Я ушел на длинные таймфреймы и это уже алго не назовешь, все алго это только алоритм автоследования счетов в управлении. Были у меня идеи на алго, основная идея это инертность рынка, когда идет сильное направленное движение с повышенным объемом залезть и попытаться прокатиться по инерции. Вроде как рабочая система, но ждать долго и отстраивать надо параметры. Не так поставишь в убыток улетишь, поставишь завышенные в год пару сделок поймаешь. Еще была идея, синтетические облигации, отслеживая цену базового динамически ставить цену на производный при ее исполнении покупать базовый актив. Так скользит там вообще не по детски, ставишь +5 % к стоимости денег, после совершения сделок, иногда вылетает в минус по стоимости денег. Так еще и оборот копеечный, мозгоебство. Проще облигациями торговать роботом в коридоре доходностей.

Ни хрена не меняется в мире

Мультитрендовый, 

Насчёт системы не знаю, а вот псевдоалгоритм:
Если утром в ауте,  то покупаем SPY по (H+L)/2, если C>O и (H+L)/2 сегодня больше, чем вчера (OHLC только по основной американской сессии)
Если утром в лонге и C<О, то продаем лонг по (H+L)/2.

Этот псевдоалгоритм за любые 1250 торговых дней (эквивалентно 5 годам без привязки к январю с декабрем) с 1993 по 2023 по соотношению доходность/максимальная просадка в 2 и более раз лучше, чем «купил и держи» SPY.

1993-й потому что тогда началась торговля SPY, а у S&P500 нет О в истории. А при гэпах и односторонних движениях туда же L и Н будут отличаться от вчерашнего закрытия, в одну сторону, а у S&P500 один из них будет равен вчерашнему закрытию.

Head of Algonaft'$, 
алготрейдеры периодически продают системы. Начиная от Силаева, заканчивая Пратрейдером. Старые продукты можно найти бесплатно или за совсем малые деньги. 
Более того, есть изначально бесплатные варианты систем, как например в курсе у Жени Ни.

TradingView переименовал индексы и фьючерсы, в названиях которых были символы MOEX, видимо, из-за санкций на Мосбиржу. Теперь вечный фьючерс IMOEXF называется IRUS.P

в пт снимайте стоп приказы с позиций и ехайте на рыбалку… до введения етф на биток, на выходных всегда резвились спекули манипуляторы. теперь на выходных биток стал сонным. движения на 1-2% максимум. при этом, уже на премаркете в пн он был ровно там же фактически где закрылся на ОС в США. Тут такая же хрень будет. 

Алекс, 

в алго есть три (на самом деле больше) различных задачи:

-сбор и обработка данных
-непосредственно написание, отладка и бектестирование алгоритма на корректность работы и результат
-исполнение алгоритма и контроль

В МТ5 все эти задачи выполняются внутри терминала. В Quik в какой-то мере только п.3

Это искусство!

Тимофей Мартынов, я ж не обвиняю или утверждаю, я констатирую что есть такая технолония, кстати в финаме использованная одним высокопоставленным силовиком
----
т.е. хитрый чел такой имеет 20 млн, заводит дружественному брокеру 1 мио на иис, 19 на обычный счет
и покупает планируемые акции с 20ым плечом под 0.01% годовых (ну или размещает остаток под 6% а кредит под 6.5 берет для красоты)
потом продает из с профитом, возвращает займ, разблокирует свои 19 мио, а со всего профита не платит 13/15%???

Как Вам такое, Илон Маск ))))
-----
в описываемом мною случая с мегаплечом купили бонды Бина за 51% и продали за 100%  — Паша Захаров кажись об этой истории рассказывал

Liberalism, был бы очень благодарен, если бы можно было почитать. Я думаю такого рода исследование инересно было бы и представителям смартлаба, хотя тут звучит как шутка… Но вот такие вещи и спикеры должны быть на конфе. Если быть уж более точным, то то что читал я это парсинг определенных телеграм каналов, и это работало.Не совсем в чистом виде с фильтрами, но идея в целом такова.
Как вариант можно попробовать как фильтр для моментума.

Я вообщем то к тому, что идея в этом есть.Вопрос реализации.

