Новые мысли о старом конкурсе

Вася Пражкин, не, рублев )))

Маркетная эквити на столько баксов не тянет...

С уважением

Victor Gromov, это следующий этап

Просто тема «как уйти от курва фиттинг» требует серьезного математического бэкграунда.
Сомневаюсь, что это барьер преодолеет хотя бы 1% от резидентов СЛ.

С уважением

bozon, да, объясните плз

С уважением

Иван Портной, какова сложность — такова и премия)

Аналогичная задача для лимитной эквити оценивается в 50 тыр

Есть и задачки по 500 тыр, но лучше двигаться последовательно

С уважением

Иван Портной, ну Ок, поясню подробнее

1. Реанимация конкурса связана с тем обстоятельством, что (есть основания это предполагать), отдельные резиденты СЛ неправильно считают эквити и достоверно известно, что отдельные терминалы неправильно считают эквити (правда, при работе лимитными ордерами на малом таймфрейме). Так что потренироваться всегда стоит

2. Задача простая в том случае, если знать, как ее решать. Ну т.е. при правильной постановке решение очевидно. К сожалению, обсуждения предыдущих мыслей о конкурсе позволяет предположить, что правильная постановка comminty неизвестна. К примеру — оптимальный прогноз будущего приращения цены — это неправильная постановка. Тем более позитивным может быть обсуждение правильного решения, если оно, конечно, будет найдено.

3. Я эту и аналогичные задачи решил давно, так что рыночная цена или нет — мне все равно. Я просто развлекаюсь и пытаюсь привлечь интерес к правильной постановке задачи.

С уважением

Иван Портной, #многобукофф

Давайте по порядку
1. Не надо отказываться от терминалов. Но надо отдавать себе отчет, что многие (большинство) известных анализаторов и оптимизаторов стратегий косячат на малых таймфреймах при работе лимитниками в пользу клиента. Это надо иметь в виду, чтобы потом не удивляться, когда реальная торговля окажется хуже симулированной.
2. Во многих задачах линейные индикаторы начинают показывать устойчивый плюс при длине от 300. Брутфорсить или монтекарлить даже 20-30-40 коэффициентов задача неподъемная (без квантового компьютера), так что формулу выводить придется. Будут делать это резиденты СЛ или нет — это их личное дело.
3. Конкретно этой — 1 вечер. С лимитками все сильно сложнее...
4. Я в этом уверен и могу это доказать. Но не хочу никого убеждать и публиковать отдельный пост на эту тему. В комментариях к другим постам это утверждение не вызвало ни доверия, ни интереса. Надеюсь, при обсуждении результатов победителя конкурса (если он состоится) будет объяснено, почему оптимальный прогноз будущего приращения цены приводит к весьма унылым результатам на долгосроке. Ну или по-другому — среди приверженцев оптимального прогноза будущего приращения цены победителей не будет точно.
5. Не хочу. Оптимальное решение задачи — это решение системы из нескольких тысяч (или десятков тысяч) неравенств. Это задача полиномиальной сложности и решать ее совершенно лениво. Я решаю субоптимальную задачу, строя большие СЛАУ. Это значительно быстрее, а расхождение с идеалом не превышает пары процентов.

Как-то так
Просто ищу единомышленников, способных решать сложные рыночные задачи

С уважением

Иван Портной, да не переживайте Вы так, рынок нас всех переживет )))

Есть еще момент, к которому я хочу привлечь внимание community. Но он весьма тонкий, на пальцах его не объяснить, описывать долго и муторно — оптимально самому повозиться с котировками.

Если очень упрощенно — все котировки делятся на индикативные (Reuters, Bloomberg) и реальные (LMAX, CME, MOEX etc.). С индикативными все обстоит просто замечательно — и задача прогноза будущего приращения цены решается легко, и оптимизация эквити и т.д. С реальными все очень плохо.

Примерно это можно описать так (даже графически и формулами) — есть идеальная модель поведения цены актива и есть реальная на данной конкретной торговой площадке. Реальная модель очень корява и требуется подстройка идеального торгового алгоритма под артефакты конкретной торговой площадки.

