I need help. Вопрос человека, не вполне знакомого с трейдерским жаргоном

Доброй ночи, коллеги!

Я, как вы знаете, периодически публикую посты, посвященные конкретному вопросу.
А именно — что приращения цен рыночного актива не образуют случайное блуждание, не образуют мартингал и т.д.
Так что и стандартная гипотеза (Башелье?) и стохастическое исчисление (МБШ etc.) — это как-то не в кассу.

Мне приводят в опровержение аргументы. Не хочу говорить, кто приводят, т.к. это умные и уважаемые люди. Но по теме пройдусь.

Итак.
Я привожу некие красивые, но абсолютно искусственные индикаторы.
Они неспособны приносить прибыль в-принципе, т.к. их доход на сделку меньше, чем спрэд по активу.
Но графики эквити получаются очень и очень красивые.
Что мне говорят мои критики:

1. Это MM bias

В переводе на русский — это сухой остаток, который мы получаем в части курсов после работы с данным кроссом от маркетмейкера. На это я аргументированно отвечаю, что если это так, то ММ всегда работает против рынка, а это опасная стратегия. На плоском рынке она всегда дает плюс, на динамичном — всегда минус. Страховка — это опцион. Но даже для daily рынок опционов — это такой жесткий OTC кастом, для таймфреймов, меньших, чем daily, я про аналогичные опционы даже не слышал.

2. Это bid/ask bounce

Для тех, кто не в курсе — bid/ask bounce — это такой феномен рыночного флета. Когда цена close может бегать между bid и ask, хотя сам курс находится в узком диапазоне и формально не меняется. Но и в этом случае предложенные мною простые алго не зарабатыват во флэте (в узком диапазоне), но активно зарабатывают в локальном тренде, к которому bid/ask bounce вроде никак не применим. Не?

Поэтому, коллеги!

Я ни в коем случае не против критики, и всегда приветствую ее.

Но искренне прошу в своей критике приводить аргументированные суждения, а не просто пытаться отделаться умными словами.

Т.к. я никому ничего не продаю, а токмо приглашаю уважаемое community к диалогу.

Как-то так

С уважением