Как совет.

При заключении договора берите заверенные копии действующих редакции  — условий и тарифов, с которыми вы «ознакомлены и согласны», согласно договора.

Пишите заявление в банк подобного типа

м/у мной и банком заключен ДКБО. В рамках которого банк прописывает, что волен изменять условия договора и тарифы в одностороннем порядке, без надлежащего оповещения клиента.Я возражаю против включения в договор данного пункта на основании ст 16 ЗоЗПП и ст 168 ГК РФ.
Дата, подпись.

Теперь эта мера против беспредела — 100% работает.

Главное изучить весь пакет документов, при заключении договора.

Я лично просто сразу заношу в черный список банки у которым пакет документов, с которыми я «ознакомлен и согласен» больше 30 страниц. Здорово помогает отсеивать неадекватов.

Видел договора даже на 300 страниц,  видимо юристы данной организации много травы курят.


В Определении от 23 марта 21 года № 33-КГ20-6-К3 Верховный Суд указал на недопустимость одностороннего изменения условий договора финансовой организацией, даже если гражданин согласился на это, поставив подпись в документе.

( Читать дальше )

Обновил AutoLogin и Lua-MatLab connector. Исправил несколько багов, немного оптимизировал код.
Дистрибутивы доступны по старым ссылкам, описание внутри. 

Connector, основное :

Ошибочные возвраты заменены на пустые значения (nil), для простоты использования.
Исправлен Critical Error Access Violation при чтении несуществующих переменных серды MatLab.  

В целом, и без того прекрасно работает, но за компанию решил отладить.
Пересобрал проект  через исключительно внутренние ссылки, все лишнее и ненужное для статической линковки удалено.


AutoLogin, основное :

Добавлен AutoClose, завершающий работу всех экземпляров QUIK.
Убрана зависимость от настроек OS Windows — реестра и умолчаний, наличия окна приветствия и выбора учетной записи при запуске и т.д.


Всем профитов!
Любите опционы.
С уважением, Кот-Бегемот. 
 

Сейчас рынки перегреты и высокая вероятность коррекции, особенно с мая 
(поговорка «sell in may and go away»).
О высоких рисках говорят рост индекса доллара с 2021г. и
начало мирового цикла ужесточения денежно — кредитной политики (ДКП).

Индекс доллара по дневным.

Об ужесточении ДКП во всем мире говорят следующие шаги:

• Ужесточение норм резервирования в США. Федеральная резервная система отказалась продлить льготное требование к размеру резервного капитала, действовавшее во время пандемии (SLR). С 1 апреля 2020г. по 31 марта 2021г.  ФРС позволила банкам исключить казначейские обязательства и депозиты в банках ФРС из расчета коэффициента кредитного плеча. Действие послабления, в течение которого банки были освобождены от соблюдения нормативных требований SLR (дополнительного коэффициента левериджа) истекает 31 марта/
•  Повышение ставок ЦБ развивающихся стран (Россия, Украина, Турция, Бразилия и др.).
• Сворачивание QE Банком Канады. 
• Активизация экономической войны США и Китая.

Поэтому смутное время собираюсь пересидеть в $, купленных по 73,0р.

( Читать дальше )

В моих планах провести тесты различных стратегий на нашем и американском рынках опционов. Прежде чем разобрать итоги работы опционных спредов, логично начать с самого простого. В данной статье я привожу результаты продаж одиночных опционов на индекс и доллар на нашем рынке с хеджем и без него.

Тесты основаны на теоретической стоимости опционов, рассчитанной Московской Биржей с июня 2010 г. по июнь 2018 г.
Понятно, что теоретическая стоимость иногда вылазит за границы спреда и не очень достоверно отражает текущий рынок.
Тем не менее, я полагаю, что это происходит не так часто, да и на дистанции ошибки сглаживаются и компенсируют друг друга. 
К тому же, в моей стратегии промежуточные цены опционов влияют на результат только через хеджирование. 

Как устроены тесты

Раз в месяц продаются сто опционов одного страйка и держатся до экспирации. 
Для каждого теста фиксируется удаленность страйка от центрального в шагах.
К примеру, стратегия «Strike -1» означает, что раз в месяц продаются опционы страйка, находящегося на 1 шаг слева от текущего центрального страйка.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

📊 Ну что ж, друзья! Пришло время наших традиционных сравнительных обзорных постов по отраслям и краткое подведение финансовых итогов 2020 года. Благо, большинство компаний уже успели отчитаться по МСФО, давая нам определённую почву для размышлений.

Начнём, пожалуй, с сектора электрогенерации, где у нас на диаграмме, как и всегда, представлено семь представителей:

1️⃣ Самой недооценённой компанией в «зеркале заднего вида» по мультипликатору EV/EBITDA сейчас является ТГК-1, у которой данный показатель оценивается рынком на уровне 2,7х.

