SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Все трейдеры делают это. Зачем?
- 19 октября 2024, 00:15
- |
Доброй ночи, коллеги!
Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.
Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.
Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?
Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.
Встречаются и другие мнения.
Так, уважаемый 3Qu считает, что торговую систему нужно отлаживать на участке истории 1-3 мес., а потом перенастраивать. Когда она сломалась и каким образом ее перенастраивать — не объясняется.
Уважаемый А. Г. идет дальше и использует традиционное понятие невязки. Ну т.е. если система «сильно» косячит, меняем ее на другую.
Сам по себе такой подход мне импонирует, но за одним исключением — я не понимаю, к каким издержкам приведет замена одной торговой системы на другую после того, как предыдущая торговая система перестала работать?
Я пытался делать тесты — лично у меня все получалось очень и очень грустно… (при переключении)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Существует ли универсальная торговая система?
Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?
Как? (в несекретной части) С какими издержками?
С уважением
Попробую еще раз задать традиционный вопрос, т.к. до сих пор не знаю на него ответ.
Большинство трейдеров в поисках Грааля (или банального заработка) собирают свою личную торговую систему из индикаторов ТА (или кастомных компонентов) и запускают ее в работу. Более осторожные сначала тестируют ее на исторических данных. Менее осторожные либо не тестируют, либо тестируют на коротком периоде. По большому счету неважно, ручная это торговля или алгоритмическая.
В дальнейшем, когда торговая метода перестает работать, они подстраивают ее под «изменившийся рынок». И так далее много раз.
Сразу возникает масса вопросов:
1. На каком периоде тестировать?
2. Если система протестирована на периоде X, какой следующий период Y она продолжит хорошо работать?
3. Возможно ли вообще из прошлых успехов системы сделать выводы о ее успехах в будущем?
Сам то я считаю, что невозможно (см. п. 3), поэтому нужны более сложные методики. Я уже писал, что у меня есть пример системы, которая показывает очень хорошие результаты на участке в 1000000 (!) минутных баров и косячит как до, так и после этого периода. Поэтому лично я считаю, что рабочая идея должна работать на исторических данных любой длины и на все активах такого же типа. В противном случае (IMHO) невозможно понять, рабочая это идея или нет.
Встречаются и другие мнения.
Так, уважаемый 3Qu считает, что торговую систему нужно отлаживать на участке истории 1-3 мес., а потом перенастраивать. Когда она сломалась и каким образом ее перенастраивать — не объясняется.
Уважаемый А. Г. идет дальше и использует традиционное понятие невязки. Ну т.е. если система «сильно» косячит, меняем ее на другую.
Сам по себе такой подход мне импонирует, но за одним исключением — я не понимаю, к каким издержкам приведет замена одной торговой системы на другую после того, как предыдущая торговая система перестала работать?
Я пытался делать тесты — лично у меня все получалось очень и очень грустно… (при переключении)
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
Существует ли универсальная торговая система?
Или торговую систему следует постоянно подстраивать под рынок?
Как? (в несекретной части) С какими издержками?
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- демография
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- Сирия
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
10 баллов )))
С уважением
Но сформулировано как минимум на уровне Ньютона )))
(тут далеко не все такие… и я — тоже...)
С уважением
ответ простой — кэрри-трейд всегда работает.
на любых инструментах, если понять его алгоритм и корректно открывать/закрывать позицию.
Из личного. Не претендую на истину
пы сы
вывод
1 скальпящая АТС с большими рисками и прибылью работает без подстройки. Вот всегда. У меня. Но нужно вовремя выводить прибыль и добавлять новые счета взамен выбывших.
2. долгосрочную АТС создать можно (кстати проверю одну из своих давних на досуге). Она вообще без подстроек. Только она почти не зарабатывает, потому что задавлена фильтрами входа и поэтому у нее мало сделок. Вывод- она беЗполезна для большого заработка
такие мысли
2. все может изменится через день неделю месяц этого никто не знает
3. опять же смотря какая система если просто самая простая как 2х2 ты чему там меняться
Что было раньше все это прошлое забудьте.
Цена движение каждый день разные.
Получается что одновременно все очень просто и все очень сложно)
Даже здесь у вас система упирается в индикаторы. Вы идете по пути уже прошедших до вас тысячи трейдеров которые ничего не добились.
