Ни хрена не меняется в мире

Мультитрендовый, 

Насчёт системы не знаю, а вот псевдоалгоритм:
Если утром в ауте,  то покупаем SPY по (H+L)/2, если C>O и (H+L)/2 сегодня больше, чем вчера (OHLC только по основной американской сессии)
Если утром в лонге и C<О, то продаем лонг по (H+L)/2.

Этот псевдоалгоритм за любые 1250 торговых дней (эквивалентно 5 годам без привязки к январю с декабрем) с 1993 по 2023 по соотношению доходность/максимальная просадка в 2 и более раз лучше, чем «купил и держи» SPY.

1993-й потому что тогда началась торговля SPY, а у S&P500 нет О в истории. А при гэпах и односторонних движениях туда же L и Н будут отличаться от вчерашнего закрытия, в одну сторону, а у S&P500 один из них будет равен вчерашнему закрытию.

Head of Algonaft'$, 
алготрейдеры периодически продают системы. Начиная от Силаева, заканчивая Пратрейдером. Старые продукты можно найти бесплатно или за совсем малые деньги. 
Более того, есть изначально бесплатные варианты систем, как например в курсе у Жени Ни.

TradingView переименовал индексы и фьючерсы, в названиях которых были символы MOEX, видимо, из-за санкций на Мосбиржу. Теперь вечный фьючерс IMOEXF называется IRUS.P

в пт снимайте стоп приказы с позиций и ехайте на рыбалку… до введения етф на биток, на выходных всегда резвились спекули манипуляторы. теперь на выходных биток стал сонным. движения на 1-2% максимум. при этом, уже на премаркете в пн он был ровно там же фактически где закрылся на ОС в США. Тут такая же хрень будет. 

Алекс, 

в алго есть три (на самом деле больше) различных задачи:

-сбор и обработка данных
-непосредственно написание, отладка и бектестирование алгоритма на корректность работы и результат
-исполнение алгоритма и контроль

В МТ5 все эти задачи выполняются внутри терминала. В Quik в какой-то мере только п.3

Это искусство!

Тимофей Мартынов, я ж не обвиняю или утверждаю, я констатирую что есть такая технолония, кстати в финаме использованная одним высокопоставленным силовиком
----
т.е. хитрый чел такой имеет 20 млн, заводит дружественному брокеру 1 мио на иис, 19 на обычный счет
и покупает планируемые акции с 20ым плечом под 0.01% годовых (ну или размещает остаток под 6% а кредит под 6.5 берет для красоты)
потом продает из с профитом, возвращает займ, разблокирует свои 19 мио, а со всего профита не платит 13/15%???

Как Вам такое, Илон Маск ))))
-----
в описываемом мною случая с мегаплечом купили бонды Бина за 51% и продали за 100%  — Паша Захаров кажись об этой истории рассказывал

Liberalism, был бы очень благодарен, если бы можно было почитать. Я думаю такого рода исследование инересно было бы и представителям смартлаба, хотя тут звучит как шутка… Но вот такие вещи и спикеры должны быть на конфе. Если быть уж более точным, то то что читал я это парсинг определенных телеграм каналов, и это работало.Не совсем в чистом виде с фильтрами, но идея в целом такова.
Как вариант можно попробовать как фильтр для моментума.

Я вообщем то к тому, что идея в этом есть.Вопрос реализации.

А вот касаемо сантимента, то на спае вообщем то работала идея в чистом виде на индикаторе «страх-жадность» рассматривался бычий сантимент ну и естественно тут еще вопрос параметров.К сожалению все вам не могу расписать, не я автор.
Суть идеи в том что берется экстремальное значение за определенный промежуток времени, а выход уже по среднему значению.Соль и перец (стопы, промежуток времени) это уже по вкусу.Может для следующего вашего магистра будет интересна тема.
А тестировать можно по разному. Теже мувинги на СИ у кого работают у кого то нет. Вопрос в условиях и методики применения.
Насчет Гугла, я вот не уверен, что не используют.
Было бы посмотреть глянуть  ваши исследования.
И извините за резкость, чуть уже устал от смартлабовской публики.Что не скажешь -все фигня.А потом -Газпром виноват

Исторически фондовый рынок падает первым. Когда падение фондового рынка достигает дна, это максимум рынка недвижимости. С этого момента, фондовый рынок начинает рост, а недвижка падает. Когда фонда восстанавливается, то недвига нащупывает дно. Временной лаг примерно полгода-год.

Сейчас только ид**ты покупают недвижимость. Математически сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать (возвращаясь к извечному спору о том, что выгоднее: покупать или снимать). В период с 2011 по 2019 было выгоднее покупать квартиру, чем снимать.

1. В технических приложениях лучше всего работают разложения по собственным базисам (если таковые есть). Отсюда столь популярны разложения Фурье, вейвлеты и так далее. АКФ в этих делах всегда хуже.
2. Ковариационная матрица для нескольких потоков данных много где работает. 
3. Случайное блуждание для рынка в общем виде не верно. Но как приближение нулевого порядка вполне себе ничего. Поэтому многие стандартные индикаторы смысл имеют. 
4. Без нелинейной обработки (хотя бы пороговой в самом примитивном случае) трудно себе представить торговую систему. 

Olege, юнион от гпб прекрасно с телефона по всему миру платит



Курс конвертации 63.7 внутренний, но можно в лоб пополнить с биржи на $ счёт
---
Мир тоже в комплекте пакета банка идёт.

24-го на первой планке подрезал руками сайзы так, чтобы при остановке биржи на неделю/месяц и уставновке ГО=100% не получить маржинкол.
       После расширения лимитов восстановил позицию и на второй планке  сразу же закрыл все позиции и выключил ботов  на неопределенно долгий срок. Финита.

В пн. разослал клиентам коммюнике о полной остановке мной торгов на неопределенно долгий срок с рекомендацией вывести деньги с брокерского счета. 
В этом смысле я очень невесел. Все «мои» спасут свои средства — это хорошо. Через полгода-год-два вернутся не все — это плохо.

Наверняка АГ опять выступал.

Последний раз на алгоконференциях я выступал в 2013-м году

www.youtube.com/watch?v=vVU9rkPuwaw

А почему у меня получается всего три индикатора:

— простое среднее приращений логарифмов цен;
— сумма квадратов тех же приращений;
— сумма произведений соседних значений тех же приращений;

я давно объяснил в видео

www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

Вся «хитрость» в том, что их надо считать по переменному «окну».

Есть и немного другой подход с горизонтальными уровнями

www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

А мое последнее выступление больше посвящено общим вопросам и опыту.

Oleg Kutsenko, грааль есть, но он не всегда работает. допустим некоторая модель работает сегодня и сейчас и нужно знать когда она перестанет работать чтобы её не использовать. Эти хитрецы кукловоды на рынке так и делают меняют модели, чтобы не успевшие сменить модель теряли деньги.  

Да Сергею уважение и почтение его МЕТОДУ. В том числе и вам. Он на вас ориентировался при построении стратегии

Игорь, 
-сначала ты ищешь на них перекупленность, вставая против тренда
-потом, уже в убытках, ищешь дивегенцию, оправдывая свои действия. 
-потом идешь на СЛ и тебе говорят «Жди, пятый дивер, вот вот развернется»
-потом находишься в ах… е, поскольку слил счет

А все почему? Потому что стоял против тренда.

Антон Б, у тебя вообще нет ни одного факта — один госдеповский безпонтовый словесный понос! пшелнах, тупень!

gluhov, Строителей как грязи. Знакомые строят коттеджный поселок. Привлекают строителей по подряду. Ходят кучи строителей и строительных фирм. Отношение к ним как к грязи.
Называют цену, очень низкую, кстати, не могут если построить, то «давай досвидания».
У другого своя фирма строительная. Заказчики не перечисляют деньги, замораживают стройки. Так что, кто в курсе ситуация аховая. Если шапкодакидательстки относиться и быть не в теме, то да все отлично.