Почему я нарочито часто люблю употреблять выражение «зеркало заднего вида»? Да потому, что по факту вся эта недооценка мифическая и является отголоском из прошлого, никак не учитывая, что в 2021 году ещё для трёх энергоблоков компании завершится программа ДПМ, а разовые статьи отчётности, поспособствовавшие сильным финансовым результатам в 2020 году, по итогам года текущего могут уже не порадовать, что окажет дополнительное давление на чистую прибыль, на которую сейчас ориентируется обновлённая див.политика ГЭХ.

( Читать дальше )

В 2018 открыл себе брокерский счёт и начал потихоньку разбираться в инвестициях. Сразу начал вести всю историю своих сделок в Excel-файле и считал в нём доходность. Со временем пришёл к тому, что расчёты нужно как-то автоматизировать.

Сначала пробовал разные платные сервисы вроде интелинвеста и блэктерминала, но их платность и недостаток функционала заставили меня делать что-то самому.

В январе 2020 начал писать программу для учёта инвестиций. Т.к. опыт программирования у меня в основном на php, писать начал в виде сайта.

Сегодня 2021 год и моему сайту уже больше года. Вот он

https://izi-invest.ru

Давал ссылку на этот сайт на некоторых форумах и сайтах, на сайт пришли пользователи и начали предлагать добавить улучшения и функции. С их помощью я развивал сайт. Многие делились ссылкой в социальных сетях, сейчас на сайте активно ведут свой портфель несколько сотен человек.
Использование супер простое:

1. Создаём портфель
2. Загружаем в него отчёт вашего брокера (или вводим сделки вручную)

( Читать дальше )

Всем привет! Статья о важной составляющей трейдинга — журнале и как он устроен у меня.

Журнал необходим для сбора статистики, учета того в какой точке вы находитесь и в правильном ли направлении двигаетесь, помогает соблюдать свою систему торговли, а также используется в дальнейшем для анализа работоспособности стратегии и выявлении собственных особенностей (например, может не подходить нефть, как инструмент для спекуляций). Во многих источниках можно найти способы ведения этого журнала, но в любом случае его нужно будет допиливать конкретно под себя.

У меня журнал — это 2 инструмента:

1. Telegram-канал, где я фиксирую каждую сделку. Создал чисто для себя.
2. Google-таблица, куда я заношу все сделки раз в неделю из канала и в конце месяца подвожу итоги.

( Читать дальше )

Очень интересная ситуация:
NASDAQ летит вниз, остальные индексы чуть — чуть вниз,
нефть вверх (поэтому рубль крепкий).

Раньше, как рынки начинали нервничать,
еженедельно выступал (психиатр) Пауэлл.

Рынки сейчас трендовые.
Поэтому риски удержания лонгов (стратегия «покупай и держи») растут.
Тренд уже не растущий.
Обычно, за США идут и остальные рынки.

Напоминаю, что доходность RGBI (индекс ОФЗ) уже 6% при ставке ЦБ РФ 4,25% (ближайшее заседания ЦБ 19 марта 2021г).
В феврале ОФЗ размещены с дисконтом к номиналу, т.ею фактическая доходность по размещениям была от 6,5%.
ВЫВОД: РЫНОК РФ УЖЕ ОТЫГРАЛ ПЕРЕХОД К НЕЙТРАЛЬНОЙ ДКП (ставка ЦБ 6%).

Конечно, каждый раз движения происходят по новому.
В 2008г. падение индексов началось на месяц раньше, чем падение нефти:
индекс ММВБ сползал вниз на бешенно растущей нефти (максимум был $148), через месяц резко упала и нефть.
2007г. — 2009г.: графики индекса ММВБ и USD_RUB (валютная секция ММВБ) с моими комментариями.

( Читать дальше )

 Сегодня будет мало слов и много картинок.

 Реклама:
Живёт на свете человек и… боится опционов. Не бойся!

Можно попробовать покупки в день экспирации. Понятно, что жестко и очень резко, но зато понимание придёт намного быстрее. Самое главное — риск ограничен премией! Что бы не случилось — больше премии потерять невозможно! (Это тебе не отрицательные цены на нефть).
Пример: RI145000BN1, т.е. 145-й пут на РТС


В день экспирации если фьючерс не снизится ниже 145000, то опцион будет в итоге стоить 0. 
В последний час торгов в четверг 18.02.2021 фьючерс ныряет ниже цены страйк (см. вставку с ФЬЮЧом) и опцион начинает резко дорожать. Кратно! Можно было купить по 70-200, а продать по 500-750. НО! Надо успеть скинуть вовремя, ибо опцион теряет стоимость очень быстро на обратном движении.

( Читать дальше )