Почему это так — мне неведомо. Но лично я считаю, что простые модели (которые я обнаружил еще в 1999), были переоткрыты еще массой людей, так что эта неэффективность была быстро вычерпана. Следствием такого вычерпывания и/или арбитража и стала означенная корявость.

Поэтому в качестве данных для конкурса и выбран EURUSD от LMAX Global.

Если мы закончим этот конкурс и перейдем к следующему (оптимальная эквити при торговле лимитными ордерами), я буду искренне рад, если участникам удастся найти хотя бы один линейный индикатор, просто работающий в плюс (они есть на самом деле, но их очень мало, в смысле, что они образуют множество меры ноль).

С уважением

Иван Портной, нет, это не подводная часть конкурса

Просто действительно на определенных массивах котировок (не сильно испорченных действительностью) все задачи решаются проще. Но:
1. К крипте это уже не относится
2. К GAZP и SBER это уже не относится
3. К RTSI, кстати, до сих пор относится )))

Более сложная задачка всегда лучше, чем более простая
1. Рынки продолжают меняться
2. Более сложная задача позволяет чему-то научиться)

Вистуете?

С уважением

Иван Портной, в десять )))

С уважением

P.S. Ну и та задачка реально была сложная. Во всяком случае когда я решал ее, я построил точную формулу для лимитной эквити (п@#дец какая громоздкая) и честно выделил свободный член (не зависящий от значений индикатора). А тут талантливый noname предложил изящное решение в лоб. Ну и честно получил свой полтос.

Иван Портной, да, пренебрегаем

В маркетной версии исполнение считается мгновенным
В лимитной (если мы дойдем до этого конкурса) — нет
Ну и понятно, что для немгновенного исполнения нам потребуется весь массив HLC, а не только Close.
Open, кстати, не нужен — его использование в расчетах уже предполагает возможность мгновенного исполнения. В этом и косячат традиционные анализаторы и оптимизаторы. Мой любимый TSLab — не исключение )))

С уважением

Иван Портной, я писал про это в топике про конкурс за 50 тыр

Освежите, плз, если нетрудно
Для исполнения лимитного ордера важен не уровень Open, а расхождение High или Low минимум на 1 прайсстеп с ценой ордера (в зависимости от типа ордера — покупка или продажа).

С уважением

bozon, поясню с удовольствием

Для постижения таинства рынка требуется определенное знание математики. И это далеко не всегда ТВиМС (в моих исследованиях занимает примерно 10%), но функциональный анализ, вариационное исчисление и некоторые совсем сложные плюшки (бесконечные матрицы, бесконечные СЛАУ, бесконечные системы неравенств, но не в формате гильбертова пространства, в-общем все, что выпало из общепризанной сферы исследований после прихода в ФункАн очень уважаемого мною Давида Гильберта).

Заставить людей подучить математику невозможно. Просто открыть дискуссионную тему, требующую вычислений и включения мозгов — без шанса, IMHO. Конкурс — это уже некий позитив.

Так что я просто трачу малую, весьма малую долю заработанных на рынке денег на то, чтобы мотивировать способных людей расширить свой математический бэкграунд. Ибо без него стабильного успеха на рынке достичь невозможно.

С уважением

bozon, не получится

У каждого своя точка зрения и свой путь
И не факт, что мой путь единственно правильный

Свои теории я сам строил руками. Когда мне не хватало информации — я находил ее не в книгах, а в журнальных статьях. Не на русском. Про бесконечные СЛАУ я нашел шикарную статью 1949 года (интернет знает все), которая мотивировала меня минимум на полгода успешных вычислений. Правда, впоследствии вышла книга разлива 2015 года (еще более полезная, но гораздо более сложная).

Я считаю, что лучше формат конкурса. Надеюсь, участники не будут полными гондонами и не станут скрывать свои решения, как это делаю я ))) В процессе обсуждения мы как раз и придем ко всей требуемой математике.

С уважением

P.S. Если Вы поищете в моих старых топиках — найдете задачку, которую быстро решил уважаемый А.Г. Там было про дуальность цен актива и эквити ТС. Это в чистом виде функциональный анализ. Никакой теорией вероятностей там и не пахнет…

Иван Портной, не не не

Эти вычисления были вообще не про эквити, а про разработку аналога разложения Уолда для рыночных цен. Там действительно возникают бесконечные системы линейных уравнений. При этом в формате гильбертова пространства задача не решается — операторы не являются ни ограниченными, ни компактными, вообще неправильные ))) Оказалось, что теория решения «неправильных» бесконечных СЛАУ в действительности равносильна теории продолжения аналитических функций. Я был сильно удивлен...

