Мои итоги ноября

Начнем с традиционной таблицы

Ноябрь я встретил в таком положении «фильтров»:

RI-тренд – лонг+шорт без плеча;

Si – только лонг с плечом;

GAZP, GMKN – малый «фильтр пилы»  (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга); 

SBER — большой «фильтр пилы» (полный аут).

А потому 2 ноября мой счет прибавил только +0.16% и на конец дня оказался в позиции:

RI-тренд – лонг на 100% лимитов;

GAZP, GMKN – лонг на 25% лимитов;

Si, SBER – аут.

Таким образом, в последующие дни сильных движений и роста волатильности основная «тяжесть» по «добыванию» прибыли легла на «плечи» RI-тренд и он справился с этой «ношей».  И только с  9 ноября к нему на помощь пришли GAZP и SBER, открывавшие лонги по новым входам систем. А чуть позже к ним присоединился и GMKN.

Оглядываясь в прошлое, я рассчитывал на рост волатильности в период американских выборов, о чем говорил неоднократно на своих вебинарах с весны. Но ответ на вопрос: «поймают»  мои системы этот рост или нет? Оставался для меня открытым. «Поймали», хотя и не во всех инструментах «на все 100».

Однако  в третьей декаде ноября от этого всплеска волатильности не осталось и следа. Что и отразилось на счете, исторический максимум которого был 16 ноября.

У внимательного читателя может возникнуть вопрос по поводу отрицательного результата в Si. Ответ на него прост: из-за фильтров он весь месяц торговался в режиме «только лонг», первую половину с плечом, вторую без плеча. Да и особого всплеска волатильности в этом инструменте не наблюдалось.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в ноябре составила +4.65%, что немного хуже расчетного результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за более высокой прибыли в ноябре на моем счете в  GMKN. Причины столь невысокой (по сравнению с индексом Мосбиржи)  доходности, собственно, указаны выше.

«Русский Баффет»  ноябрь  закончил в плюсе, но хуже  индекса Мосбиржи, и немного увеличил отставание от индекса с начала года.

Для моих индексов комона ноябрь тоже был  плюсовым месяцем, но меньше   индексов  и отрыв от индексов с начала года немного сократился.

Gorchakoff Micex Index   +22.22%

Gorchakoff Global Index  +32.10% 

Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре сегодня  3 декабря.