DNN, это к тому.
что практики из будущего постепенно входят в настоящее.

но в целом администрирование поддержки малоимущих обходится в сумму сравнимую с самой поддержкой.
в Европе, где учёт более детален, часто администрирование поддержки в разы дороже суммы самой поддержки.

и при этом не эффективна — ее получают в основном средний класс.
а самые бедные не могут пройти административный барьер.

при этом среднего класса это просто возврат части налогов уже ими выплаченных.
как сейчас идет возврат НДФЛ 13%.

базовый доход для всех точно зацепит всех нуждающихся.
убрав административные барьеры для них.

а для более богатых слоев будет аналогом возврата НДФЛ 13% которым сейчас все пользуются.
и финансовой безопасностью.

так-же может заменить администрирование пенсий.
сейчас в пенсионном фонде РФ 102 ТЫСЯЧИ людей.
sfr.gov.ru/files/id/press_center/godovoi_otchet/Godovoy_otchet_PFR_-_2021.pdf

само администрирование очень дорого.
и часто бывает дороже чем помощь.
не имеет практического смысла если платить всем.

Алекс, 

в алго есть три (на самом деле больше) различных задачи:

-сбор и обработка данных
-непосредственно написание, отладка и бектестирование алгоритма на корректность работы и результат
-исполнение алгоритма и контроль

В МТ5 все эти задачи выполняются внутри терминала. В Quik в какой-то мере только п.3

Это искусство!

Тимофей Мартынов, я ж не обвиняю или утверждаю, я констатирую что есть такая технолония, кстати в финаме использованная одним высокопоставленным силовиком
----
т.е. хитрый чел такой имеет 20 млн, заводит дружественному брокеру 1 мио на иис, 19 на обычный счет
и покупает планируемые акции с 20ым плечом под 0.01% годовых (ну или размещает остаток под 6% а кредит под 6.5 берет для красоты)
потом продает из с профитом, возвращает займ, разблокирует свои 19 мио, а со всего профита не платит 13/15%???

Как Вам такое, Илон Маск ))))
-----
в описываемом мною случая с мегаплечом купили бонды Бина за 51% и продали за 100%  — Паша Захаров кажись об этой истории рассказывал

Liberalism, был бы очень благодарен, если бы можно было почитать. Я думаю такого рода исследование инересно было бы и представителям смартлаба, хотя тут звучит как шутка… Но вот такие вещи и спикеры должны быть на конфе. Если быть уж более точным, то то что читал я это парсинг определенных телеграм каналов, и это работало.Не совсем в чистом виде с фильтрами, но идея в целом такова.
Как вариант можно попробовать как фильтр для моментума.

Я вообщем то к тому, что идея в этом есть.Вопрос реализации.

А вот касаемо сантимента, то на спае вообщем то работала идея в чистом виде на индикаторе «страх-жадность» рассматривался бычий сантимент ну и естественно тут еще вопрос параметров.К сожалению все вам не могу расписать, не я автор.
Суть идеи в том что берется экстремальное значение за определенный промежуток времени, а выход уже по среднему значению.Соль и перец (стопы, промежуток времени) это уже по вкусу.Может для следующего вашего магистра будет интересна тема.
А тестировать можно по разному. Теже мувинги на СИ у кого работают у кого то нет. Вопрос в условиях и методики применения.
Насчет Гугла, я вот не уверен, что не используют.
Было бы посмотреть глянуть  ваши исследования.
И извините за резкость, чуть уже устал от смартлабовской публики.Что не скажешь -все фигня.А потом -Газпром виноват

Исторически фондовый рынок падает первым. Когда падение фондового рынка достигает дна, это максимум рынка недвижимости. С этого момента, фондовый рынок начинает рост, а недвижка падает. Когда фонда восстанавливается, то недвига нащупывает дно. Временной лаг примерно полгода-год.

Сейчас только ид**ты покупают недвижимость. Математически сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать (возвращаясь к извечному спору о том, что выгоднее: покупать или снимать). В период с 2011 по 2019 было выгоднее покупать квартиру, чем снимать.

1. В технических приложениях лучше всего работают разложения по собственным базисам (если таковые есть). Отсюда столь популярны разложения Фурье, вейвлеты и так далее. АКФ в этих делах всегда хуже.
2. Ковариационная матрица для нескольких потоков данных много где работает. 
3. Случайное блуждание для рынка в общем виде не верно. Но как приближение нулевого порядка вполне себе ничего. Поэтому многие стандартные индикаторы смысл имеют. 
4. Без нелинейной обработки (хотя бы пороговой в самом примитивном случае) трудно себе представить торговую систему. 

