Привожу пожалуй лучший в мире список книг на английском по финансовой математике (по квонтам, Quants):
quantivity.wordpress.com/2010/01/12/how-to-learn-algorithmic-trading-part-3/
-------------------------------------------------------------------------------------
Begin with standard introductory financial time series asset dynamics, volatility, and forecast modeling:

    Analysis of Financial Time Series, by Tsay: standard applied time series text for financial econometrics
    Market Models: A Guide to Financial Data Analysis, by Alexander: excellent introduction to financial modeling and forecast
    Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction, by Taylor: classic text on financial modeling and forecast

Proceed to modern portfolio theory and financial engineering:

    Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, by Elton et al.: standard text on modern portfolio theory
    Options, Futures and Other Derivatives, by Hull: standard reference for introductory financial engineering
    Active Portfolio Management, by Grinold & Kahn: standard introduction to quantitative portfolio management by the BGI guys who invented it
    Principles of Financial Engineering, by Neftci: intermediate financial engineering

Continue on to volatility for options and correlation / dispersion for arb:

    Volatility and Correlation, by Rebonato: excellent coverage of volatility and correlation
    Volatility Trading, by Sinclair: volatility arbitrage by a retail practitioner

( Читать дальше )

 

Торгую на Американском фондовом рынке с Interactive Brokers (IB) более трех лет на сегодняшний день используя разные стратегии.  До недавнего времени все это было вручную, внутридневка и средний срок. Моя торговая жизнь изменилась, когда я, закончив курсы по созданию и алгоритмизации торговых систем с использованием платформы TSLab, решила выйти на Америку со своими роботами.

Вооружившись знаниями с курса по поиску рыночных закономерностей и отточив навык по нахождению смещения вероятности в своей торговой системе, я создала портфель из десятка роботов и горела нетерпением запустить их на своем боевом счету у Interactive Brokers. В процессе обучения на курсе я проходила практику на Российском срочном рынке в течение нескольких месяцев, поэтому сложности как настроить и запустить агентов в платформе TSLab не возникало. Меня интересовало другое- как сконнектировать TSLab с платформой брокера Trader Workstation (TWS), так как она не является особо user-friendly, достаточно громоздка и не совсем интуитивно понятна, а для алготрейдинга нужно только торговать через эту платформу. Вот тут-то и оказалось, что кроме краткого руководства по подключению TSLab к брокеру IB особо ничего и нет. Перелопатив сотни страниц интернета, русско- и англоязычных блогов и сайтов, я нашла часть необходимой информациии, а недостающая часть была получена методом тыка, путем проб и ошибок в процессе запуска и работы на реале.

( Читать дальше )

Жаль конечно, представьте какую доходность и каких результатов в своей жизни вы могли бы получить вернувшись в 2009 год с тем багажом знаний и опыта который у вас сейчас накопился. 
А если он повторится? Вы сможете не профукать его? 
Вы готовы к этому? 
После 2008-2009 все ждали краха, а много сделало состояния в 2014? а в 2011? 
Я как раз запустил системы на валютах в 08.2014, и что? побоялся пускать объемы, как результат что?, правильно, профит в % большой, в абс величине маленький.
А потом что? как и все, набираем объем, постепенно, и наступает 2016 год :(, а что в 2016 году? Год без профита или с небольшим профитом или слом систем почти у всех кто торговал си, ри. Наступил 2017, и что? Готовы к переменам? ладно начало года, лихо восстановили все что потеряли в 2016, переписали максимумы, и дальше что? июль, август, сентябрь. Какие-то системы обновили эквити в сентябре. Но в целом с июля боковик. И не только у меня. У большинства. Только вчера переписали экстремумы, а дальше что? Радует одно не стоим на месте в плане развития. 

( Читать дальше )

Сбербанк начинает блокировать деньги на счетах клиентов:


( Читать дальше )

Часть 1 - https://smart-lab.ru/blog/426679.php
Часть 2 - https://smart-lab.ru/blog/427029.php
Часть 3 - https://smart-lab.ru/blog/427080.php
Часть 4 - https://smart-lab.ru/blog/428155.php
Часть 5 - https://smart-lab.ru/blog/428482.php
Часть 6 - https://smart-lab.ru/blog/429910.php
Часть 7 - https://smart-lab.ru/blog/431709.php
Часть 8 - https://smart-lab.ru/blog/433112.php

Семь принципов сталкинга от К.Кастанеды(принципы воина) в интерпретации для трейдеров
*** 
Первым принципом искусства сталкинга является то, что воин сам выбирает место для битвы. Воин никогда не вступает в битву, не зная окружающей обстановки. 

Трейдер всегда торгует только понятный ему рынок, тот рынок в котором он четко понимает – потенциал хода цены и риск в конкретной сделке! Позиция должна быть всегда такой, в которой нет никаких сомнений! 

( Читать дальше )

Индикатор iOutset ищет области проторговки на графике. Точного названия нет, но многие их называют — консолидации, боковики, набор позиций смартами ))


Настройки индикатора просты и каких либо комментов не требуют.

1. Общие настройки:
1.1 вывод отладочной информации: true — вкл / false — выкл
1.2 использовать звук: true — вкл / false — выкл
2. Настройки боковика
2.1 Outset: тайм-фрейм
2.2 Outset: размер боковика по высоте
2.3 Outset: период
2.4 Outset: период быстрой скользящей
2.5 Outset: тип цены или handle

Особенности работы:
1. При достижении границ боковика и выхода за их пределы на одном либо на 2-х барах, если размер боковика больше чем задан в п. 2.2, то боковик расширится.


( Читать дальше )

The  Economist Magazine порадовал конспирологов очередной шарадой-обложкой про Мир в 2018-м году.
ukshop.economist.com/products/the-world-in-2018
Обложки, касающиеся  2015-го и 2016-го так и остались непонятными, а над обложкой про 2017-й год конспирологи ломают голову до сих пор, тем не менее, набор рисунков кажется чрезвычайно интересным и на форумах его начали активно обсуждать.
В отличие от обложки прошлого года, где количество карт Таро в какой-то  степени соответствовало количеству месяцев, в случае обложки про 2018-й год количество рисунков приблизительно соответствует количеству недель в году. То есть каждый рисунок как бы соответствует главному событию недели.

1.дождь (радиоактивные осадки?)
2.толстый кот (финансовые магнаты?)
3.кинокамера (премьера знакового масонского фильма?)
4. ребенок (скандал с педофилами?)
5.статуя Свободы (событие в США?)
6.президент Трамп
7.счастливое лицо (всеобщая радость?)
8.флаг ЕС минус одна страна
9.человек с тростью
10.печальное лицо (всеобщая печаль?)
11.диаграмма (прыгающие курсы акций-валют?)
12.желтый автомобиль (Йеллоустоун?)
13.синяя ракета (запустят из страны с синим флагом?)
14.красный маятник, маятниковая гильотина (смена мировой политики влево, массовый слив политиков?)
15. собор Василия Блаженного (событие в Москве?)
16.комар (эпидемия болезни, передающейся комариными укусами?)
17.танк (сухопутная война?)
18.Королевская корона (событие, связанное с королевской семьей Британии?)
19.метеорит, астероид
20.вай-фай (всеобщий бесплатный интернет?)
21.Ким Чен Ын
22.сумка
23.завод
24.пирамиды Египта (событие в Египте?)
25.верблюд (проблемы с пресной водой?)
26.ядерный взрыв
27.президент Китая?
28.премьер-министр Индии?
29.башня с часами, похожая на Биг-Бен, переделанный под мечеть (теракт в Лондоне?)
30.стереогарнитура (важное сообщение для всего мира?)
31.цветок, похожий на эмблему скипетра Римского Папы (отставка Папы?)
32.спортивный велосипед (Китай или другая страна, где много велосипедов?)
33.истребитель стелс (битва за господство в воздухе?)
34.Ангела Меркель
35.гитара
36.кружка кофе
37.гребная лодка (беженцы?)
38.избирательная урна (важные выборы где-то?)
39.столб (принятие важного для всего мира закона?)
40.Эйфелева башня (событие во Франции?)
41.Путин?
42.подвесной мост (теракт на таком мосту?)
43.робот
44.клоун
45.планеты (Нибиру?)
46.Африка
47.фуражка со звездой (Китай, КНДР?)
48.символы ислама, иудаизма, христианства (объединение всех религий?)
49.две книги
50.ДНК
51.спортивный кубок
52.смартфон (заблокирован)
53.рыба (христианство?)
54.человек
55.зонтик (ракетный?)
56.нефтяная вышка (колебания цен на нефть, война за нефть?)
57.куполообразное здание (Белый дом? Мечеть Омара?)
58.телескоп (важное событие в небе?)
59.восходящее солнце (Япония?)
60.лыжи и палки (глобальное похолодание?)
61. квадрокоптер
62.электрическая автозаправка (распространение электромобилей?)
63.статуя Нептуна (Океан? Ракеты “Трайдент”?)

Рисунки можно распределить по цветам и только потом начинать в них искать какой-то смысл.

Возможно, что смысл посыла состоит в определенном алгоритме просмотра картинок.

Недавно на сайте агенства Блумберг появилась любопытная статья, посвящённая фрилансерам. 

Это люди, которые дистанционно выполняют какую то работу для своего нанимателя. В основном так работают программисты, а также копирайтеры, веб-дизайнеры и другие специалисты. Крупнейший сервис в этой сфере называется Upwork. На нём публикуются задания для фрилансеров. Недавно этот сайт опубликовал список навыков, которые всё чаще требуются от дистанционных работников. Фактически это совпадает с бурно растущими направлениями современной экономики. Итак, какие области знания всё чаще нужны работодателям, которые нанимают сотрудников он-лайн для выполнения удалённой работы.
Смотреть видео

( Читать дальше )

В последнее время все чаще и чаще стали поступать жалобы на блокировку банками расчетных счетов физических и юридических лиц. Правомерно ли действуют финансовые организации, и что вообще происходит? Разберемся с этим вопросом.

Начнем с того, что банк не блокирует счет, а либо приостанавливает соответствующую операцию (п. 10 ст. 7 115-ФЗ), либо отказывает в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (п. 11 ст. 7 115-ФЗ). Но при этом операции по зачислению денежных средств продолжают выполняться в полном объеме. Другими словами, отправить деньги со счета или снять вы не сможете, а поступать на счет они будут, как и прежде. Теперь давайте я поясню, в каком случае операция приостанавливается, а в каком — происходит отказ банка от выполнения вашего распоряжения.

Итак, банк приостанавливает операцию, если устанавливает, что вы действуете от имени или по распоряжению лиц, находящихся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Или если вы физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6.

( Читать дальше )