Блог им. vlkn

Торговая стратегия (мой грааль).

    • 04 декабря 2021, 23:48
    • |
    • Grumer
  • Еще
                                                                                                                    условия конкурса                                                                                                          
 Ниже дам одну их моих стратегий по которой торгую несколько лет. Она вполне рабочая и полностью формализована.  

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.

Торговая стратегия (мой грааль).

  После выхода на эти уровни цена редко остается там и следует или прорыв, или откат.  А в тех случаях, когда цена там остается индикатор скорее всего будет иметь значение ниже 12 и не даст сигнал на вход.  Индикатор используется как фильтр, он показывает периоды большой волатильности, так как именно в такие моменты войти в сильное движение вероятность больше. Вход можно делать двумя способами или произвольно в одном направлении, или сразу открыть шорт и лонг, используя два разных счета. Во втором случае торговля будет вестись интенсивнее, чаще будут срабатывать стопы, но и чаще будут фиксироваться профиты. Если позиции закрыло по стопу, то ждем 2-3 дня и снова входим.  

Управление позицией: Стоп в ноль не переносим, после входа объем позиции не увеличиваем. Позиция закрывается или по стопу, или по профиту.

Стоп и профит: Размер стопа можно использовать от 1,5 до 3% цены, чем меньше стоп тем будет больше сделок. Соотношение стоп-профит 1:7

Использование заёмных средств: Заемные средства не используется, торгуем без плеча.

Преимущество стратегии в том, что не надо постоянно смотреть в монитор, достаточно наблюдать за ситуацией раз в два–три дня. Таким же образом можно торговать и никель, цинк, алюминий. Вообще стратегия работает на всех инструментах.

Осторожнее с переносом позиции через выходные могут быть гэпы. 


Есть ещё одна очень простая стратегия. Она очень подойдёт для торговли промышленными металлами на Мосбирже, так как при торговле по ней важна величина спреда в «стакане», а она там большая. 

Рынок и инструменты что и в первой стратегии.

На ком зарабатываем: На всех, кто кидает заявки по рынку.

Описание: Вот стоит маркетмейкер в меди достаточно широко так размахнулись между его заявками на покупку и продажу 0,243 %,
Торговая стратегия (мой грааль).

в цинке и того больше 0,485 %.

Торговая стратегия (мой грааль).

 Можно поставить заявку на покупку на 1 тик выше цены маркетмейкера и заявку на продажу на 1 тик ниже его цены и собирать спред. Это 0,2-0,4% с каждой сделки, если без плеча, с плечом и того больше.   По ходу движения заявок маркетмейкера заявки надо передвигать за ним. По сути становимся в стакан как маленький маркетмейкер. На западных рынках на этих фьючерсах так не заработать, там нет такого большого спреда. Поэтому на нашем рынке сейчас своего рода уникальная возможность такой торговли. С увеличением объемов торговли этот спред будет постепенно схлопываться, но пока можно работать.  В среднем общая открытая позиция по количеству контрактов (лонг-шорт) будет около нуля.  А если в моменте будет накапливаться критично большой шорт или лонг можно перекрываться на западных площадках, чтобы снять риски сильного движения рынка против вашей набранной позиции. Сразу скажу вручную эту стратегию торговать  не получится, но любой средней руки программист для нее быстро напишет программу.

 Преимущество этой стратегии в том, что она работает на автомате и практически не занимает у трейдера время и энергию.

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                

 

★57
39 комментариев
И часто там сделки проходят, чтобы на спреде зарабатывать? Если в стратегии предусмотрен стоп, то закрываться он будет об маркетмейкера?  Тогда какой это заработок на спреде не понятно.
avatar
Vkt, Когда стратегии работаю на спреде, они не предусматривают стоп-лосса. Если вдруг накапливается критически большая позиция в какую либо сторону, то она перекрывается на другой торговой площадке. 
avatar
Печальный юноша., витя овк он же тарасов использует торговлю внутри спрэда для результатов лчи)) с одного счета выставляет конкурсного, с другого удовлетворяет))

Результаты тычет тупым хомякам продавая им стратегию на трех скользяшках за 300к))
avatar
Пробовали так торговать эти инструменты? Как результаты?
avatar
Laukar, да пробовал, нормально можно закрываться об маркетмейкера, хотя как правило торгую более ликвидные инструменты. По результатам,  уже несколько лет  получается больше 100%
avatar
Печальный юноша., смотрю в эти стаканы каждый день с дня запуска, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь фронтранил ММ в автоматическом режиме. Просто не было таких заявок никогда.
avatar
BAKSHTAG, Ну вот я как раз и описал такую возможность.
avatar
на нашем рынке сейчас своего рода уникальная возможность такой торговли

