Как я потерял веру в человечество.

ДЛЛ +С++

Думаю, что большинству, и не только гуманитариям, лучше на рынок вообще не ходить, а если, уж, пришел — бежать оттуда. И чем быстрее, тем лучше.)

Мне, как-то, всегда по фиг было.)

ну, ну.

Иван Портной, рынок манит только тогда, когда есть аптренд. Когда можно купить что угодно и тупо держать. Любой будет супер инвестором.

13 летний аптренд привел к тому, что большинство даже не знает, что такое даунтренд на рынке.

ves2010, Как-то странно, что расчет SMA быстрее чем EMA.

Для расчета EMA нужно всего 2 параметра: alpha (сглаживающая константа) и предыдущее значение EMA.
Alpha можно рассчитать и из периода (окно усреднения): alpha = 2 / (N + 1).
И там выход всего одна операция в единицу времени: EMA[t] = alpha * P[t] + (1- alpha) * EMA[t — 1].

А для рассчета SMA нужно производить суммирование и потом делить N: SMA = Sum(P[i], i = t-N,...,t)/N.
А это получется нужно хранить цены в количестве N штук (P[i]) и сделать (N-1) операцию сложения и одну операцию деления.

Расклад вроде в пользу быстродействия расчета EMA, чем SMA.

Вася Пупкин, с одной стороны вы верно заметили, что на один такт в EMA расчетов с гулькин нос. С другой стороны, каким-то странным манером предлагаете считать SMA.
Sum[i] = Sum[i-1] + X[i] — X[i-length];
SMA[i] = Sum[i]/length;
Такой же O(const) на отсчет, как и с EMA.
Для предыдущих значений циклический буфер заводится, если они не хранятся по какому-нибудь еще поводу.

Резюмирую срачЪ SMA vs EMA:

SMA:
  + нет проблем с потерей точности
  + не требует заглядывания назад более чем на период
  — требует буфер размером с период, если входное значение вычисляемое
  — функцию фильтрации выполняет хуже EMA, ибо старый выбывающий отсчет дергает текущее значение

EMA:
  + не требует буфера для вычисления
  + можно сохранить в персистентное состояние стратегии, весь стейт умещается в 1 число; быстрее будет работать перезапуск стратегии 
  — при расчете с начала требует предыстории в N периодов, иначе выдает мусор, зависящий от места старта
  — страдает от потери точности: EMA(50000) на float — это уже точно шляпа, на double еще проканает

SMA = Sum(P[i], i = t-N,...,t)/N.
А это получется нужно хранить цены в количестве N штук (P[i]) и сделать (N-1) операцию сложения и одну операцию деления.

Расклад вроде в пользу быстродействия расчета EMA, чем SMA.

Но особых успехов все равно нет. т.к. не известно, когда цены идут против тренда, это легкая коррекция или пока все закрыть. без этого знания все фильтры бесполезны. всегда будут лажать и ошибаться. 

Я полагал, что от нас что-то скрывают в смысле методов торговли, но оказалось все гораздо хуже — в этом ящике под названием трейдинг на самом деле ничего нет — ящик пустой. Да, и специалистов на самом деле нет.

А вот, то, что за трейдингом никакой теор базы не стоит — это уже факт не требующий дальнейших подтверждений.

Все, что стоит за трейдингом — это надувание щек и делание умного вида.

 По банальной причине: после публикации методика перестает быть рабочей ))).

Для трендовых систем — это миф.

Миллиард в ДУ? А сидеть вы тоже сами собираетесь.

20% годовых и 10% от прибыли в виде премии

заложите проскальзывание+комиссия 0,2% от цены и будет Вам миллиард рублей в России.

Правда, они у вас не очень прибыльны).