И шанс успеха просто ничтожен.
Моя личная точка зрения развернута на 180 градусов, и я считаю, что квалифицированный трейдинг — это точный расчет (IMHO).
К сожалению, мои аргументы сложны, так что плодотворных дискуссий после их публикации пока не получалось...
С уважением
на большом, таком, чтобы недельный график охватывал периоды перепроданности и перекупленности (rsi<30 и >70), т.е это пару лет где-то, не меньше.
А это опять про тож самое.
Если в будущем график будет примерно(не точно а примерно), то нормально настроенная так же и будет работать в будущем.
Исключения это разный форс-мажор: высадка инопланетян, смена правительства и прочяя фигня.
Из всего этого:
На периоде, на котором есть все характерные фазы актива, взлеты/падения, восстановления после этого и боковики.
Для 5мин-1ч это если для Si то с 2013 по 2019 ~ 5лет. Для 5мин это примерно 400_000 свечек.
Это для систем где подбираются параметры индикаторов. Тестируем, из результатов выбираем область параметров, для этой области строгаем 100-200 систем, и прогоняем их все вместе по тестовому периоду, если все Ok, то по будущему периоду и все.
Если все сделано нормально то будет работать устойчиво с теми же результатами и в будущем. Это для трендовых. Для высоколиквидных активов.
Есть и другие варианты, но лень писать, а то что выше, это самое простое и рабочее.
В будущем такая система будет, как я уже написал, хорошо работать, если не будет форс-мажоров. Но гарантии что их не будет вам никто не даст.
Для акций еще добавится корпоративный форс-мажор.
Да и это для ликвидных активов, а не для шлаков.
У шлаков своя специфика торговли, шлак и руками то не все умеют торговать.
Beach Bunny,
кому шлак, а кому и кормилица!))
странно, што не умеют, казалось бы штука несложная.
ходи за объёмами, как рыба-прилипала и всех делов.
есестна))
но за (скока там тыщ лет?) развития мантических систем пришли к выводу, что многое зависит от самого оператора и его так сказать… бэкграунда.
поэтому таки да
Если утром в ауте, то покупаем SPY по (H+L)/2, если C>O и (H+L)/2 сегодня больше, чем вчера (OHLC только по основной американской сессии)
Если утром в лонге и C<О, то продаем лонг по (H+L)/2.
Этот псевдоалгоритм за любые 1250 торговых дней (эквивалентно 5 годам без привязки к январю с декабрем) с 1993 по 2023 по соотношению доходность/максимальная просадка в 2 и более раз лучше, чем «купил и держи» SPY.
1993-й потому что тогда началась торговля SPY, а у S&P500 нет О в истории. А при гэпах и односторонних движениях туда же L и Н будут отличаться от вчерашнего закрытия, в одну сторону, а у S&P500 один из них будет равен вчерашнему закрытию.
ВОПРОС:
А как на следующий день закупиться по (H+L)/2?
А если это не получится?
С уважением
P.S. Одна из причин моих долгих и мучительных упражнений с торговыми системами, работающими лимитными ордерами, заключается в том, что почти на всех рынках соседние бары соприкасаются «краями свеч».
Ну т.е. в переводе на русский цена close предыдущего бара (когда мы произвели расчет и приняли торговое решение) в 60+% случаев либо выше, либо ниже ВСЕГО последующего бара. Какое нах усреднение?!
А утверждение легко проверяется на истории и конечно правда.
Кстати, если есть перерыв времени в часы, то относительно часто между закрытием предыдущего и открытием следующего есть разрыв. А О то как раз и бралось из-за наличия этого перерыва и совершенно разной волатильности интрадея SPY во время американской сессии и вне ее.
И, кстати, корреляция процентных приращений (H+L)/2 дневок с приращениями средневзвешенной цены дней больше 0,95.
Но есть такой термин «нереализуемые стратегии».
К примеру — невозможно точно торговать стратегию «возврат к средней».
Может, и Ваша стратегия работает аналогичным образом?
С уважением
Это же верно и для Х единиц цены.![]()
Что-то отбросить, что-то подставить… ![]()
Иногда вообще один в один, на фунте обычно х2.![]()
Теперь благодаря вам рынки рухнут, Грааль спалили...