я как раз и описал такую возможность

Там нет такой возможности, в промышленных металлах одна-две сделки в день (может сделок вообще не быть), фронтран ММ с двух сторон ничего не даст, это стратегия только для ликвидных контрактов на спокойном рынке, где вокруг минимального спрэда проходит масса сделок. В металлах вы просто останетесь с зависшей позицией пока вас рынок не выпустит с плюсом. Но даже рынок в плюс от входа вас может и не выпустить, так как несколько часов в день ММ отдыхает, а контрагентов там кот наплакал. Это я вам как практик говорю, не теоретизирую.
avatar
BAKSHTAG, По обозначенным  инструментам на здешней песочнице ликвидность у Нуля..
Если автор топика формализовал этот подход (1 вариант)- интересно видеть статистику на хистори
avatar
igor12, Можете в телеграмм мне написать он в профиле есть, скину на днях.
avatar
BAKSHTAG, Когда маркет-мейкер отдыхает можно ставить спред шире, прибыль соответственно будет больше. Если накопилась критически большая позиция можно перекрыться например на CME уже писал.
avatar
Константин Нечаев, почему? достаточно подробно и пошагово описано. 
Сибирский триллионер, По опыту скажу, что для увеличения доходности с увеличением плеча надо быть очень осторожным.
avatar
Роман, Однозначно. При неправильной работе с рисками можно потерять депозит даже при стратегии с положительным МО.
avatar

почему без плечей, если через ночь не переносить? 
или на таких незначительных объёмах просто некуда эти плечи применять? 

avatar
Сергей, Величина стопа достаточно большая чтобы использовать плечи, и при использовании плеча риск на сделку будет неприемлемо большим.
avatar
Это система давно известна. Автор Петр Байнов ТС Мясо и производная из нее — Oracle. Из нее много чего можно сделать.
avatar
бэктестили первую стратегию?
Константин, бэктестил и торговал. 
avatar
Печальный юноша., «бэктестил»… А стату из любой платформы можно видеть!??
avatar
У меня входы получаются в очень похожих местах графика, но определяю я их по другому.
avatar

Интересно, а будет эта стратегия работать на других инструментах? Например нефть, индексы. По логике должна.

avatar
А. С., да, на других инструментах тоже работает
avatar
Проблема фьючерсов на металлы на нашей бирже в том что биржа не может нормально расторговать эти контракты. А делается это элементарно. Нужен нормальный маркетмейкер который всегда будет держать лоты в стакане с минимальным спредом. Количество лотов может быть небольшим даже, НО они там должны быть там ВСЕГДА, а не так как сейчас, в любой момент могут уйти из стакана. И второй момент сделать нулевую комиссию за эти фьючерсы или даже сделать её отрицательную (копеечную можно) не обеднеют. И фьючерсы сразу расторуются нормально и ликвидность придёт
avatar
Бoris, Согласен. А то мучаются уже несколько лет, а толку ноль.
avatar
Можно поставить заявку на покупку на 1 тик выше цены маркетмейкера и заявку на продажу на 1 тик ниже его цены и собирать спред. Это 0,2-0,4% с каждой сделки, если без плеча, с плечом и того больше.   По ходу движения заявок маркетмейкера заявки надо передвигать за ним. По сути становимся в стакан как маленький маркетмейкер.

Просто чудесная стратегия, всё замечательно. Ну а большому маркетмейкеру останется только утереться и пойти поискать счастья в другом месте. Может быть даже вернуться на завод )


avatar
МХ, большому ММ тоже будет доставаться, но реже. Проблема в другом. Если постоянно переставлять заявки на 1 тик лучше ММ, то можно легко попасть на штраф биржи за неэффективные транзакции. Штатный ММ его не платит никогда.
avatar
Фьючи на металлы (кроме золота, серебра, платины, палладия) — неликвид.
Только тикеры, объём 0
avatar
Олег Дубинский, ++
avatar
Если у тебя есть грааль, почему ты в печали?
avatar

подрабатываете рекламой неликвидных фьючей? 

«фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn)»

На недельках(!) фьючерсами торговать 

avatar
Максим Иванов, ВИдимо, возможности остались только там где их никто не ищет еще =) За неделю пара сделоа будет наверно. Или он не используется ни промышленниками ни спекулянтами на практике?
avatar
В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12

Для всех торгуемых инструментов?????
не верю
avatar
Анрил, это уже богомерзкий HFT работает.
avatar
Ключевая фраза «торгую несколько лет»! Последние несколько лет рынок был растущим, а на растущим рынке только очень херовая стратегия не работает.
avatar

теги блога Grumer

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн