Открытые позиции по фьючерсам. Что работает, а что не работает? тестирование за 5 лет

Всем доброе! Сегодня поделюсь небольшой и краткой статистикой, без подробного расписания тестирования, по открытым позициям на фьючерсах с Мосбиржи, которые доступны по ссылке: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions

Контрарный подход не работает

Физлица бычьи + юрлица медвежьи. На данных 2021–2025 это полный рандом (2 926 сделок): Винрейт 47,2%, средняя отрицательная −0,27%. 

Физлица медвежьи + юрлица бычьи. 2 071 сделок и винрейт 47,0%, средняя −0,71%.

Вывод простой: Нет никакого смысла смотреть и торговать только по направлению юриков или физиков. Например, информация о том, что юрики стали наращивать лонги в золоте, никакого практического смысла не имеет, это не работает.

Что же работает?

Работают соотношения. Когда доля лонгов юриков больше 70%, то винрейт за 30 дней показывает 56,2% со средним +2,54% (1 723 сделки). Если добавить фильтр — конвергенция (бычья дивергенция) 40 дней + соотношение лонгов к шортам больше 60% — точность поднимается до 59%, а средняя до +11.3% за месяц, но сделок уже меньше (463).

У нас на платформе ETPINVEST доступна статистика с историей — заходите, смотрите, это куда удобнее, чем смотреть обычные ежедневные таблицы на Мосбирже.

https://etpinvest.ru/stock/radar/

А что вы смотрите на открытых позициях? может быть RSI применяете к соотношению?

Также увидел очень хороший отклик на исследование по скользящим средним, всем большое спасибоо, поэтому сейчас уже взяли в работу индикатор RSI, в кратком формате также выложим на Смарт-лабе.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.