Злой-Добрый дядечка, ну вот на кой хрен красивую Легенду разрушили, что для прогнозирования рынка надо уметь (складывать, делить, вычитать и умножать)! Благодаря Вам всего лишь одно действие осталось… Бяка Вы!![]()
Исходя из этого можно предполагать, что стратегия основанная на фундаментальных, незыблемых факторах (страх, жадность, отчаяние) будет работать всегда, конечно не без постоянных небольших подкруток. Основное, за чем нужно следить это за волатильностью рынка, и все расчеты делать согласно текущей волатильности. Главная ошибка использовать в стратегии абсолютные цифры, заточенные под определенный период рынка. Такие стратегии очень быстро умирают, так как рынок сужается и расширяется иногда на порядок. По моему мнению для M1, чтобы понять, что то-то идет не так нужно минимум два года истории. Что касается инструментов, то они мне кажется имеют довольно сильные различия. Валюты отличаются от товаров и индексов. Поэтому нужно учитывать их особенности. Подогнать одну тактику под все группы у меня не получается. На валютах робот работает хорошо, на товарах куда попало.
Да.
1. Был я как-то на семинаре в Стеклова, так там обсуждалось, что для моделирования сложных систем излишняя сложность модели только вредит и ведет к неустойчивости модели. Отсюда вывод: ТС должна быть по возможности простой, в разумных пределах.
2. Чтобы сделать простую модель, надо вначале сделать некое качественное (описательное) описание реальности. Или хоть какой-нибудь набор гипотез о реальности, объясняющих эту реальность. Тогда, кстати, не потребуются ни сложные ТС, ни безумно длинные наборы данных для отладки и проверки ТС.
Не умаляя твоих научных заслуг и экспириенса, братэлло, позволю вставить свои 4 копейки )))
Берем уравнение течения вязкой жидкости (Навье-Стокс)
Физика говорит нам, что проще уже некуда
Проиллюстрируй, плз, свои тезисы 1 и 2 предметно на этом примере )))
С уважением
Ты бы им быстро растолковал, что у квантов все просто в натуре, а сама идея, что наблюдаемые — это элементы комплексного (!) гильбертова пространства — это лютый трэш, и вообще — скромнее надо быть )))
С уважением
Все придумано до нас.))
И, второе, а что у нас еще есть в наличии?
А ведь чтобы зарабатывать, достаточно лишь по тренду торговать и держать позу. Но, как говорится, никто не хочет богатеть медленно!
smart-lab.ru/blog/1059908.php
smart-lab.ru/blog/1064989.php
https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/974927.php
Валюты всегда ходят друг относительно друга только в определённых диапазонах цен. Они исторически смещаются друг относительно друга, но легко отслеживаются по опять же массово презираемому здесь волновому принципу Эллиотта. Это позволяет торговать по тренду, используя самые простейшие советники, запуская и настраивая их только на исторических циклах роста или только падения доллара, например.
Всё, что имеет смысл — только мани менеджмент на случай «чёрных лебедей» типа воин, что сейчас особенно актуально как никогда.
1. Надо иметь много систем на разных активах. И не надо гнаться за супер качеством, и не надо бояться просадок. Шарп больше 1 — уже пойдет.
2. Иметь метасистему построения портфеля из этой кучи систем. Не на все времена, а хотя бы раз в год. Лучше чаще. Причем, для простоты, можно просто брать лучшие на каком-то временном интервале, хоть на том же последнем годовом. Лучшие в смысле сортино, шарпа, доходности, чего придет в голову.
3. Для простоты и устойчивости не заморачиваться с весами, выбранное подмножество торговать с примерно равной загрузкой. Или примерно с равным апостериорным риском.
Как-то так.
Так в этом вся суть любого бизнеса, да чего угодно, будь это человеческие отношения...
Системность — это хорошо, любая система построена на моделях из прошлого.
Совершенство своей торговой системы, как и отладка бизнес-процессов — дело постоянное, т.к. меняются внешние факторы, общие тенденции, инфраструктура.
Важно чтобы у системы была логика, а не просто подгонка под историю.