Olege, юнион от гпб прекрасно с телефона по всему миру платит



Курс конвертации 63.7 внутренний, но можно в лоб пополнить с биржи на $ счёт
---
Мир тоже в комплекте пакета банка идёт.

24-го на первой планке подрезал руками сайзы так, чтобы при остановке биржи на неделю/месяц и уставновке ГО=100% не получить маржинкол.
       После расширения лимитов восстановил позицию и на второй планке  сразу же закрыл все позиции и выключил ботов  на неопределенно долгий срок. Финита.

В пн. разослал клиентам коммюнике о полной остановке мной торгов на неопределенно долгий срок с рекомендацией вывести деньги с брокерского счета. 
В этом смысле я очень невесел. Все «мои» спасут свои средства — это хорошо. Через полгода-год-два вернутся не все — это плохо.

Наверняка АГ опять выступал.

Последний раз на алгоконференциях я выступал в 2013-м году

www.youtube.com/watch?v=vVU9rkPuwaw

А почему у меня получается всего три индикатора:

— простое среднее приращений логарифмов цен;
— сумма квадратов тех же приращений;
— сумма произведений соседних значений тех же приращений;

я давно объяснил в видео

www.youtube.com/watch?v=hZW43NpNM24

Вся «хитрость» в том, что их надо считать по переменному «окну».

Есть и немного другой подход с горизонтальными уровнями

www.youtube.com/watch?v=uhfi4Vc0178

А мое последнее выступление больше посвящено общим вопросам и опыту.

Oleg Kutsenko, грааль есть, но он не всегда работает. допустим некоторая модель работает сегодня и сейчас и нужно знать когда она перестанет работать чтобы её не использовать. Эти хитрецы кукловоды на рынке так и делают меняют модели, чтобы не успевшие сменить модель теряли деньги.  

Да Сергею уважение и почтение его МЕТОДУ. В том числе и вам. Он на вас ориентировался при построении стратегии

Игорь, 
-сначала ты ищешь на них перекупленность, вставая против тренда
-потом, уже в убытках, ищешь дивегенцию, оправдывая свои действия. 
-потом идешь на СЛ и тебе говорят «Жди, пятый дивер, вот вот развернется»
-потом находишься в ах… е, поскольку слил счет

А все почему? Потому что стоял против тренда.

Мама, я трейдер!, 
«четко видеть локальный тренд или его отсутствие. это для того, чтобы в тренде вверх не искать шорт и наоборот.»
вот это вот единственное что нужно чтобы торговать в +..

а ловить развороты это конечно круто и красиво!
но: дорого, и совершенно не требуется.

Антон Б, у тебя вообще нет ни одного факта — один госдеповский безпонтовый словесный понос! пшелнах, тупень!

gluhov, Строителей как грязи. Знакомые строят коттеджный поселок. Привлекают строителей по подряду. Ходят кучи строителей и строительных фирм. Отношение к ним как к грязи.
Называют цену, очень низкую, кстати, не могут если построить, то «давай досвидания».
У другого своя фирма строительная. Заказчики не перечисляют деньги, замораживают стройки. Так что, кто в курсе ситуация аховая. Если шапкодакидательстки относиться и быть не в теме, то да все отлично.

Биржа это АД.

Василий нервно курит в сторонке — цени жми

Чёткая формализация своей стратегии даёт одно неоспоримое преимущество, это проверка на реале своих заблуждений. Многие и не хотят формализовывать свою торговлю, потому что боятся, что выяснится, что если они будут чётко действовать по своим же правилам, то за год будут в убытке. Ведь когда система не формализована, то убыточный период воспринимается, как несоблюдение каких то своих правил. А типа, если бы соблюдал, то был бы в шоколаде. Но тут есть один сильный психологический нюанс, на самом деле и прибыльный период был тоже благодаря несоблюдению своих же правил, но в те моменты, когда сделки идут в плюс, эти прибавки депозита всегда приписываются своему таланту и опыту.
Трейдинг, пожалуй единственная область деятельности, где нет чёткого соотношения причины и следствия, и всегда есть возможность перепутать ошибку с неудачей и везение с талантом и опытом. К сожалению, в трейдинге анализ возможен исключительно постфактум, отсюда и полное отсутствие стабильных закономерностей на длительном промежутке времени.
Уже больше года допиливаю своего робота, и тесты чётко показывают, где я заблуждался, тыкая пальцем в график крича — эврика! И даже торговля с положительным результатом в течении нескольких месяцев совершенно ни о чём не говорит, за следующие несколько месяцев рынок запросто возьмёт всё обратно, несмотря на суперсистемную торговлю.
Плюсов поставить к топику немогу, «таланту» нехватает)), но полностью согласен с автором (читал все топики), что формализация торговых правил просто необходима, хотя бы для того, чтоб увидеть все минусы своей системы.