С уважением

P.S. А так я много чего умею. Я и крестиком вышивать умею )))

bozon, бинго!

Но если ее опубликую не я, а простой человек участник конкурса, то ему поверят гораздо больше, чем мне.
Ну или пидо@#сить будут его, а не меня )))

Так что глобальный план вроде как верен )))

С уважением

Иван Портной, да не Граальна она!

Это маленький кирпичик в фундаменте большого здания.
Если его вытащить — здание развалится.
Но, чтобы построить здание — нужно много таких кирпичиков )))

С уважением

robomakerr, само собой

Но некоторые ограничения (в формате теорем) все же можно получить.
И (если доказательство было верным) они будут работать для всех

С уважением

robomakerr, Вы знали! Вы знали!

Конечно закрадывались. Я почти в этом уверен.

Просто сам решаю задачу разработки ТС, которые работают на всех активах без исключения. И это требует выявления неких стандартных закономерностей и их обработки. Без сложного матаппарата я это делать не умею. И думаю, что в таком разрезе простых решений нет.

С уважением

P.S. Цитата выдернута из контекста. В моем случае аппарат гильбертовых пространств не работает. С ним все было бы сильно проще.

robomakerr, не, только для заработать

На покушать давно хватает вроде

С уважением

P.S. Ну т.е. неэффективность, работающая только на Сбере и по четвергам, может так же бесследно исчезнуть, как и возникла. Неэффективность, работающая на большинстве рынков, никуда просто так не денется. Наверное. Мне так кажется.

robomakerr, всегда приятно пообщаться с умным человеком )))

Вы абсолютно правы. Доход на сделку на баре для универсальных алго составляет в среднем чуть больше половины спрэда. Поэтому впрямую их использовать невозможно. Разумный следующий шаг — переход к системам, работающим строго лимитниками.

К сожалению, вселенная лимитных ордеров устроена очень и очень сложно (я уже чуть больше года обещаю опубликовать развернутый пост на эту тему, но лень пока побеждает). К счастью, и в этой вселенной можно найти универсальные эффективные алго (хотя вычисления становятся устрашающе сложными...).

С уважением

P.S. Про то, что универсальная эффективность одна — это трэш, конечно. Однако, стоит отметить, что каждая такая (найденная) эффективность дает массу информации касательно устройства рынков

robomakerr, могу

Лично общался с комплаенс, и не один раз
К счастью, мои алго не были диагностированы как токсик

С уважением

robomakerr, могу

Лично общался с комплаенс, и не один раз
К счастью, мои алго не были диагностированы как токсик

С уважением

robomakerr, ну не так на самом деле

Классический токсик у LMAX — когда ордер выходит  в плюс сразу после выставления.
У меня 22 ордера на бота, 11 ботов — всего не  более 250 ордеров в сутки. Зафилливаются небыстро, в плюс тоже не все выходят.
Поэтому и претензий ко мне нет.

С уважением

P.S. Рибейты — это крипта, NYSE и NASDAQ. На форексе мне они неизвестны. Ну т.е. они есть, но как скидка с комиссии, а это не рибейт на самом деле.

robomakerr, ну это не слишком интересно

Т.к. оптимальные индикаторы до порядка 2 включительно мне (предположительно) известны, а более высокие порядки и не нужны.

Могу подумать о формате челленджа — оба ставим по $10k, победитель забирает все)

С уважением

robomakerr, а мне известно, что они не оптимальные

Нахождение оптимального индикатора требует решения системы из нескольких десятков тысяч неравенств. Соответствующий алгоритм полиномиально сложный, но все равно без суперкомпьютера не обойтись.
Я обхожусь приближенной задачей — для нее нужно решать системы линейных уравнений, а это можно быстро делать почти в любом количестве — хватало бы памяти.
И вроде умею доказывать, что погрешность в итоговой эквити не превысит 2-3%.

С уважением

robomakerr, от объема зависит

Оч. маленькое, меня устраивает

С уважением