Избранное трейдера Георгий Харитонов

по

Новые мысли о старом конкурсе

Доброй ночи, коллеги!

За последнее время на SL расплодились статьи на тему curve-fitting. И меня это стало немного подбешивать. Попробую объяснить, почему?

1. Половина авторов топиков тупо не умеют считать эквити
2. Вторая половина юзает публичные терминалы, которые не умеют правильно считать эквтити (TSLab etc.)

В связи с этим возникла идея провести конкурс на знание и умение curve-fitting.

Условия:
1. ТС работает одним линейным индикатором и всегда в рынке (либо покупает, либо продает)
2. Входные данные даю я
3. Таблицу для проверки результатов даю я

По сути это означает, что участник конкурса дает коэффициенты простого линейного индикатора (обязательно) и свое мнение о результатах работы ТС на обозначенном массиве данных (необязательно, будет проверяться отдельным образом).

Сама  задачка простая, достойное вознаграждение я вижу в диапазоне 10-15 тыр

Играем?

С уважением

P.S. Мне кажется, что я знаю оптимальное решение. Если мой результат будет превышен — готов поднять премию в N раз )))

Описание системы 200% на моментуме

    • 18 ноября 2021, 23:26
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Доходности системы 200% на моментуме за 12 последних месяцев выглядят так:

Описание системы 200% на моментуме

Описание системы:

Добавляем на график индюк Моментум с периодом 18 и расчетом цены Median.
Отрисовку индюка делаем не линией, а точками.
Если не в позе, то встаем в лонг на открытии свечи, когда три точки моментума выстроились вверх.
Если не в позе, то встаем в шорт на открытии свечи, когда три точки моментума выстроились вниз.
Ставим симметричный тейк/стоп =  1%/1% от цены открытия позы.
Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа.
Потом опять смотрим на точки моментума и встаем позу по направлению точек.
После 23:45 закрываем позу, если она открыта.
Утреннюю минутную свечу не торгуем.

За последние 12 месяцев на минутках во фьюче Сбера эта простая система выдает доходность около 200% годовых на одном контракте и около 

( Читать дальше )

200% годовых на моментуме

    • 18 ноября 2021, 13:46
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Заглянул в свой архив. Нашел простую теханальную систему на моментуме. Запустил ее. За последние 12 месяцев получил на минутках во фьюче Сбера чуть более 200% годовых с такими показателями:

Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)

Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.

Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.

Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.

( Читать дальше )

Опционная стратегия. 50% годовых и без стрессов. Ноябрь 2.

    • 17 ноября 2021, 16:20
    • |
    • kongo
  • Еще

Продолжаю демонстрировать свою системную торговлю опционами.
Многим лень просматривать прошлые посты, поэтому по нескольку раз приходится отвечать на одни и те же вопросы. Теперь буду в каждом посте разжевывать как можно
информативнее цели и результаты проекта.
Реальный счет, Открытие брокер. Стратегия разрабатывалась и изменялась более 10 лет. Последние 4 года торгуется уже без изменений. Это дельта-нейтральная стратегия на опционах. Есть и покупки и продажи, все сбалансированно. Часто используются календарные конструкции. Неизменного профиля конструкции нет в принципе. В течении нескольких месяцев можно увидеть много известных профилей как деталей общей конструкции. Я к тому, что в двух словах не объяснить и все зависит от фаз рынка.
Демонстрацию начал с января 2021 года. До демонстрации средняя годовая прибыль составляла 55,2%. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%. С января 2021 года делаются скрины, по которым можно отследить движение по счету и детали, подтверждающие реальность счета и торговли. Учитывая стойкость системы ко всем сюрпризам последних 5 лет, предпочитаю считать ее уже совершенной.
В рынке я уже 15 лет. В текущий момент торговлю веду многими инеструментами на разных рынках. В списке брокеров: Кит Финанс, БКС, Открытие брокер, Interactive Brokers. Российский рынок торгую только на инвесторских счетах, на свои торгую Америку. Живу в Праге, поэтому прибыли с Родины дорого обходятся.
Здесь я демонстрирую исключительно опционную торговлю без примесей. Иногда использую фьючерсные сделки но только для синтетических моделей.
Под мониторинг открыт маленький счет 140 000 рублей. Московская биржа, Открытие брокер, терминал- QUIK.
Мониторинг начинался на другом инвесторском счете. Из-за введения дополнительной фьючерсной стратегии, демонстрация опционной торговли на том счете стала не возможной. Для этого и был создан новый, пусть и не большой, но вполне подходящий счет. Цепочка данных ведется в процентах, так что перебоев нет.
Цель блога:
Рассеять сомнения в стабильности опционной торговли. Показать успешные результаты на длительной дистанции во времени. Ответить на вопросы новичков дабы направить на успех либо предостеречь от ошибок мне известных.
Теперь о текущих результатах.
Закрыл вторую конструкцию на ноябрьских опционах. Первая была закрыта +4.21% преждевременно и выше пленовой прибыли. Подробности в прошлом посте smart-lab.ru/blog/735193.php
Вторая закрыта +3,1%. Просадка достигала 0.005%. ГО не превышало 66,2%.


