Блог им. amigotrader

Мои итоги 2020


ТРЕЙДИНГ

С легкой иронией отношусь к авторам, публикующим только положительные результаты. И берущих паузу при отрицательных. Поэтому отставил идею не выкладывать результаты. Хотя ими недоволен. Совсем.

+19,1%

Непростой год для моего трейдинга. Идентичные результаты получил в 2019, однако совершенно разные ощущения. В 2019 все по делу. Четко отработал все тренды на нетрендовом рынке. В 2020 выявились неоптимальности.

В чем проблема? Что сломалось?

С трендом все ОК. Торговал бы только тренд, годовая доходность была бы в диапазоне 90-100%. Год трендовый, заработала и фонда, и Si. И лонг. И шорт. Минимальные изменения в системах по году.

Почему такой разрыв в доходности?

Корни проблемы лежат в 2008 году, когда пришла идея торговать большие утренние ценовые разрывы на высокой волатильности. Как эмоциональный перекос, который должен смениться не менее волатильным контрдвижением.

Все посчитал. В 2008 году такие идеи отработали на УРА. С одним НО – слишком мало сделок. Недооценил этот момент. Гуманитарий, одним словом.

Всплеск волы 2014 – более-менее норм отработали. Добавили чуть к сверходходности года.

Первый звоночек прозвенел в апреле 2018, когда получил первый серьезный убыток Х. Усугубил падение с хаев начала года. Не понял проблемы. Выводов не сделал.

Ну и для непонятливых – убыток 2,5Х в марте-апреле 2020. Теперь дошло.

В общем, контртренд догнал меня через 15лет после начала пути. Дичь с осциляторами закончилась в 2006. Усреднения – в 2008. А эта «мина замедленного действия» ждала своего часа почти 15 лет. Из-за этого эквити последних трех лет превратилась из растущей в унылый боковик.

Мои итоги 2020


ЛЧИ

Четвертый раз участвовал. +42,4%

Мои итоги 2020

Неплохой резалт. Хотя старт конкурса совпал с локальным хаем эквити. И в октябре попилило на нервном сползании рынка. Рост ноября-декабря – отработал супер. Даже с медленными-медленными системами. Уж слишком поздно встали в лонг.

В целом ЛЧИ – баловство. Ни к реальному трейдингу, ни к инвестициям отношения не имеет. Свой вью описал здесь.

 

ОСТАЛЬНОЕ

Самую волатильную неделю года провел в Бразилии (История одного путешествия). Уехал тренить джиу и учить язык. Так неудачно совпало. Теперь могу сказать со 100% уверенностью: трейдинг с пляжа – хрень полная. Ни отдохнешь и на работе нормально сконцентрироваться не можешь.

2019 год торговал в коворкинге на юге Москвы. Один. В 2020, благодаря Смартлабу, присоединились несколько коллег-трейдеров. Теперь мы типа Московский Трейдрум. Доволен, поскольку в конечном итоге нашел комьюнити единомышленников, к которому стремился. В конце года даже локацию поменяли на центр города.

Один из моих новых коллег по офису, Дмитрий Мартыненко, предложил идею Встреч трейдеров и инвесторов. Пригласить спикера, обсудить рынок, попить чаю. Четыре встречи провели во второй половине года. Останавливаться не собираемся. И, конечно, отдельное спасибо Тимофею за возможность пиарить этот проект на Смартлабе.

На карантине, весной, без тренировок приуныл. От нечего делать полез в соцсети. И обалдел от увиденного. Целый инфомир вырос за последние годы. В котором даже «битва балконов» двух известных инфотрейдеров выглядит детской шалостью. Скажу так: заслуга Смартлаба, даже при его легкой токсичности, в том, что он не дает возможности развиваться маргинальщине, которая творится в соцсетях.

Дежавю с 2006-2007. Больше 10 лет понадобилось, чтобы раны и боль 2008 забылись и новые обыватели-оптимисты толпой понеслись инвестировать. Сколько эта история продлится до неизбежного «возврата к среднему»?

 

И чуть не забыл. В этом году разменял пятый десяток. А в душе все те же двадцать.