С помощью научных изыскании, тестировании, получаем «систему Х», получаем результат: 0100111100010011011011101… И вот эти случайные/не случайные 1, 1 всё меняют)) Вот это уже «грааль»? А как же нолики? Т.е. всё же не грааль, а временное смещение от ноликов к единичкам, или просто подгонка, курва?
Кажется что чем больше тем надежнее и не случайнее))
-Систему нужно подстраивать под инструмент, у меня так. Но принцип её функционала повторяется. Если повторяется то может универсальная она уже?
Парадокс в том что рынок — это постоянный отъем у тех кто сидит в прибыли. Пока одним дают у других забирают, как только у других забрали и начали давать в одну сторону, пошел перевес, то сразу уже имеют, но уже тех кто только что был в прибыли. И так по кругу и вечно, НАВСЕГДА. и В ТАКОЙ СРЕДЕ НЕ СДЕЛАТЬ РОБОТА, АЛГОРИТМ КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАБИРАТЬ ДЕНЬГИ. ИБО РЫНОК АПРИОРИ НАЦЕЛЕН НА ТО ЧТОБЫ ОТНЯТЬ У ТАКИХ АЛГОРИТМОВ. Единственный способ забирать постоянно это встать над алгоритмами и видеть их борьбу и находить моменты с наибольшей вероятностью и соотношением, риск/профит и и вовремя сваливать из сделки. Это может сделать только человек, и причем далеко не каждый, а кто живет рынком.
Поэтому умиляют «кухонные» роботоделы, склепавшие на коленке примитивный алгоритм, и вот такие рассуждения на тему тестировать системы. Тестировать системы которых не существует и не может существовать по природе своей)
Но внесу немного пользы в сообщество. Вот вам алгоритм, выстраданный за десять лет трудо часов
Задача определить ОДНУ цену вокруг которой все происходит и взять от нее в ОТКАТ.
Поэтому, любая система, в теории, может как минимум перестать работать (а впоследствии может и снова начать). А как максимум, меняться в параметрах. Это нормально. «Неизменны только налоги» (комиссии).
Обратный пример: наступило в мире затишье, волатильность рынков упала, у вас снизилась средняя сделка и перестала отбивать издержки. Внешне это выглядит как «система перестала работать», хотя на самом деле нет.
Любой длины — нет, см. выше.
Такого же типа — да. Но нюанс в том, что типов активов гораздо больше чем ваших два, а закономерностей в рынке гораздо больше чем ваша одна.
p.s. а вообще, вам же неинтересен ответ) как любой математик, вы уверены что только ваше мнение правильное) профдеформация, да.
Как раз настоящие математики почти всегда знают границы, в пределах которых модель существует. Просто у остальных есть привычка не слышать все вводные, которые проговаривает математик. Написано в учебнике 3 сигма, значит — 3 сигма. А что там про распределение и хвосты, так это пустой бубнеж.
Только Кража! Только Ограбление!
«Мы последнее поколение, которое не готово к тому, что какой-то инструмент, используемый нами, окажется умнее нас» – Сэм Альтман
Некорректный вопрос относительно периода тестирования.
Нужно начинать с вопроса, а какой торговый диапазон торгуете?
Так как реальность выглядит как то так:
Возможно, левую часть вообще нужно игнорировать, и там ничего нет, отработанный материал, или слева скрыто лишь 1% всех «закономерностей», никто не знает. А возможно в 2095г. трейдеры получат достаточно данных для поиска «закономерностей»))
Всё, что там умеют, это раскидывать необьятные сетки на всё, что шевелется и на чужие деньги.
Их депо в семь ярдов хватило на пару недель привычных усреднений.
Да, вы правы, там всё проще.
Зачем искать чтото га минутках, когда эти бары можно двигать, и на гораздо большем ТФ.
Тяжело оспаривать факт, что поиск неэффективностей и даже закономерностей на исторических данных — удел, понимающих своё бессилие и отсутствие каких либо преимуществ, участников, которые может и не огрантчены а капитале, но огрантченных во времени и психоволефиз установках, не позволяющих им принимать взвешенные решения и главное следовать им, именно в моменте.
Что и заставляет их компенсировать эти недостатки, путем поиска различных хрустальных шаров и их верчением.
Увы, картина писана с себя(