Блог им. tradezen |Ребята, у меня для вас плохие новости

Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания.

Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.

Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.

Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Математическо ожидание или ожидаемая доходность стратегии

Думал как можно показать нагляднее как ведут себя разные стратегии. Чтобы можно было их сравнивать. Вспомнил, что читал в книге Вана Тарпа определение математического ожидания стратегии. Считается по такой формуле:

PW * AW — PL * AL

PW — процент прибыльных сделок
AW — средняя прибыльная сделка
PL — процент убыточных сделок
AL — средняя убыточная сделка

Например:
— 46% прибыльных сделок
— средняя прибыльная сделка 705 рублей
— 54% убыточных сделок
— средняя убыточная сделка 449 рубля

Математическое ожидание будет равно 0,46*705 — 0,54*449=82 Это значит, что на каждую сделку ожидаемая доходность 82 рубля

В оригинале у него доходность считается в абсолютных цифрах, но по идее можно посчитать и в относительных, то есть в процентах.
— 46% прибыльных сделок
— средняя прибыльная сделка 5% рублей
— 54% убыточных сделок
— средняя убыточная сделка 4% рубля

Математическое ожидание будет равно 0,46*5 — 0,54*4=0,14 Это значит, что на каждую сделку ожидаемая доходность 0,14%

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Пересечение скользящих средних + трейлинг стоп

В прошлых сериях:
— Простое пересечение скользящих стредних на 49 тикерах (https://smart-lab.ru/blog/730110.php)
— Пересечение + стоп в процентах от входа (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Стало только хуже.
— Пересечение + стоп на основе ATR (https://smart-lab.ru/blog/731254.php) Тоже стало хуже.

Тут та же стратегия + трейлинг стоп в процентах. Трейлинг стоп работает очень просто: если цена движется вверх, то стоп подтягивается на величину заданного процента. Если цена движется вниз, то стоп стоит на месте. Напомню, моя цель понять как точка выхода влияет на доходность стратегии. Все остальные условия неизменные. В идеале нужно увеличить доходность, при этом уменьшив просадку.

Рассмотрел четыре варианта трейлинг стопа: 1, 3, 5 и 10%.
Пересечение скользящих средних + трейлинг стоп

Топ 10 по доходности изначальной стратегии со всем вариантами трейлинг стопа

ret, max_dd — доходность и просадка простого пересечения скользящих средних
tps1...10_ret, tps1...10_max_dd — доходность и просадка разных процентов трейлин стопа

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Пересечеине скользящих средних + стоп на основе ATR

Пересечеине скользящих средних + стоп на основе ATR


Продолжаю развлекаться со скользящими средними. Продолжаю экспериментировать со стопами. Почему стопы? Я хочу зафиксировать точку входа и менять точки выхода. Мне интересно на сколько и как это сказывается на доходности. Скользящие средние я взял как самый простой и наглядный вариант.

Сегодня стратегия всё та же (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) + стоп на основе ATR. Стоп в процентах от входа показал себя хреново (https://smart-lab.ru/blog/730616.php). Я взял ATR за три дня и посчитал три варианта:
1. стоп = точка входа — atr
2. стоп = точка входа — atr * 3
3. стоп = точка входа — atr * 5

Вот табличка с 10 лучшими тикерами изначальной стратегии:

Пересечеине скользящих средних + стоп на основе ATR

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Скользящие средние + стоп, будет работать?

Скользящие средние + стоп, будет работать?


В прошлой раз (https://smart-lab.ru/blog/730110.php) тестировал пересечение простых скользящих средних. Понятно, что просто так в лоб их не получится использовать. Нужно как-то контролировать просадку, пусть даже за счёт снижения дохода. А что если прикрутить стоп, например, в процентах от точки входа.

Итак всё тоже самое, что и в прошлы раз, но плюс крайне лояльный стоп в 10%. Ну чтобы был запас для движения рынка, но убирать прям явные потери.

Скользящие средние + стоп, будет работать?

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |51 757% на пересечении простых скользящих средних в 2021 году

— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрейм
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг
— каждый раз входим на 95% от капитала

49 тикеров с 2005 года:

— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Я сейчас ковыряю backtrader, поэтому на нём и тестировал. Посмотрим что там у нас получилось. Вот топ 10 тикеров по доходности. Доходность в процентах.

51 757% на пересечении простых скользящих средних в 2021 году
Топ 10 тикеров по доходности. Неплохо для элементарной стратегии.


Что видим? В топах крипта. Собственно не удивительно, с такой волатильностью.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Пересечение скользящих средних не работает, говорили они

Дано:
— две простые скользящие средние 10 и 20 дней
— дневной таймфрей
— комиссия 0.05% за сделку
— вход: короткая скользящая оказывает выше длинной
— выход: короткая скользящая средняя ниже длинной, то есть только лонг

49 тикеров с 2005 года:
— топ 10 по капитализации из SP500: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, GOOG, TSLA, NVDA, JPM, JNJ
— топ 10 по капитализации американских ETF: SPY, IVV, VTI, VOO, QQQ, VEA, IEFA, AGG, VTV, VUG
— MOEX10: MAGN, GMKN, POLY, GAZP, SBER, YNDX, LKOH, ROSN, AFKS, TATN
— фьючерсы с мосбиржи: Si, RTS, BR, GOLD, SBRF
— топ 10 крипты по стоимости: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, DOTUSDT, SOLUSDT, UNIUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, LUNAUSDT, MATICUSDT, ICPUSDT

Что хочу выяснить?
1. Можно ли вообще что-то заработать в 2021 году с такой простой стратегией
2. Можно ли заработать больше бай энд холд
3. Можно ли так слить депозит
4. Можно ли уменьшить максимальную просадку

Что думаете? Я еба… ся или оно таки будет работать?

Блог им. tradezen |Трейдинг или инвестирование? Большой бектест на 650 активах. Второй подход

Для начала хочу сказать спасибо, всем кто читает мои заметки и, главное, комментирует их! Благодаря комментарию А.Г. нашёл ошибку в расчётах. Пересчитал и заливаю новые данные. Старый пост оставлю, пусть будет мне уроком. Видимо пора тесты начинать писать.

Кардинально ничего не поменялось, купи и держи в среднем работает лучше чем рассмотренная стратегия.

Расчётные данные в предыдущей заметке неправильные. Вместо пяти результатов публикую 10. Исходные данные всё те же.

На всякий случай опишу параметры:
— Return: доходность
— MaxDrawdown: максимальная просадка
— BuyholdRet: доходность стратегии купи и держи
— BuyholdDrawdown: максимальная просадка стратегии купи и держи
— Deals: количество сделок
— AvgTrade: средняя сделка
— ProfitDeals: количество прибыльных сделок, для процентов нужно умножить на 100
— MaxProfit: максимальный доход в одной сделке
— MaxLoss: максимальный убыток в одной сделке
— ProfitFactor: профит фактор
— SharpeRatio: коэффициент шарпа



( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Трейдинг или инвестирование? Большой бектест на 650 активах

Данные в этой заметке неправильные. Я неправильно считал некоторые параметры. Можно не читать, и сразу прочитать следующую smart-lab.ru/blog/699827.php Я всё пересчитал и залил новые данные.

Этот пост оставлю как напоминание, что нужно проверять как и что считается. Видимо пора начинать писать тесты...


______________
Мне всегда хотелось постетировать торговую стратегию на большом количестве инструментов. Навести научность на всё это бектестирование. Наконец руки дошли написать свой универсальный недотестер.

Раньше я уже писал про стратегию покупки на закрытии и продажи на открытии Её и выбрал для пробного полёта.

Суть страетегии очень проста. Каждый день покупаем на закрытии, продаём на следующем открытии. Нужно было взять что-то простое для теста.

Всего собрал 650 тикеров:
— индекс IMOEX в полном составе
— наиболее ликвидные фьючерсы на мосбирже (нам же нужно, чтобы миллионы торговались без проскальзываний): рубль/доллар, индекс РТС, нефть, золото, сбербанк

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Итоги апреля

Первый раз пишу отчёт по итогам месяца.

Мой первый робот Дональд. Написан на питоне. Сделан по мотивам стратегии Ларри Вильямса. Торгует на https://binance.com криптой. Интервал дневной.

Почему Дональд? Нужно же его как-то назвать. А названия вроде Super Profitable Trading Crypto Bot 5000 меня не привлекают.

Первый раз зупустил Дональда 1 марта 2021. Первый месяц был отладочный, приходилось постоянно мониторить работу и смотреть как оно там всё. Несколько раз приходилось корректировать работу руками, поэтому в расчёт этот месяц я не беру.

Апрель получился полностью автономным. Дональд торговал сам, я только смотрел на графики пару раз и читал сообщения от Дональда в телеграме. В идеале нужно на графики вообще не смотреть. Доходность за месяц 10,8% Всего семь сделок. Максимальная просадка в 5% совпадает с рассчётной.

Сложности


Сам код получился сложный для понимания. Если открыть его через пару недель, то мне уже сложно будет понять что к чему. В апреле я его переписал и планирую запустить в мае новую версию.

Что дальше?


В мае хочу прикрутить плечо. Рассчётная просадка без плеча 5%, поэтому пространсво для манёвра есть.

Хочу запустить клона Дональда ещё на парочке криптобирж, для подстраховки. Заодно можно будет сравнить их работу.

Работаем дальше.

....все тэги
UPDONW