 

В общем, что не убивает, то делает сильнее! Год сложный, интересный, познавательный. Выводы сделал. Иду дальше…

 

Мои итоги 2019

Мои итоги 2018

Мои итоги 2017


★10 | ₽ 35
71 комментарий
Супер! Желаю больших успехов и развития в 2021!
avatar
RTSTrader, спасибо! Рынок даст — все возьму
avatar
Исповедь рядового опытного трейдера! Круто
avatar
Baks100, исповедь… улыбнуло
Это всего лишь итоги года
avatar
И чуть не забыл. В этом году разменял пятый десяток. А в душе все те же двадцать.
+++! !!!
avatar
«А в душе все те же двадцать.» Знакомое чувство и это не так плохо, что Душу удаётся сохранить молодой..
Успехов вам…
avatar
 Дежавю с 2006-2007. Больше 10 лет понадобилось, чтобы раны и боль 2008 забылись и новые обыватели-оптимисты толпой понеслись инвестировать. Сколько эта история продлится до неизбежного «возврата к среднему»?
 Неважно, сколько продлится, хотя, судя по графику — недолго.
 Важно, сколько из них живыми останутся?
Помню, не так и давно здесь была серия постов о том, что биржа — это лохотрон, что всё равно всех поимеют, что я после Х лет ушёл и всех призываю бежать...
 Приливы и отливы буратин в зависимости от фаз Луны рынка.
avatar
О'Грин, временной фактор здесь — самый непрогнозируемый. Штаты 10 лет растут почти без остановки. Хотя еще в 13-14 говорили, что пора в серьезную коррекцию.

А среда действительно коварная. С убытками, конфликтом интересов
avatar
Amigotrader, В том-то и дело, что 10 лет уже поросли, пузыри надули до скрипа. И главное — много накопилось противоречий и в политике, и в финансах.
 Про рынок РФ я вообще молчу, на грани из последних сил бодро балансируем.
 Поэтому у меня нынче единственная стратегия — на просадках лонг сишки и высиживание профита.
avatar
О'Грин, частично согласен с Вами. На развитых рынках пузырь. Нет сомнений.

Относительно России (да и в целом развивающихся) поостерегся бы армагедонить. Помните, что творилось с нашим рынком во время кризисных для Запада 2000-х. Денег много, на западе побоятся вкладывать — пойдут на периферию.

Поэтому, в случае кризиса на Западе, для нас более вероятен сценарий пары лет волатильного боковика и снова наверх. 



avatar
Удачи тебе в 21 =)
avatar
Андрей К, спасибо!
avatar
Вам же писали ещё в 2018 году, что не должно быть такой просадки, что надо допиливать.
ti-m, советов много давали. Помню. И по делу и без. 

avatar
Серёга, когда след встреча в клубе анонимных трейдеров?
avatar
Биотехнолог, планируем на конец января. В ближайшую неделю определимся
avatar
Мой любимый автор на SL)
Я не пойму, почему у тебя счёт в боковине, когда ты на ЛЧИ миллионы заработал 
avatar
Биотехнолог,  видно же из графиков, что речь о разных периодах: несколько лет и три месяца.
avatar
А. Г., Ну и что? Если прибыль в несколько миллионов не сказывается на общем счёте, то счёт = 100-200 миллионам что ли, но это же не так
avatar
Биотехнолог, походу это из-за особенностей расчёта доходности на лчи.
40 процентов это не его стиль.тем более «Даже с медленными-медленными системами»
avatar
Tуземец, ждем ответа автора)
avatar
Биотехнолог, ну Вы, видимо, не читали внимательно автора раньше: его общий счет XX млн. и на первом графике он приведен в %%. На ЛЧИ начальная сумма гораздо меньше. То ли это был отдельный счет, то ли просто начальная сумма — это сумма, рассчитываемая биржей по своим «правилам» — это уточните у автора топика.
avatar
А. Г., под ЛЧИ был зарезервирован отдельный счет. Чтобы максимально сыграть «по правилам ЛЧИ». 
avatar
Биотехнолог, виден же всплеск на графике. ноября-декабря. относительно размера этого счета прибыль была небольшая. 1,7
avatar
Amigotrader, ну и как жить только от трейдинга? норм? мне не понравилось
avatar
Биотехнолог, а мне нравится. принимаешь непопулярную философию (с убытками, непостоянным доходом и т.п) и ждешь, когда ништяки прилетят. Ирония в то, что самые непопулярные толпой идеи на рынке очень хорошо оплачиваются.

Это зарплатникам сложновато такое принять. У меня же получилось, что не работал за зп. Никогда. Сначала предпринимательство, потом биржевые операции. На подготовленную почву легло. 
avatar
учиться и  еще раз учиться и анализировать. Дядя Елдер мне говорил. И будет прибыль.
avatar
поздравляю!
avatar
В общем, контртренд догнал меня через 15лет после начала пути.

Также полностью отключил контрендовый портфель в этом году, хотя начинал алго-трейдинг, да и трейдинг в целом, именно с него.

В этом году разменял пятый десяток. А в душе все те же двадцать.

Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже! ©

Дмитрий Овчинников, 
полностью отключил контрендовый портфель в этом году
инстинкты толкают торговать контртренд. по факту оказывается, что чем раньше поставишь на этом крест, тем лучше

Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже! ©

Класс!
avatar
Дмитрий Овчинников, о… как глубоко сказано!
avatar
Дмитрий Овчинников, отключил контрендовый портфель в этом году
А парный трейдинг вы к КТ не причисляете? :) 
avatar
dip, 
нет, у парного контренд по сути, но по факту это несколько иной процесс. По крайней мере то, что реализованно у меня не реализуется в подобном виде на одиночном инструменте, только на синтетиках 
Дмитрий Овчинников, ну по мне все что подпадает под определение «кушает как птичка, гадит как слон» — контртренд )) Будь то аутрайт, пара, проданный опцион без покрытия итд
avatar
dip, 
да, возможно вы правы.
И более правильный «классический» арбитраж периодически рвет. В парном по меньшей мере можно попытаться существенно диверсифицироваться, в отличии от стандартного контр-тренда.
То есть здесь дело больше в понимании процесса и соответствующем этому риск-менеджменте.
Дмитрий Овчинников, как не было у меня ни одной приличной контрендовой системы на единичных активах в России 20 лет назад, так нет и сейчас. Проблески есть только в ротации долговые/долевые в портфеле и на подмножестве «скучных» американских акций, а на Америке  я не торгую.
avatar
Капитал 24 млн, и прибыль на жизнь ь 4 млн, отлично
настоящий профи) в коворкинге сидят с ноутбуками, неудобно ведь почему не системник с мониторами?
avatar
Гриша, Ну почему же, есть и системник и монитор, кому как удобнее
Гриша, ноут с доп монитором. Хватает


avatar
Немного не понял про осцилляторы, почему это дичь?  Совсем не работают?
avatar
Игорь, 
-сначала ты ищешь на них перекупленность, вставая против тренда
-потом, уже в убытках, ищешь дивегенцию, оправдывая свои действия. 
-потом идешь на СЛ и тебе говорят «Жди, пятый дивер, вот вот развернется»
-потом находишься в ах… е, поскольку слил счет

А все почему? Потому что стоял против тренда.
avatar
Amigotrader, добавил в избранное комментарий
avatar
Тяжело по-моему с такой Эквити жить с рынка.
avatar
Ынвестор, стресс формы эквити снимаю резервированием средств. После прибыльных периодов
avatar
Amigotrader, я для психологического комфорта считаю в рублях (когда просадка по лонговым позициям). Ибо когда на рынке РискОфф то доллар к рублю растет. Так чтобы падал капитал и в рублях и в долларах — это очень редко. 
avatar
Успехов в 2021!
avatar
Сергей, спасибо за пост, как всегда очень информативно. Получается результат на лчи был лучше системного подхода даже если сравнивать эти 4 месяца? 
avatar
VLaDiMiRK, не до конца Вас понял

ЛЧИ — игра по особым правилам. Доход на ГО отличается от результата на капитал.

Системы те же, однако управление капиталом другое. Для ЛЧИ. Цель — максимизировать доход на вовлеченное ГО


avatar
Amigotrader, понял, риски на лчи гораздо выше. А ещё вопрос, в 1 посте про лчи вы писали что интересно и буду участвовать, в этом году уже резко против лчи, что поменялось? 
avatar
VLaDiMiRK, резко против такого соревнования для большинства. Неправильные ориентиры задает.

Почему сам участвую, написал в посте. Для поддержания репутации, так сказать. Прибыль «по правилам ЛЧИ», если умеешь торговать, сделать не так сложно
avatar
Трейдинг это нервяк, дэдэнд для большинства, не жалко жизнь на это жечь?
Иван Файртрейдов, я не большинство. Мне очень интересно
avatar
Дети, семья есть?
Иван Файртрейдов, четверо
avatar
Amigotrader, аа ну тогда ладно ;)
Иван Файртрейдов, Интереснее на дядю работать? штаны в офисе просиживать? Или может работягой трудиться за копье и нищенскую пенсию?
Выбор-то какой?
avatar
К вопросу, как повысить доходность трейдинга.

На мой взгляд, любая торговая система рано или поздно даст «СБОЙ». 

Вспоминаются слова Линды Рашке на эту тему: «Если вы подобрали ключи к замку — Вам обязательно сменят замок».

Выход:
1) учиться понимать динамику (дыханиерынка   + стараться взять трендовое движение по максимуму, 

2) очень важно видеть динамику кэш потоков в онлайн режиме (через суммарное кол-во заявок на покупку и продажу) для прогнозирования дальнейшего направления цены,

3) дифференцированно подходить к обьему позиции в той или иной сделке (чем выше ваша уверенность — тем больше обьем контрактов в сделке). По своему личному опыту замечу  — это позволяет значительно повысить эффективность (доходность) трейдинга за определенный отрезок времени. Конечно, придется выходить за пределы «психологического комфорта», но без этого никак.  

ИМХО.  С ув.,
avatar
Дмитрий Овчинников, Спасибо!

avatar
 Сергей, отличный результат! Особенно для серьезных денег. Доходность значительно (в разы) выше безрисковой, не говоря о хорошем превышении доходности MCFTR, значит свой трейдерский хлеб ешь не зря!
 Отдельное спасибо за этот год в рамках Трейдрума и Клуба Трейдеров!!!
Amigotrader. Улучшения в Новом Году! Они никогда не помешают.
avatar
Пусть 2021 год станет в разы интереснее и прибыльнее!!!
А что за контра ценовых разрывов? По типу, если открылись сильно вниз, то купить и сидеть до закрытия гэпа или до вечера?
avatar
Sergey Pavlov, спасибо, Сергей.

Рассматривал два варианта открытия
1. На сильном разрыве стразу
2. На закрытии, если упали от открытия (черная свеча)

Основная идея — поймать противоположный имупльс, который бывает очень сильным. По этой причине не рассматривал закрытие вечером после разрыва или на закрытии разрыва. Идея поймать больший импульс. 

По стопам использовал два варианта
1.Короткий стоп (минус — очень частые потери позиции)
2. Длинный стоп (минус — в случае сильной паники — как весной — контрдвижения можно ждать долго, собирая стоп за стопом)

Эпизодически темы выстреливали на отдельных всплесках волы за последние 10 лет. Но вся логика ломается при сильнейшем тренде.

Пробовал вводить какие-то фильты боковика, что тоже весьма условно. По причине скоротечности и «нервности» кризисного периода.


avatar
Сергей, спасибо еще раз за пост.
В бусти вы написали что купили GK, RN и RN большим объемом на 290% от капитала.
Это я так понимаю по вашей системе куплено.
выход по стоп лоссу понятен
А каким образом будете закрывать позиции к примеру по этим бумагам в прибыль? 
1. Выход по тейку на определенном уровне?
2. или же вы трейлите стоп лосс?
3. и система реверсная? к примеру лонговая позиция закрывается с прибылью либо без и на этом же уровне бумага переворачивается в шорт?
спасибо
avatar
VLaDiMiRK, 290 не большой объем. Еду почти без сбера — фишки с макс лимитами.

Тейк на часть позиции использую

Трейлю стоп на остаток, не зактытый по тейку

Реверсные системы не использую
avatar
Сергей, нашёл у вас в топике, что вы обязаны А.Г. принципам своей системности, а это вы где то у него в топике нашли или лично общались? Спасибо 
avatar
VLaDiMiRK, Лично первый раз пообщались в 2018. 
Когда искал, много разного перепробовал. Как в тумане. Не знаешь, что работает. Толи случайно получил положительный результат, то ли что-то стоящее.

На рубеже 2008-2009 наткнулся на его сайт хаутутрейд.
Увидел, что человек торгует тренд.
Из разрозненных публикаций подсматривал идеи: торгуемые инструменты, проскальзывания, принципы построения портфеля. Сейчас всего не упомнишь.

В 2011-2013 у него застой в торговле. У меня тоже. Значит терплю.

В общем, хорошо что был реальный пример с близкой моей торговле торговой философией. 

avatar

теги блога Amigotrader

....все тэги



UPDONW