряд, а потом покупать, будет выгоднее, чем 3 закрытия подряд. А вот 5 закртий подряд уже дают падение прибыли. Что в целом логично, так как 5 подряд одинаковых закрытий бывает не часто.

Посмотрим на графики продаж.

Продажи

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
Графики продаж

Количество сделок:
— Equity_Sell_1_Days    1212
— Equity_Sell_2_Days     547
— Equity_Sell_3_Days     238
— Equity_Sell_4_Days      91
— Equity_Sell_5_Days      33

Тут ситуация, как и с покупками. Ждать 4 закрытия подряд самая выгодная стратегия.

А теперь совместим покупки и продажи.

Покупки и продажи вместе

Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
Покупки и продажи вместе

Количество сделок:
— Equity_Buysell_1_Days    2503
— Equity_Buysell_2_Days    1173
— Equity_Buysell_3_Days     532
— Equity_Buysell_4_Days     233
— Equity_Buysell_5_Days     102

При 4 закрытиях подряд прибыль выросла почти до 3. Неплохая прибавка.

И что?

1. Я всё ещё не учитываю комиссии. Думается мне что с комиссиями, вариант где больше всего сделок, будет стремится к 0.
2. С увеличением количества закрытий подряд доходность растёт. Что логично. Количество одинаковых закрытий подряд далеко от случайности и это скорее ненормальная ситуация. Но доходность растёт до определенного значения. 5 закрытий подряд уже редкость и на них особо не заработаешь. Зато и не проиграешь.
3. Ждать 4 подряд закрытия вниз, а потому покупать и 4 подряд закрытия вверх, а потом продавать самая выигрышная стратегия.
4. В такой стратегии имеем 233 сделки за 10 лет. Это по 23 сделки в год. Или по 2 сделки в месяц. Крайне не требовательная к ресурсам стратегия. Хотя тут как посмотреть. Для человека ждать это самое сложное. Но тут на помощь могут придти роботы.
5. Просадка на всех графиках есть только в 2014 году, в остальное время её практически нет. Если ждать 5 дней, то просадки вообще минимальны.
6. Стратегия максимально простая для повторения.
7. Удивительно, но ни одна стретегия не сливает все в 0.

Что ещё проверю и о чём напишу:
— Посмотрю как комиссия влияет на доходность.
— Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках. В комментариях к предыдущей статье просили добавить пару российских акций.
— Посмотрим как ещё это всё можно улучшить. В комментариях к предыдущей статье написали пару вариантов для проверки.

P.S. Обновленный код бекстестера можно так же взять в телеграме t.me/zenoftrading
★19
18 комментариев
Обратите внимание на график бумаги, которую вы тестируете. Это Сбербанк, который за последние 10 лет вырос в 2.5 раза. Т.е. практически все падения выкупались. Соответственно, 4 падения и покупка — часто приносили прибыль.

Если же взять Мечел, который за последние 10 лет упал с 900 рублей до 60, то там после 4-х падений подряд рост будет проходить гораздо реже. Я подобные идеи тестировал на разных бумагах и разной фазе рынков, с учетом комиссионных издержек не нашел ничего интересного. Может быть, вы найдете. В любом случае, желаю удачи!
avatar
AlexChi, спасибо за пожелания! Понятно, что если торговать, то торговать на ликвидных инструментах. Иначе можно быстро упереться в ликвидность. А там и до проскальзываний недалеко. В любом случае буду рассматривать разные инструменты.
avatar
AlexChi, да нет денег в этой идее. 
avatar
AlexChi, 

Сбербанк, который за последние 10 лет вырос в 2.5 раза. Т.е. практически все падения выкупались

Несмотря на это, стратегия в шорт тоже прибыльной оказалась.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, для меня это странно. Но тестировал автор и все вопросы к нему. Что касается меня, то я тестировал различные комбинации ростов и падений подряд еще в 2010 году и не нашел ничего реального, на чем можно было бы заработать. Не исключаю, что это мои проблемы и я просто плохо искал.
avatar
Попробуйте совместить —
входить после 3-х дней и если сносит — перезаходить после 4-х.
Не трогая 2 и 5.
avatar
Будет интересно. Продолжайте 
avatar
хорошее наблюдение. будет ли оно вечно работать вот в чем вопрос
avatar
Кузя, оно отлично будет работать в лонг на стабильно растущей бумаге, и отлично работать в шорт на стабильно падающей бумаге.
Осталось понять, какая бумага будет стабильно расти, а какая — стабильно падать ;)
avatar
2 дня роста покупаем 2 дня падения продаем
Ориентир индекс
avatar
расчеты дальше не имеют смысла, даже если прибыль не съест комиссия, то добьет инфляция.
Я так понял, что вы делаете расчеты по какой то старой методике. В то время я сомневаюсь, что данная методика была подтвержденная статистическими расчета из-за отсутствия технических возможностей. Т.к. возможно рекомендации ее основана на каком узком диапазоне бумаг и периодах, с высокой погрешностью.
Хотя я могу ошибаться, но анализ роботами «метода черпах» дает довольно грустные результаты. 
avatar
А где на графиках лонга красивые мартовские просадки?) Или там не подряд были эти гигантские красные свечи?)
avatar

Replikant_mih, походу были не подряд, нужно глянуть

 

avatar
Отличный пост) А можете по Ришке прогнать?))
Денис Михайлов, надо будет попробовать
avatar
Странные изыскания. Такой ерундой занимаются все по началлу. Во вмяком случае так было 20 лет назад. Но, истории повторяются. Увы, никакие механические системы не дадут положительного ожидания. Потому что рынок не линеен. У него нет причинно -следственных связей и механикой его, увы, не взять. А потратить на это с успехом можно годы
avatar
тема гуд… писали про это еще 2002-03ем гг
имхо надо пробовать не комиссы перебирать
а сделать стресс тест на 2008г и убедиться что метода нерабочая
либо если в 2008г просадка будет менее 30% то пробовать другие бумаги из индекса ммвб10
и это… у тя ошибка… тесть не на одном лоте, а на постояной сумме… т.к цена актива за 14 последних лет поменялась от 6руб до 200
avatar
ves2010, там тест не на 1 лоте, а на всю котлету
avatar

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW