Блог им. tradezen

Самая простая стратегия для трейдинга

Когда читал книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», думал, что хорошо бы проверить о чём он там пишет. Итак, вот его первая идея. Цитата из книги:
Фьючерс на фондовый индекс DAX за период с 1998 по 2011 годы. При покупке после каждого закрытия вниз с последующим выходом из рынка по цене закрытия того же самого дня мы совершим 1591 сделок, 52 процента которых будут выигрышными, но зато общая сумма убытка составит внушительные 60558$! При двух медвежьих закрытиях подряд реализуются 724 сделки, 52,2 процента которых будут закрыты с прибылью, причем общие потери оказываются значительно ниже – 1568$. Если вам хватит терпения каждый раз дожидаться подряд трёх закрытий вниз, вы будете вознаграждены 334 сделками, 55 процентов из которых принесут серьёзную прибыль 25295$.

Проверять буду на сбербанке, на чём же ещё. Взял историю за последние 10 лет. Вот его график.
Самая простая стратегия для трейдинга
График цены сбербанка за последние 10 лет.

Написал на питоне простенький бектестер. Итак, смотрим график.

Самая простая стратегия для трейдинга
Покупки после 1, 2 и 3 закрытий вниз подряд. Получилось 1290, 626 и 294 сделок соответственно.

Что тут видим:
1. Сложно понять работает идея или нет, графики ходят туда сюда около 0
2. Чем больше закрытий вниз подряд, тем меньше просадка. В первом случае до 30%, во втором до 20%, в третьем до 10%
3. На дистанции в 10 лет есть небольшое увеличение доходности с увеличением количества дней закрытий подряд

Ларри пишет только про покупки, но посмотрим что будет если перевернуть сделки и продавать после закрытия вверх.

Самая простая стратегия для трейдинга
Продажи после 1, 2 и 3 закрытий вверх подряд. Получилось 1212, 547 и 238 сделок соответственно.

Что видно при продажах? В целом примерно тоже, что и при покупках:
1. При продажах после трёх закрытий вверх подряд идея скорее работает, чем нет. Но прибыль 60% за 10 лет.
2. Просадка так же уменьшается с количеством дней.
3. Чем больше ждём закрытий подряд, тем выше доходность.

А теперь посмотрим что будет при покупках и продажах одновременно.

Самая простая стратегия для трейдинга
Покупки и продажи после 1, 2 и 3 закрытий подряд. Сделок 2502, 1173 и 532 штук.

Что видим:
1. На последней кривой идея работает. Доходность около 70% за 10 лет.
2. У последней кривой почти нет просадки.
3. Чем больше ждём закрытий подряд, тем выше доходность.

Выводы

1. Хоть доходность маленькая, но идея скорее работает чем нет, даже на сбербанке.
2. Идея очень простая, легко повторить.
3. Тест без учёта комиссий. Вероятно, что они съедят и без того маленькую доходность.

Думаю что даже такую простую идею можно доработать. Что проверю ещё и о чём напишу:
— Посмотрю как на доходность влияет комиссия.
— Проверю как эта идея ведёт себя на разных классах активов на разных рынках.
— Что будет если ждать 4, 5, а может 6 закрытий подряд?
— Что тут ещё можно улучшить?

P.S. Код бектестера на питоне можно взять в телеграме t.me/zenoftrading
★16
27 комментариев
Я проверял на длинном периоде:

После 1 белой/черной свечи — 50% черных и 50% белых.
После 2 белых/черных свечей — 50% черных и 50% белых.
После 3 белых/черных свечей — 50% черных и 50% белых.
После 4 белых/черных свечей — 50% черных и 50% белых.
После 5 белых/черных свечей — 50% черных и 50% белых.

От тф не зависит. От инструмента — тоже.

Добрый совет:

На долгосроке из графика уже невозможно извлечь профит. Нужен инсайд. Без него трейдер обречен.
avatar
$100, цвет это одно, ещё же важно расстояние от входа до выхода. Ну и мой тест не подтверждает ваших проверок.
avatar
Слепо-тупая система.
Во-первых, только для растущего рынка;
во-вторых, величина отката имеет гораздо большее значение, чем количество баров подряд (может оказаться, что они падают и не подряд, а "+1-1+1" и при этом дают требуемую величину отката)

Ничего не утверждаю и ни с чем не спорю, просто набросал с целью показать, что ваша проверка слишком упрощена даже относительно тупой идеи Вильямса.

Попробуйте лучше откаты по Фибо (38, 50, 64) — тоже можно использовать ограниченное время. Но все равно лучше с предварительным определением текущего направления рынка. Кой смысл смотреть откат в пиле?
Само слово откат подразумевает откат ОТ ТРЕНДА/
avatar
VladMih, 64? да ты просто дурак
VladMih, в третьих, в лучшем случае для самодостаточного американского рынка, ведущего в мире.
Там, может, и имеет смысл смотреть эти их открытия и закрытия — они сами определяют свои, да и чужие торги.
А наши закрытия, по сути — это их открытия. И наши открытия, это — азиатские закрытия. 

