Блог им. tradezen |Покупка на прорыве волатильности

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:
Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.

Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
1. Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
2. Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
3. Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
4. Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня

Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)


Графики из статьи

Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.

12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)
Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5



12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Как убыточную стратегию сделать прибыльной

Продолжаю серию заметок с самой простой стратегией для трейдинга.

1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии
4. Рассмотрел стратегию на 15 активах за 10 лет

Сегодня буду пробовать улучшаять эквити.

Итак, среди эквити есть те, которые стремятся к 0. А что если покупки заменить продажами, а продажи покупками? Возможно кривая изменит свой характер на противоположный. Отзеркалится. Примерно вот так:

Как убыточную стратегию сделать прибыльной
Примерно так я себе представлял изменения, если поменять покупки на продажи и продажи на покупки

Посмотрим как будет на самом деле.

Как убыточную стратегию сделать прибыльной

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет

Пришлось немного поработать и проанализировать 15 активов на дистанции в 10 лет. Спасибо питону, руками в ексельке я бы долго всё это ковырял. Код можно найти в телеграме t.me/zenoftrading

Пока напомню, что было в прошлых сериях:
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии

Для сегодняшней заметки исторические данные брал с yahoo finance. Не без приключений, конечно, но о них дальше. Вот полный список бумаг:

Российский рынок
— Сбербанк (SBER.ME)
— Газпром (GAZP.ME)
— ВТБ (VTBR.ME)
— Лукойл (LKOH.ME)

Индексы
— Индекс Московской биржи (IMOEX.ME)
— S&P500 (SPY)

Американский рынок
— Apple Inc. (AAPL)
— Exxon Mobil Corporation (XOM)
— Bank of America Corporation (BAC)

Товары
— Фьючерсы на пшеницу (Chicago SRW Wheat Futures, ZW=F)
— Фьючерсы на сою (Soybean Futures, ZS=F)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии

Напомню, что тут происходит.
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет

Сегодня добрался посмотреть как влияют комиссии.

Буду тестировать для комиссии 0,06%. То есть покупаем акции — минус 0,06%, продаём акции — минус 0,06%. На круг получается 0,12% Понятно, что в реальности может быть меньше, если оборот больше. Но я лучше заложу комиссию побольше.

С виду кажется что там эти 0,06%. Ерунда, даже не заметишь. А по факту очень даже заметишь. Давайте посмотрим.

Покупки



Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии
Графики покупок

Слева без комиссий, справа с комиссиями. Как и ожидалось, самый частоторгуемый вариант стремится к 0. Напомню сколько сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days    1291
— Equity_Buy_2_Days     626

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Самая простая стратегия для трейдинга

Когда читал книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», думал, что хорошо бы проверить о чём он там пишет. Итак, вот его первая идея. Цитата из книги:
Фьючерс на фондовый индекс DAX за период с 1998 по 2011 годы. При покупке после каждого закрытия вниз с последующим выходом из рынка по цене закрытия того же самого дня мы совершим 1591 сделок, 52 процента которых будут выигрышными, но зато общая сумма убытка составит внушительные 60558$! При двух медвежьих закрытиях подряд реализуются 724 сделки, 52,2 процента которых будут закрыты с прибылью, причем общие потери оказываются значительно ниже – 1568$. Если вам хватит терпения каждый раз дожидаться подряд трёх закрытий вниз, вы будете вознаграждены 334 сделками, 55 процентов из которых принесут серьёзную прибыль 25295$.

Проверять буду на сбербанке, на чём же ещё. Взял историю за последние 10 лет. Вот его график.
Самая простая стратегия для трейдинга
График цены сбербанка за последние 10 лет.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Как определить средние и длинные тренды рынка

В прошлый раз я проверил идею Ларри Вильямса на счёт того, что при движении цены чередуются максимумы и минимумы. Он называет их краткосрочными максимумами и минимумами. И таки да, они чередуются на разных классах активов.

У него в книге ещё описываются среднесрочные. Про них же писали в комментах. В отличие от краткосрочных, которые строятся на свечках, эти строятся на краткосрочных минимумах и максимумах. Как бы на уровень выше. Суть та же, если вокруг краткосрочного максимума сформировалось два краткосрочных максимума пониже, то перед нами среднесрочный максимум. И наоборот. И по идее они тоже должны чередоваться. Так мы сможем определить колебания рынка подлиннее.

А если уйти ещё на уровень выше и на среднесрочных максимумах построить длинные максимумы, то вообще сможем глобальные тренды улавливать.

В теории выглядит хорошо, но сразу напишу, что так не работает. Основная засада, что максимумы и минимумы не чередуются. Может идти несколько максимумов подряд. Или минимумов.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |100 первых сделок

Для того чтобы что-то автоматизировать, сначала нужно понять что автоматизировать.

Мой план на ближайший месяц: сделать все возможные ошибки в трейдинге. Тогрую всем, до чего только дотянусь с минимальным количеством лотов. Тщательно записываю все сделки. Как сделаю 100 сделок проанализирую что и как.

Поехали © Гагарин

100 первых сделок



....все тэги
UPDONW