А вот касаемо сантимента, то на спае вообщем то работала идея в чистом виде на индикаторе «страх-жадность» рассматривался бычий сантимент ну и естественно тут еще вопрос параметров.К сожалению все вам не могу расписать, не я автор.
Суть идеи в том что берется экстремальное значение за определенный промежуток времени, а выход уже по среднему значению.Соль и перец (стопы, промежуток времени) это уже по вкусу.Может для следующего вашего магистра будет интересна тема.
А тестировать можно по разному. Теже мувинги на СИ у кого работают у кого то нет. Вопрос в условиях и методики применения.
Насчет Гугла, я вот не уверен, что не используют.
Было бы посмотреть глянуть  ваши исследования.
И извините за резкость, чуть уже устал от смартлабовской публики.Что не скажешь -все фигня.А потом -Газпром виноват

Исторически фондовый рынок падает первым. Когда падение фондового рынка достигает дна, это максимум рынка недвижимости. С этого момента, фондовый рынок начинает рост, а недвижка падает. Когда фонда восстанавливается, то недвига нащупывает дно. Временной лаг примерно полгода-год.

Сейчас только ид**ты покупают недвижимость. Математически сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать (возвращаясь к извечному спору о том, что выгоднее: покупать или снимать). В период с 2011 по 2019 было выгоднее покупать квартиру, чем снимать.

1. В технических приложениях лучше всего работают разложения по собственным базисам (если таковые есть). Отсюда столь популярны разложения Фурье, вейвлеты и так далее. АКФ в этих делах всегда хуже.
2. Ковариационная матрица для нескольких потоков данных много где работает. 
3. Случайное блуждание для рынка в общем виде не верно. Но как приближение нулевого порядка вполне себе ничего. Поэтому многие стандартные индикаторы смысл имеют. 
4. Без нелинейной обработки (хотя бы пороговой в самом примитивном случае) трудно себе представить торговую систему. 

Olege, юнион от гпб прекрасно с телефона по всему миру платит



Курс конвертации 63.7 внутренний, но можно в лоб пополнить с биржи на $ счёт
---
Мир тоже в комплекте пакета банка идёт.

24-го на первой планке подрезал руками сайзы так, чтобы при остановке биржи на неделю/месяц и уставновке ГО=100% не получить маржинкол.
       После расширения лимитов восстановил позицию и на второй планке  сразу же закрыл все позиции и выключил ботов  на неопределенно долгий срок. Финита.

В пн. разослал клиентам коммюнике о полной остановке мной торгов на неопределенно долгий срок с рекомендацией вывести деньги с брокерского счета. 
В этом смысле я очень невесел. Все «мои» спасут свои средства — это хорошо. Через полгода-год-два вернутся не все — это плохо.

Наверняка АГ опять выступал.

Последний раз на алгоконференциях я выступал в 2013-м году

www.youtube.com/watch?v=vVU9rkPuwaw

А почему у меня получается всего три индикатора:

— простое среднее приращений логарифмов цен;
— сумма квадратов тех же приращений;
— сумма произведений соседних значений тех же приращений;

я давно объяснил в видео

www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

Вся «хитрость» в том, что их надо считать по переменному «окну».

Есть и немного другой подход с горизонтальными уровнями

www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

А мое последнее выступление больше посвящено общим вопросам и опыту.

Oleg Kutsenko, грааль есть, но он не всегда работает. допустим некоторая модель работает сегодня и сейчас и нужно знать когда она перестанет работать чтобы её не использовать. Эти хитрецы кукловоды на рынке так и делают меняют модели, чтобы не успевшие сменить модель теряли деньги.  

Да Сергею уважение и почтение его МЕТОДУ. В том числе и вам. Он на вас ориентировался при построении стратегии

Игорь, 
-сначала ты ищешь на них перекупленность, вставая против тренда
-потом, уже в убытках, ищешь дивегенцию, оправдывая свои действия. 
-потом идешь на СЛ и тебе говорят «Жди, пятый дивер, вот вот развернется»
-потом находишься в ах… е, поскольку слил счет

А все почему? Потому что стоял против тренда.

Антон Б, у тебя вообще нет ни одного факта — один госдеповский безпонтовый словесный понос! пшелнах, тупень!