Блог им. tradezen |Покупка на прорыве волатильности для 15 активов

Сегодня рассмотрю как работает идея по покупке на прорыве волатильности у разных классов автивов. Для тех кто забыл, что это такое, напомню:

Считаем диапазон предыдущего дня как хай минул лоу. К открытию нового дня прибавляет диапазон предыдущего дня и ждём пока цена дойдёт до этого уровня. Если дошла, то покупаем. Выходим на следущий день, если открытие выше точки входа.

Стоп можно ставить двумя способами:
1. Из точки входа вычитаем часть дипазона предыдущего дня, например половину.
2. Можно ставить стоп на уровне потери какого-то процента депозита.

Ни один из этих стопов может не сработать, например во время гэпа, поэтому точно следует выходить через несколько дней. Я считал выход через 4 дня.

В прошлый раз рассматривал оптимизацию стратегии по диапазону прошлого дня. Брал диапазон от 20% до 190% предыдущего дня и прибавлял к открытию. В этот раз буду рассматривать два параметра:
— процент от диапазона прошлого дня (от 40% до 120% с шагом 20%)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Покупка на прорыве волатильности с разными параметрами

В прошлой заметке рассмотрел идею покупки на прорыве волатильности. В чем суть:

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня. Продажи обратно покупкам.

У этой стратегии есть недостаток. Могут быть гэпы и тогда стратегия нe выходит из сделки очень долго. Есть несколько случаев, когда в сделке статегия находилась больше 100 дней. Я добавил несколько доп условий, чтобы этого избежать:
— Если стоп не попадает в диапазон дня, ставим стоп на уровень хая этого дня и пробуем по нему выйти на следующий день. Для продаж стоп на уровень лоу дня.
— Если через 5 дней так и не вышли, то выходим по открытию.

Общие показатели немного ухудшились, но время нахождения в сделке теперь не больше 5 дней. Вот такой график на акциях сбера. Напомню, что учитывал комиссю в 0,05% в одну сторону. То есть на круг 0,1%.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Покупка на прорыве волатильности

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:
Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)

В ноябре на смартлабе был пост с супер статегией: продавать на закрытии дня, покупать на открытии. Получишь 800%. Захотелось проверить самому, действительно ли это так.

Итак, SPY с 1993 года. Рассмотрю несколько вариантов:
1. Покупка на закрытии дня и продажа на открытии следующего
2. Покупка на открытии дня и продажа на закрытии этого же дня
3. Проверю ещё наоборот. Продажа на закрытии дня и покупка на открытии следующего дня
4. Продажа на отрытии дня и покупка на закрытии этого же дня

Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)


Графики из статьи

Продавать на закрытии и покупать на открытии = 800% прибыли (на самом деле нет)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию

Прежде всего хочу извиниться. В прошлой заметке я неправильно посчитал комиссии. Не учёл влияние плеча на комиссии. Если посчитать как нужно, то депозит увеличится не в 120 раз, а «всего» в 40. Вот так это выглядит на графике:

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию
График возврата с различными плечом и правильно посчитанными комиссиями

Ну и в этом контексте мне подумалось, что можно посчитать ту же самую стратегию на фьючерсах сбербанка. Условно можно считать комисию равной 0. Графики:

Фьчерс сбера вместо акций — убираем комиссию

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)

Стратегия очень простая. Дневной таймфрейм. Акции сбербанка. Ждём 4 закрытия подряд вниз (когда закрытие ниже открытия). На следующий день на открытии дня покупаем, а на закрытии продаём. Повторяем тоже самое для продаж, только наоборот. Ждём 4 закрытия подряд вверх. На следующий день продаём на открытии и откупаем на закрытии. Всё это делаем с 5 плечом. Таких сделок за 10 лет 233 штуки. То есть примерно по две в месяц. Комиссию я считал 0,06% за сделку.

Теперь рассмотрим подробнее. Раньше я рассмотрел, что 1 и 2 одинаковых закрытия подряд это не очень. Комиссии там всё съедают. Лучший ретурн, когда ждать 4 одинаковых закрытия подряд и покупать или продавать, в зависимости от ситуации. Посмотрим на графики 3, 4 и 5 одинаковых закрытий подряд и плечо от 1 до 5.