Вот потому я никогда нашим не советую у Ларри ничего, кроме 12-й главы.
VladMih, идея не тупая про 3 солдата .Но к ней надо пояснение.Вы правильно написали что солдаты не обязательно подряд один за другим, а с внутренними свечами, которые делают 2 коррекции. Но каждый новый солдат преодолевает своей ЦЗ и хаем предыдущего.
avatar
VladMih, 

«Во-первых, только для растущего рынка;»

Если посмотреть на график цены и на графики эквити, то как раз наоброт. Самая прибыльная стратегия сгенерила основную часть дохода до 2016 года, а там вялотекущее падение. Так что уже не подходит.
avatar
zenoftrading, подобные вещи так просто оцениваете?
Аж прям завидую.
Падающий рынок или нет, оценивается не «вцелом весомо-грубо-зримо», а в привязке к масштабам трейдов. В «вашей» стратегии сделки ИНТРАДЕЙ, а направление рынка оцениваете по долгосроку? Круто…
avatar
VladMih, так направление рынка и логичнее же оценивать по большему таймфрейму. Например по недельному или месячному, если сделки внутридневные. Что не так с таким подходом?
avatar
zenoftrading, нееее, это не для вашего случая.
Так оценивать — то же самое, что вообще не оценивать.

В принципе, смотря КАК это делать. Вот вариант, предложенный ниже (ма1000 на часовике) — это для вас может подойти, хоть я его и критикнул.
Ради интереса попробуйте. 
Вам ведь надо внутридневное направление ловить, а полезете на недельки с месяцами — у вас сделок не останется.

Самый простой вариант —
тупо по рабочему тайму (д1) подобрать мувинг.
Даже в этом способе разные варианты. Можно по направлению МА, можно по взаиморасположению с ценой (выше МА покупать). И т.п.
avatar
Учеть тренд — растущий — только покупать, падающий — только шортить. Как определить тренд? Например по MA1000 на часовике.
avatar
redd, для интрадейных сделок ма1000 на н1??? Круто! )
avatar
самая простая тут у чувака (не помню ника, ибо забанил) недели две назад промелькнула.две одноцветные получасовые свечи ))
две другого цвета-реверс
avatar
Спасибо за небольшое исследование, да еще и с кодом.
Скорее всего удастся улучшить результат простым действием.
Покупать не на открытии следующего дня, а на закрытии сегодняшнего.

Так как рынки в основном растут ночами. 
И поделитесь, пожалуйста, результатами (вроде кода не очень много менять)
avatar
NeHonduras, ага, проверю этот вариант тоже.
avatar
Возьмите другие акции сразу: ВТБ, Лукойл, Газпром. Что получится на этом тесте?
avatar
ch5oh, когда буду смотреть другие инструменты, добавлю и эти.
avatar
Вы ребята как дети ей богу. Гадаете как дети в песочнице. А паттерн 3 солдата  это про что? Япы 300 лет торгуют. А 2 вороны против 3х солдат Эллиот подглядел? Это что? Фрактал Вильямса? Да. В некоторых случаях. Так о чем вы тут паритесь? А вы паритесь про танец цены 3-2.Так он этот танец в обе стороны и работает  или 2-3 или 3-2.
avatar
ezomm, Лучший паттерн это: 2 вороны летящие мимо 3-х белых солдат стоящих возле повешенного, с перевёрнутым молотом и брошенным младенцем в руках на фоне падающей звезды.
avatar
ezomm, сейчас прочитал про них вот тут learn.tradimo.com/tekhnicheskii-analiz/trekhsvechnye-patterny-tri-soldata-i-tri-vorony очень похоже на гороскоп. «Излишне затяжные тела в фигуре могут означать, что цена подскочила слишком быстро, и рынок может быть перекуплен или перепродан. Вы должны быть очень внимательны перед совершением сделки, основываясь на данной фигуре.»
avatar
zenoftrading, про то что я пишу нет в книгах и инете. Вам надо изучить волновую теорию Эллиота, а это не просто.Я изучаю ее уже 20 лет.Далее положить это новое знание на свечной график.Причем волновики смотрят линейный график, а не свечной. Волновики не признают циклы времени и размечают как на душу ляжет.В этом их слабость.Сначала мы должны определить циклы времени. Это фракталы типа Вильямса из 5ти свечей.Но могут быть и из 7 или 9 или 13 и тд.Далее мы размечаем циклы времени волнами Эла.Про это нет в книгах.Этому придется учиться самому на своих сделках либо на симуляторе в Открытие брокере.
avatar
Ещё проще и надёжнее:

Понятно, что все подобные стратегии будут работать в плюс только временами. И невозможно определить заранее текущую фазу плюсовая она или минусовая. Жизни не хватит, если не угадал.

Намного проще торговать вот так:


Зелёные — покупка, красные — продажа. Реверсно. 
Принцип входов наглядно виден. Существенно положительный результат — тоже. Можно вычислить сколько.
avatar
MS, а как определять когда входить и когда выходить?
avatar
zenoftrading, на рисунке у меня мелко отмечено. Красные/зелёные. Когда отошли от максимума/минимума на заданную величину.
avatar
Лучше тестить на максимальных исторических данных
Есть тут на смартлабе, не помню сейчас автора, статья о внешних и внутренних днях, так вот там лет около 10 протестировано, мы же тестировали данные с 2005-ого, в результатах есть отличия

теги блога zenoftrading

....все тэги



UPDONW