Вопрос к системным трейдерам про AND и OR в условиях входа/выхода

myaucha, можно пример здравого смысла применительно ко входу/выходу на рынке?

Sergey Pavlov, Например, две стратегии, которые торгуют одним инструментом. Сигналы на вход у них могут быть разные. Это эквивалентно одной стратегии с OR-сигналом на входе.

Зачем ограничивать себя рамками операций дискретной математики (ниже Дед вообще в ней утонул) мне непонятно.

Дед Нечипор, Вот пример второго:

Вход на покупку, если выполняется хотя бы одно из условий (смотря что произойдет первым):
A — цена акции пробивает MA снизу вверх
ИЛИ
B — наступает последний день (Record date), когда нужно владеть акцией, чтобы получить право на дивиденды

Выход (только если вход состоялся)
NOT A — цена оказывается ниже МА
И
NOT B — сегодняшняя дата — НЕ последний день (Record date), когда нужно владеть акцией, чтобы получить право на дивиденды

Т.е. торгуем МА-шку как обычно, кроме дней Record date, так как хотим гарантированно получить дивиденды (если цена упала ниже МА-шки в день Record date, то закрываем открытую сделку только на следующий день). Если по МА-шке сигналов на вход не было (цена так и осталась ниже МА на момент наступления Record date), то сделку закрываем на следующий день.

По сути, мы объединили два независимых правила (стратегии) в одно правило, ограничив максимальный объем одной сделкой: при независимых правилах у нас могло быть одновременно открыто до двух сделок (двойной объем), при комбинированном правиле — не больше одной активной сделки.

по поводу третьего - 3. Open OR, Close OR
имеем вход по двум двум независимым стратегиям (логическим обоснованиям) смотря какое условие сработает первым, с ограничением максимального объема одинарным значением (макс одна активная сделка одновременно).
В то же время выход теперь имеет кросс-зависимые условия по (независимым) стратегиям.
В виду несоответствия правилам отрицания логических операций, получим неожиданный (для разработчика) результат: робот начнет колбасить вне зоны объединения условий, судорожно покупая и тут же продавая, непрерывно повторяя до стирания счета комиссиями в ноль в лучшем случае)

На предыдущем примере с МА-шкой и дивидендами, Record date — пятница, сегодня — понедельник:
Робот:
«Такс, цена выше МАшки — покупаем!»
через миллисекунду, проверяет условие на выход:
«Бл..., сегодня ж НЕ пятница, закрываем сделку!»
еще через милисекунду, проверяет условие на вход:
«Такс, цена выше МАшки — покупаем!»
и так до пятницы, или пока довольный брокер, глядя на капающую комиссию, наконец, скажет: «Горшочек, не вари!»


Ну, естественно, данные утверждения справедливы, только если для выхода использовать те же условия, которые использовались для входа. Как упомянул SergeyJu, условия могут быть совершенно разные и в таком случае никаких ограничений на комбинации И/ИЛИ быть не может

T-800, имхо, AND нельзя в общем виде использовать для выхода, так как у тебя появляется не нулевая вероятность, что рынок будет идти против тебя, а выход не будет срабатывать. Философски, выход — это отмена сетапа на вход. Я как-то так себе это представляю. Например C > MA — это вход, значит выход C< MA и тд. Для паттернов таймаут. А вот чтобы пристроить какой-то самый крутой выход, если такое получается — значит ты придумал хороший сетап на вход в другую сторону. :-)

yurikon, у меня тут такая мысль сложилась. условия A и B на вход имеют право на жизнь, если:
1. A само по себе даёт профитную эквитю.
2. B само по себе даёт профитную эквитю.
3. Торговля A c B даёт порядка половины сделок в сравнении с A без B.
4. Торговля B c A даёт порядка половины сделок в сравнении с B без A.

Sergey Pavlov, условие B само по себе не всегда может иметь профитную эквити. Например, время. Но с основным условием работать лучше.