12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)
Только покупки. 3, 4 и 5 одинаковых закрытия подряд. Плечо от 1 до 5



12000% на сбербанке за 10 лет (комиссии включены)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Как убыточную стратегию сделать прибыльной

Продолжаю серию заметок с самой простой стратегией для трейдинга.

1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии
4. Рассмотрел стратегию на 15 активах за 10 лет

Сегодня буду пробовать улучшаять эквити.

Итак, среди эквити есть те, которые стремятся к 0. А что если покупки заменить продажами, а продажи покупками? Возможно кривая изменит свой характер на противоположный. Отзеркалится. Примерно вот так:

Как убыточную стратегию сделать прибыльной
Примерно так я себе представлял изменения, если поменять покупки на продажи и продажи на покупки

Посмотрим как будет на самом деле.

Как убыточную стратегию сделать прибыльной

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Самая простая стратегия для трейдинга — 15 активов на дистанции в 10 лет

Пришлось немного поработать и проанализировать 15 активов на дистанции в 10 лет. Спасибо питону, руками в ексельке я бы долго всё это ковырял. Код можно найти в телеграме t.me/zenoftrading

Пока напомню, что было в прошлых сериях:
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет
3. Посмотрел как влияют комиссии

Для сегодняшней заметки исторические данные брал с yahoo finance. Не без приключений, конечно, но о них дальше. Вот полный список бумаг:

Российский рынок
— Сбербанк (SBER.ME)
— Газпром (GAZP.ME)
— ВТБ (VTBR.ME)
— Лукойл (LKOH.ME)

Индексы
— Индекс Московской биржи (IMOEX.ME)
— S&P500 (SPY)

Американский рынок
— Apple Inc. (AAPL)
— Exxon Mobil Corporation (XOM)
— Bank of America Corporation (BAC)

Товары
— Фьючерсы на пшеницу (Chicago SRW Wheat Futures, ZW=F)
— Фьючерсы на сою (Soybean Futures, ZS=F)

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии

Напомню, что тут происходит.
1. Рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх
2. Посмотрел сколько может быть закрытий подряд и на что это влияет

Сегодня добрался посмотреть как влияют комиссии.

Буду тестировать для комиссии 0,06%. То есть покупаем акции — минус 0,06%, продаём акции — минус 0,06%. На круг получается 0,12% Понятно, что в реальности может быть меньше, если оборот больше. Но я лучше заложу комиссию побольше.

С виду кажется что там эти 0,06%. Ерунда, даже не заметишь. А по факту очень даже заметишь. Давайте посмотрим.

Покупки



Самая простая стратегия для трейдинга — комиссии
Графики покупок

Слева без комиссий, справа с комиссиями. Как и ожидалось, самый частоторгуемый вариант стремится к 0. Напомню сколько сделок в каждом варианте:
— Equity_Buy_1_Days    1291
— Equity_Buy_2_Days     626

( Читать дальше )

Блог им. tradezen |Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность


В прошлый раз я рассмотрел очень простую стратегию: покупай после закрытия вниз и продавай после закрытия вверх. Там максимальное количество закрытий подряд было три. То есть нужно дождаться трёх закрытий вниз подряд и только потом покупать. С продажами наоборот.

Сегодня покажу что будет, если ждать 4, 5, 6… а сколько вообще может быть закрытий подряд?

Немного переписал свой бектестер, чтобы он считал дни в цикле и теперь можно посчитать любое количество дней. Ну как любое, в разумных пределах. На рассчёт каждого добавленного дня уходит 10 секунд. То есть один год бектеста считается за секунду. Ладно, что-то я углубился в технические детали.

Для начала посмотрим на график акций сбербанка за последние 10 лет.
Самая простая стратегия для трейдинга — увеличиваем доходность
График цены сбербанка за последние 10 лет.

Теперь посмотрим на продажи до 5 дней. То есть в пике нужно ждать 5 закрытий подряд, а потом покупать или продавать.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2021
UPDONW