Невозможная Радуга или новая Теория Вероятностей

    • 17 ноября 2021, 13:18
    • |
    • Palmonk
  • Еще
Как много написано статей о Теории Вероятностей! И куча очень умных людей, со знанием дела доказывают, что каждая сделка абсолютно независима от других с математической точки зрения, а значит это истина в последней инстанции ))

Проблема в том, что эти умные люди плохо знают реалии нашей Вселенной, где законы совсем не такие, как учат в школе (яркий пример Небесная Механика — оказалось, что планеты не висят на гравитации как на ниточке, на своих орбитах, а сама гравитация нечто очень малопонятное и вроде планеты катаются по пространственной впадине как на блюдце, но это не точно :) )

И вот с точки зрения современной науки РАДУГА невозможна! Потому что, каким то совершенно непонятным для этой самой науки, образом, частицы воды и волны света действуют в ней взаимосвязанно… и вот что их связывает умные ученые понять не могут (Эфира же не существует по их понятиям, а он тут ох как бы пригодился :) )

Получается, есть некий Тренд, связующий отдельные объекты в единую систему и это очень похоже на то, что мы наблюдаем совершая сделки! Большинство новичков это сразу ощущают, но вот умные дяди, которые одно не знают, а другое забыли (то, что математика не есть реальность, а просто выдумка человеческая, попытка описать формулами и цифрами окружающий мир, но при этом не факт, что верно) с пеной у рта всем объясняют, что такого нет и быть не может, ведь они очень умные))

( Читать дальше )

Очень простая идея

    • 16 ноября 2021, 23:36
    • |
    • Bishop
  • Еще
На ММВБ сейчас примерно 30+ ликвидных тикеров, которые можно шортить. Из них получается хорошо диверсифицированный портфель. Открываем равные по объёму и по количеству позиции в разные стороны по своим личным соображениям. У меня получилось по 16 тикеров в лонг и шорт. Сегодня на тестовом счёте вот такие результаты. Красные тикеры — шорты, зелёные — лонги.

Очень простая идея

Идея заключается в следующем. В конце основной торговой сессии сортируем в таблице поле НПУ% (визуально удобно по возрастанию). Переворачиваем САМЫЕ прибыльные позиции и САМЫЕ убыточные, НО таким образом, чтобы средний процент по прибыльным позициям превышал (желательно кратно) средний процент по убыточным. Важно сохранять относительное равновесие по количеству длинных и коротких позиций, которые будут торговаться на следующий день.

Что это даёт? Каждый день по результатам торгов суммарно фиксируется только ПРИБЫЛЬ. Котировки акций из разных секторов экономики в моменте двигаются НЕ синхронно, поэтому в портфеле будут одновременно прибыльные шорты и лонги наряду с убыточными шортами и лонгами.

( Читать дальше )

Импульсный робот на индикаторе QStick. Бесплатный. # Тесты 2

 

БЕСПЛАТНЫЙ робот на освоение которого нужно потратить несколько часов времени. Зарабатывающий десятилетиями.

 

Качаем: https://o-s-a.net/market/item/20

 

Графики эквити выглядят вот так:

Импульсный робот на индикаторе QStick. Бесплатный. # Тесты 2
Рис.1 

Импульсный робот на индикаторе QStick. Бесплатный. # Тесты 2



( Читать дальше )

Ретест той самой торговой системы

    • 16 ноября 2021, 15:31
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Друзья, если кто-то решит повторить тест той самой торговой системы, то вам может пригодится таблица разноска сделок по дням (в формате html). Качайте смело. Общий результат за 243 дня: 19 716.04 руб.

При публикации следующей торговой системы выложу такую таблицу сразу, чтобы особо одаренные смартлабята не кричали — он все это выдумал.

Еще раз объясню, почему эта система не нужна мне и почему не советую ее использовать:

Эта система не проходит тест методом WFT. А это значит, что такая система годится только для раздачи новичкам на смартлабе. Вот такие пироги))

UPD:
Тут какой-то дятел взялся тестировать эту систему, но не удосужился закрывать сделки  в конце дня и не открывать их на утренней свече. Дятлы они такие. Главное — насрать))

Та самая торговая система - проверка ГРААЛЯ часть 2

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. часть 2

Ссылка на часть 1  

Так все таки вопрос, можно ли как то это улучшить и что в той системе не правильно ????

первое что надо сделать — это убрать закрытие в конце дня, т.к. рынок растет или падает гэпами, а это все таки трендовая система, и без гэпов мы ничего не заработаем, т.е. убираем закрытие в 23,45,00

второе, надо убрать тейк 

третье надо сделать переворот, т.к. иначеу нас не будет условие на закрытие. И вообще тесты лучше делать с переворотами, т.к. если делать только со стопом и тейком, то результат тестов, полностью будет зависеть от момента старта системы. т.к. система может полностью пропустить боковик, если она зашла перед ним, и поставила стоп и тейк и весь боковик простояла в ожидании закрытие по какому нибудь из этих сигналов. Если вы сдвинете чуть дату старта тестов системы, то система уже может не зайти в позицию не перед боковиком, а внутри него, и все результаты будут абсолютно другими.

( Читать дальше )

Та самая торговая система - проверка ГРААЛЯ

Та самая торговая система — проверка ГРААЛЯ. 


!!! ВНИМАНИЕ!!! уважаемый автор стратегии 100$  возмущается и пишет что я не закрываю сделки в конце дня и не пропускаю утреннюю свечу. Так вот спешу его разочаровать. Сделки в конце дня закрываются как он и написал в 23,45. и утренняя свеча в 10,00,00 пропускается. Так что уважаемый 100$, извиняйте, но все по вашему описанию сделано. !!! ВНИМАНИЕ!!!

Плюсаните, а то народ себе в избранное записал, да плюсов наставил, завтра уже торговать начнут так))) 

Вот есть такой автор 100$  

Написал 2 замечательных поста про торговую систему 1-й пост дарю систему   и 2-й пост та самая торговая система , и даже написал как по ней торговать .

Пока читал, сразу закралось сомнение, что это может быть прибыльно.  

Ну,  нам же не долго проверить в ТСлаб это все дело. соберем за 10 минут. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн